Книги з теми "Stocks Prices Australia Econometric models"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Stocks Prices Australia Econometric models".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
Lo, Andrew W. Econometric models of limit-order executions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.
Знайти повний текст джерелаGuidolin, Massimo. Size and value anomalies under regime shifts. [St. Louis, Mo.]: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2005.
Знайти повний текст джерелаWeil, Philippe. On the possibility of price decreasing bubbles. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1989.
Знайти повний текст джерелаGrinblatt, Mark. The disposition effect and momentum. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.
Знайти повний текст джерелаGhysels, Eric. There is a risk-return tradeoff after all. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Знайти повний текст джерелаWright, Jonathan H. Log-periodogram estimation of long memory volatility dependencies with conditionally heavy tailed returns. Washington, D.C: Federal Reserve Board, 2000.
Знайти повний текст джерелаSantos, Tano. Cash-flow risk, discount risk, and the value premium. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.
Знайти повний текст джерелаGhysels, Eric. There is a risk-return tradeoff after all. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.
Знайти повний текст джерелаChan, Louis K. C. Momentum strategies. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Знайти повний текст джерелаLin, Wen-Ling. Do bulls and bears move across borders?: International transmission of stock returns and volatility as the world turns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991.
Знайти повний текст джерелаAntunovich, Peter. Do investors mistake a good company for a good investment? [New York, N.Y.]: Federal Reserve Bank of New York, 1999.
Знайти повний текст джерелаLamont, Owen A. The earnings announcement premium and trading volume. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.
Знайти повний текст джерелаBalke, Nathan S. Low frequency movements in stock prices: A state space decomposition (revised May 2001, forthcoming Review of Economics and Statistics). [Dallas, Tx.]: Federal Reserve Bank of Dallas, 2000.
Знайти повний текст джерелаDaniel, Kent. Explaining the cross-section of stock returns in Japan: Factors or characteristics? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаAsquith, Paul. Short interest and stock returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Знайти повний текст джерелаBasch, Miguel. Comportamiento reciente del mercado accionario chileno: Una aplicación de test de volatilidad y eficiencia. Santiago de Chile: Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica, 1993.
Знайти повний текст джерелаSatchell, Stephen E. Some statistics for testing the influence of the number of transations on the distribution of returns. Cambridge: Dept. of Applied Economics, University of Cambridge, 1993.
Знайти повний текст джерелаChan-Lau, Jorge A. Asian flu or Wall Street virus?: Price and volatility spillovers of tech and non-tech sectors in the United States and Asia. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, International Capital Markets Department and Western Hemisphere Department, 2002.
Знайти повний текст джерелаGuidolin, Massimo. Pessimistic beliefs under rational learning: Quantitative implications for the equity premium puzzle. [St. Louis, Mo.]: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2005.
Знайти повний текст джерелаCampbell, John Y. Inflation illusion and stock prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Знайти повний текст джерелаShiller, Robert J. Comovements in stock prices and comovements in dividends. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1989.
Знайти повний текст джерелаPavlova, Anna. Asset prices and exchange rates. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003.
Знайти повний текст джерелаMei, Jianping. Speculative trading and stock prices: Evidence from Chinese A-B share premia. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.
Знайти повний текст джерелаGeert, Bekaert. Stock and bond pricing in an affine economy. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаCampbell, John Y. Growth or glamour?: Fundamentals and systematic risk in stock returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.
Знайти повний текст джерелаLettau, Martin. The declining equity premium: What role does macroeconomic risk play? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Знайти повний текст джерелаÖzçam, Mustafa. An analysis of the macroeconomic factors that determine stock returns in Turkey. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu, 1997.
Знайти повний текст джерелаAng, Andrew. CAPM over the long run: 1926-2001. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.
Знайти повний текст джерелаMei, Jianping. Speculative trading and stock prices: Evidence from Chinese A-B share premia. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.
Знайти повний текст джерелаCampbell, John Y. Growth or glamour?: Fundamentals and systematic risk in stock returns. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.
Знайти повний текст джерелаGatev, Evan G. Pairs trading: Performance of a relative value arbitrage rule. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаLi, Erica X. N. Optimal market timing. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Знайти повний текст джерелаPagès, Henri. A note on the Gordon growth model with nonstationary dividend growth. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, Monetary and Economic Dept., 1999.
Знайти повний текст джерелаKelly, Morgan. Do noise traders influence stock prices? Dublin: University College Dublin, Department of Economics, 1996.
Знайти повний текст джерелаCecchetti, Stephen G. Mean reversion in equilibrium asset prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1988.
Знайти повний текст джерелаLudwig, Alexander. The impact of changes in stock prices and house prices on consumption in OECD countries. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, Research Department, 2002.
Знайти повний текст джерелаBeltratti, Andrea E. Actual and warrented relations between asset prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991.
Знайти повний текст джерелаMajnoni, Giovanni. Share prices and trading volume: Indications of stock exchange efficiency. Roma: Banca d'Italia, 1996.
Знайти повний текст джерелаConstantinides, George M. Rational asset prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.
Знайти повний текст джерелаCampbell, John Y. Dispersion and volatility in stock returns: An empirical investigation. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаI Putu Gede Ary Suta. Market performance of Indonesian public companies: An analysis of corporate reputation. Jakarta, Indonesia: Sad Satria Bhakti Foundation, 2006.
Знайти повний текст джерелаLamont, Owen A. Investment plans and stock returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаShiller, Robert J. Stock prices and bond yields: Can their comovements be explained in terms of present value models? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1990.
Знайти повний текст джерелаGabaix, Xavier. Institutional investors and stock market volatility. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Economics, 2010.
Знайти повний текст джерелаKang, Jun-Koo. How different is Japanese corporate finance?: An investigation of the information content of new security issues. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.
Знайти повний текст джерелаCampbell, John Y. Consumption and the stock market: Interpreting international experience. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1996.
Знайти повний текст джерелаEngle, R. F. Measuring, forecasting, and explaining time varying liquidity in the stock market. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.
Знайти повний текст джерелаCampbell, John Y. Trading volume and serial correlation in stock returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.
Знайти повний текст джерелаBarsky, Robert B. Why does the stock market fluctuate? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.
Знайти повний текст джерелаBolton, Patrick. Pay for short-term performance: Executive compensation in speculative markets. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Знайти повний текст джерела