Книги з теми "Asset Volatility"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-50 книг для дослідження на тему "Asset Volatility".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Переглядайте книги для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
Attanasio, Orazio P. Asset holding and consumption volatility. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1998.
Знайти повний текст джерелаBernanke, Ben. Monetary policy and asset price volatility. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2000.
Знайти повний текст джерелаAsset price dynamics, volatility, and prediction. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2005.
Знайти повний текст джерелаFund, International Monetary, ed. Discretionary trading and asset price volatility. Washington, D.C: International Monetary Fund, 1995.
Знайти повний текст джерелаAdrian, Tobias. Inference, arbitrage, and asset price volatility. [New York, N.Y.]: Federal Reserve Bank of New York, 2004.
Знайти повний текст джерелаBodenstein, Martin. International asset markets and real exchange rate volatility. Washington, D.C: Federal Reserve Board, 2006.
Знайти повний текст джерелаAllen, Franklin. Limited market participation and volatility of asset prices. London: London School of Economics, Financial Markets Group, 1993.
Знайти повний текст джерелаAït-Sahalia, Yacine. Dynamic equilibrium and volatility in financial asset markets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1996.
Знайти повний текст джерелаAnderson, Nicola. UK asset price volatility over the last 50 years. London: Bank of England, 1996.
Знайти повний текст джерелаZaffaroni, Paolo. Gaussian estimation of long-rangedependent volatility in asset prices. London: Suntory Centre, 1997.
Знайти повний текст джерелаAnderson, Nicola. UK asset price volatility over the last 50 years. London: Bank of England, 1996.
Знайти повний текст джерелаVolatility as an asset class: Obvious benefits and hidden risks. New York: Lang, 2015.
Знайти повний текст джерелаChristoffersen, Peter F. Financial asset returns, direction-of-change forecasting, and volatility dynamics. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003.
Знайти повний текст джерелаByers, J. D. Volatility persistence in asset markets: Long memory in high/low prices. Cardiff: Cardiff Business School, Financial and Banking Economics Research Group, 1996.
Знайти повний текст джерелаBartolini, Leonardo. Excess volatility and the asset-pricing exchange rate model with unobservable fundamentals. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, Research Department and Asia and Pacific Department, 1999.
Знайти повний текст джерелаGraham, John R. Market timing ability and volatility implied in investment newsletters' asset allocation recommendations. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.
Знайти повний текст джерелаDiebold, Francis X. Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2008.
Знайти повний текст джерелаDickens, R. R. The arch model as applied to the study of international asset market volatility. London: Economics Division, Bank of England, 1986.
Знайти повний текст джерелаKing, Mervyn. A heteroscedastic factor model of asset returns and risk premia with time-varying volatility. London: LSE Financial Markets Group, 1990.
Знайти повний текст джерелаGayioglu, S. Influences of imperfect capital mobility and asset substitutability on exchange rate volatility: Money market and demandshocks. Aberdeen: University of Aberdeen. Department of Economics, 1990.
Знайти повний текст джерелаGazioglu, S. Influence of fiscal shocks and varying marginal propensity to consume (MPC) on exchange rate volatility under imperfect capital mobility and asset substitutability. Aberdeen: University of Aberdeen, Dept. of Economics, 1991.
Знайти повний текст джерелаAndersen, Torben G. Construction and interpretation of model-free implied volatility. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.
Знайти повний текст джерелаAït-Sahalia, Yacine. Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.
Знайти повний текст джерелаAït-Sahalia, Yacine. Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.
Знайти повний текст джерелаGuo, Hui. Does stock market volatility forecast returns: The international evidence. [St. Louis, Mo.]: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2003.
Знайти повний текст джерелаChristoffersen, Peter F. How relevant is volatility forecasting for financial risk management? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1998.
Знайти повний текст джерелаRachev, S. T. Financial models with Lévy processes and volatility clustering. Hoboken, N.J: John Wiley, 2011.
Знайти повний текст джерелаAndersen, Torben G. Answering the critics: Yes, ARCH models do provide good volatility forecasts. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.
Знайти повний текст джерелаFinancial models with Levy processes and volatility clustering. Hoboken, N.J: Wiley, 2011.
Знайти повний текст джерелаChacko, George. Dynamic consumption and portfolio choice with stochastic volatility in incomplete markets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаAndersen, Torben G. Heterogeneous information arrivals and return volatility dynamics: Uncovering the long-run in high frequency returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1996.
Знайти повний текст джерелаNelken, Israel. Volatility As An Asset Class. Risk Publications, 2007.
Знайти повний текст джерелаTaylor, Stephen J. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction. Princeton University Press, 2011.
Знайти повний текст джерелаTaylor, Stephen J. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction. Princeton University Press, 2011.
Знайти повний текст джерелаTaylor, Stephen J. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction. Princeton University Press, 2007.
Знайти повний текст джерелаCova, Pietro, Alessandro Rebucci, and Akito Matsumoto. New Shocks and Asset Price Volatility in General Equilibrium. International Monetary Fund, 2011.
Знайти повний текст джерелаCova, Pietro, Massimiliano Pisani, Alessandro Rebucci, and Akito Matsumoto. New Shocks and Asset Price Volatility in General Equilibrium. International Monetary Fund, 2011.
Знайти повний текст джерелаCova, Pietro, Massimiliano Pisani, Alessandro Rebucci, and Akito Matsumoto. New Shocks and Asset Price Volatility in General Equilibrium. International Monetary Fund, 2011.
Знайти повний текст джерелаCohen, Benjamin H. Derivatives and asset price volatility: A test using variance ratios. Basle, 1996.
Знайти повний текст джерелаKokoszczynski, Ryszard, Piotr Wójcik, Juliusz Jablecki, Pawel Sakowski, and Robert Slepaczuk. Volatility As an Asset Class: Obvious Benefits and Hidden Risks. Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Peter, 2015.
Знайти повний текст джерелаKokoszczynski, Ryszard, Piotr Wójcik, Juliusz Jablecki, Pawel Sakowski, and Robert Slepaczuk. Volatility As an Asset Class: Obvious Benefits and Hidden Risks. Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Peter, 2015.
Знайти повний текст джерелаKokoszczynski, Ryszard, Piotr Wójcik, Juliusz Jablecki, Pawel Sakowski, and Robert Slepaczuk. Volatility As an Asset Class: Obvious Benefits and Hidden Risks. Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Peter, 2015.
Знайти повний текст джерелаBartolini, Leonardo, and Lorenzo Giorgianni. Excess Volatility and the Asset-Pricing Exchange Rate Model with Unobservable Fundamentals. International Monetary Fund, 1999.
Знайти повний текст джерелаBartolini, Leonardo, and Lorenzo Giorgianni. Excess Volatility and the Asset-Pricing Exchange Rate Model with Unobservable Fundamentals. International Monetary Fund, 1999.
Знайти повний текст джерелаBartolini, Leonardo, and Lorenzo Giorgianni. Excess Volatility and the Asset-Pricing Exchange Rate Model with Unobservable Fundamentals. International Monetary Fund, 1999.
Знайти повний текст джерелаLarson, Donald F. Food Prices and Food Price Volatility. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190656010.003.0022.
Повний текст джерелаMin, Hong G., and Jong-goo Park. How the Republic of Korea's Financial Structure Affects the Volatility of Four Asset Prices. The World Bank, 1999. http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-2327.
Повний текст джерелаLux, Thomas, and Mawuli Segnon. Multifractal Models in Finance. Edited by Shu-Heng Chen, Mak Kaboudan, and Ye-Rong Du. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199844371.013.8.
Повний текст джерелаBack, Kerry E. Learning. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0023.
Повний текст джерелаSpagna, Irene. Becoming the World’s Biggest Market. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190864576.003.0002.
Повний текст джерела