Увійти

Готові списки джерел за темами / Brownian motion processes / Книги

Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Brownian motion processes.

Книги з теми "Brownian motion processes"

Автор: Grafiati

Опубліковано: 4 червня 2021

Оновлено: 30 липня 2024

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Brownian motion processes".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

1972-, Dolgopyat Dmitry, ed. Brownian Brownian motion-I. Providence, R.I: American Mathematical Society, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

2

Wiersema, Ubbo F. Brownian motion calculus. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

3

Wiersema, Ubbo F. Brownian Motion Calculus. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2008.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

4

Schilling, René L. Brownian motion: An introduction to stochastic processes. Berlin: De Gruyter, 2012.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

5

Lindstrøm, Tom. Brownian motion on nested fractals. Providence, R.I., USA: American Mathematical Society, 1990.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

6

Earnshaw, Robert C., and Elizabeth M. Riley. Brownian motion: Theory, modelling and applications. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2011.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

7

Bass, Richard F. Cutting Brownian paths. Providence, R.I: American Mathematical Society, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

8

Karatzas, Ioannis. Brownian motion and stochastic calculus. 2nd ed. New York: Springer, 1996.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

9

E, Shreve Steven, ed. Brownian motion and stochastic calculus. New York: Springer-Verlag, 1988.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

10

E, Shreve Steven, ed. Brownian motion and stochastic calculus. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1991.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

11

Chung, Kai Lai. From Brownian motion to Schrodinger's Equation. Berlin: Springer-Verlag, 1995.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

12

Chung, Kai Lai, and John B. Walsh. Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry. New York, NY: Springer New York, 2005. http://dx.doi.org/10.1007/0-387-28696-9.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

13

Revuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. 2nd ed. Berlin: Springer, 2001.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

14

Revuz, D. Continuous martingales and Brownian motion. Berlin: Springer-Verlag, 1991.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

15

Nourdin, Ivan. Selected Aspects of Fractional Brownian Motion. Milano: Springer Milan, 2012.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

16

Yor, Marc. Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-56634-9.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

17

Marc, Yor, ed. Continuous martingales and Brownian motion. 3rd ed. Berlin: Springer, 1999.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

18

Marc, Yor, ed. Continuous martingales and Brownian motion. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, 1994.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

19

Corte, Julio César García. Tiempos locales y excursiones del movimiento browniano. México, D.F: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2002.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

20

León, José Rafael. Paseo al azar y movimiento browniano. Caracas: Escuela Venezolana de Matemáticas, Centro de Estudios Avanzados, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 1989.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

21

Najnudel, J. A global view of Brownian penalisations. Tokyo: Mathematical Society of Japan, 2009.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

22

Yor, Marc. Some aspects of Brownianmotion. Basel: Birkhäuser, 1992.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

23

Mishura, Yuliya S. Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-75873-0.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

24

Marinucci, D. Weak convergence of multivariate fractional processes. London: Suntory Centre, 1998.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

25

Schertzer, Emmanuel. Stochastic flows in the Brownian web and net. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2014.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

26

Francesca, Biagini, ed. Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications. London: Springer, 2008.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

27

Taira, Kazuaki. Brownian motion and index formulas for the de Rham complex. Berlin: Wiley-VCH, 1998.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

28

Goldman, André. Mouvement brownien à plusieurs paramètres: Mesure de Hausdorff des trajectoires. Paris: Société mathématique de France, 1988.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

29

Hélyette, Geman, ed. Mathematical finance--Bachelier Congress 2000: Selected papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29-July 1, 2000. Berlin: Springer, 2002.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

30

T͡Sit͡siashvili, G. Sh. Kommutat͡sionnye ėffekty v zadache diffuzii s pogloshcheniem. Vladivostok: In-t prikladnoĭ matematiki DVO RAN, 1992.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

31

Neuenschwander, Daniel. Probabilities on the Heisenberg group: Limit theorems and Brownian motion. Berlin: Springer, 1996.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

32

P, McKean Henry, ed. Diffusion processes and their sample paths. Berlin: Springer, 1996.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

33

Barik, Debashis. Quantum Brownian motion in C-numbers: Theory and applications. New York: Nova Science Publishers, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

34

Srivastava, M. S. Dynamic sampling plan in CUSUM procedure for detecting a change in the drift of Brownian motion. Toronto: University of Toronto, Dept. of Statistics, 1991.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

35

P, Kalmykov Yu, and Waldron J. T, eds. The Langevin equation: With applications in physics, chemistry, and electrical engineering. Singapore: World Scientific, 1996.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

36

P, Kalmykov Yu, and Waldron J. T, eds. The Langevin equation: With applications to stochastic problems in physics, chemistry, and electrical engineering. 2nd ed. Singapore: World Scientific, 2004.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

37

Dzhigardzh͡ian, O. L. Modeli upravleni͡ia zapasami s vinerovskim sprosom. Moskva: Vychislitelʹnyĭ ͡tsentr AN SSSR, 1988.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

38

Walsh, John B., and Kai Lai Chung. Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry. Springer London, Limited, 2006.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

39

Peres, Y., and Peter Mörters. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

40

Mörters, Peter, and Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

41

Mörters, Peter, and Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2012.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

42

Mörters, Peter, and Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

43

Mörters, Peter, and Yuval Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, 2010.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

44

Markov Processes, Brownian Motion, and Time Symmetry (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften). Springer, 2005.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

45

Schilling, René L., Bjö Böttcher, and Lothar Partzsch. Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2014.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

46

Schilling, René L., Bjö Böttcher, and Lothar Partzsch. Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes. de Gruyter GmbH, Walter, 2014.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

47

Baikie, Grant. Relativistic Brownian Motion and Diffusion Processes. Independently Published, 2018.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

48

Generalized Functionals of Brownian Motion and Their Appliations. World Scientific Publishing Company, 2011.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

49

Karatzas, Ioannis, and Steven Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer London, Limited, 2014.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

50

Karatzas, Ioannis, and Steven Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer London, Limited, 2012.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!