Добірка наукової літератури з теми "Portfolio"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Portfolio".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Portfolio"
Micán, Camilo, Gabriela Fernandes, and Madalena Araújo. "Disclosing the Tacit Links between Risk and Success in Organizational Development Project Portfolios." Sustainability 14, no. 9 (April 26, 2022): 5235. http://dx.doi.org/10.3390/su14095235.
Повний текст джерелаNisani, Doron. "Portfolio selection using the Riskiness Index." Studies in Economics and Finance 35, no. 2 (June 4, 2018): 330–39. http://dx.doi.org/10.1108/sef-03-2017-0058.
Повний текст джерелаWu, Liyun, Muneeb Ahmad, Salman Ali Qureshi, Kashif Raza, and Yousaf Ali Khan. "An analysis of machine learning risk factors and risk parity portfolio optimization." PLOS ONE 17, no. 9 (September 26, 2022): e0272521. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0272521.
Повний текст джерелаYan, Kuan. "Approaching Portfolio Optimization through Empirical Examination." BCP Business & Management 21 (July 20, 2022): 63–66. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v21i.1177.
Повний текст джерелаTamara, Dewi, and Grigory Ryabtsev. "VALUE-AT-RISK (VAR) APPLICATION AT HYPOTHETICAL PORTFOLIOS IN JAKARTA ISLAMIC INDEX." Journal of Applied Finance & Accounting 3, no. 2 (June 30, 2011): 153–80. http://dx.doi.org/10.21512/jafa.v3i2.168.
Повний текст джерелаRomano, Tom. "Portfolio on Portfolios." English Education 29, no. 3 (October 1, 1997): 158–72. http://dx.doi.org/10.58680/ee19973711.
Повний текст джерелаLevchenko, Valentyna, and Myroslav Ostapenko. "Formation of the optimal portfolio of insurer’s services of the voluntary types of insurance." Insurance Markets and Companies 7, no. 1 (November 18, 2016): 45–51. http://dx.doi.org/10.21511/imc.7(1).2016.05.
Повний текст джерелаBerouaga, Younes, Cherif El Msiyah, and Jaouad Madkour. "Portfolio Optimization Using Minimum Spanning Tree Model in the Moroccan Stock Exchange Market." International Journal of Financial Studies 11, no. 2 (March 23, 2023): 53. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs11020053.
Повний текст джерелаFaisal Hasan Shoman, Hasanain, and Mustafa Muneer Isma'eel. "Hedging an Efficient Portfolio against Expected Inflation Risk: An Applied Research in the Iraq Stock Exchange." Journal of Economics and Administrative Sciences 30, no. 140 (April 30, 2024): 104–35. http://dx.doi.org/10.33095/6dt08n85.
Повний текст джерелаTarczyński, Waldemar. "Different Variants of Fundamental Portfolio." Folia Oeconomica Stetinensia 14, no. 1 (June 1, 2014): 47–62. http://dx.doi.org/10.2478/foli-2014-0104.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Portfolio"
Tolonen, A. (Arto). "Product portfolio management over horizontal and vertical portfolios." Doctoral thesis, Oulun yliopisto, 2016. http://urn.fi/urn:isbn:9789526212678.
Повний текст джерелаTiivistelmä Tämä tutkimus selventää tuoteportfolion hallintaan liittyviä edellytyksiä ja haasteita, sekä laajentaa tuoteportfolion hallintamallia, suorituskyvyn johtamista ja prosessia horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Tuoteportfolion hallintaa on lähestytty kattavasti analysoimalla nykyistä kirjallisuutta, sekä kymmenen kohdeyrityksen käytänteitä nykytila-analyysin keinoin. Kohdeyritykset edustavat useita liiketoiminta- ja tuotealueita kattaen laitteiston, ohjelmiston ja palvelut. Tämä tutkimus lähestyy tuoteportfolion hallintaa laajemmalta katsantokannalta kuin nykyinen kirjallisuus joka ei kata kaikkia tuotteen elinkaaren vaiheita ja tuoterakennetasoja. Tämän väitöstutkimuksen tärkeimmät tulokset liittyvät uuden tuoteportfolion hallintamallin tarpeellisuuden esille tuomiseen, sisältäen tuoteportfolion strategiset tavoitteet, suorituskykymittarit ja hallintaprosessin perustuen vertikaalisiin ja horisontaalisiin tuoteportfolioihin. Luotu viitekehys selkeyttää tuoteportfolion hallinnan strategista roolia organisaatiorajat ja liiketoimintaprosessit ylittävässä analyysissa ja päätöksenteossa liittyen kaupallisiin ja teknisiin tuoteportfolioihin. Strategisen tuoteportfolion hallinnan roolia ja merkitystä on erityisesti korostettu nostamalla tuoteportfolion hallintaprosessi muiden liiketoimintaprosessien tasolle. Tässä tutkimuksessa luotu tuoteportfolion hallinnan viitekehys vahvistaa yhteistyötä liiketoiminnanjohto- ja insinööritiimien välillä kaikilla organisaatiotasoilla. Työn kontribuutiot yritysjohdolle korostavat tuoteportfolion hallintaprosessin keskitettyä, dynaamista ja aktiivista roolia johtaa yrityksen kaupallisia ja teknisiä nimikkeitä horisontaalisesti ja vertikaalisesti kokonaisuutena perustuen strategisiin suorituskykymittareihin. Tuoteportfolion hallinta yli horisontaalisten ja vertikaalisten portfolioiden mahdollistaa tuoteportfolion uudistumisen yli kaikkien elinkaarivaiheiden ja tuoterakennetasojen. Muiden liiketoimintaprosessien roolin tulisi olla selkeästi operatiivinen toteuttaen tuotekehitykseen, markkinointiin, myyntiin, tilaamiseen, hankintaan, toimittamiseen ja huoltoon liittyviä tehtäviä perustuen strategisiin tuoteportfolion hallinnan tavoitteisiin ja suorituskykymittareihin
Botkin, Bradford L. "Applying financial portfolio analysis to government program portfolios." Thesis, Monterey, Calif. : Naval Postgraduate School, 2007. http://bosun.nps.edu/uhtbin/hyperion-image.exe/07Jun%5FBotkin.pdf.
Повний текст джерелаOlofsson, Richard. "Portfolio Optimization : Constructing portfolios by combining investment strategies." Thesis, Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-164096.
Повний текст джерелаIn this work a method for nding the optimal portfolio diversi cation among a set of nite investment strategies is applied. This is done by implementing a simulation method for a data set of historical daily closing prices for di erent types of securities. This results in a total of 58 di erent portfolios for which the optimal combinations in regard to risk propensity is evaluated using three di erent risk measures. The main result of this thesis is the optimal combination of these strategies for several di erent risk propensities. The portfolio returns and risk is also evaluated for six di erent investment horizons, ranging from one year to a maximum thirteen years. It is shown that conditional value at risk compared to variance and mean absolute deviation o ers greater diversi cation. It is also shown that e ects of time diversi cation greatly reduces risk in relation to returns.
Karlsson, Victor, Rikard Svensson, and Viktor Eklöf. "Contingent Hedging : Applying Financial Portfolio Theory on Product Portfolios." Thesis, Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, Företagsekonomi, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-18602.
Повний текст джерелаRubin, Fredrik, and Gustav Ekman. "Portfolio Inversion : Finding Market State Probabilities From Optimal Portfolios." Thesis, KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-230166.
Повний текст джерелаMålet med detta projekt var att utveckla en metod som givet en optimal portfölj returnerar sannolikheter för tjur-/björnmarknad. Dessa sannolikheter är faktorer i en faktormodell, vilken modellerar tillgångars förväntade avkastning samt variansen i deras avkastning. Den föreslagna metoden härleddes från Karush- Kuhn-Tucker-villkoren som uppfylls av optimala lösningar till det konvexa Markowitz-problemet. För syntetiska data där alla nödvändiga parametrar var kända exakt kunde metoden ge undre och övre gränser för faktorernas värden. Exakta värden för faktorerna erhölls i de fall då blankning var tillåten, samt i enskilda fall då blankning var förbjuden. Metoden tillämpades även på riktiga data utan entydiga resultat, möjligtvis till följd av skattningsfel samt ogiltiga antaganden om investerarens modell.
Šebestíková, Sabina. "Optimalizace portfolia akcií na čs. kapitálovém trhu." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-264840.
Повний текст джерелаPachtová, Iva. "Portfolio management v projektovém řízení." Master's thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2098.
Повний текст джерелаDopita, Radim. "Optimalizace portfolia cenných papírů." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-222724.
Повний текст джерелаShih, Pei-Yu. "Portfolio." Thesis, University of Birmingham, 2014. http://etheses.bham.ac.uk//id/eprint/5022/.
Повний текст джерелаLuu, Tiffany Diep. "Portfolio." Master's thesis, Virginia Tech, 2014. http://hdl.handle.net/10919/52576.
Повний текст джерелаMaster of Public Administration
Книги з теми "Portfolio"
SAO (Firm : São Paulo, Brazil). Portfólio SAO: 1979/1987 = SAO's portfolio. [São Paulo]: SAO, 1987.
Знайти повний текст джерелаLebel, Jean-Jacques. Portfolio. Grand Street: no.65, 1998.
Знайти повний текст джерелаHowe, Brian. Portfolio. Harlow: Longman, 1987.
Знайти повний текст джерелаPyo, Mi Young. Portfolio. Seoul, Korea: DAMDI Publishing, 2010.
Знайти повний текст джерелаTaylor-Wood, Sam. Portfolio. Grand Street: no.65, 1998.
Знайти повний текст джерелаRambow, Inge. Portfolio. Grand Street: no.65, 1998.
Знайти повний текст джерелаPortfolio. New York: Samuel French, 1991.
Знайти повний текст джерелаSmith, Tony. Portfolio. Grand Street: no.64c1998., 1998.
Знайти повний текст джерелаMurakami, Takashi. Portfolio. Grand Street: no.65, 1998.
Знайти повний текст джерелаWestermann, H. C. Portfolio. Grand Street: no.65, 1998.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "Portfolio"
Cowell, Frances. "Portfolio Transition and Transition Portfolios." In Practical Quantitative Investment Management with Derivatives, 310–21. London: Palgrave Macmillan UK, 2002. http://dx.doi.org/10.1057/9780230501874_15.
Повний текст джерелаHannay, Jo Erskine. "Benefit Points for the Portfolio." In Benefit/Cost-Driven Software Development, 49–60. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-74218-8_4.
Повний текст джерелаKohne, Andreas. "Portfolio." In Business Development, 51–62. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-13683-3_3.
Повний текст джерелаKohne, Andreas. "Portfolio." In Business Development, 75–85. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-38844-7_3.
Повний текст джерелаKohne, Andreas. "Portfolio." In Business Development, 85–95. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-37914-8_3.
Повний текст джерелаKohne, Andreas. "Portfolio." In Business Development, 61–72. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-24722-5_3.
Повний текст джерелаKohne, Andreas. "Portfolio." In Business Development, 51–61. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-24726-3_3.
Повний текст джерелаCombs, Danny. "Portfolio." In Supporting Neurodivergent and Autistic People for Their Transition into Adulthood, 105–12. New York: Routledge, 2023. http://dx.doi.org/10.4324/9781003353959-20.
Повний текст джерелаStanley, Todd. "Portfolio." In 10 Performance-Based Projects for the Language Arts Classroom Grades 3-5, 113–32. New York: Routledge, 2021. http://dx.doi.org/10.4324/9781003232483-11.
Повний текст джерелаStanley, Todd. "Portfolio." In 10 Performance-Based Projects for the Science Classroom, 129–39. New York: Routledge, 2021. http://dx.doi.org/10.4324/9781003232506-11.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Portfolio"
Maknickienė, Nijolė, Raimonda Martinkutė-Kaulienė, and Lina Rapkevičiūtė. "FAMILIARITY BIAS INVESTIGATIO IN PORTFOLIO CREATION." In 12th International Scientific Conference „Business and Management 2022“. Vilnius Gediminas Technical University, 2022. http://dx.doi.org/10.3846/bm.2022.775.
Повний текст джерелаFarrell, Orna. "(e)Portfolio: a history." In ASCILITE 2020: ASCILITE’s First Virtual Conference. University of New England, Armidale, 2020. http://dx.doi.org/10.14742/ascilite2020.0108.
Повний текст джерелаVidovics-Dancs, Agnes. "The Risk Of Hedging." In 37th ECMS International Conference on Modelling and Simulation. ECMS, 2023. http://dx.doi.org/10.7148/2023-0078.
Повний текст джерелаBartlmae, Kai. "Portfolio Construction: Using Bootstrapping and Portfolio Weight Resampling for Construction of Diversified Portfolios." In 2009 International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering (BIFE). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/bife.2009.67.
Повний текст джерелаNakagawa, Kei, Shuhei Noma та Masaya Abe. "RM-CVaR: Regularized Multiple β-CVaR Portfolio". У Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence and Seventeenth Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence {IJCAI-PRICAI-20}. California: International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2020. http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2020/629.
Повний текст джерелаLabudović Stanković, Jasmina. "Investicioni portfolio mortgage reits." In XVI Majsko savetovanje. University of Kragujevac, Faculty of Law, 2020. http://dx.doi.org/10.46793/upk20.149ls.
Повний текст джерелаBuzzetto-More, Nicole, and Ayodele Alade. "The Pentagonal E-Portfolio Model for Selecting Adopting Building and Implementing an E-Portfolio." In InSITE 2008: Informing Science + IT Education Conference. Informing Science Institute, 2008. http://dx.doi.org/10.28945/3240.
Повний текст джерелаKocúrek, Martin. "A Review of Selected Equity and Credit Investment Strategies of Reinsurer." In EDAMBA 2023: 26th International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2024. http://dx.doi.org/10.53465/edamba.2023.9788022551274.104-115.
Повний текст джерелаMaknickienė, Nijolė, and Darius Sabaliauskas. "Investment portfolio analysis by using neural networks." In Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering. Vilnius Gediminas Technical University, 2019. http://dx.doi.org/10.3846/cibmee.2019.028.
Повний текст джерелаMcMillan, Collin, Mark Grechanik, Denys Poshyvanyk, Qing Xie, and Chen Fu. "Portfolio." In Proceeding of the 33rd international conference. New York, New York, USA: ACM Press, 2011. http://dx.doi.org/10.1145/1985793.1985809.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "Portfolio"
te Kaat, Daniel Marcel, Chang Ma, and Alessandro Rebucci. Portfolio Flows and Household Portfolios. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, March 2024. http://dx.doi.org/10.3386/w32210.
Повний текст джерелаBacchetta, Philippe, and Eric van Wincoop. Gradual Portfolio Adjustment: Implications for Global Equity Portfolios and Returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, April 2017. http://dx.doi.org/10.3386/w23363.
Повний текст джерелаAdams, Albert, Eric Bala, Bill Minner, and Tom Woodland. Defense Portfolio Analysis. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, June 2009. http://dx.doi.org/10.21236/ada501278.
Повний текст джерелаLewellen, John W. IV. Spaceborne Accelerators Portfolio. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), June 2020. http://dx.doi.org/10.2172/1634937.
Повний текст джерелаBrown, Stephen, William Goetzmann, and Mark Grinblatt. Positive Portfolio Factors. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, February 1998. http://dx.doi.org/10.3386/w6412.
Повний текст джерелаGoetzmann, William, and Alok Kumar. Equity Portfolio Diversification. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 2001. http://dx.doi.org/10.3386/w8686.
Повний текст джерелаDembo, Amir, Jean-Deominique Deuschel, and Darrell Duffie. Large Portfolio Losses. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, September 2002. http://dx.doi.org/10.3386/w9177.
Повний текст джерелаBurger, John, Francis Warnock, and Veronica Cacdac Warnock. Benchmarking Portfolio Flows. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, June 2018. http://dx.doi.org/10.3386/w24761.
Повний текст джерелаBonaparte, Yosef, and Russell Cooper. Costly Portfolio Adjustment. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, August 2009. http://dx.doi.org/10.3386/w15227.
Повний текст джерелаKelly, Bryan, Semyon Malamud, Mohammad Pourmohammadi, and Fabio Trojani. Universal Portfolio Shrinkage. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 2023. http://dx.doi.org/10.3386/w32004.
Повний текст джерела