Дисертації з теми "Valuation equation"
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Raybould, Michael, and n/a. "Attitudes and Information Effects in Contingent Valuation of Natural Resources." Griffith University. Australian School of Environmental Studies, 2006. http://www4.gu.edu.au:8080/adt-root/public/adt-QGU20061009.150949.
Повний текст джерелаRaybould, Michael. "Attitudes and Information Effects in Contingent Valuation of Natural Resources." Thesis, Griffith University, 2006. http://hdl.handle.net/10072/367928.
Повний текст джерелаThesis (PhD Doctorate)
Doctor of Philosophy (PhD)
Australian School of Environmental Studies
Full Text
Schwarz, Daniel Christopher. "Price modelling and asset valuation in carbon emission and electricity markets." Thesis, University of Oxford, 2012. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:7de118d2-a61b-4125-a615-29ff82ac7316.
Повний текст джерелаDyrssen, Hannah. "Valuation and Optimal Strategies in Markets Experiencing Shocks." Doctoral thesis, Uppsala universitet, Tillämpad matematik och statistik, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-316578.
Повний текст джерелаOuyang, Yuhui. "Numerical Approximation of Valuation Equations Incorporating Stochastic Volatility Models." Research Showcase @ CMU, 2014. http://repository.cmu.edu/dissertations/317.
Повний текст джерелаKuhn, Zuzana. "Ranges of vector measures and valuations." Diss., Georgia Institute of Technology, 1997. http://hdl.handle.net/1853/30875.
Повний текст джерелаKolesnichenko, Anna, and Galina Shopina. "Valuation of portfolios under uncertain volatility : Black-Scholes-Barenblatt equations and the static hedging." Thesis, Halmstad University, School of Information Science, Computer and Electrical Engineering (IDE), 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-1634.
Повний текст джерелаThe famous Black-Scholes (BS) model used in the option pricing theory
contains two parameters - a volatility and an interest rate. Both
parameters should be determined before the price evaluation procedure
starts. Usually one use the historical data to guess the value of these
parameters. For short lifetime options the interest rate can be estimated
in proper way, but the volatility estimation is, as well in this case,
more demanding. It turns out that the volatility should be considered
as a function of the asset prices and time to make the valuation self
consistent. One of the approaches to this problem is the method of
uncertain volatility and the static hedging. In this case the envelopes
for the maximal and minimal estimated option price will be introduced.
The envelopes will be described by the Black - Scholes - Barenblatt
(BSB) equations. The existence of the upper and lower bounds for the
option price makes it possible to develop the worse and the best cases
scenario for the given portfolio. These estimations will be financially
relevant if the upper and lower envelopes lie relatively narrow to each
other. One of the ideas to converge envelopes to an unknown solution
is the possibility to introduce an optimal static hedged portfolio.
Iben, Taarit Marouan. "Valorisation des ajustements Xva : de l’exposition espérée aux risques adverses de corrélation." Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC1059/document.
Повний текст джерелаThe point of departure of this thesis is the valuation of the expected exposure which represents one of the major components of XVA adjustments. Under independence assumptions with credit and funding costs, we derive in Chapter 3 a new representation of the expected exposure as the solution of an ordinary differential equation w.r.t the default time variable. We rely on PDE arguments in the spirit of Dupire’s local volatility equation for the one dimensional problem. The multidimensional extension is addressed using the co-area formula. This forward representation gives an explicit expression of the exposure’s time value, involving the local volatility of the underlying diffusion process and the first order Greek delta, both evaluated only on finite set of points. From a numerical perspective, dimensionality is the main limitation of this approach. Though, we highlight high accuracy and time efficiency for standalone calculations in dimensions 1 and 2.The remaining chapters are dedicated to aspects of the correlation risk between the exposure and XVA costs. We start with the general correlation risk which is classically modeled in a joint diffusion process for market variables and the credit/funding spreads. We present a novel approach based on asymptotic expansions in a way that the price of an XVA adjustment with correlation risk is given by the classical correlation-free adjustment to which is added a sum of explicit correction terms depending on the exposure Greeks. Chapter 4 is consecrated to the technical derivation and error analysis of the expansion formulas in the context of pricing credit contingent derivatives. The accuracy of the valuation approach is independent of the smoothness of the payoff function, but it is related to the regularity of the credit intensity model. This finding is of special interest for pricing in a real financial context. Pricing formulas for CVA and FVA adjustments are derived in Chapter 5, along with numerical experiments. A generalization of the asymptotic expansions to a bilateral default risk setting is addressed in Chapter 6.Our thesis ends by tackling the problem of modeling the specific Right-Way Risk induced by rating trigger events within the collateral agreements. Our major contribution is the calibration of a rating transition model to market implied default probabilities
Skogtrø, Bjørn Waage. "Valuating Forward Contracts in the Electricity Market using Partial Integro-differential Equations." Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Department of Mathematical Sciences, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-9662.
Повний текст джерелаe will evaluate forward contracts in the electricity market. A thorough presentation of stochastic analysis for processes with discontinuous paths are provided, and some results concerning these from mathematical finance are stated. Using a Feynman-Kac-type theorem by Pham we derive a partial integro-differential equation giving the forward price from the spot dynamics taken from Geman and Roncoroni. This spot model is regime switching, so we get two equations. These equations are then attempted solved numerically. We suggest the following approach: When implementing boundary-conditions numerically we use values obtained from a Monte Carlo simulation of the spot dynamics to calibrate the boundary.
Malloch, Hamish Jr. "The valuation of options on traded accounts: continuous and discrete time models." Thesis, The University of Sydney, 2010. http://hdl.handle.net/2123/7239.
Повний текст джерелаVozak, Hugo. "Bitcoin: Pyramid-scheme Wildfire, New Online Payment Medium, or Future Alternative Currency?" Master's thesis, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-339556.
Повний текст джерелаLuedenscheid. "Rational Hedging and Valuation with Utility-Based Preferences." Phd thesis, 2001. http://edocs.tu-berlin.de/diss/2001/becherer_dirk.pdf.
Повний текст джерелаKravchenko, Igor Viktorovich. "Valuation of financial derivatives through transmutation operator methods." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/10071/17092.
Повний текст джерелаActualmente estamos a assistir a um rápido desenvolvimento de métodos baseados nos operadores de transmutação (OT) para a resolução de equações diferenciais. Em certos casos, é possível calcular as imagens de soluções para OT, o que permite construir soluções numéricas com um elevado grau de precisão para diversos problemas aplicados. No presente trabalho, pela primeira vez, e desenvolvida e ilustrada uma aplicação eficiente destes métodos aos problemas de paragem óptima que surgem na matemática financeira. A primeira parte da tese (Capítulo 2) consiste na aplicação do método ao problema de avaliação de opção com dupla barreira "knock-out" (DBKO) de estilo europeu. A construção do método passa por um apurado cálculo de valores próprios do respectivo problema de Schrodinger e a representação de soluções em termos de séries de Neumann de funções de Bessel. Esse conhecimento foi utilizado para construir um novo método de expressão analítica para definição de preço (e cobertura) de DBKO. O método pode ser aplicado a toda uma classe de difusões uni-dimensionais homogéneas no tempo, mesmo para os casos em que não é conhecida a função de densidade de transição. Neste capítulo é demonstrado que o método proposto é eficiente e simples de implementar. Para ilustrar a flexibilidade e a robustez computacional do respectivo algoritmo é construído um modelo estendido de salto para o incumprimento que oferece a possibilidade de captar certos efeitos empíricos presentes na literatura. A segunda parte da tese (Capítulos 3 e 4) e dedicada ao estudo de problemas mais complexos: problemas de fronteira livre. Para esse propósito, o método foi (em certo sentido) generalizado e testado no problema do tipo de Stefan. O método consiste numa construção eficiente de um sistema completo de soluções para uma equação diferencial parabólica a partir de um sistema completo de soluções para a equação de calor, os polinómios de calor (PC). Deste modo, foi possível estender o método numérico que existia apenas para equação de calor para uma larga classe de equações parabólicas. No entanto, para o problema financeiro seleccionado, a opção russa com horizonte finito (ORHF), o método baseado nos PCs revelou-se computacionalmente ineficiente. Isso deve-se a uma estrutura mais complicada do problema, nomeadamente as não-consistentes condições de fronteira. Como tal, foi desenvolvida uma outra variação do método que usa um sistema de soluções diferente de PCs: uma base exponencial generalizada. O método construído provou ser preciso, de relativamente fácil implementação e pode ser aplicado a uma larga classe de problemas de fronteira livre. O valor de ORHF foi e continua a ser um importante tema de discussão nas últimas décadas. A aplicação do método a esse problema confirmou vários resultados que surgiram recentemente na literatura e revelou o porque de algumas diferenças. Os métodos construídos têm uma larga gama de aplicações, tanto no âmbito de matemática financeira como em outras disciplinas. Ambos os estudos abrem várias possibilidades para futuras investigações e aplicações, as discussões das quais se encontram no texto.
Vaz, António Jorge Ferreira. "La dimensión de la subjectividad en la formación del valor inmobiliario - aplicación del método de análisis de ecuaciones estructurales al mercado residencial de lisboa." Doctoral thesis, 2013. http://hdl.handle.net/10198/9063.
Повний текст джерелаMorley, Christopher Stephen Band. "Pricing CPPI Capital Guarantees: A Lagrangian Framework." Thesis, 2011. http://hdl.handle.net/10012/6277.
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