Книги з теми "Options (Finance) – Valuation – Mathematical models"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Options (Finance) – Valuation – Mathematical models".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
Gibson, Rajna. Option valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. Genève: Georg, 1988.
Знайти повний текст джерелаOption valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. New York: McGraw-Hill, 1991.
Знайти повний текст джерелаOption valuation: An introduction to financial mathematics. Boca Raton: Taylor & Francis, 2012.
Знайти повний текст джерелаOption valuation in the presence of market imperfections. Frankfurt am Main: P. Lang, 1993.
Знайти повний текст джерелаAn introduction to financial option valuation: Mathematics, stochastics, and computation. New York: Cambridge University Press, 2004.
Знайти повний текст джерела1957-, Srivastava Sanjay, ed. Option valuation and Option tutor. Cincinnati, Ohio: South-Western College, 1995.
Знайти повний текст джерелаJohn, O'Brien. Investments: A visual approach. Cincinnati, Ohio: South-Western Pub, 1995.
Знайти повний текст джерелаReal options valuation: The importance of interest rate modelling in theory and practice. 2nd ed. Heidelberg: Springer, 2010.
Знайти повний текст джерелаBeliefs-preferences gauge symmetry group and replication of contingent claims in a general market environment. Research Triangle Park, NC: IES Press, 1998.
Знайти повний текст джерелаTerm-structure models: A graduate course. Dordrecht: Springer, 2009.
Знайти повний текст джерелаO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York: Salomon Brothers Center for the Study of Financial Institutions, 1991.
Знайти повний текст джерелаO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York, N.Y: New York University Salomon Center, Leonard N. Stern School of Business, 1991.
Знайти повний текст джерелаO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York, N.Y: New York University Salomon Center, Leonard N. Sterm School of Business, 1991.
Знайти повний текст джерелаO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York, N.Y: New York University Salomon Center, Leonard N. Stern School of Business, 1991.
Знайти повний текст джерелаO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York, N.Y: New York University Salomon Center, Leonard N. Sterm School of Business, 1991.
Знайти повний текст джерелаDuffie, Darrell. Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаDay, Alastair L. Mastering cash flow and valuation modelling. New York: Pearson Financial Times/Prentice Hall, 2012.
Знайти повний текст джерелаEades, Simon. Options, hedging & arbitrage. London: McGraw-Hill, 1992.
Знайти повний текст джерелаRitchken, Peter. Options: Theory, strategy, and applications. Glenview, Ill: Scott, Foresman, 1987.
Знайти повний текст джерелаWilmott, Paul. Option pricing: Mathematical models and computation. Oxford, UK: Oxford Financial Press, 1997.
Знайти повний текст джерелаShaffer, Sherrill L. Immunizing options against changes in volatility. [Philadelphia]: Federal Reserve Bank of Philadelphia, 1989.
Знайти повний текст джерелаE, Shreve Steven, ed. Methods of mathematical finance. New York: Springer, 1998.
Знайти повний текст джерела1960-, Laroche Pierre, ed. Options et contrats à terme. 2nd ed. [Québec, Québec]: Presses de l'Université Laval, 1995.
Знайти повний текст джерелаBates, David S. Testing option pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Знайти повний текст джерелаChris, Strickland, ed. Implementing derivatives models. Chichester: Wiley, 1998.
Знайти повний текст джерелаLo, Andrew W. Implementing option pricing models when asset returns are predictable. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.
Знайти повний текст джерелаWilmott, Paul. Frequently asked questions in quantitative finance. 2nd ed. New York: Wiley, 2009.
Знайти повний текст джерелаWilmott, Paul. Frequently asked questions in quantitative finance. 2nd ed. New York: Wiley, 2009.
Знайти повний текст джерелаWilmott, Paul. Frequently asked questions in quantitative finance. 2nd ed. New York: Wiley, 2009.
Знайти повний текст джерелаFrequently Asked Questions in Quantitative Finance. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
Знайти повний текст джерелаKolb, Robert W. Options. 3rd ed. Malden, Mass: Blackwell Publishers, 1997.
Знайти повний текст джерелаWilmott, Paul. Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
Знайти повний текст джерелаPaul Wilmott introduces quantitative finance. 2nd ed. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd., 2007.
Знайти повний текст джерелаHughston, L. P., and Matheus R. Grasselli. Finance at Fields. Singapore: World Scientific, 2013.
Знайти повний текст джерелаBoyle, Phelim P. Options and the management of financial risk. Schaumburg, IL: Society of Actuaries, 1992.
Знайти повний текст джерелаConcepts and practice of mathematical finance. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2008.
Знайти повний текст джерелаFrequently asked questions in quantitative finance: Including key models, important formulæ, common contracts, a history of quantitative finance, sundry lists, brainteasers and more. Chichester, England: John Wiley, 2007.
Знайти повний текст джерелаWilmott, Paul. Frequently asked questions in quantitative finance: Including key models, important formulæ, popular contracts, essays and opinions, a history of quantitative finance, sundry lists, the commonest mistakes in quant finance, brainteasers, plenty of straight-talking, the Modellers' Manifesto and lots more. 2nd ed. Chichester, U.K: Wiley, 2009.
Знайти повний текст джерелаWise, Mark B. Fixed income finance: A quantitative approach. New York: McGraw-Hill, 2010.
Знайти повний текст джерелаKjaer, Mats. Pricing of some path-dependent options on equities and commodities. Göteborg: Göteborg University, 2006.
Знайти повний текст джерелаHecker, Renate. Informationsgehalt von Optionspreisen: Eine empirische Untersuchung der Preisbildung am Markt für Kaufoptionen im Vorfeld abnormaler Kursbewegungen am Aktienmarkt. Heidelberg: Physica, 1993.
Знайти повний текст джерелаOpsyŏn kŏrae: Iron kwa silche. Sŏul: Chŭngkwŏn Sŏjŏk Chʻulpʻanbu, 1991.
Знайти повний текст джерелаAnalysis, geometry, and modeling in finance: Advanced methods in options pricing. Boca Raton, FL: CRC Press, 2009.
Знайти повний текст джерелаChriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. New York: McGraw-Hill, 1997.
Знайти повний текст джерелаChriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. Chicago: Irwin, 1997.
Знайти повний текст джерелаMelino, Angelo. The pricing of foreign currency options. Toronto: Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1987.
Знайти повний текст джерелаMandler, Martin. Market expectations and option prices: Techniques and applications. New York: Physica-Verlag, 2003.
Знайти повний текст джерелаAdvanced options trading: The analysis and evaluation of trading strategies, hedging tactics, and pricing models. Chicago, Ill: Probus Pub. Co., 1994.
Знайти повний текст джерелаOption trading: Pricing and volatility strategies and techniques. Hoboken, N.J: Wiley, 2010.
Знайти повний текст джерелаMandler, Martin. Market expectations and option prices: Techniques and applications. Heidelberg: Physica Verlag, 2003.
Знайти повний текст джерела