Добірка наукової літератури з теми "Affine Jump Diffusion"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Affine Jump Diffusion".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Affine Jump Diffusion"
Glasserman, Paul, and Kyoung-Kuk Kim. "Saddlepoint approximations for affine jump-diffusion models." Journal of Economic Dynamics and Control 33, no. 1 (January 2009): 15–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2008.04.007.
Повний текст джерелаLi, Lingfei, Rafael Mendoza-Arriaga, and Daniel Mitchell. "Analytical representations for the basic affine jump diffusion." Operations Research Letters 44, no. 1 (January 2016): 121–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.orl.2015.12.003.
Повний текст джерелаFilipović, Damir, Eberhard Mayerhofer, and Paul Schneider. "Density approximations for multivariate affine jump-diffusion processes." Journal of Econometrics 176, no. 2 (October 2013): 93–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2012.12.003.
Повний текст джерелаChung, Tsz Kin, and Yue Kuen Kwok. "Equity-credit modeling under affine jump-diffusion models with jump-to-default." Journal of Financial Engineering 01, no. 02 (June 2014): 1450017. http://dx.doi.org/10.1142/s2345768614500172.
Повний текст джерелаGapeev, Pavel V., and Yavor I. Stoev. "On the construction of non-affine jump-diffusion models." Stochastic Analysis and Applications 35, no. 5 (June 30, 2017): 900–918. http://dx.doi.org/10.1080/07362994.2017.1333008.
Повний текст джерелаDa Fonseca, José, and Katja Ignatieva. "Jump activity analysis for affine jump-diffusion models: Evidence from the commodity market." Journal of Banking & Finance 99 (February 2019): 45–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.11.014.
Повний текст джерелаFRAME, SAMUEL J., and CYRUS A. RAMEZANI. "BAYESIAN ESTIMATION OF ASYMMETRIC JUMP-DIFFUSION PROCESSES." Annals of Financial Economics 09, no. 03 (December 2014): 1450008. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495214500080.
Повний текст джерелаIgnatieva, Katja, and Patrick Wong. "Modelling high frequency crude oil dynamics using affine and non-affine jump–diffusion models." Energy Economics 108 (April 2022): 105873. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105873.
Повний текст джерелаNunes, João Pedro Vidal, and Tiago Ramalho Viegas Alcaria. "Valuation of forward start options under affine jump-diffusion models." Quantitative Finance 16, no. 5 (July 31, 2015): 727–47. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2015.1049200.
Повний текст джерелаYun, Jaeho. "Out-of-sample density forecasts with affine jump diffusion models." Journal of Banking & Finance 47 (October 2014): 74–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.06.024.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Affine Jump Diffusion"
Lahiri, Joydeep. "Affine jump diffusion models for the pricing of credit default swaps." Thesis, University of Reading, 2009. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.529979.
Повний текст джерелаZhang, Xiang. "Essays on empirical performance of affine jump-diffusion option pricing models." Thesis, University of Oxford, 2012. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.552834.
Повний текст джерелаBambe, Moutsinga Claude Rodrigue. "Transform analysis of affine jump diffusion processes with applications to asset pricing." Diss., Pretoria : [s.n.], 2008. http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-06112008-162807.
Повний текст джерелаGleeson, Cameron Banking & Finance Australian School of Business UNSW. "Pricing and hedging S&P 500 index options : a comparison of affine jump diffusion models." Awarded by:University of New South Wales. School of Banking and Finance, 2005. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/22379.
Повний текст джерелаEzzine, Ahmed. "Some topics in mathematical finance. Non-affine stochastic volatility jump diffusion models. Stochastic interest rate VaR models." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2004. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/211156.
Повний текст джерелаYuksel, Ayhan. "Credit Risk Modeling With Stochastic Volatility, Jumps And Stochastic Interest Rates." Master's thesis, METU, 2007. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/2/12609206/index.pdf.
Повний текст джерелаMcClelland, Andrew James. "Self excitation in equity indices." Thesis, Queensland University of Technology, 2012. https://eprints.qut.edu.au/63629/1/Andrew_McClelland_Thesis.pdf.
Повний текст джерелаCetinkaya, Sirzat. "Valuation Of Life Insurance Contracts Using Stochastic Mortality Rate And Risk Process Modeling." Master's thesis, METU, 2007. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12608214/index.pdf.
Повний текст джерелаXu, Li. "Financial and computational models in electricity markets." Diss., Georgia Institute of Technology, 2014. http://hdl.handle.net/1853/51849.
Повний текст джерелаKrebs, Daniel. "Pricing a basket option when volatility is capped using affinejump-diffusion models." Thesis, KTH, Matematisk statistik, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-123395.
Повний текст джерелаКниги з теми "Affine Jump Diffusion"
Duffie, Darrell. Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Знайти повний текст джерелаDurham, J. Benson. Jump-diffusion processes and affine term structure models: Additional closed-form approximate solutions, distributional assumptions for jumps, and parameter estimates. Washington, D.C: Federal Reserve Board, 2005.
Знайти повний текст джерелаЧастини книг з теми "Affine Jump Diffusion"
Regis, Luca, and Petar Jevtić. "Stochastic Mortality Models and Pandemic Shocks." In Springer Actuarial, 61–74. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-78334-1_4.
Повний текст джерела"Affine Jump-Diffusion Processes." In Financial Derivative and Energy Market Valuation, 605–44. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118501788.ch18.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Affine Jump Diffusion"
Miguel Bravo, Jorge. "Pricing Survivor Bonds with Affine-Jump Diffusion Stochastic Mortality Models." In ICEEG '21: 2021 The 5th International Conference on E-Commerce, E-Business and E-Government. New York, NY, USA: ACM, 2021. http://dx.doi.org/10.1145/3466029.3466037.
Повний текст джерелаShi, Guoqing, Chuanzhe Liu, and Yuhua Hou. "Study on the pricing of credit default swap with affine jump-diffusions processes." In 2006 6th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/isda.2006.251.
Повний текст джерелаЗвіти організацій з теми "Affine Jump Diffusion"
Duffie, Darrell, Jun Pan, and Kenneth Singleton. Transform Analysis and Asset Pricing for Affine Jump-Diffusions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, April 1999. http://dx.doi.org/10.3386/w7105.
Повний текст джерела