Добірка наукової літератури з теми "Generalised AutoRegressive Conditional Heteroscedastic (GARCH)"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Generalised AutoRegressive Conditional Heteroscedastic (GARCH)".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Generalised AutoRegressive Conditional Heteroscedastic (GARCH)"
Odah, Meshal Harbi. "Comparison of GARCH & ARMA Models to Forecasting Exchange Rate." Mathematical Modelling of Engineering Problems 8, no. 6 (December 22, 2021): 979–83. http://dx.doi.org/10.18280/mmep.080619.
Повний текст джерелаNovianti Dwi PujiAstuti and Suwanda. "Evaluasi Model Exponential Generelized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (EGARCH)." Bandung Conference Series: Statistics 2, no. 2 (July 29, 2022): 358–64. http://dx.doi.org/10.29313/bcss.v2i2.4365.
Повний текст джерелаJhohura, Fatema Tuz, and Md Israt Rayhan. "An Assessment of Renewable Energy in Bangladesh through ARIMA, Holts, ARCH-GARCH Models." Dhaka University Journal of Science 60, no. 2 (July 31, 2012): 159–62. http://dx.doi.org/10.3329/dujs.v60i2.11486.
Повний текст джерелаIqbal, Teuku Achmad, Kusman Sadik, and I. Made Sumertajaya. "Pemodelan Pengukuran Luas Panen Padi Nasional Menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model (GARCH)." Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan 33, no. 1 (April 30, 2014): 17. http://dx.doi.org/10.21082/jpptp.v33n1.2014.p17-26.
Повний текст джерелаRobinson Sihombing, Pardomuan, Oki Prasetia Hendarsin, Sarah Sholikhatun Risma, and Bekti Endar Susilowati. "The Application Of Autoregressive Integrated Moving Average Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (Arima - Garch)." Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) 4, no. 2 (September 29, 2020): 63. http://dx.doi.org/10.24843/ujossh.2020.v04.i02.p04.
Повний текст джерелаLiko, Rozana. "Modeling the Behavior of Inflation Rate in Albania Using Time Series." JOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS 13, no. 3 (July 30, 2017): 7257–63. http://dx.doi.org/10.24297/jam.v13i3.6196.
Повний текст джерелаPetrică, Andreea-Cristina, and Stelian Stancu. "The determinants of exchange rates and the movements of EUR/RON exchange rate via non-linear stochastic processes." Proceedings of the International Conference on Business Excellence 11, no. 1 (July 1, 2017): 937–48. http://dx.doi.org/10.1515/picbe-2017-0099.
Повний текст джерелаXuan, Haiyan, Lixin Song, Muhammad Amin, and Yongxia Shi. "Quasi-maximum likelihood estimator of Laplace (1, 1) for GARCH models." Open Mathematics 15, no. 1 (December 29, 2017): 1539–48. http://dx.doi.org/10.1515/math-2017-0131.
Повний текст джерелаLee, Sangyeol, Chang Kyeom Kim, and Sangjo Lee. "Hybrid CUSUM Change Point Test for Time Series with Time-Varying Volatilities Based on Support Vector Regression." Entropy 22, no. 5 (May 20, 2020): 578. http://dx.doi.org/10.3390/e22050578.
Повний текст джерелаKipriyanov, Aleksei. "Comparison of Models for Growth-at-Risk Forecasting." Russian Journal of Money and Finance 81, no. 1 (March 2022): 23–45. http://dx.doi.org/10.31477/rjmf.202201.23.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Generalised AutoRegressive Conditional Heteroscedastic (GARCH)"
Szczygielski, Jan Jakub. "An ARCH/GARCH arbitrage pricing theory approach to modelling the return generating process of South African stock returns." Thesis, 2013. http://hdl.handle.net/10539/13035.
Повний текст джерелаOliver, Barry Ross. "Issues in financial risk management in Australia." Phd thesis, 2001. http://hdl.handle.net/1885/12472.
Повний текст джерелаЧастини книг з теми "Generalised AutoRegressive Conditional Heteroscedastic (GARCH)"
Ari, Yakup. "The Impact of USD-TRY Forex Rate Volatility on Imports to Turkey from Central Asia." In Economic, Educational, and Touristic Development in Asia, 70–89. IGI Global, 2020. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-2239-4.ch004.
Повний текст джерелаOsagie Adenomon, Monday. "Financial Time Series Analysis via Backtesting Approach." In Linked Open Data - Applications, Trends and Future Developments. IntechOpen, 2020. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.94112.
Повний текст джерелаMary Bello, Kehinde, David Oluseun Olayungbo, and Benjamin Ayodele Folorunso. "Exchange Rate Volatility and Macroeconomic Performance in Nigeria." In Macroeconomic Analysis for Economic Growth. IntechOpen, 2022. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.100444.
Повний текст джерела