Добірка наукової літератури з теми "Option Pricing"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Option Pricing".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Option Pricing"
Jensen, Bjarne Astrup, and Jørgen Aase Nielsen. "OPTION PRICING BOUNDS AND THE PRICING OF BOND OPTIONS." Journal of Business Finance & Accounting 23, no. 4 (June 1996): 535–56. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5957.1996.tb01025.x.
Повний текст джерелаLi, Feng. "Option Pricing." Journal of Derivatives 7, no. 4 (May 31, 2000): 49–65. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2000.319134.
Повний текст джерелаLord, Richard. "Option pricing." Journal of Banking & Finance 10, no. 1 (March 1986): 157–61. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(86)90028-2.
Повний текст джерелаMitra, Sovan. "Multifactor option pricing: pricing bounds and option relations." International Journal of Applied Decision Sciences 3, no. 1 (2010): 15. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2010.032238.
Повний текст джерелаBlake, D. "Option pricing models." Journal of the Institute of Actuaries 116, no. 3 (December 1989): 537–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0020268100036696.
Повний текст джерелаGuo, Yuanyuan. "Comparative Analysis of the Application of Monte Carlo Model and BSM Model in European Option Pricing." BCP Business & Management 32 (November 22, 2022): 43–48. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v32i.2856.
Повний текст джерелаRyszard, Kokoszczyński, Sakowski Paweł, and Ślepaczuk Robert. "Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options." Central European Economic Journal 4, no. 51 (April 1, 2019): 18–39. http://dx.doi.org/10.1515/ceej-2018-0010.
Повний текст джерелаBehera, Prashanta kumar, and Dr Ramraj T. Nadar. "Dynamic Approach for Index Option Pricing Using Different Models." Journal of Global Economy 13, no. 2 (June 26, 2017): 105–20. http://dx.doi.org/10.1956/jge.v13i2.460.
Повний текст джерелаStamatopoulos, Nikitas, Daniel J. Egger, Yue Sun, Christa Zoufal, Raban Iten, Ning Shen, and Stefan Woerner. "Option Pricing using Quantum Computers." Quantum 4 (July 6, 2020): 291. http://dx.doi.org/10.22331/q-2020-07-06-291.
Повний текст джерелаShao, Zeyuan. "Pricing Technique for European Option and Application." Highlights in Business, Economics and Management 14 (June 12, 2023): 14–18. http://dx.doi.org/10.54097/hbem.v14i.8930.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Option Pricing"
Bieta, Volker, Udo Broll, and Wilfried Siebe. "Strategic option pricing." Technische Universität Dresden, 2020. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A71719.
Повний текст джерела劉伯文 and Pak-man Lau. "Option pricing: a survey." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 1994. http://hub.hku.hk/bib/B31977911.
Повний текст джерелаGu, Chenchen. "Option Pricing Using MATLAB." Digital WPI, 2011. https://digitalcommons.wpi.edu/etd-theses/382.
Повний текст джерелаLau, Pak-man. "Option pricing : a survey /." [Hong Kong : University of Hong Kong], 1994. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record.jsp?B14386057.
Повний текст джерелаMatsumoto, Manabu. "Options on portfolios of options and multivariate option pricing and hedging." Thesis, Imperial College London, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.324627.
Повний текст джерелаNeset, Yngvild. "Spectral Discretizations of Option Pricing Models for European Put Options." Thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for matematiske fag, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-26546.
Повний текст джерелаCompiani, Vera. "Particle methods in option pricing." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/13896/.
Повний текст джерелаBelova, Anna, and Tamara Shmidt. "Meshfree methods in option pricing." Thesis, Högskolan i Halmstad, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE), 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-16383.
Повний текст джерелаPour, Abdollah Farshchi Elham. "Option Pricing with Extreme Events." Thesis, Uppsala universitet, Analys och tillämpad matematik, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-161963.
Повний текст джерелаWiklund, Erik. "Asian Option Pricing and Volatility." Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-93714.
Повний текст джерелаSammanfattning En Asiatisk option är en vägberoende exotisk option, vilket betyder att antingen settlement-priset eller strike-priset beräknas utifrån någon form av aggregering av underliggande tillgångens priser under optionens livstid. Denna uppsats fokuserar på Aritmetiska Asiatiska optioner av Europeisk karaktär där settlement-priset vid lösen bestäms av det aritmetiska medelvärdet av underliggande tillgångens priser de sista sju dagarna. För denna typ av option finns det inga slutna analytiska formler för att beräkna optionens teoretiska värde. Det finns dock slutna approximativa formler för värdering av denna typ av optioner. En sådan, som används i denna uppsats, approximerar värdet av en Aritmetisk Asiatisk option genom att betinga värderingen på det geometriska medelpriset. För att utvärdera noggrannheten i denna approximation och för att se om det är möjligt att använda den väl kända Black-Scholes-formeln för att värdera Asiatiska optioner, så analyseras differenserna mellan Monte-Carlo-simulering och dessa slutna formlers värderingar i denna uppsats. Differenserna analyseras utifrån ett flertal olika scenarion för volatiliteten. I allmänhet så fungerar Asiatapproximationsformeln bra för värdering av Asiatiska optioner. För volatilitetsscenarion som innebär en drastisk volatilitetsförändring och där den perioden med högre volatilitet ligger innan optionens medelvärdesperiod, så undervärderar Asiatapproximationen optionens värde. Dessa undervärderingar är mycket påtagliga för OTM-optioner, avtar för ATM-optioner och är små, om än signifikanta, för ITM-optioner. Black-Scholes formel övervärderar i allmänhet Asiatiska optioners värde. Detta är väntat då Black-Scholes formel är ämnad för standard Europeiska optioner, vilka endast beaktar underliggande tillgångens pris vid optionens slutdatum som settlement-pris. Detta pris är i snitt högre än Asiatisk optioners settlement-pris när underliggande tillgångens pris har en positiv drift. Men, för vissa volatilitetsscenarion som innebär en drastisk volatilitetsförändring och där den perioden med högra volatilitet ligger innan optionens medelvärdesperiod, så undervärderar även Black-Scholes formel optionens värde. Som för Asiatapproximationen så är dessa över- och undervärderingar mycket påtagliga för OTM-optioner och avtar för ATM och ITM-optioner.
Книги з теми "Option Pricing"
K, Sarkar Salil, ed. Option pricing. Hull: MCB University Press, 1995.
Знайти повний текст джерелаClark, Iain J. Commodity Option Pricing. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9781118871782.
Повний текст джерелаClark, Iain J., ed. Foreign Exchange Option Pricing. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781119208679.
Повний текст джерелаPerrakis, Stylianos. Stochastic Dominance Option Pricing. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6.
Повний текст джерелаBates, David S. Testing option pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Знайти повний текст джерела1950-, Bookstaber Richard M., ed. Option pricing & investment strategies. Chicago, Ill: Probus Pub. Co., 1987.
Знайти повний текст джерелаFriedman, Michael. Option pricing - the binomial. Oxford: Oxford Brookes Univerisity, 2004.
Знайти повний текст джерелаGarleanu, Nicolae. Demand-based option pricing. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.
Знайти повний текст джерелаRajan, Raghuram. Pricing commodity bonds using binomial option pricing. Washington, DC (1818 H St., N.W., Washington 20433): International Economics Dept., the World Bank, 1988.
Знайти повний текст джерелаHigh performance options trading: Option volatility & pricing strategies. Hoboken, N.J: J. Wiley, 2003.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "Option Pricing"
Pilbeam, Keith. "Option Pricing." In Finance and Financial Markets, 388–411. London: Macmillan Education UK, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-26273-1_15.
Повний текст джерелаMostafa, Fahed, Tharam Dillon, and Elizabeth Chang. "Option Pricing." In Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk, 113–35. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51668-4_7.
Повний текст джерелаZumbach, Gilles. "Option Pricing." In Springer Finance, 233–55. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31742-2_16.
Повний текст джерелаDe Luca, Pasquale. "Option Pricing." In Springer Texts in Business and Economics, 549–67. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-18300-3_27.
Повний текст джерелаLindquist, W. Brent, Svetlozar T. Rachev, Yuan Hu, and Abootaleb Shirvani. "Option Pricing." In Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, 197–226. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-15286-3_12.
Повний текст джерелаKorn, Ralf, and Elke Korn. "Option pricing." In Graduate Studies in Mathematics, 79–151. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2000. http://dx.doi.org/10.1090/gsm/031/03.
Повний текст джерелаPilbeam, Keith. "Option Pricing." In Finance & Financial Markets, 371–92. London: Macmillan Education UK, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-09043-0_15.
Повний текст джерелаKallsen, Jan. "Option Pricing." In Handbook of Financial Time Series, 599–613. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71297-8_26.
Повний текст джерелаPilbeam, Keith. "Option Pricing." In Finance & Financial Markets, 352–72. London: Macmillan Education UK, 2018. http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-51563-6_15.
Повний текст джерелаDempsey, Michael. "Option pricing." In Financial Risk Management and Derivative Instruments, 200–212. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2021. | Series: Routledge advanced text in economics and finance: Routledge, 2021. http://dx.doi.org/10.4324/9781003132240-15.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Option Pricing"
Suo, Simon, Ruiming Zhu, Ryan Attridge, and Justin Wan. "GPU option pricing." In SC15: The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. New York, NY, USA: ACM, 2015. http://dx.doi.org/10.1145/2830556.2830564.
Повний текст джерелаCutland, N. J., P. E. Kopp, and W. Willinger. "Nonstandard methods in option pricing." In Proceedings of the 30th IEEE Conference on Decision and Control. IEEE, 1991. http://dx.doi.org/10.1109/cdc.1991.261595.
Повний текст джерелаWang, Zhaohai. "Option Pricing in Incomplete Markets." In 2013 International Conference on Advanced Information Engineering and Education Science (ICAIEES 2013). Paris, France: Atlantis Press, 2013. http://dx.doi.org/10.2991/icaiees-13.2013.52.
Повний текст джерелаAboura, Khalid, and Johnson I. Agbinya. "Option pricing with informed judgment." In 2013 Pan African International Conference on Information Science, Computing and Telecommunications (PACT). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/scat.2013.7055092.
Повний текст джерелаSAMMARTINO, MARCO. "ASYMPTOTIC METHODS IN OPTION PRICING." In Proceedings of the 12th Conference on WASCOM 2003. WORLD SCIENTIFIC, 2004. http://dx.doi.org/10.1142/9789812702937_0056.
Повний текст джерелаGuo, Xin. "Some Lookback Option Pricing Problems." In Proceedings of the International Conference on Mathematical Finance. WORLD SCIENTIFIC, 2001. http://dx.doi.org/10.1142/9789812799579_0004.
Повний текст джерелаSolomon, S., R. K. Thulasiram, and P. Thulasiraman. "Option Pricing on the GPU." In 2010 IEEE 12th International Conference on High Performance Computing and Communications (HPCC 2010). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/hpcc.2010.54.
Повний текст джерелаJianhua Wang and Dan Li. "Stable distribution and option pricing." In 2011 International Conference on Multimedia Technology (ICMT). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/icmt.2011.6002644.
Повний текст джерелаPrimbs, J. A. "Option pricing bounds via semidefinite programming." In 2006 American Control Conference. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/acc.2006.1656391.
Повний текст джерелаYuzhanin, Artur, Ivan Gankevich, Eduard Stepanov, and Vladimir Korkhov. "Efficient Asian option pricing with CUDA." In 2015 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/hpcsim.2015.7237103.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "Option Pricing"
Chalasani, P., I. Saias, and S. Jha. Approximate option pricing. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), April 1996. http://dx.doi.org/10.2172/373883.
Повний текст джерелаBates, David. Testing Option Pricing Models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, May 1995. http://dx.doi.org/10.3386/w5129.
Повний текст джерелаGarleanu, Nicolae, Lasse Heje Pedersen, and Allen Poteshman. Demand-Based Option Pricing. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 2005. http://dx.doi.org/10.3386/w11843.
Повний текст джерелаBates, David. Empirical Option Pricing Models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 2021. http://dx.doi.org/10.3386/w29554.
Повний текст джерелаAsea, Patrick, and Mthuli Ncube. Heterogeneous Information Arrival and Option Pricing. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, March 1997. http://dx.doi.org/10.3386/w5950.
Повний текст джерелаRosenberg, Joshua, and Robert Engle. Option Hedging Using Empirical Pricing Kernels. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, October 1997. http://dx.doi.org/10.3386/w6222.
Повний текст джерелаAit-Sahalia, Yacine, and Jefferson Duarte. Nonparametric Option Pricing under Shape Restrictions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, May 2002. http://dx.doi.org/10.3386/w8944.
Повний текст джерелаRojas-Bernal, Alejandro, and Mauricio Villamizar-Villegas. Pricing the exotic: Path-dependent American options with stochastic barriers. Banco de la República de Colombia, March 2021. http://dx.doi.org/10.32468/be.1156.
Повний текст джерелаDumas, Bernard, L. Peter Jennergren, and Bertil Naslund. Currency Option Pricing in Credible Target Zones. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, November 1993. http://dx.doi.org/10.3386/w4522.
Повний текст джерелаLo, Andrew, and Jiang Wang. Implementing Option Pricing Models When Asset Returns Are Predictable. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, April 1994. http://dx.doi.org/10.3386/w4720.
Повний текст джерела