Добірка наукової літератури з теми "Hedging Finance"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Hedging Finance".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Hedging Finance"
Hamdi, Haykel, and Jihed Majdoub. "Risk-sharing finance governance: Islamic vs conventional indexes option pricing." Managerial Finance 44, no. 5 (May 14, 2018): 540–50. http://dx.doi.org/10.1108/mf-05-2017-0199.
Повний текст джерелаStentoft, Lars. "Computational Finance." Journal of Risk and Financial Management 13, no. 7 (July 4, 2020): 145. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13070145.
Повний текст джерелаRoig Hernando, Jaume. "Humanizing Finance by Hedging Property Values." Journal of Risk and Financial Management 9, no. 2 (June 10, 2016): 5. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm9020005.
Повний текст джерелаCong, Jianfa, Ken Seng Tan, and Chengguo Weng. "VAR-BASED OPTIMAL PARTIAL HEDGING." ASTIN Bulletin 43, no. 3 (July 29, 2013): 271–99. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2013.19.
Повний текст джерелаBuehler, H., L. Gonon, J. Teichmann, and B. Wood. "Deep hedging." Quantitative Finance 19, no. 8 (February 21, 2019): 1271–91. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2019.1571683.
Повний текст джерелаMadan, Dilip B. "Adapted hedging." Annals of Finance 12, no. 3-4 (November 9, 2016): 305–34. http://dx.doi.org/10.1007/s10436-016-0282-8.
Повний текст джерелаTSUZUKI, YUKIHIRO. "ON OPTIMAL SUPER-HEDGING AND SUB-HEDGING STRATEGIES." International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, no. 06 (September 2013): 1350038. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024913500386.
Повний текст джерелаSun, Youfa, George Yuan, Shimin Guo, Jianguo Liu, and Steven Yuan. "Does model misspecification matter for hedging? A computational finance experiment based approach." International Journal of Financial Engineering 02, no. 03 (September 2015): 1550023. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786315500231.
Повний текст джерелаKorn, Olaf, and Marc Oliver Rieger. "Hedging with regret." Journal of Behavioral and Experimental Finance 22 (June 2019): 192–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbef.2019.03.002.
Повний текст джерелаBates, David S. "Hedging the smirk." Finance Research Letters 2, no. 4 (December 2005): 195–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2005.08.004.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Hedging Finance"
Lindholm, Love. "Calibration and Hedging in Finance." Licentiate thesis, KTH, Numerisk analys, NA, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-156077.
Повний текст джерелаDen här avhandlingen behandlar aspekter av två fundamentala problem i tillämpad finansiell matematik: kalibrering av en given stokastisk process till observerade marknadspriser på finansiella instrument (vilket är ämnet för den första artikeln) och strategier för hedging av optioner i finansiella marknader som är inkompletta (vilket är ämnet för den andra artikeln). Kalibrering i finans innebär att välja parametrarna i en stokastisk process så att de priser på finansiella instrument som processen genererar replikerar observerade marknadspriser. Vi behandlar den så kallade lokala volatilitets modellen som är en av de mest utbrett använda modellerna inom options prissättning för alla tillgångsklasser. Kalibrering av en lokal volatilitetsyta till marknadspriser på optioner är ett illa ställt inverst problem som en följd av att antalet observerbara marknadspriser är relativt litet och att priserna inte är släta i lösenpris och löptid. Liksom i vissa tidigare publikationer formulerar vi detta inversa problem som en minsta kvadratoptimering under bivillkoret att optionspriser följer Dupires partiella differentialekvation. Vi utvecklar två algoritmer för att utföra optimeringen: en baserad på tekniker från optimal kontrollteori och en annan där en numerisk kvasi-Newton metod direkt appliceras på målfunktionen. Regularisering av problemet kan enkelt införlivas i båda problemformuleringarna. Metoderna testas på tre månaders data med marknadspriser på optioner på två stora aktieindex. De resulterade lokala volatilitetsytorna från båda metoderna ger priser som överensstämmer mycket väl med observerade marknadspriser. Hedging inom finans innebär att uppväga risken i ett finansiellt instrument genom att ta positioner i en eller flera andra handlade tillgångar. Kvadratisk hedging är en väl utvecklad teori för hedging av betingade kontrakt i inkompletta marknader genom att minimera replikeringsfelet i en passande L2-norm. Denna teori används emellertid inte i någon högre utsträckning av marknadsaktörer och relativt få vetenskapliga artiklar utvärderar hur väl kvadratisk hedging fungerar på verklig marknadsdata. Vi utvecklar ett ramverk för att jämföra hedgingstrategier och använder det för att empiriskt pröva hur väl kvadratisk hedging fungerar för europeiska köpoptioner på aktieindexet Euro Stoxx 50 när det modelleras med en affin stokastisk volatilitetsmodell med och utan hopp. Som jämförelse använder vi hedging i Black-Scholes modell.Vi visar att kvadratiska hedgingstrategier är signifikant bättre än hedging i Black-Scholes modell för optioner utanför pengarna och optioner nära pengarna med kort löptid när endast spot används i hedgen. När en annan option används i hedgen utöver spot är kvadratiska hedgingstrategier bättre än hedging i Black-Scholes modell även för optioner nära pengarna medmedellång löptid.
QC 20141121
Nance, Deana R. (Deana Reneé). "The Determinants of Off-Balance-Sheet Hedging in the Value-Maximizing Firm: an Empirical Analysis." Thesis, University of North Texas, 1988. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc331494/.
Повний текст джерелаYick, Ho-yin. "Theories on derivative hedging." Click to view the E-thesis via HKUTO, 2004. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/B30703530.
Повний текст джерелаOgg, Richard. "Hedging volatility: different perspectives compared." Master's thesis, Faculty of Commerce, 2020. http://hdl.handle.net/11427/32900.
Повний текст джерелаYick, Ho-yin, and 易浩然. "Theories on derivative hedging." Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2004. http://hub.hku.hk/bib/B30703530.
Повний текст джерелаHaria, Krisan. "New developments in hedging in finance and insurance." Thesis, Imperial College London, 2007. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.441279.
Повний текст джерелаZiervogel, Graham. "Hedging performance of interest-rate models." Master's thesis, University of Cape Town, 2016. http://hdl.handle.net/11427/20482.
Повний текст джерелаKauppila, M. (Mikko). "Hedge fund tail risk:performance and hedging mechanisms." Master's thesis, University of Oulu, 2014. http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201412042095.
Повний текст джерелаZheng, Wendong. "Hedging and pricing of constant maturity swap derivatives /." View abstract or full-text, 2009. http://library.ust.hk/cgi/db/thesis.pl?MATH%202009%20ZHENG.
Повний текст джерелаMavuso, Melusi Manqoba. "Mean-variance hedging in an illiquid market." Master's thesis, University of Cape Town, 2015. http://hdl.handle.net/11427/15595.
Повний текст джерелаКниги з теми "Hedging Finance"
Rheinländer, Thorsten. Hedging derivatives. New Jersey: World Scientific, 2011.
Знайти повний текст джерелаHaughey, Brian J. Hedging Irish Options. Dublin: University College Dublin, 1990.
Знайти повний текст джерелаMiller, Sennholz Lyn, and Helstrom Carl O, eds. Options hedging handbook. Cedar Falls, IA: Center for Futures Education, 1985.
Знайти повний текст джерелаEades, Simon. Options, hedging & arbitrage. London: McGraw-Hill, 1992.
Знайти повний текст джерелаReichling, Peter. Hedging mit Warenterminkontrakten. Bern: P. Haupt, 1991.
Знайти повний текст джерелаMiron, Paul. Pricing and hedging swaps. London: Euromoney Books, 1991.
Знайти повний текст джерелаRozanov, Andrew, and Ryan McRandal. Tail risk hedging. London: Risk Books, 2014.
Знайти повний текст джерелаMerrick, John J. Hedging with mispriced futures. [Philadelphia]: Federal Reserve Bank of Philadelphia, 1987.
Знайти повний текст джерелаLangowski, Larry. Hedging mortgage servicing rights. Chicago: Market and Product Development, Chicago Board of Trade, 1999.
Знайти повний текст джерелаOrol, Ronald D. Extreme value hedging: How activist hedge fund managers are taking on the world. Hoboken, N.J: Wiley, 2008.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "Hedging Finance"
Connor, Gregory. "Hedging." In Finance, 164–71. London: Palgrave Macmillan UK, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-20213-3_18.
Повний текст джерелаEberlein, Ernst, and Jan Kallsen. "Mean-Variance Hedging." In Springer Finance, 595–615. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-26106-1_12.
Повний текст джерелаNewbery, David M. "Futures Markets, Hedging and Speculation." In Finance, 145–52. London: Palgrave Macmillan UK, 1989. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-20213-3_15.
Повний текст джерелаHatherley, Anthony. "Hedging Asymmetric Dependence." In Asymmetric Dependence in Finance, 110–32. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd, 2018. http://dx.doi.org/10.1002/9781119288992.ch5.
Повний текст джерелаHärri, Matthias. "Electricity Trading with Derivative Instruments: Speculation, Hedging, or Speculative Hedging?" In Finance in Crises, 159–75. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-48071-3_11.
Повний текст джерелаDavis, Mark H. A., Walter Schachermayer, and Robert G. Tompkins. "Installment Options and Static Hedging." In Mathematical Finance, 130–39. Basel: Birkhäuser Basel, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8291-0_12.
Повний текст джерелаWillsher, Richard. "Currency Risk and Hedging Techniques." In Export Finance, 139–42. London: Palgrave Macmillan UK, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-13980-4_16.
Повний текст джерелаLee, Raymond S. T. "Quantum Trading and Hedging Strategy." In Quantum Finance, 119–58. Singapore: Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-32-9796-8_6.
Повний текст джерелаVasigh, Bijan, and Zane C. Rowe. "Airline fuel hedging practice." In Foundations of Airline Finance, 473–515. Third edition. | Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2019.: Routledge, 2019. http://dx.doi.org/10.4324/9780429429293-11.
Повний текст джерелаBielecki, Tomasz R., and Stéphane Crépey. "Dynamic Hedging of Counterparty Exposure." In Inspired by Finance, 47–71. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02069-3_3.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Hedging Finance"
Kurmanova, L. "Hedging Market Risks." In International Conference on Finance, Entrepreneurship and Technologies in Digital Economy. European Publisher, 2021. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2021.03.28.
Повний текст джерелаGao, Kang, Stephen Weston, Perukrishnen Vytelingum, Namid Stillman, Wayne Luk, and Ce Guo. "Deeper Hedging: A New Agent-based Model for Effective Deep Hedging." In ICAIF '23: 4th ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2023. http://dx.doi.org/10.1145/3604237.3626913.
Повний текст джерелаFlorianová, Hana. "THE PORTFOLIO SELECTION FOR A HEDGING STRATEGY." In 7th Economics & Finance Conference, Tel Aviv. International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. http://dx.doi.org/10.20472/efc.2017.007.001.
Повний текст джерелаCosta, O. L. V., A. C. Maiali, and A. de C. Pinto. "Mean-variance hedging strategies in discrete time and continuous state space." In COMPUTATIONAL FINANCE 2006. Southampton, UK: WIT Press, 2006. http://dx.doi.org/10.2495/cf060111.
Повний текст джерелаFukasawa, Masaaki. "Conservative Delta Hedging under Transaction Costs." In Proceedings of the International Workshop on Finance 2011. WORLD SCIENTIFIC, 2012. http://dx.doi.org/10.1142/9789814407335_0004.
Повний текст джерелаDaluiso, Roberto, Marco Pinciroli, Michele Trapletti, and Edoardo Vittori. "CVA Hedging with Reinforcement Learning." In ICAIF '23: 4th ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2023. http://dx.doi.org/10.1145/3604237.3626852.
Повний текст джерелаMurray, Phillip, Ben Wood, Hans Buehler, Magnus Wiese, and Mikko Pakkanen. "Deep Hedging: Continuous Reinforcement Learning for Hedging of General Portfolios across Multiple Risk Aversions." In ICAIF '22: 3rd ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2022. http://dx.doi.org/10.1145/3533271.3561731.
Повний текст джерелаTong, Anh, Thanh Nguyen-Tang, Dongeun Lee, Toan M. Tran, and Jaesik Choi. "SigFormer: Signature Transformers for Deep Hedging." In ICAIF '23: 4th ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2023. http://dx.doi.org/10.1145/3604237.3626841.
Повний текст джерелаGrépat, J. "On the Limit Behavior of Option Hedging Sets under Transaction Costs." In International Workshop on Finance 2012. WORLD SCIENTIFIC, 2014. http://dx.doi.org/10.1142/9789814571647_0004.
Повний текст джерелаVittori, Edoardo, Michele Trapletti, and Marcello Restelli. "Option hedging with risk averse reinforcement learning." In ICAIF '20: ACM International Conference on AI in Finance. New York, NY, USA: ACM, 2020. http://dx.doi.org/10.1145/3383455.3422532.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "Hedging Finance"
Arif, Muhammad, Muhammad Abubakr Naeem, Saqib Farid, Rabindra Nepal, and Tooraj Jamasb. Diversifier or More? Hedge and Safe Haven Properties of Green Bonds During COVID-19. Copenhagen School of Energy Infrastructure, 2021. http://dx.doi.org/10.22439/csei.pb.010.
Повний текст джерелаLeón, John Jairo, Leandro Gaston Andrian, and Jorge Mondragón. Optimal Commodity Price Hedging. Banco Interamericano de Desarrollo, December 2022. http://dx.doi.org/10.18235/0004649.
Повний текст джерела