Дисертації з теми "Entropic uncertainty"
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Hertz, Anaëlle. "Exploring continuous-variable entropic uncertainty relations and separability criteria in quantum phase space." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2018. https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/267632/5/ContratAH.pdf.
Повний текст джерелаLe principe d’incertitude se situe au cœur de la physique quantique. Il représente l’une des différences majeures entre des systèmes classiques et quantiques, soit qu’il est impossible de définir un état quantique pour lequel deux observables qui ne commutent pas auraient des valeurs spécifiées simultanément et avec une précision infinie. La formulation originale du principe d’incertitude est due à Heisenberg et est exprimée en termes des variances de deux variables canoniquement conjuguées, telles que la position x et l’impulsion p. Cela fut par la suite généralisé par Schrödinger et Robertson qui ont donné au principe d’incertitude une forme invariante sous transformations symplectiques. Si l’incertitude est mesurée à l’aide de l’entropie différentielle de Shannon plutôt que des variances, il est alors possible de définir d’autres types de relations d’incertitude. Originellement introduites par Białynicki-Birula et Mycielski, elles expriment également l’incompatibilité entre deux variables canoniquement conjuguées. Dans cette thèse, nous proposons différentes améliorations de ces relations d’incertitude entropiques et mettons particulièrement l’accent sur le fait qu’elles s’expriment mieux sous forme de puissances entropiques, une notion empruntée à la théorie de l’information. En premier lieu, nous introduisons une nouvelle relation d’incertitude entropique qui tient compte des corrélations x-p et qui est par conséquent saturée par tous les états purs Gaussiens, ce qui représente une amélioration par rapport à la formulation originale de Białynicki- Birula et Mycielski. En second lieu, nous dérivons une relation d’incertitude entropique valide pour tous les n-uplets de variables non nécessairement canoniquement conjuguées et basée sur la matrice de leurs commutateurs. Nous définissons ensuite une forme plus générale du principe d’incertitude entropique qui combine les deux résultats précédents. Il exprime l’incompatibilité entre deux n-uplets arbitraires de variables et est saturé par tous les états purs Gaussiens. Notons que de ce principe d’incertitude entropique, nous pouvons déduire la forme la plus générale de la relation d’incertitude de Robertson, basée sur la matrice de covariance de n variables. Les résultats précédents soulignent un des points essentiels de notre axe de recherche: définir une relation d’incertitude entropique intrinsèquement invariante sous trans- formations symplectiques. Afin d’atteindre cet objectif, notre première tentative est de conjecturer une relation d’incertitude — invariante sous transformations symplectiques — basée sur l’entropie différentielle jointe de la fonction de Wigner. Cette conjecture n’est cependant légitime que pour des états décrits par une fonction de Wigner non-négative. Nous proposons aussi une extension complexe de cette en- tropie dite entropie de Wigner, qui pourrait ouvrir la voie vers une extension (et une preuve) de la conjecture proposée ci-dessus qui serait alors valide pour tous les états quantiques. Comme seconde tentative, en exploitant une connexion avec l’algèbre des moments angulaires, nous introduisons la notion d’observables d’incertitude agissant sur plusieurs copies d’un état. Exprimer la positivité de la variance de notre observable coïncide avec la relation d’incertitude de Schrödinger-Robertson, ce qui suggère que l’entropie discrète de Shannon d’une telle observable fournit une nouvelle mesure de l’incertitude. Cette relation d’incertitude est invariante sous transformations symplectiques.Les critères de séparabilité actuellement disponibles pour les variables continues donnent une condition nécessaire et suffisante afin qu’un état Gaussien bimodal soit séparable, mais laissent de nombreux états intriqués non-Gaussiens non détectés. Dans cette thèse, nous introduisons deux nouveaux critères de séparabilité qui permettent une meilleure détection de l’intrication. La première nouvelle condition est basée sur la connaissance d’un paramètre supplémentaire, à savoir le degré de Gaussianité de l’état, et exploite une connexion avec les relations d’incertitude de Mandilara et Cerf bornées par ce degré de Gaussianité. En particulier, nous donnons l’exemple de familles d’états intriqués non Gaussiens dont l’intrication est détectée par notre critère, mais pas par celui de Duan-Simon. Le second critère de séparabil- ité entropique que nous proposons est basé sur notre nouvelle relation d’incertitude entropique qui tient compte des corrélations x-p. Son principal avantage par rapport au critère de Walborn et al. est de ne nécessiter aucune procédure d’optimisation.
Doctorat en Sciences de l'ingénieur et technologie
info:eu-repo/semantics/nonPublished
Rybokas, Mindaugas. "The information analysis and the research on entropy for measurement data." Doctoral thesis, Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2006~D_20060928_151951-20485.
Повний текст джерелаDuomenų įverčiui išreikšti pritaikytas informacinės entropijos parametras pateiktoje rezultato išraiškoje yra papildytas rodikliu apie duomenų imtį, kuri buvo įvertinta iš visos šį objektą charakterizuojančių duomenų aibės. Sukurta modeliavimo sistema ir programinė įranga gali būti naudojama didelio skaičiaus nežinomųjų lygtims spręsti, o praktikoje naudojama rastrinių skalių matavimo duomenims apdoroti.
Vanslette, Kevin M. "Theoretical Study of Variable Measurement Uncertainty h_I and Infinite Unobservable Entropy." Digital WPI, 2013. https://digitalcommons.wpi.edu/etd-theses/289.
Повний текст джерелаKane, Thomas Brett. "Reasoning with uncertainty using Nilsson's probabilistic logic and the maximum entropy formalism." Thesis, Heriot-Watt University, 1992. http://hdl.handle.net/10399/789.
Повний текст джерелаYassin-Kassab, Abdullah. "Entropy-based inference and calibration methods for civil engineering system models under uncertainty." Thesis, University of Liverpool, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.367272.
Повний текст джерелаMujumdar, Anusha Pradeep. "Cross entropy-based analysis of spacecraft control systems." Thesis, University of Exeter, 2016. http://hdl.handle.net/10871/28006.
Повний текст джерелаLamba, Amrita. "The Effects of Uncertainty on Cooperation: using Bayesian Cognition and Entropy to Model Cooperative Heuristics." W&M ScholarWorks, 2017. https://scholarworks.wm.edu/etd/1516639680.
Повний текст джерелаJohansson, Mathias. "Resource Allocation under Uncertainty : Applications in Mobile Communications." Doctoral thesis, Uppsala University, Signals and Systems Group, 2004. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4559.
Повний текст джерелаThis thesis is concerned with scheduling the use of resources, or allocating resources, so as to meet future demands for the entities produced by the resources. We consider applications in mobile communications such as scheduling users' transmissions so that the amount of transmitted information is maximized, and scenarios in the manufacturing industry where the task is to distribute work among production units so as to minimize the number of missed orders.
The allocation decisions are complicated by a lack of information concerning the future demand and possibly also about the capacities of the available resources. We therefore resort to using probability theory and the maximum entropy principle as a means for making rational decisions under uncertainty.
By using probabilities interpreted as a reasonable degree of belief, we find optimum decision rules for the manufacturing problem, bidding under uncertainty in a certain type of auctions, scheduling users in communications with uncertain channel qualities and uncertain arrival rates, quantization of channel information, partitioning bandwidth between interfering and non-interfering areas in cellular networks, hand-overs and admission control. Moreover, a new method for making optimum approximate Bayesian inference is introduced.
We further discuss reasonable optimization criteria for the mentioned applications, and provide an introduction to the topic of probability theory as an extension to two-valued logic. It is argued that this view unifies a wide range of resource-allocation problems, and we discuss various directions for further research.
Boidol, Jonathan [Verfasser], and Volker [Akademischer Betreuer] Tresp. "Monitoring data streams : Classification under uncertainty and entropy-based dependency-detection on streaming data / Jonathan Boidol ; Betreuer: Volker Tresp." München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, 2017. http://d-nb.info/1139977768/34.
Повний текст джерелаXie, Li Information Technology & Electrical Engineering Australian Defence Force Academy UNSW. "Finite horizon robust state estimation for uncertain finite-alphabet hidden Markov models." Awarded by:University of New South Wales - Australian Defence Force Academy. School of Information Technology and Electrical Engineering, 2004. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/38664.
Повний текст джерелаHall, Kathleen Currie. "A Probabilistic Model of Phonological Relationships from Contrast to Allophony." The Ohio State University, 2009. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1250228987.
Повний текст джерелаMolloy, Timothy Liam. "Online hidden Markov model parameter estimation and minimax robust quickest change detection in uncertain stochastic processes." Thesis, Queensland University of Technology, 2015. https://eprints.qut.edu.au/88476/1/Timothy_Molloy_Thesis.pdf.
Повний текст джерелаKuklik, Robert G. "Capital Asset Prices Modelling - Concept VAPM." Doctoral thesis, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-196945.
Повний текст джерелаJiang, Jian. "Modeling of complex network, application to road and cultural networks." Phd thesis, Université du Maine, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00691129.
Повний текст джерелаГрабчук, О. М. "Фінансове прогнозування розвитку економіки України в умовах невизначеності". Thesis, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51367.
Повний текст джерелаyang, chao-ping, and 楊朝屏. "The entropic uncertainty of joint spin measurements." Thesis, 2009. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/67856918206405468301.
Повний текст джерела中原大學
應用物理研究所
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Heisenberg uncertainty relation plays a very important role in the quantum mechanics. However, the Heisenberg uncertainty has several drawbacks and may not be a good description of uncertainty relation among non-commuting observables. On the other hand the entropic uncertainty that uses the Shannon entropy as its definition is widely accepted as a measure of uncertainty in quantum mechanics. For any two non-commuting observables we can have a good estimate on the lower bound of the entropy sum by using the Krauss inequality. However, there is no such inequality for more than two non-commuting observables. In this thesis we discussed the entropy sum of the three non-commuting spin operators Sx, Sy and Sz and calculated the maximum and the minimum of the entropy sum. We found that the quantum states that give the optimal values of the entropy sum are also eigenstates of some of the symmetries, such as the mirror symmetries or the permutation symmetries, of the entropy sum. In this thesis we also define a novel measure of entropic uncertainty and then redo the calculation of the entropy sum for the three spin observables.
Shadman, Roodposhti M. "Uncertainty : types and applications in spatial predictive models." Thesis, 2019. https://eprints.utas.edu.au/34532/1/Shadman_Roodposhti_whole_thesis.pdf.
Повний текст джерелаLuo, Hao. "Tsallis Entropy Based Velocity Distribution in Open Channel Flows." 2009. http://hdl.handle.net/1969.1/ETD-TAMU-2009-12-462.
Повний текст джерелаBasílio, Andreia Teixeira Marques Dionísio. "Medidas da teoria da informação aplicadas aos mercados bolsistas: análise de incerteza e dependência não-linear." Doctoral thesis, 2005. http://hdl.handle.net/10071/2540.
Повний текст джерелаEste trabalho apresenta uma análise da aplicação de medidas da teoria da informação aos mercados bolsistas, sendo de evidenciar a análise de incerteza e da dependência não-linear. De modo mais específico, é apresentada a entropia como medida de incerteza para sucessões cronológicas financeiras e comparado o seu comportamento com o das principais medidas de risco utilizadas em finanças: o desvio-padrão e os Betas resultantes do modelo CAPM. Em termos financeiros, os resultados obtidos neste estudo indicam que a entropia é sensível ao efeito diversificação e apresenta um comportamento algo semelhante ao do desvio-padrão, contudo é uma medida mais geral e incorpora mais informação acerca da distribuição de probabilidade, com vantagens óbvias no caso de excesso de curtose e assimetria. É desenvolvido um teste à independência entre variáveis baseado na informação mútua, que tem a vantagem de captar a dependência linear e não-linear sem ser necessário assumir quaisquer pressupostos quanto à distribuição de probabilidade teórica e especificação de modelos de dependência. O teste de independência e o coeficiente de correlação global (baseados na informação mútua) são utilizados para avaliar a dependência temporal global das taxas de rendibilidade de sete índices bolsistas e comparados os resultados com outros modelos normalmente utilizados na abordagem não-linear. Para além disso, este teste é também utilizado para avaliar a relação entre determinados factores macroeconómicos e o comportamento do mercado bolsista de acções português, sendo comparados os seus resultados com os obtidos por outras abordagens lineares e não-lineares. Os resultados permitem concluir que existem não-linearidades nas sucessões cronológicas macroeconómicas e financeiras e que a tradicional abordagem linear pode não ser suficiente para avaliar a relação existente entre o mercado bolsista português e algumas variáveis macroeconómicas e financeiras.
This thesis analyses the application of measures of the information theory to the stock market, highlighting the analysis of uncertainty and nonlinear dependence. More specifically, the entropy is presented as a measure of uncertainty for financial time series and we compare its behaviour with that of the main risk measures commonly used in finance: the standard deviation and the resulting Betas from the CAPM. In financial terms, the results obtained in this study indicate that the entropy is sensitive to the effect of diversification and behaves similarly to the standard deviation. However, the entropy is a more general measure and incorporates more information about the probability distribution, with evident advantages in the case of excess kurtosis and skewness. An independence test based on the mutual information is constructed. One important advantage of this approach resides precisely in the ability to account for nonlinear dependencies with no need to specify a theoretical probability distribution or to use a mean-variance model framework. The independence test and the global correlation coefficient (based on the mutual information) are applied to measure serial correlation of some stock market indexes and we found the presence of nonlinear dependence in all cases. Besides, the mutual information test is used as a measure of global dependence between the Portuguese stock market and a set of macroeconomic factors and we show that this measure can overcome some of the weaknesses of the traditional linear approaches commonly used in this context. Globally, our results indicate that some explanatory variables appear to have a statistically significant influence on the excess return and thus may constitute good proxies for this variable.