Увійти

Готові списки джерел за темами / Option Pricing / Книги

Книги з теми "Option Pricing"

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Option Pricing.

Автор: Grafiati

Опубліковано: 4 червня 2021

Оновлено: 7 вересня 2023

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Option Pricing".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

K, Sarkar Salil, ed. Option pricing. Hull: MCB University Press, 1995.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Clark, Iain J. Commodity Option Pricing. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9781118871782.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Clark, Iain J., ed. Foreign Exchange Option Pricing. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781119208679.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Perrakis, Stylianos. Stochastic Dominance Option Pricing. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Bates, David S. Testing option pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

1950-, Bookstaber Richard M., ed. Option pricing & investment strategies. Chicago, Ill: Probus Pub. Co., 1987.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Friedman, Michael. Option pricing - the binomial. Oxford: Oxford Brookes Univerisity, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

8

Garleanu, Nicolae. Demand-based option pricing. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

9

Rajan, Raghuram. Pricing commodity bonds using binomial option pricing. Washington, DC (1818 H St., N.W., Washington 20433): International Economics Dept., the World Bank, 1988.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

10

High performance options trading: Option volatility & pricing strategies. Hoboken, N.J: J. Wiley, 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

11

Gibson, Rajna. Option valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. Genève: Georg, 1988.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

12

Option valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. New York: McGraw-Hill, 1991.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

13

Kallianpur, Gopinath, and Rajeeva L. Karandikar. Introduction to Option Pricing Theory. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-0511-1.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

14

Kolesnik, Alexander D., and Nikita Ratanov. Telegraph Processes and Option Pricing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40526-6.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

15

Hafner, Wolfgang, and Heinz Zimmermann, eds. Vinzenz Bronzin’s Option Pricing Models. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85711-2.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

16

Ratanov, Nikita, and Alexander D. Kolesnik. Telegraph Processes and Option Pricing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-65827-7.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

17

Kallianpur, Gopinath. Introduction to Option Pricing Theory. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 2000.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

18

Option pricing and investment strategies. 3rd ed. Chicago, Ill: Probus Pub, 1991.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

19

Bookstaber, Richard M. Option pricing and investment strategies. 3rd ed. London: McGraw-Hill, 1991.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

20

Jönsson, Ola. Option pricing and Bayesian learning. Lund: Lund University, 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

21

Olivier, Pironneau, ed. Computational methods for option pricing. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

22

1956-, Karandikar R. L., ed. Introduction to option pricing theory. Boston, Mass: Birkhäuser, 2000.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

23

Wilmott, Paul. Option pricing: Mathematical models and computation. Oxford, UK: Oxford Financial Press, 1997.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

24

Rostek, Stefan. Option Pricing in Fractional Brownian Markets. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00331-8.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

25

Aït-Sahalia, Yacine. Nonparametric option pricing under shape restrictions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

26

Asea, Patrick K. Heterogeneous information arrival and option pricing. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

27

An introduction to exotic option pricing. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2012.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

28

service), SpringerLink (Online, ed. Option Pricing in Fractional Brownian Markets. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

29

Rosenberg, Joshua. Option hedging using empirical pricing kernels. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

30

Katz, Jeffrey Owen. Advanced option pricing models: An empirical approach to valuing options. New York: McGraw-Hill, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

31

Connolly, Kevin B. Pricing convertible bonds. Chichester: Wiley, 1998.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

32

The complete guide to option pricing formulas. New York: McGraw-Hill, 1997.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

33

Haug, Espen Gaarder. The complete guide to option pricing formulas. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2007.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

34

Chriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. Chicago: Irwin, 1997.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

35

Jouini, E., J. Cvitanic, and Marek Musiela, eds. Option Pricing, Interest Rates and Risk Management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511569708.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

36

Chorro, Christophe, Dominique Guégan, and Florian Ielpo. A Time Series Approach to Option Pricing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45037-6.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

37

Pascucci, Andrea. PDE and Martingale Methods in Option Pricing. Milano: Springer Milan, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1781-8.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

38

Page, H. A practical approach to option pricing theory. Dublin: University College Dublin, 1994.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

39

Hathaway, Neville. A simple approximation for call option pricing. Melbourne: University of Melbourne. Graduate School ofManagement, 1987.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

40

1965-, Jouini E., Cvitanić J. 1962-, and Musiela Marek 1950-, eds. Option pricing, interest rates and risk management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

41

Chriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. New York: McGraw-Hill, 1997.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

42

Aiyer, Ajay Subramanian. European option pricing with fixed transaction costs. Ithaca, N.Y: Cornell Theory Center, Cornell University, 1996.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

43

Clark, Iain J. Foreign exchange option pricing: A practitioner's guide. Hoboken, N.J: John Wiley, 2011.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

44

Dumas, Bernard. Currency option pricing in credible target zones. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 1993.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

45

Back, Kerry E. Option Pricing. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0016.

Повний текст джерела

Анотація:

Options, option portfolios, put‐call parity, and option bounds are explained. Changes of numeraire (measure) are discussed, and the Black‐Scholes formula is derived. The fundamental PDE for an option value is explained. The option greeks are defined, and delta hedging is explained. The smooth pasting condition for valuing an American option is explained.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

46

Swanson, Robert, and Ken Trester. Option Master: Software for Pricing Options. 2nd ed. Institution for Options Research, Inc., 1995.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

47

Strickland, Chris, and Les Clewlow. Option Pricing Models. Wiley & Sons, Incorporated, John, 1998.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

48

Guyon, Julien, and Pierre Henry-Labordere. Nonlinear Option Pricing. Chapman and Hall/CRC, 2013. http://dx.doi.org/10.1201/b16332.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

49

Nonlinear Option Pricing. Taylor & Francis Inc, 2013.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

50

Guyon, Julien, and Pierre Henry-Labordere. Nonlinear Option Pricing. Taylor & Francis Group, 2013.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!