Увійти

Готові списки джерел за темами / Jump processes / Книги

Книги з теми "Jump processes"

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Jump processes.

Автор: Grafiati

Опубліковано: 4 червня 2021

Оновлено: 29 липня 2024

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Jump processes".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Peter, Tankov, ed. Financial modelling with jump processes. Boca Raton, Fla: Chapman & Hall/CRC, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Breuer, Lothar. From Markov Jump Processes to Spatial Queues. Dordrecht: Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0239-4.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Zhang, Qingling. Analysis and design of singular Markovian jump systems. Heidelberg: Springer, 2014.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Czornik, Adam. On control problems for jump linear systems. Gliwice: Wydawn. Politechniki Śląskiej, 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Hanson, Floyd B. Applied stochastic processes and control for Jump-diffusions: Modeling, analysis, and computation. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

Mariton, M. Jump linear systems in automatic control. New York: M. Dekker, 1990.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Horiuchi, Shigeto. Isoperimetric inequalities and capacities of symmetric Markov processes with jumps and killings. Kobe: Institute of Economic Research, Kobe University of Commerce, 2001.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

8

Costa, Oswaldo Luiz Valle. Discrete-Time Markov Jump Linear Systems. London: Springer London, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

9

Duffie, Darrell. Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

10

Barlow, M. T. Heat kernel upper bounds for jump processes and the first exit time. Kyoto, Japan: Kyōto Daigaku Sūri Kaiseki Kenkyūjo, 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

11

Martin, Vance L. Threshold time series models as multimodal distribution jump processes: The MATS model. Parkville, Vic: Dept. of Economics, University of Melbourne, 1990.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

12

Costa, Oswaldo L. V. Continuous-Time Markov Jump Linear Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

13

Chen, Zhen-Qing. Heat Kernel Estimates for Jump Processes of Mixed Types on Metric Measure Spaces. Kyoto, Japan: Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

14

Bentzen, Eric. The international capital asset pricing model with returns that follow poisson jump-diffusion processes. Stockholm: Stockholm University, Institute for International Economic Studies, 1992.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

15

Indian Institute of Management, Ahmedabad., ed. Rupee dollar option pricing and risk measurement: Jump processes, changing volatility and kurtosis shifts. Ahmedabad: Indian Institute of Management, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

16

Durham, J. Benson. Jump-diffusion processes and affine term structure models: Additional closed-form approximate solutions, distributional assumptions for jumps, and parameter estimates. Washington, D.C: Federal Reserve Board, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

17

Uemura, Toshihiro. Janpu-gata katei no kakuritsu kaiseki to kanrensuru wadai: Stochastic analysis of jump processes and related topics. [Kyoto]: Kyōto Daigaku Sūri Kaiseki Kenkyūjo, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

18

Nicola, Bruti-Liberati, ed. Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance. Berlin: Springer-Verlag, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

19

Bichteler, Klaus. Malliavin calculus for processes with jumps. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1987.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

20

Bates, David S. Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in PHLX Deutschemark options. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1993.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

21

Peterson, Alan J. Jump start your process approach: An indispensable tool for organizations that want to improve using ISO 9001:2000, AS9100 or ISO/TS 16949:2002. Fairfax, VA: QSU Pub., 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

22

Tankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

23

Tankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Chapman and Hall/CRC, 2003. http://dx.doi.org/10.1201/9780203485217.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

24

Tankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

25

Tankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

26

Rama, Cont. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

27

Tankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

28

Cont, Rama, and Peter Tankov. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2023.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

29

Tankov, Peter. Financial Modelling with Jump Processes. Taylor & Francis Group, 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

30

Woyczynski, Wojbor A. Diffusion Processes, Jump Processes, and Stochastic Differential Equations. Taylor & Francis Group, 2021.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

31

Woyczynski, Wojbor A. Diffusion Processes, Jump Processes, and Stochastic Differential Equations. Taylor & Francis Group, 2021.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

32

Woyczynski, Wojbor A. Diffusion Processes, Jump Processes, and Stochastic Differential Equations. Taylor & Francis Group, 2021.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

33

Diffusion Processes, Jump Processes, and Stochastic Differential Equations. CRC Press LLC, 2022.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

34

Breuer, L. From Markov Jump Processes to Spatial Queues. Springer, 2003.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

35

Breuer, L. From Markov Jump Processes to Spatial Queues. Springer, 2012.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

36

Oswaldo Luiz do Valle Costa, Marcelo D. Fragoso, and Marcos G. Todorov. Continuous-Time Markov Jump Linear Systems. Springer, 2015.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

37

Oswaldo Luiz do Valle Costa, Marcelo D. Fragoso, and Marcos G. Todorov. Continuous-Time Markov Jump Linear Systems. Springer, 2012.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

38

Stochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2023.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

39

Stochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2016.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

40

Ishikawa, Yasushi. Stochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2016.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

41

Ishikawa, Yasushi. Stochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2016.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

42

Stochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. De Gruyter, Inc., 2016.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

43

Stochastic Calculus of Variations: For Jump Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2023.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

44

Bichteler, Klaus. Stochastic Integration with Jumps. Cambridge University Press, 2011.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

45

Bichteler, Klaus. Stochastic Integration with Jumps. Cambridge University Press, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

46

Bichteler, Klaus. Stochastic Integration with Jumps. Cambridge University Press, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

47

Stochastic calculus of variations for jump processes. Berlin: De Gruyter, 2013.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

48

Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition. CRC Press LLC, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

49

Ishikawa, Yasushi. Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes. De Gruyter, Inc., 2013.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

50

Mason, Scott P. Risky Debt, Jump Processes and Safety Covenants. Creative Media Partners, LLC, 2018.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!