Добірка наукової літератури з теми "Girsanov controls"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Girsanov controls".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Girsanov controls"
Kanjilal, Oindrila, and C. S. Manohar. "Estimation of time-variant system reliability of nonlinear randomly excited systems based on the Girsanov transformation with state-dependent controls." Nonlinear Dynamics 95, no. 2 (November 26, 2018): 1693–711. http://dx.doi.org/10.1007/s11071-018-4655-6.
Повний текст джерелаDelavarkhalafi, Ali, Fatemion Aghda, and Mahdieh Tahmasebi. "Maximum principle for forward-backward partially observed optimal control of stochastic systems with delay." Filomat 37, no. 3 (2023): 809–32. http://dx.doi.org/10.2298/fil2303809d.
Повний текст джерелаDe Lara, M. Cohen, and J. Lévine. "Deterministic feedback linearization, Girsanov transformations and finite-dimensional filters." Systems & Control Letters 13, no. 1 (July 1989): 81–92. http://dx.doi.org/10.1016/0167-6911(89)90024-8.
Повний текст джерелаKnopov, Pavel, Tatyana Pepelyaeva, and Sergey Shpiga. "ON OPTIMAL CONTROL OF A STOCHASTIC EQUATION WITH A FRACTIONAL WIENER PROCESS." Journal of Automation and Information sciences 6 (November 1, 2021): 5–12. http://dx.doi.org/10.34229/1028-0979-2021-6-1.
Повний текст джерелаBeliavsky, Grigory I., Natalia V. Danilova, and Gennady A. Ougolnitsky. "Approximation of supremum and infimum processes as a stochastic approach to the providing of homeostasis." Vestnik of Saint Petersburg University. Applied Mathematics. Computer Science. Control Processes 18, no. 1 (2022): 5–17. http://dx.doi.org/10.21638/11701/spbu10.2022.101.
Повний текст джерелаKanjilal, Oindrila, and C. S. Manohar. "State dependent Girsanov’s controls in time variant reliability estimation in randomly excited dynamical systems." Structural Safety 72 (May 2018): 30–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.strusafe.2017.12.004.
Повний текст джерелаLi, Ruijing, Heping Ma, and Chaozhu Hu. "Maximum principle for partially observed leader–follower stochastic differential game." IET Control Theory & Applications, August 27, 2023. http://dx.doi.org/10.1049/cth2.12536.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Girsanov controls"
Pagliarani, Stefano. "Portfolio optimization and option pricing under defaultable Lévy driven models." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2014. http://hdl.handle.net/11577/3423519.
Повний текст джерелаIn questa tesi studiamo alcuni problemi di portfolio optimization e di option pricing in modelli di mercato dove le dinamiche di uno o più titoli rischiosi sono guidate da processi di Lévy. La tesi é divisa in quattro parti indipendenti. Nella prima parte studiamo il problema di ottimizzare un portafoglio, inteso come massimizzazione di un’utilità logaritmica della ricchezza finale e di un’utilità logaritmica del consumo, in un modello guidato da processi di Lévy e in presenza di fallimenti simultanei. Nella seconda parte introduciamo una nuova tecnica per il prezzaggio di opzioni europee soggette a fallimento, i cui titoli sottostanti seguono dinamiche che prima del fallimento sono rappresentate da processi di Lévy esponenziali. Nella terza parte sviluppiamo un nuovo metodo per ottenere espansioni analitiche per i prezzi di derivati europei, sotto modelli a volatilità stocastica e locale guidati da processi di Lévy, espandendo analiticamente l’operatore integro-differenziale associato al problema di prezzaggio. Nella quarta, e ultima parte, presentiamo un estensione della tecnica precedente che consente di ottenere espansioni analitiche per i prezzi di opzioni asiatiche, ovvero particolari tipi di opzioni il cui payoff dipende da tutta la traiettoria del titolo sottostante.
Частини книг з теми "Girsanov controls"
Björk, Tomas. "Good Deal Bounds." In Arbitrage Theory in Continuous Time, 441–48. Oxford University Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198851615.003.0034.
Повний текст джерелаBjörk, Tomas. "The Mathematics of the Martingale Approach." In Arbitrage Theory in Continuous Time, 171–84. Oxford University Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198851615.003.0012.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Girsanov controls"
Vladimirov, Igor G., Ian R. Petersen, and Matthew R. James. "A Girsanov Type Representation of Quadratic-Exponential Cost Functionals for Linear Quantum Stochastic Systems∗." In 2020 European Control Conference (ECC). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.23919/ecc51009.2020.9143665.
Повний текст джерелаCharalambous, Charalambos D., and N. U. Ahmed. "Equivalence of decentralized stochastic dynamic decision systems via Girsanov's measure transformation." In 2014 IEEE 53rd Annual Conference on Decision and Control (CDC). IEEE, 2014. http://dx.doi.org/10.1109/cdc.2014.7039420.
Повний текст джерела