Готові списки джерел за темами / Херст

Добірка наукової літератури з теми "Херст"

Автор: Grafiati

Опубліковано: 30 травня 2022

Оновлено: 31 травня 2022

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Зміст

Статті в журналах
Дисертації
Звіти організацій

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Херст".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Херст"

Хан-Магомедова, В. Д. "Дамиан Херст: дерзкий новатор или ловкий мистификатор?" Обсерватория культуры, № 4 (2006): 56–61.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Барсуков, И. С., та М. П. Ряполов. "Использование фрактальных свойств трафикав цифровых сетях связи для детектирования сетевых аномалий". Вестник ВГУ. Серия: Системный анализ и информационные технологии, № 3 (20 серпня 2018): 73–81. http://dx.doi.org/10.17308/sait.2018.3/1233.

Повний текст джерела

Анотація:

В статье рассмотрены проблемы распознавания сетевых DoS атак. Предложен метод детектирования на основе оценки фрактальных (самоподобных) свойств сетевого трафика путем вычисления коэффициента Херста. Для его реализации использован алгоритм анализа R/S статистик. Проведено экспериментальное исследование образцов сетевого трафика с помощью этого метода, полученные результаты указывают на то, что по оценке изменения коэффициента Херста в реальном времени можно делать вывод о наличии аномальных выбросов в трафике.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Савинская, Дина Николаевна, та Татьяна Алексеевна Недогонова. "ПРЕДПРОГНОЗНЫЙ АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА". Современная экономика: проблемы и решения 9 (20 жовтня 2019): 18–26. http://dx.doi.org/10.17308/meps.2019.9/2198.

Повний текст джерела

Анотація:

Цель: статья посвящена применению фрактального анализа как инструментария предпрогнозного исследования временного ряда. Выбранный метод позволит сделать вывод о типе поведения системы, определить постоянства трендов и продолжительность циклов, если такие имеются, выявить эффекты долговременной памяти и сделать выводы о влиянии фактора сезонности. Обсуждение: для определения динамики рынка расшифруй (HOD) – одной из главных задач его участников, авторами предлагается применение предпрогнозного анализа методами нелинейной динамики. Решить ее с помощью стандартных инструментов технического анализа зачастую очень сложно. Комплексным решением многих проблем в области оценки состояния рынка может стать фрактальный анализ. Этим инструментом часто незаслуженно пренебрегают трейдеры и инвесторы, но фрактальный анализ временных рядов помогает эффективно оценить наличие и устойчивость тренда на рынке. Результаты: в результате проведённого предварительного фрактального анализа можно сделать вывод, о том, что региональный рынок HOD обладает свойством фрактальности, а именно наличие сезонности в исследуемом процессе открывает дополнительные возможности наполнения трафика перевозок внепиковые периоды пригодными только для переработки материалами.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Sychev, V. N., and S. A. Imashev. "Estimation of Hurst exponent of seismic signal." Geosystems of Transition Zones 1, no. 2 (2017): 50–61. http://dx.doi.org/10.30730/2541-8912.2017.1.2.050-061.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Егорова, Л. Д., and Л. А. Казаковцев. "APPLICATION OF HURST EXPONENT AND THE R/S ANALYSIS OF EEG SIGNALS IN THE PROBLEMS OF THE NEUROLOGICAL DISEASES AUTOMATIC RECOGNITION." СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, no. 2(84) (March 1, 2021): 34–39. http://dx.doi.org/10.36622/vstu.2021.84.2.008.

Повний текст джерела

Анотація:

В статье приводятся аспекты автоматического анализа долгосрочных временных корреляций данных электроэнцефалографии на основе оценки показателя Херста. Эксперименты позволили установить значения показателя, характерные для патологических состояний. The article presents the aspects of the automatic analysis of the long-range temporal correlation of the EEG data over Hurst exponent estimations. Its values characteristic for the neurological diseases were estimated by experiment.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Lepikhin, A. P., and D. I. Perepelitsa. "TO USE INDEX HURST IN HYDROLOGY." Географический вестник = Geographical bulletin, no. 4 (2016): 36–44. http://dx.doi.org/10.17072/2079-7877-2016-4-36-44.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Егорова, Л. Д., and Л. А. Казаковцев. "FRACTAL ANALYSIS AS A TOOL FOR AUTOMATIC DETECTION OF ARTIFACTS IN ELECTROENCEPHALOGRAM RECORDS." СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, no. 3(85) (September 30, 2021): 72–76. http://dx.doi.org/10.36622/vstu.2021.85.3.013.

Повний текст джерела

Анотація:

В статье обсуждается применение методов фрактального анализа для решения задачи автоматической фильтрации сигнала ЭЭГ от артефактов различной природы. Изучается возможность использования показателя Херста в качестве информативного признака для алгоритмов интеллектуальной обработки данных. The article discusses the possibility of using fractal analysis to solve the problem of automatic filtering of the EEG signal from artifacts of various nature. The possibility of using the Hurst exponent as an informative feature for intelligent data processing algorithms is investigated

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Найман, Э. "Расчет показателя Херста с целью выявления трендовости (персистентности) финансовых рынков и макроэкономических индикаторов". Економіст, № 10 (276) (2009): 18–28.

Знайти повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Васюта, Константин Станиславович, Александр Васильевич Шаповалов та Вадим Иванович Сторожев. "Эффективность статистически оптимальной оценки показателя Херста обобщенного фрактального гаусовского процесса, искаженного белым шумом". Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника 53, № 9 (6 вересня 2010): 41–46. http://dx.doi.org/10.20535/s0021347010090062.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Кліменко, О. А., Д. О. Пархоменко та О. В. Щенякін. "Метод побудови on/off моделі магістрального трафіка мультисервісної мережі". Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 4(45) (25 листопада 2021): 111–15. http://dx.doi.org/10.30748/nitps.2021.45.14.

Повний текст джерела

Анотація:

Щоб відповідати потребам користувачів й забезпечити гарантії надійності та доступності мультисервісних мереж, повинні бути розроблені моделі, які б відображали характеристики реального навантаження мультисервісної мережі. Статистичні характеристики ON/OFF процесу найбільш повно узгоджуються зі статистичними характеристиками деяких реалізацій телекомунікаційного трафіка, за тим виключенням, що в моделі більше виражена вагомість хвоста щільності розподілу й показник Херста приймає значення близьке до одиниці. Запропонована модель особливо зручна для моделювання процесів у телекомунікаційних мережах з відомою кількістю джерел і дозволяє прогнозувати розподіл навантаження в інтегрованих інформаційних потоках.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Більше джерел

Дисертації з теми "Херст"

С, Кудзіновський А., та Морозюк А. В. "Застосування параметра херста до дослідження динаміки фінансових ринків". Thesis, Національний авіаційний університет, 2021. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50709.

Повний текст джерела

Анотація:

1. Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange turnover in April 2019. Банк міжнародних розрахунків. 16 вересня 2019. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http: //bis.org/statistics/rpfx19_fx.htm. 2. Жосан Г.В., Уваров В.М. Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «фрактальний аналіз ринку» // Ефективна економіка. – 2016. – №3 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4876. 3. Мандельброт Б., Хадсон Р.Л. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах. – М.: Вильямс, 2006. – 408 с. 4. Андриенко В.А., Андриенко В.М., Тулякова А.Ш. Интеллектуальный анализ фондовых рынков // Ефективна економіка. – 2012. – №4 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1052. 5. Найман Э. Как покупать дешево и продавать дорого: Пособие для разумного инвестора – М.: «Альпина Паблишерз», 2011. – 552 с. 6. Офіційний сайт Forex – Fxempire. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ru.fxempire. com/currencies/eur-usd/tools/historical-data/.
На теперішній час операції на світових фінансових ринках вважаються найприбутковішим видом легального бізнесу. Щоденний оборот на ринку Forex постійно зростає і за останнім звітом Банку міжнародних розрахунків сягнув у 2019 році 6,6 трлн. доларів. За деякими прогнозами його значення у 2021 році може перевищити 10 трлн. доларів. Тому проблема дослідження та прогнозування поведінки фінансових ринків є досить актуальною.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Гавриленко, Светлана Юрьевна, та Виктор Владимирович Челак. "Оценка состояния компьютерной системы на основе показателя Херста". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40607.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Пономарьов, Ю. В., В. А. Луценко та В. Г. Кобзєв. "Особливості фрактального аналізу параметрів потоку газу в магістральних газопроводах". Thesis, ХНУРЕ, 2020. https://openarchive.nure.ua/handle/document/16454.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Гриценко, Костянтин Григорович, Константин Григорьевич Гриценко та Kostiantyn Hryhorovych Hrytsenko. "Оцінка ефективності вітчизняного фондового ринку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58946.

Повний текст джерела

Анотація:

Пропонується визначати ступінь розвиненості фондового ринку на основі оцінки його інформаційної ефективності. Наведено результати обчислення експоненти Херста для досліджуваних фондових індексів. Для класифікації фондових ринків за ступенем їх розвиненості використана множинна LOGIT-модель. Розглянуто питання вибору інвестиційної стратегії для фондових ринків з різним ступенем розвиненості.
It is proposed to determine the degree of development of the stock market on the base evaluation of informative efficiency. The results of calculations of exponent Hearst for researching stock indexes are given. For classification of stock markets on their degree of development is used LOGIT-model. The question of choice of investment strategy for equity markets with varying degrees of their development is discussed.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Кіріченко, Л. О., Т. А. Радівілова та В. А. Булах. "Мультифрактальний аналіз часових рядів в соціальних мережах". Thesis, Місто, 2017. http://openarchive.nure.ua/handle/document/5844.

Повний текст джерела

Анотація:

У роботі проведено порівняльний кореляційний та мультифрактальний аналіз часових рядів курсу біткоїна та активностей спільнот у соціальних мережах, пов'язаних з біткоїном. Фрактальний аналіз часових рядів показав наявність самоподібних і мультифрактальних властивостей. Результати досліджень свідчать, що ряди, які мають сильну кореляційну залежність, мають подібні мультифрактальні властивості.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Кіріченко, Л. О., Ю. О. Кобицька та Т. А. Радівілова. "Класифікація фрактальних часових рядів методами машинного навчання". Thesis, Друкарня Мадрид, 2018. http://openarchive.nure.ua/handle/document/9415.

Повний текст джерела

Анотація:

У статті проведено порівняльний аналіз класифікації фрактальних часових рядів за допомогою мета- алгоритму на основі дерев рішень Random forest. Для побудови модельних фрактальних часових рядів були обрані біноміальні стохастичні каскадні процеси. Результати свідчать про велику перевагу методів машинного навчання перед традиційними методами оцінювання фрактальних характеристик при класифікації часових рядів за фрактальними властивостями.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Паздрій, О. Я. "Моделювання та цифрова обробка нестаціонарних вібраційних сигналів складної роторної системи". Thesis, НТУ "ХПІ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25984.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Локтіонова, О. С., та Сергій Євгенійович Гардер. "Метод нормованих розмахів для аналізу ринкової динаміки". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48435.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Шостак, А. В., та Юрий Иванович Дорошенко. "Показатель фрактальности временных рядов уязвимостей программного обеспечения". Thesis, НТУ "ХПИ", 2016. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25796.

Повний текст джерела

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Водоп'янов, Сергій В’ячеславович. "Методи побудови автономних комп’ютерних сегментів аеровузлової мережі". Thesis, Національний авіаційний університет, 2018. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37402.

Повний текст джерела

Анотація:

ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Терміни та визначення 1.2 Перспективи вдосконалення національної системи організації повітряного руху 1.3 Сучасний стан та перспективи розвитку авіаційних управляючих та інформаційно-обчислювальних систем 1.4 Стан проблеми побудови автономних мережних сегментів для перспективних інформаційно-обчислювальних систем авіації Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ БАГАТОРІВНЕВОЇ СТРУКТУРИ АЕРОВУЗЛОВОЇ МЕРЕЖІ 2.1 Принципи побудови та функціонування сучасної інформаційно-обчислювальної мережі аеровузла 2.2 Ключові показники управління якістю сервісу в інформаційно-обчислювальній мережі аеровузла 2.3 Кореляційно-регресійна модель системи ключових показників ефективності ієрархічної мережі аеровузла Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3 МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНИХ СЕГМЕНТІВ АЕРОВУЗЛОВОЇ МЕРЕЖІ 3.1 Специфіка авіаційних бортових комп'ютерних мереж 3.2 Технологія взаємодії мобільних мережних вузлів 3.3 Розробка моделі та методу забезпечення якості сервісу в мережі з мобільними вузлами 3.4 Моделі й метод оцінювання характеристик та управління автономними сегментами інформаційно-керуючої системи крупного аеровузла Висновки до розділу 3 РОЗДІЛ 4 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИБОРУ СТРУКТУРИ ТА ПАРАМЕТРІВ АЕРОВУЗЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 4.1 Загальні вимоги до аеровузлової мережі 4.2 Аналіз методів обміну різнорідним та різнопріоритетним мережним трафіком 4.3 Розробка методу діагностування автономних сегментів аеровузлової мережі 4.4 Вибір та обґрунтування варіантів побудови аеровузлової мережі Висновки до розділу 4 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК А .АКТИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОДАТОК Б. СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
У дисертаційній роботі розроблено методи побудови автономних сегментів інформаційно-обчислювальної системи реального часу для роботи в умовах критичного застосування, значних коливань навантаження та виникнення екстремальних ситуацій в аеровузлових мережах складеного типу з високим степенем гетерогенності. Розроблено математичну модель бортової локальної мережі з мобільними вузлами та спорадичною зміною структури, коли одні вузли виходять з зони дії мережі, нові вузли з’являються. Виведено розрахункові формули для середнього часу очікування заявок у пам'яті, середньої довжини черги тощо для змішаного – еластичного та нееластичного трафіку. Розраховані можливі розміри черг у буферній пам'яті мережних вузлів за наявністю заявок (сигнальних пакетів) з необмеженим часом очікування та заявок з обмеженим часом очікування у чергах. За результатами розрахунків можна обирати максимально можливий коефіцієнт використання мережі, при якому зростання черги у буферній пам'яті є припустимим. Запропоновані структури сегментів аеровузлової мережі і локальних обчислювальних мереж для систем критичного застосування, які можуть служити в основі побудови інформаційно-обчислювальної підсистеми АС ОрПР, тобто розгалуженої аеровузлової мережі з автономними супутниковими та авіаційними бортовими мережними сегментами.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Звіти організацій з теми "Херст"

Дербенцев, В. Д., А. А. Ганчук та Володимир Миколайович Соловйов. Кореляційні властивості ринку цінних паперів в катастрофічних і шокових умовах. КНЕУ, 2006. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1077.

Повний текст джерела

Анотація:

Одним з найважливіших економічних явищ останнього десятиліття стала глобалізація світової економіки, що виявляється у фінансовій сфері найбільш помітно. Очевидно, що глобалізація, будучи об'єктивним процесом, яка збільшує економічну ефективність на загальносвітовому рівні, може мати негативну дію на окремі країни, що необхідно враховувати при розробці економічної політики. Зокрема, глобалізація посилила нестійкість фінансових систем, в першу чергу, країн з ринками, що формуються. Це яскраво продемонстрували азіатська і російська кризи 1997-1998 рр. Принципове значення має прогнозування екзогенних шокових явищ, типу 11 вересня 2001 р. В [3] ми показали, що відомі методи прогнозування критичних явищ (які використовують коефіцієнти Херста і Холдера, зміну коефіцієнтів кореляції у передкризовий період тощо) не в змозі передбачити шокове явище. В даній роботі ми досліджуємо динаміку самоорганізованої кластерної структури світових фондових ринків в період шоку 11 вересня 2001 року. У якості бази даних візьмемо індекси інвестиційної привабливості розвинених і країн, що розвиваються, які обраховуються міжнародною компанією Morgan Stanley Capital International (MSCI – www.msci.com).

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Соловйов, В. М. Кореляційна динаміка мір складності та фінансових криз. Цифрова типографія, жовтень 2014. http://dx.doi.org/10.31812/0564/1203.

Повний текст джерела

Анотація:

Досягнення останніх років фундаментальних наук при описі топологічних і темпоральних властивостей складних динамічних систем дають надію на успіх і при дослідженні складних соціально-економічних систем [1]. В роботі розглянуто особливості адаптації концепції складності в соціально-економічних системах. Показано, що парадигма складності є логічним підґрунтям побудови прогностичних моделей поведінки фінансових систем в умовах волатильної динаміки світової економіки. Широкий спектр мір складності використано для аналізу порівняльної динаміки складності систем в умовах фінансової кризи. Вказані міри можуть бути розраховані як для вихідного сигналу, так і для відновленої з нього мережної структури. Нами створено і адаптовано для моделювання фінансових ринків потужний і різнобічний спектр мір складності [2]. Так, серед мір інформаційного блоку використовуються моно- і мультимасштабні міри: - Лемпеля-Зіва, ентропії Шеннона, Тсалліса і Реньї, ентропії подібності, шаблонів, перестановок, вейвлет-ентропія, індекс незворотності часових рядів. Хаос-динамічний блок є більш об’ємним і потужним. До нього у якості мір складності входять: - показники Ляпунова, включаючи масштабно-залежну версію, фрактальні міри: фрактальна розмірність, декілька модифікацій розрахунку коефіцієнта Херста, спектр сингулярності (мультифрактальності), рекурентні міри складності, які одержуються в результаті побудови та кількісного аналізу рекурентних діаграм та інші. У випадку аналізу мережної структури розрізняють кореляційні, рекурентні і візуальні підходи для побудови мір складності. До топологічних мір відносяться, наприклад, коефіцієнт кластеризації, ступінь вершини та ін. Спектральними мірами є алгебраїчна зв’язність, енергія графа, спектральний розрив, тощо. Всі вказані міри реалізовані у вигляді процедур ковзного вікна, які дозволяють слідкувати за динамікою вибраної міри, порівнювати власне з динамікою вихідного ряду і робити висновки щодо моніторингу та попередження кризових явищ [3]. Показано, що в залежності від природи міри вона поводить себе характерним чином у передкризовий, власне кризовий та після кризовий періоди, що дозволяє будувати ефективні індикатори-передвісники кризових явищ.

Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!