Увійти

Готові списки джерел за темами / Portfolio management Australia Econometric models / Книги

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Portfolio management Australia Econometric models.

Книги з теми "Portfolio management Australia Econometric models"

Автор: Grafiati

Опубліковано: 4 червня 2021

Оновлено: 12 лютого 2022

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Portfolio management Australia Econometric models".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Clark, Francis Jack, and Francis Jack Clark, eds. Portfolio analysis. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1986.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Brandt, Michael W. Dynamic portfolio selection by augmenting the asset space. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Mohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai: Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Jurek, Jakub W. Optimal value and growth tilts in long-horizon portfolios. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Mohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai: Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

Mohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai: Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Dovalee, Dorsett, and Institute of Chartered Financial Analysts. Research Foundation., eds. Time diversification revisited. [Charlottesville, Va.]: Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1995.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

8

Liu, Jun. Dynamic asset allocation with event risk. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

9

Personal sector expenditure and portfolio decisions: An integrated model. Aldershot, Hants, England: Avebury, 1991.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

10

Satchell, Stephen E. A demystification of the Black-Littermann model: Managing quantitative and traditional portfolio construction. Cambridge: Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, 1997.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

11

Campbell, John Y. Consumption and portfolio decisions when expected returns are time varying. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1996.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

12

Svensson, Lars E. O. Portfolio choice and asset pricing with nontraded assets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1988.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

13

Mohan, S. R. Portfolio selection for management of foreign exchange reserves. Mumbai: Dept. of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India, 1993.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

14

Nielsen, Lars Tyge. Portfolio choice and equilibrium with expected-utility preferences. Fontainebleau: INSEAD, 1992.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

15

Elsinger, Helmut. Arbitrage and optimal portfolio choice with financial constraints. Wien: Oesterreichische Nationalbank, 2001.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

16

Basak, Gopal Krishna. Assessing the risk in sample minimum risk portfolios. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

17

Basak, Gopal Krishna. Assessing the risk in sample minimum risk portfolios. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

18

Goldstein, Itay. An information-based trade off between foreign direct investment and foreign portfolio investment. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

19

Goldstein, Itay. An information-based trade off between foreign direct investment and foreign portfolio investment. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

20

Chan, Louis K. C. On mutual fund investment styles. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

21

Muñoz, Sònia. Habit formation and persistence in individual assest portfolio holdings: The case of Italy. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, African Dept., 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

22

Brunnermeier, Markus Konrad. Do wealth fluctuations generate time-varying risk aversion?: Micro-evidence on individuals' asset allocation. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

23

Mello, Luiz de. Is foreign debt portfolio management efficient in emerging economies? [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, 2001.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

24

Pavlova, Anna. Wealth transfers, contagion, and portfolio constraints. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

25

Pavlova, Anna. Wealth transfers, contagion, and portfolio constraints. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

26

Gorton, Gary. Corporate control, portfolio choice, and the decline of banking. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 1992.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

27

Wagner, Niklas F. Tracking des Deutschen Aktienindexes (DAX): Hintergründe und empirische Untersuchung. Lohmar: Josef eul, 1998.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

28

Acharya, Viral V. Should banks be diversified?: Evidence from individual bank loan portfolios. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, Monetary and Economic Dept., 2002.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

29

Modelling pension fund investment behaviour. London: Routledge, 1992.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

30

Poterba, James M. Household portfolio allocation over the life cycle. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

31

Stochastic optimization and economic models. Dordrecht: D. Reidel, 1986.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

32

Engel, Charles. Portfolio choice in a monetary open-economy DSGE model. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

33

Engel, Charles. Portfolio choice in a monetary open-economy DSGE model. Washington, D.C: International Monetary Fund, Research Dept., 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

34

Pástor, Lubos̆. Comparing asset pricing models: An investment perspective. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

35

Faruqee, Hamid. The determinants of international portfolio holdings and home bias. Washington, D.C: International Monetary Fund, Research Dept., 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

36

Viciera, Luis M. Optimal portfolio choice for long-horizon investors with nontradable labor income. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

37

Benigno, Pierpaolo. Portfolio choices with near rational agents: A solution to some international-finance puzzles. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2007.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

38

Benigno, Pierpaolo. Portfolio choices with near rational agents: A solution to some international-finance puzzles. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

39

Desai, Mihir A. Taxes and portfolio choice: Evidence from JGTRRA's treatment of international dividends. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

40

Chan, Louis K. C. On portfolio optimization: Forecasting covariances and choosing the risk model. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

41

Jegadeesh, Narasimhan. Profitability of momentum strategies: An evaluation of alternative explanations. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

42

MacKinlay, Archie Craig. Asset pricing models: Implications for expected returns and portfolio selection. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

43

Cochrane, John H. Portfolio advice for a multifactor world. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

44

Lo, Andrew W. Trading volume: Definitions, data analysis, and implications of portfolio theory. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2000.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

45

Campbell, John Y. Who should buy long-term bonds? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1998.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

46

Jansen, W. J. International capital mobility and asset demand: Six empirical studies. [Amsterdam: Thesis Publishers], 1995.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

47

Tesar, Linda L. International equity transactions and U.S. portfolio choice. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

48

Yang lao jin tou zi yu jing ji zeng zhang: Li lun he shi zheng yan jiu = The link between pension-fund investment and economic growth : a theoretical and empirical study based on China. Kunming Shi: Yunnan da xue chu ban she, 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

49

Hashem, Pesaran M. Global business cycles and credit risk. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

50

Hashem, Pesaran M. Global business cycles and credit risk. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!