Добірка наукової літератури з теми "Jump processes"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Jump processes".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Jump processes"
Lee, Suzanne S., and Jan Hannig. "Detecting jumps from Lévy jump diffusion processes☆." Journal of Financial Economics 96, no. 2 (May 2010): 271–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.12.009.
Повний текст джерелаV. Poliarus, O., Y. O. Poliakov, I. L. Nazarenko, Y. T. Borovyk, and M. V. Kondratiuk. "Detection of Jumps Parameters in Economic Processes(the Case of Modelling Profitability)." International Journal of Engineering & Technology 7, no. 4.3 (September 15, 2018): 488. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19922.
Повний текст джерелаBreuer, Lothar. "A quintuple law for Markov additive processes with phase-type jumps." Journal of Applied Probability 47, no. 2 (June 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1276784902.
Повний текст джерелаBreuer, Lothar. "A quintuple law for Markov additive processes with phase-type jumps." Journal of Applied Probability 47, no. 02 (June 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200006744.
Повний текст джерелаRatanov, Nikita. "Damped jump-telegraph processes." Statistics & Probability Letters 83, no. 10 (October 2013): 2282–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.06.018.
Повний текст джерелаMufa, Chen. "Coupling for jump processes." Acta Mathematica Sinica 2, no. 2 (June 1986): 123–36. http://dx.doi.org/10.1007/bf02564874.
Повний текст джерелаGyöngy, István, and Sizhou Wu. "On Itô formulas for jump processes." Queueing Systems 98, no. 3-4 (August 2021): 247–73. http://dx.doi.org/10.1007/s11134-021-09709-8.
Повний текст джерелаWang, Guanying, Xingchun Wang, and Zhongyi Liu. "PRICING VULNERABLE AMERICAN PUT OPTIONS UNDER JUMP–DIFFUSION PROCESSES." Probability in the Engineering and Informational Sciences 31, no. 2 (December 14, 2016): 121–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964816000486.
Повний текст джерелаDumitrescu, Monica E. "Some informational properties of Markov pure-jump processes." Časopis pro pěstování matematiky 113, no. 4 (1988): 429–34. http://dx.doi.org/10.21136/cpm.1988.118348.
Повний текст джерелаFuchs, Philip X., Julia Mitteregger, Dominik Hoelbling, Hans-Joachim K. Menzel, Jeffrey W. Bell, Serge P. von Duvillard, and Herbert Wagner. "Relationship between General Jump Types and Spike Jump Performance in Elite Female and Male Volleyball Players." Applied Sciences 11, no. 3 (January 25, 2021): 1105. http://dx.doi.org/10.3390/app11031105.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Jump processes"
Conforti, Giovanni, Pra Paolo Dai, and Sylvie Roelly. "Reciprocal class of jump processes." Universität Potsdam, 2014. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2014/7077/.
Повний текст джерелаOrnthanalai, Chayawat. "Asset pricing with Lévy jump processes." Thesis, McGill University, 2009. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=66745.
Повний текст джерелаCette thèse comporte trois essais qui explorent le développement théorique ainsi que les applications empiriques des modèles d'évaluation d'actifs avec des processus de saut de Lévy. Le premier essai présente un nouveau cadre d'évaluation en temps discret qui combine à la fois des processus heteroskedastic ainsi qu'une large famille de spécifications à base des sauts dans les processus de rendement et de la volatilité. Nos modèles peuvent être facilement estimés en utilisant des techniques standard de maximum de vraisemblance. Nous évaluons les modèles proposés en les adaptant à un long échantillon de rendement sur l'indice S&P500, et en évaluant un grand échantillon d'options. Nous trouvons un fort soutien empirique pour l'existence des sauts avec intensités à temps-variables. Un modèle à saut dont l'intensité est affine avec la variance conditionnelle performe particulièrement bien a la fois pour les rendements ainsi que pour l'évaluation des options. Dans le deuxième essai, nous développons une nouvelle famille de modèles d'évaluations d'actif qui combine la flexibilité des processus de Lévy avec la facilité d'implémentations des modèles affines GARCH. Ce cadre résulte à une grande classe des processus de rendement des actifs qui ont des solutions analytiques pour leur «transforme», et mène à une évaluation simple des produits dérivés. Nous appliquons ce cadre nouvellement proposé à de divers modèles à deux-facteurs-une composante normale et une autre a base du processus à saut de Lévy. Les résultats de l'évaluation commune des options et des rendements sur l'indice du marché indiquent le rôle économique important des sauts. Nous constatons que les modèles sans sauts ne peuvent pas réconcilier la différence entre les rendements réalisés du marché et les espérances des investisseurs concernant les rendements avec un niveau de prime de risque économiquemen
Xia, Yuan. "Multilevel Monte Carlo for jump processes." Thesis, University of Oxford, 2013. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:7bc8e98a-0216-4551-a1f3-1b318e514ee8.
Повний текст джерелаSkoog, Daniel. "Jump processes and the implied volatility curve." Thesis, Uppsala University, Department of Mathematics, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-120040.
Повний текст джерелаSaeedi, Ardavan. "Nonparametric Bayesian models for Markov jump processes." Thesis, University of British Columbia, 2012. http://hdl.handle.net/2429/42963.
Повний текст джерелаBu, Tianren. "Option pricing under exponential jump diffusion processes." Thesis, University of Manchester, 2018. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/option-pricing-under-exponential-jump-diffusion-processes(0dab0630-b8f8-4ee8-8bf0-8cd0b9b9afc0).html.
Повний текст джерелаMina, Francesco. "On Markovian approximation schemes of jump processes." Thesis, Imperial College London, 2014. http://hdl.handle.net/10044/1/48049.
Повний текст джерелаWong, Wee Chin. "Estimation and control of jump stochastic systems." Diss., Atlanta, Ga. : Georgia Institute of Technology, 2009. http://hdl.handle.net/1853/31775.
Повний текст джерелаCommittee Chair: Jay H. Lee; Committee Member: Alexander Gray; Committee Member: Erik Verriest; Committee Member: Magnus Egerstedt; Committee Member: Martha Grover; Committee Member: Matthew Realff. Part of the SMARTech Electronic Thesis and Dissertation Collection.
Dursun, Havva Ozlem. "Jump Detection With Power And Bipower Variation Processes." Master's thesis, METU, 2007. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12608940/index.pdf.
Повний текст джерелаEl-Bachir, Naoufel. "Stochastic default intensity modeling with dependent jump processes." Thesis, University of Reading, 2008. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.515698.
Повний текст джерелаКниги з теми "Jump processes"
Peter, Tankov, ed. Financial modelling with jump processes. Boca Raton, Fla: Chapman & Hall/CRC, 2004.
Знайти повний текст джерелаBreuer, Lothar. From Markov Jump Processes to Spatial Queues. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0239-4.
Повний текст джерелаZhang, Qingling. Analysis and design of singular Markovian jump systems. Heidelberg: Springer, 2014.
Знайти повний текст джерелаCzornik, Adam. On control problems for jump linear systems. Gliwice: Wydawn. Politechniki Śląskiej, 2003.
Знайти повний текст джерелаHanson, Floyd B. Applied stochastic processes and control for Jump-diffusions: Modeling, analysis, and computation. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007.
Знайти повний текст джерелаMariton, M. Jump linear systems in automatic control. New York: M. Dekker, 1990.
Знайти повний текст джерелаHoriuchi, Shigeto. Isoperimetric inequalities and capacities of symmetric Markov processes with jumps and killings. Kobe: Institute of Economic Research, Kobe University of Commerce, 2001.
Знайти повний текст джерелаCosta, Oswaldo Luiz Valle. Discrete-Time Markov Jump Linear Systems. London: Springer London, 2005.
Знайти повний текст джерелаDuffie, Darrell. Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаBarlow, M. T. Heat kernel upper bounds for jump processes and the first exit time. Kyoto, Japan: Kyōto Daigaku Sūri Kaiseki Kenkyūjo, 2006.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "Jump processes"
Gikhman, Iosif Ilyich, and Anatoli Vladimirovich Skorokhod. "Jump Processes." In The Theory of Stochastic Processes II, 187–257. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-61921-2_4.
Повний текст джерелаSzulga, Jerzy. "Jump Processes." In Introduction to Random Chaos, 97–120. Boca Raton: Routledge, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9780203749906-7.
Повний текст джерелаTabar, M. Reza Rahimi. "Jump-Diffusion Processes." In Understanding Complex Systems, 111–21. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-18472-8_12.
Повний текст джерелаChiarella, Carl, Xue-Zhong He, and Christina Sklibosios Nikitopoulos. "Jump-Diffusion Processes." In Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, 251–71. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45906-5_12.
Повний текст джерелаBreuer, Lothar. "Markov Jump Processes." In From Markov Jump Processes to Spatial Queues, 3–21. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0239-4_1.
Повний текст джерелаBerger, Marc A. "Markov Jump Processes." In Springer Texts in Statistics, 121–38. New York, NY: Springer New York, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-2726-7_6.
Повний текст джерелаBreuer, Lothar. "Markov-Additive Jump Processes." In From Markov Jump Processes to Spatial Queues, 23–39. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0239-4_2.
Повний текст джерелаKolesnik, Alexander D., and Nikita Ratanov. "Asymmetric Jump-Telegraph Processes." In Telegraph Processes and Option Pricing, 69–88. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40526-6_4.
Повний текст джерелаShreve, Steven E. "Introduction to Jump Processes." In Springer Finance, 461–526. New York, NY: Springer New York, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-4296-1_11.
Повний текст джерелаEberlein, Ernst. "Jump–Type Lévy Processes." In Handbook of Financial Time Series, 439–55. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71297-8_19.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Jump processes"
Sebghati, Mohammad Ali, and Hamidreza Amindavar. "Tracking jump processes using particle filtering." In 2008 IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM). IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/sam.2008.4606901.
Повний текст джерелаLevine, A. M., A. G. Kofman, R. Zaibel, and Yehiam Prior. "Non-Markovian jump processes in lasers." In ADVANCES IN LASER SCIENCE−IV. AIP, 1989. http://dx.doi.org/10.1063/1.38571.
Повний текст джерелаDahl, Kristina Rognlien, and Heidar Eyjolfsson. "Self-Exciting Jump Processes as Deterioration Models." In Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services, 2021. http://dx.doi.org/10.3850/978-981-18-2016-8_286-cd.
Повний текст джерелаZheng, Yingchun, Shougang Zhang, and Yunfeng Yang. "Dynamic Asset Allocation with Jump-Diffusion Processes." In 2019 15th International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/cis.2019.00103.
Повний текст джерелаWan, Shuping. "Risk Sensitive Optimal Portfolio Model under Jump Processes." In 2006 Chinese Control Conference. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/chicc.2006.280664.
Повний текст джерелаFragoso, M. D., and T. T. da Silva. "A note on jump-type Fleming-Viot processes." In 2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (IEEE Cat. No.04CH37601). IEEE, 2004. http://dx.doi.org/10.1109/cdc.2004.1429402.
Повний текст джерелаPrior, Yehiam, A. G. Kofman, R. Zaibel, and A. M. Levine. "Non-Markovian Stochastic Jump Processes In Nonlinear Optics." In Intl Conf on Trends in Quantum Electronics, edited by Ioan Ursu. SPIE, 1989. http://dx.doi.org/10.1117/12.950608.
Повний текст джерелаTheodorou, E. A., and E. Todorov. "Stochastic optimal control for nonlinear markov jump diffusion processes." In 2012 American Control Conference - ACC 2012. IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/acc.2012.6315408.
Повний текст джерелаWang, Ziyi, Grady Williams, and Evangelos A. Theodorou. "Information Theoretic Model Predictive Control on Jump Diffusion Processes." In 2019 American Control Conference (ACC). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.23919/acc.2019.8815263.
Повний текст джерелаMaginnis, Peter A., Matthew West, and Geir E. Dullerud. "Variance-reduced model predictive control of Markov jump processes." In 2016 American Control Conference (ACC). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/acc.2016.7526512.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "Jump processes"
Elliott, Robert J. Filtering of Jump Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, October 1987. http://dx.doi.org/10.21236/ada189701.
Повний текст джерелаAït-Sahalia, Yacine, Julio Cacho-Diaz, and Roger J. A. Laeven. Modeling Financial Contagion Using Mutually Exciting Jump Processes. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, March 2010. http://dx.doi.org/10.3386/w15850.
Повний текст джерелаDupuis, Paul, and Yufei Liu. On the Large Deviation Rate Function for the Empirical Measures of Reversible Jump Markov Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada614710.
Повний текст джерелаСоловйов, В. М., В. В. Соловйова та Д. М. Чабаненко. Динаміка параметрів α-стійкого процесу Леві для розподілів прибутковостей фінансових часових рядів. ФО-П Ткачук О. В., 2014. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1336.
Повний текст джерелаPlaten, E. On a Wide Range Exclusion Process in Random Medium with Local Jump Intensity. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, August 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada200510.
Повний текст джерелаBates, David. Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Processes Implicit in thePHLX Deutschemark Options. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, December 1993. http://dx.doi.org/10.3386/w4596.
Повний текст джерелаRezaie, Shogofa, Fedra Vanhuyse, Karin André, and Maryna Henrysson. Governing the circular economy: how urban policymakers can accelerate the agenda. Stockholm Environment Institute, September 2022. http://dx.doi.org/10.51414/sei2022.027.
Повний текст джерелаPetit, Vincent. Road to a rapid transition to sustainable energy security in Europe. Schneider Electric Sustainability Research Institute, October 2022. http://dx.doi.org/10.58284/se.sri.bcap9655.
Повний текст джерелаThe algorithm realization of motor “running” and “standing long-jump” actions formation during the training process of 6-7 year-old preschool children. Gimazov R.M., Rembeza A.V., Bulatova G.A., December 2019. http://dx.doi.org/10.14526/2070-4798-2019-14-4-67-79.
Повний текст джерела