Книги з теми "Discretization of stochastic integrals"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Discretization of stochastic integrals".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
von Weizsäcker, Heinrich, and Gerhard Winkler. Stochastic Integrals. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-13923-2.
Повний текст джерелаStochastic integrals. Providence, R.I: AMS Chelsea Pub., 2005.
Знайти повний текст джерелаE, Protter Philip, and SpringerLink (Online service), eds. Discretization of Processes. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
Знайти повний текст джерелаWeizsäcker, Heinrich Von. Stochastic integrals: An introduction. Braunschweig: F. Vieweg, 1990.
Знайти повний текст джерелаInstytut Matematyczny (Polska Akademia Nauk), ed. Bilinear random integrals. Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1987.
Знайти повний текст джерелаKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-40329-4.
Повний текст джерелаBell, Denis. The Malliavin calculus. Harlow: Longman Scientific and Technical, 1987.
Знайти повний текст джерелаMedvegyev, Peter. Stochastic integration theory. New York: Oxford University Press, 2007.
Знайти повний текст джерелаKuznet︠s︡ov, D. F. Strong approximation of multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals: Multple Fourier series approach. Saint-Peterburg: Politechnical University Publishing House, 2011.
Знайти повний текст джерелаKoning, A. J. Stochastic integrals and goodness-of-fit tests. Amsterdam, The Netherlands: Centrum voor Wiskunde en Informatica, 1993.
Знайти повний текст джерелаIntroduction to stochastic analysis, integrals, and differential equations. London: ISTE Ltd ; Hoboken, NJ : John Wiley, 2011.
Знайти повний текст джерелаKwapień, Stanisław, and Wojbor A. Woyczyński. Random Series and Stochastic Integrals: Single and Multiple. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-0425-1.
Повний текст джерелаKwapień, Stanisław. Random series and stochastic integrals: Single and multiple. Boston: Birkhäuser, 1992.
Знайти повний текст джерелаSchäffler, Stefan. Global optimization using stochastic integration. Regensburg: S. Roderer, 1995.
Знайти повний текст джерела1953-, Breitung Karl Wilhelm, ed. Asymptotic approximations for probability integrals. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
Знайти повний текст джерелаApplebaum, David. Lévy processes and stochastic calculus. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Знайти повний текст джерелаApplebaum, David. Lévy processes and stochastic calculus. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Знайти повний текст джерелаMasujima, Michio. Path integral quantization and stochastic quantization. 2nd ed. Berlin: Springer, 2008.
Знайти повний текст джерелаPath integral quantization and stochastic quantization. 2nd ed. Berlin: Springer, 2008.
Знайти повний текст джерелаNorin, N. V. The extended stochastic integral in linear spaces with differentiable measures and related topics. Singapore: World Scientific, 1996.
Знайти повний текст джерелаContinuous time Markov processes: An introduction. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2010.
Знайти повний текст джерелаLiggett, Thomas M. Continuous time Markov processes: An introduction. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2010.
Знайти повний текст джерелаD, Elsworthy K., and Zambrini J. -C, eds. Stochastic analysis, path integration and dynamics: Emanations from "Summer stochastics", Warwick 1987. Harlow: Longman Scientific & Technical, 1989.
Знайти повний текст джерелаCarmona, R. Nonlinear stochastic integrators, equations, and flows. New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1990.
Знайти повний текст джерелаStochastic integration and differential equations: A new approach. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, 1992.
Знайти повний текст джерелаIntroduction to stochastic integration. New York, NY: Springer Science+Business Media, 2006.
Знайти повний текст джерелаDinculeanu, N. Vector integration and stochastic integration in banach spaces. New York: Wiley, 2000.
Знайти повний текст джерелаD, Elworthy K., and Zambrini Jean-Claude, eds. Stochastic analysis, path integration, and dynamics: Emanations from "Summer Stochastics", Warwick 1987. Harlow, Essex, England: Longman Scientific & Technical, 1989.
Знайти повний текст джерела1949-, Jeulin Th, and Yor Marc, eds. Grossissements de filtrations: Exemples et applications. Berlin: Springer-Verlag, 1985.
Знайти повний текст джерелаMarkov processes from K. Itô's perspective. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2003.
Знайти повний текст джерелаP, Demichev A., ed. Path integrals in physics. Bristol: Institute of Physics, 2001.
Знайти повний текст джерелаKrishnan, Venkatarama. Nonlinear Filtering and Smoothing: An Introduction to Martingales, Stochastic Integrals and Estimation. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 2005.
Знайти повний текст джерелаChristian, Houdré, Pérez-Abreu Víctor, and Workshop on Multiple Wiener-Itô and Their Applications (1992 : Centro de Investigación en Matemáticas), eds. Chaos expansions, multiple Wiener-Itô integrals and their applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 1994.
Знайти повний текст джерелаMilstein, G. N. Numerical Integration of Stochastic Differential Equations. Dordrecht: Springer Netherlands, 1995.
Знайти повний текст джерелаKrishnan, Venkatarama. Nonlinear filtering and smoothing: An introduction to martingales, stochastic integrals, and estimation. Mineola, NY: Dover Publications, 2005.
Знайти повний текст джерелаMichael, Evans. An algorithm for the approximation of integrals with exact error bounds. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1997.
Знайти повний текст джерелаL, Woodruff David, ed. Network interdiction and stochastic integer programming. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.
Знайти повний текст джерелаMilʹshteĭn, G. N. Numerical integration of stochastic differential equations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995.
Знайти повний текст джерелаMilʹshteĭn, G. N. Chislennoe integrirovanie stokhasticheskikh different͡s︡ialʹnykh uravneniĭ. Sverdlovsk: Izd-vo Uralʹskogo universiteta, 1988.
Знайти повний текст джерелаChung, Kai Lai. Introduction to stochastic integration. 2nd ed. Boston: Birkhäuser, 1990.
Знайти повний текст джерелаMcKean, H. P., E. Lukacs, and Z. W. Birnbaum. Stochastic Integrals. Elsevier Science & Technology Books, 2014.
Знайти повний текст джерелаDiscretization Of Processes. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH &, 2013.
Знайти повний текст джерелаJacod, Jean, and Philip Protter. Discretization of Processes. Springer, 2011.
Знайти повний текст джерелаWeizsäcker, Heinrich von. Stochastic Integrals: An Introduction. Vieweg Verlag, Friedr, & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 2013.
Знайти повний текст джерелаKopp, P. E. Martingales and Stochastic Integrals. Cambridge University Press, 2011.
Знайти повний текст джерелаKopp, P. E. Martingales and Stochastic Integrals. Cambridge University Press, 2008.
Знайти повний текст джерелаMeyer, Paul-Andre. Martingales and Stochastic Integrals I. Springer London, Limited, 2006.
Знайти повний текст джерелаKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Springer, 2020.
Знайти повний текст джерелаKisielewicz, Michał. Set-Valued Stochastic Integrals and Applications. Springer International Publishing AG, 2021.
Знайти повний текст джерелаPellaumail, J., Michel Metivier, E. Lukacs, and Z. W. Birnbaum. Stochastic Integration. Elsevier Science & Technology Books, 2014.
Знайти повний текст джерела