Книги з теми "Random walk processses"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Random walk processses".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
A random walk down Wall Street. 4th ed. New York: Norton, 1985.
Знайти повний текст джерелаIbe, Oliver C. Elements of Random Walk and Diffusion Processes. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc, 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118618059.
Повний текст джерелаRandom walk and the heat equation. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2010.
Знайти повний текст джерелаHughes, B. D. Random walks and random environments. Oxford: Clarendon Press, 1995.
Знайти повний текст джерелаPrabhu, N. U. (Narahari Umanath), 1924- and Tang Loon Ching, eds. Markov-modulated processes & semiregenerative phenomena. Singapore: World Scientific, 2009.
Знайти повний текст джерелаRandom walks of infinitely many particles. Singapore: World Scientific, 1994.
Знайти повний текст джерелаDavid, Gaspari George, ed. Elements of the random walk: An introduction for advanced students and researchers. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Знайти повний текст джерелаStatistical mechanics and random walks: Principles, processes, and applications. New York: Nova Science Publishers, 2012.
Знайти повний текст джерелаLawler, Gregory F. Intersections of Random Walks. New York, NY: Springer New York, 2013.
Знайти повний текст джерелаR. W. van der Hofstad. One-dimensional random polymers. Amsterdam, The Netherlands: CWI, 1998.
Знайти повний текст джерелаIksanov, Alexander. Renewal Theory for Perturbed Random Walks and Similar Processes. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49113-4.
Повний текст джерелаA random walk down Wall Street: The time-tested strategy for successful investing. 9th ed. New York: W. W. Norton, 2007.
Знайти повний текст джерелаA random walk down Wall Street: The time-tested strategy for successful investing. 9th ed. New York: W. W. Norton, 2007.
Знайти повний текст джерелаA random walk down Wall Street: The time-tested strategy for successful investing. New York: W.W. Norton, 2003.
Знайти повний текст джерелаMalkiel, Burton Gordon. A random walk down Wall Street: The time-tested strategy for successful investing. New York: W.W. Norton, 2003.
Знайти повний текст джерелаMalkiel, Burton Gordon. A random walk down Wall Street: The time-tested strategy for successful investing. New York: W.W. Norton, 2003.
Знайти повний текст джерела1951-, Durrett Richard, Kesten Harry 1931-, and Spitzer Frank 1926-, eds. Random walks, Brownian motion, and interacting particle systems: A festschrift in honor of Frank Spitzer. Boston: Birkhäuser, 1991.
Знайти повний текст джерелаA random walk down Wall Street: The time-tested strategy for successful investing. London: W.W.Norton, 2004.
Знайти повний текст джерелаChaumont, Loïc, and Andreas E. Kyprianou, eds. A Lifetime of Excursions Through Random Walks and Lévy Processes. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-83309-1.
Повний текст джерелаA random walk down Wall Street: Including a life-cycle guide to personal investing. New York: Norton, 1996.
Знайти повний текст джерелаA random walk down Wall Street: Including a life-cycle guide to personal investing. New York: Norton, 1999.
Знайти повний текст джерелаMalkiel, Burton Gordon. A random walk down Wall Street: Including a life-cycle guide to personal investing. 5th ed. New York: Norton, 1985.
Знайти повний текст джерелаSociety, European Mathematical, ed. Denumerable Markov chains: Generating functions, boundary theory, random walks on trees. Zürich, Switzerland: European Mathematical Society, 2009.
Знайти повний текст джерелаGordon, Malkiel Burton, ed. A random walk down Wall Street: Including a life-cycle guide to personal investing. New York: Norton, 1999.
Знайти повний текст джерелаA Random Walk Down Wall Street: Including a Life-Cycle Guide to Personal Investing. 5th ed. New York: Norton, 1990.
Знайти повний текст джерела1956-, Chen Xia, and Rosen Jay 1948-, eds. Moderate deviations for the range of planar random walks. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2009.
Знайти повний текст джерелаDimitri, Volchenkov, and SpringerLink (Online service), eds. Random Walks and Diffusions on Graphs and Databases: An Introduction. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
Знайти повний текст джерелаPiterbarg, V. I. Asymptotic methods in the theory of Gaussian processes and fields. Providence, R.I: American Mathematical Society, 1996.
Знайти повний текст джерелаWhitney, Charles Allen. Random processes in physical systems: An introduction to probability-based computer simulations. New York: Wiley, 1990.
Знайти повний текст джерелаEcole d'été de probabilités de Saint-Flour (2001). Lectures on probability theory and statistics: Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXXI, 2001. Edited by Tavaré Simon, Zeitouni Ofer, and Picard Jean 1959-. Berlin: Springer, 2004.
Знайти повний текст джерелаStochastic processes in non-Archimedean Banach spaces, manifolds, and topological groups. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2009.
Знайти повний текст джерела1954-, Woess Wolfgang, ed. Random walks and discrete potential theory: Cortona 1997. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Знайти повний текст джерелаMadras, Neal. The Self-Avoiding Walk. New York, NY: Springer New York, 2013.
Знайти повний текст джерелаThe theory of nuclear magnetic relaxation in liquids. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Знайти повний текст джерелаMalliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional Brownian motion: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Знайти повний текст джерелаØksendal, B. K. (Bernt Karsten), 1945-, Proske Frank, and SpringerLink (Online service), eds. Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008.
Знайти повний текст джерелаJean, Bertoin, Martinelli F, Peres Y, Bernard P. 1944-, Bertoin Jean, Martinelli F, and Peres Y, eds. Lectures on probability theory and statistics: Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXVII, 1997. Berlin: Springer, 2000.
Знайти повний текст джерелаGlynn, Peter W., Lars Nørvang Andersen, Frank Aurzada, Makoto Maejima, and Søren Asmussen. Lévy Matters V: Functionals of lévy Processes. Springer London, Limited, 2015.
Знайти повний текст джерелаGlynn, Peter W., Lars Nørvang Andersen, Frank Aurzada, Makoto Maejima, and Søren Asmussen. Lévy Matters V: Functionals of lévy Processes. Springer, 2015.
Знайти повний текст джерелаIbe, Oliver C. Elements of Random Walk and Diffusion Processes. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Знайти повний текст джерелаIbe, Oliver C. Elements of Random Walk and Diffusion Processes. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Знайти повний текст джерелаIbe, Oliver C. Elements of Random Walk and Diffusion Processes. Wiley & Sons, Limited, John, 2013.
Знайти повний текст джерелаElements of Random Walk and Diffusion Processes. Wiley & Sons, Limited, John, 2013.
Знайти повний текст джерелаElements of Random Walk and Diffusion Processes. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Знайти повний текст джерелаIbe, Oliver C. Elements of Random Walk and Diffusion Processes. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Знайти повний текст джерелаGenon-Catalot, Valentine, Denis Belomestny, Fabienne Comte, Hiroki Masuda, and Markus Reiß. Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed lévy Processes. Springer London, Limited, 2014.
Знайти повний текст джерелаGenon-Catalot, Valentine, Denis Belomestny, Fabienne Comte, Hiroki Masuda, and Markus Reiß. Lévy Matters IV: Estimation for Discretely Observed Lévy Processes. Springer, 2014.
Знайти повний текст джерелаLvy Processes At Saintflour. Springer, 2012.
Знайти повний текст джерелаKühn, Franziska. Lévy Matters VI : Lévy-Type Processes: Moments, Construction and Heat Kernel Estimates. Springer, 2017.
Знайти повний текст джерелаCeccherini-Silberstein, Tullio, Maura Salvatori, and Ecaterina Sava-Huss. Groups, Graphs and Random Walks. Cambridge University Press, 2017.
Знайти повний текст джерела