Готові списки джерел за темами / Martingale difference hypothesis

Добірка наукової літератури з теми "Martingale difference hypothesis"

Автор: Grafiati
Опубліковано: 10 грудня 2022
Оновлено: 28 січня 2023

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Зміст

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Martingale difference hypothesis".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Martingale difference hypothesis"

1

Domínguez, Manuel A., and Ignacio N. Lobato. "Testing the Martingale Difference Hypothesis." Econometric Reviews 22, no. 4 (January 12, 2003): 351–77. http://dx.doi.org/10.1081/etc-120025895.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Tuyên, Lục Trí. "ON THE TESTING MULTI-VALUED MARTINGALE DIFFERENCE HYPOTHESIS." Journal of Computer Science and Cybernetics 34, no. 3 (December 5, 2018): 233–48. http://dx.doi.org/10.15625/1813-9663/34/3/13164.

Повний текст джерела
Анотація:
This paper presents a definition of Multi-Valued Martingale Difference (MVMD) based on Castaing representation of a multi-valued martingale that consists of martingale difference selections. Testing the Multi-Valued Martingale Difference Hypothesis (MVMDH) then examined. Testing the Martingale Difference Hypothesis (MDH) earlier was based on linear measures then later developed two directions in order to account for the existing nonlinearity in economic and financial data. First, the classical approaches have been modified by take into account the possible nonlinear dependence. Second, the use of more sophisticated statistical tools such as those based generalized spectral analysis. According to this article, both these developments in MDH are modified for MVMDH and applies them to exchange rate data and returns of stock market data.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Escanciano, J. Carlos, and Carlos Velasco. "Generalized spectral tests for the martingale difference hypothesis." Journal of Econometrics 134, no. 1 (September 2006): 151–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.06.019.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Stoica, George. "Davis-type theorems for martingale difference sequences." Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis 2005, no. 2 (January 1, 2005): 159–65. http://dx.doi.org/10.1155/jamsa.2005.159.

Повний текст джерела
Анотація:
We study Davis-type theorems on the optimal rate of convergence of moderate deviation probabilities. In the case of martingale difference sequences, under the finite pth moments hypothesis (1≤p<∞), and depending on the normalization factor, our results show that Davis' theorems either hold if and only if p>2 or fail for all p≥1. This is in sharp contrast with the classical case of i.i.d. centered sequences, where both Davis' theorems hold under the finite second moment hypothesis (or less).
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Escanciano, J. Carlos, and Carlos Velasco. "Testing the martingale difference hypothesis using integrated regression functions." Computational Statistics & Data Analysis 51, no. 4 (December 2006): 2278–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2006.07.039.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Escanciano, Juan Carlos, and Silvia Mayoral. "Data-driven smooth tests for the martingale difference hypothesis." Computational Statistics & Data Analysis 54, no. 8 (August 2010): 1983–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2010.02.023.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Charles, Amélie, Olivier Darné, and Jessica Fouilloux. "Testing the martingale difference hypothesis in CO2 emission allowances." Economic Modelling 28, no. 1-2 (January 2011): 27–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.003.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Charles, Amélie, Olivier Darné, and Jae H. Kim. "Small sample properties of alternative tests for martingale difference hypothesis." Economics Letters 110, no. 2 (February 2011): 151–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2010.11.018.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Veka, Steinar. "Testing the martingale difference hypothesis for the Nordic power derivatives market." Journal of Energy Markets 6, no. 2 (June 2013): 141–57. http://dx.doi.org/10.21314/jem.2013.091.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Kapetanios, George, and Andrew P. Blake. "TESTS OF THE MARTINGALE DIFFERENCE HYPOTHESIS USING BOOSTING AND RBF NEURAL NETWORK APPROXIMATIONS." Econometric Theory 26, no. 5 (February 17, 2010): 1363–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466609990612.

Повний текст джерела
Анотація:
The martingale difference restriction is an outcome of many theoretical analyses in economics and finance. A large body of econometric literature deals with tests of that restriction. We provide new tests based on radial basis function (RBF) neural networks. Our work is based on the test design of Blake and Kapetanios (2000, 2003a, 2003b). However, unlike that work we provide a formal theoretical justification for the validity of these tests and present some new general theoretical results. These results take advantage of the link between the algorithms of Blake and Kapetanios (2000, 2003a, 2003b) and boosting. We carry out a Monte Carlo study of the properties of the new tests and find that they have very good power performance. A simplified implementation of boosting is found to have desirable properties and small computational cost. An empirical application to the S&P 500 constituents illustrates the usefulness of our new test.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Більше джерел

Дисертації з теми "Martingale difference hypothesis"

1

Fan, Lijun. "Testing the Martingale Difference Hypothesis in the UK Stockand Foreign Exchange Markets." Thesis, Loughborough University, 2009. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.507342.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Книги з теми "Martingale difference hypothesis"

1

Clark, Todd E. Using out-of-sample mean squared prediction errors to test the martingale difference hypothesis. Kansas City [Mo.]: Research Division, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2004.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Також вас можуть зацікавити розширені добірки на тему "Martingale difference hypothesis" для конкретних типів джерел:
Статті в журналах
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії