Книги з теми "Stochastic Volatility"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Stochastic Volatility".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
Takahashi, Makoto, Yasuhiro Omori, and Toshiaki Watanabe. Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-99-0935-3.
Повний текст джерелаHafner, Reinhold. Stochastic Implied Volatility. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17117-8.
Повний текст джерелаStochastic volatility modeling. Boca Raton: CRC Press, 2016.
Знайти повний текст джерелаFornari, Fabio, and Antonio Mele. Stochastic Volatility in Financial Markets. Boston, MA: Springer US, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-4533-0.
Повний текст джерелаHarvey, Andrew. The econometrics of stochastic volatility. London: London School of Economics Financial Markets Group, 1993.
Знайти повний текст джерелаBishwal, Jaya P. N. Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-03861-7.
Повний текст джерелаMelino, Angelo. Pricing foreign currency options with stochastic volatility. Toronto: Dept. of Economics; Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1988.
Знайти повний текст джерелаHafner, Reinhold. Stochastic implied volatility: A factor-based model. Berlin: Springer, 2004.
Знайти повний текст джерелаSandmann, G. Maximum likelihood estimation of stochastic volatility models. London: London School of Economics, Financial Markets Group, 1996.
Знайти повний текст джерелаAït-Sahalia, Yacine. Maximum likelihood estimation of stochastic volatility models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Знайти повний текст джерелаAnalytical Solutions of the SABR Stochastic Volatility Model. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2012.
Знайти повний текст джерелаMulligan, Casey B. Robust aggregate implications of stochastic discount factor volatility. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Знайти повний текст джерелаKrichene, Noureddine. Modeling stochastic volatility with application to stock returns. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, African Department, 2003.
Знайти повний текст джерелаTrolle, Anders B. Unspanned stochastic volatility and the pricing of commodity derivatives. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Знайти повний текст джерелаAlizadeh, Sassan. High- and low-frequency exchange rate volatility dynamics: Range-based estimation of stochastic volatility models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2001.
Знайти повний текст джерелаJavaheri, Alireza. Inside volatility filtering: The secrets of skewness. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2015.
Знайти повний текст джерелаRobinson, P. M. Nonlinear time series with long memory: A model for stochastic volatility. London: Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, 1997.
Знайти повний текст джерелаAntonio, Mele, ed. Stochastic volatility in financial markets: Crossing the bridge to continuous time. Boston, Mass: Kluwer Academic Publishers, 2000.
Знайти повний текст джерелаChacko, George. Dynamic consumption and portfolio choice with stochastic volatility in incomplete markets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаRobinson, Peter M. Nonlinear time series with long memory: A model for stochastic volatility. London: London School of Economics, Financial Markets Group, 1996.
Знайти повний текст джерелаJavaheri, Alireza. Inside Volatility Arbitrage. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2006.
Знайти повний текст джерелаDufresne, Pierre Collin. Can interest rate volatility be extracted from the cross section of bond yields? an investigation of unspanned stochastic volatility. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.
Знайти повний текст джерелаDufresne, Pierre Collin. Can interest rate volatility be extracted from the cross section of bond yields?: An investigation of unspanned stochastic volatility. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Знайти повний текст джерелаBates, David S. Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in PHLX Deutschemark options. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1993.
Знайти повний текст джерелаNunes, João Pedro Vidal. Exponential-affine diffusion term structure models: Dimension, time-homogeneity, and stochastic volatility. [s.l.]: typescript, 2000.
Знайти повний текст джерелаGuichard, R. The pricing of foreign exchange options with stochastic volatility: A practical approach. London: Imperial College Management School, 1996.
Знайти повний текст джерелаEmpirical studies on volatility in international stock markets. Dordrecht: Kluwer Academic, 2003.
Знайти повний текст джерелаFeinstein, Steven. The Hull and White implied volatility: A theoretical and empirical investigation of a volatility forecast implied by the Hull and White stochastic volatility option pricing model. Boston, MA: Boston University, School of Management, 1992.
Знайти повний текст джерелаBrock, William A. A dynamic structural model for stock return volatility and trading volume. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Знайти повний текст джерелаHarvey, Andrew. Testing for a slowly changing level with a special reference to stochastic volatility. London: Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, 1996.
Знайти повний текст джерелаEngle, R. F. Index-option pricing with stochastic volatility and the value of accurate variance forecasts. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1993.
Знайти повний текст джерелаA, Gershunov, Panorska A. K, Kozubowski Tomasz J. 1962-, California Energy Commission. Public Interest Energy Research., Scripps Institution of Oceanography, and University of Nevada Reno, eds. Quantifying volatility and the probability of daily precipitation extremes: PIER project report. [Sacramento, Calif.]: California Energy Commission, 2007.
Знайти повний текст джерелаTrolle, Anders B. A general stochastic volatility model for the pricing and forecasting of interest rate derivatives. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Знайти повний текст джерелаEngle, R. F. Hedging options in a GARCH environment: Testing the term structure of stochastic volatility models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.
Знайти повний текст джерелаFornari, Fabio. A simple approach to the estimation of continuous time CEV stochastic volatility models of the short-term rate. [Roma]: Banca d'Italia, 2001.
Знайти повний текст джерелаChevallier, Julien, Stéphane Goutte, David Guerreiro, Sophie Saglio, and Bilel Sanhaji, eds. Financial Mathematics, Volatility And Covariance Modelling: Volume 2. Milton, Cambridge, UK: Routledge, 2019.
Знайти повний текст джерелаHeston, Steven L. A closed-form solution for options with stochastic volatility, with application to bond and currency options. New Haven, CT: Yale University, School of Organization and Management, 1992.
Знайти повний текст джерелаHeston, Steven L. A closed-form solution for options with stochastic volatility, with application to bond and currency options. New Haven, CT: Yale University, School of Organization and Management, 1992.
Знайти повний текст джерелаKim, Don H. Spanned stochastic volatility in bond markets: A reexamination of the relative pricing between bonds and bond options. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, 2007.
Знайти повний текст джерелаChabi-Yo, Fousseni. The stochastic discount factor: Extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments. Ottawa: Bank of Canada, 2005.
Знайти повний текст джерелаRadon Institute for Computational and Applied Mathematics, ed. Robust static super-replication of barrier options. Berlin: Walter de Gruyter, 2009.
Знайти повний текст джерелаBergomi, Lorenzo. Stochastic Volatility Modeling. Chapman and Hall/CRC, 2015. http://dx.doi.org/10.1201/b19649.
Повний текст джерелаBergomi, Lorenzo. Stochastic Volatility Modeling. Taylor & Francis Group, 2015.
Знайти повний текст джерелаBergomi, Lorenzo. Stochastic Volatility Modeling. Taylor & Francis Group, 2015.
Знайти повний текст джерелаNeil, Shephard, ed. Stochastic volatility: Selected readings. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Знайти повний текст джерелаShephard, Neil. Stochastic Volatility: Selected Readings. Oxford University Press, 2005.
Знайти повний текст джерелаFornari, Fabio, and Antonio Mele. Stochastic Volatility in Financial Markets. Springer, 2012.
Знайти повний текст джерелаBishwal, Jaya P. N. Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models. Springer International Publishing AG, 2022.
Знайти повний текст джерелаFouque, Jean-Pierre, George Papanicolaou, and K. Ronnie Sircar. Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility. Cambridge University Press, 2000.
Знайти повний текст джерелаCao, Quanwei. Pricing foreign currency options with stochastic volatility. 1993.
Знайти повний текст джерела