Дисертації з теми "Фінансові ризики банку"

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку банківської діяльності, фінансові ризики посідають ключову роль у структурі ризиків банківської установи. Виходячи з цього управління фінансовими ризиками банку потребують детального дослідження. Мета дипломної роботи. Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо напрямів покращення управління фінансовими ризиками банківської установи. Об’єктом дослідження є фінансові ризики банку. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти управління фінансовими ризиками банківської установи. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: дістало подальшого розвитку– підходи до трактування поняття «управління фінансовими ризиками» банку, на основі виокремлення, наступних : як процес, як сукупність методів, як сукупність дій, як напрям ризик-менеджменту. Застосування яких дасть змогу обрати ті способи управління фінансовими ризиками банку, які забезпечать стабільну діяльність банку за мінімального рівня впливу фінансових ризиків; ‒ система управління фінансовими ризиками банку, основними складовими елементами якої є: суб'єкти управління, принципи, функції, методи, інструменти та управлінські рішення, на основі виокремленням процесу управління ризиками з врахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на формування мети, цілей та стратегії розвитку банківської установи. Застосування запропонованої системи дасть змогу забезпечити контроль за результативністю управління фінансовими ризиками банку.

Фінансова безпека банку є запорукою стабільного розвитку банку, тому її дослідження є вкрай актуальним. Пріоритетність забезпечення фінансової безпеки банку зумовлює необхідність комплексного підходу шляхом розроблення відповідної системи її забезпечення та визначення місця та ролі в ній механізму забезпечення фінансової безпеки банку з врахуванням впливу на неї чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Сучасна світова фінансова криза, яка супроводжується банкрутствами, зокрема, американських та європейських банків, перекинулась і на вітчизняну банківську систему. Це знову актуалізувало проблему передбачення виникнення фінансових криз у банківській системі і прогнозування банкрутств банків.

Сучасна світова фінансова криза, яка супроводжується банкрутствами, зокрема, американських та європейських банків, перекинулась і на вітчизняну банківську систему. Це знову актуалізувало проблему передбачення виникнення фінансових криз у банківській системі і прогнозування банкрутств банків.

В дисертації наводяться наукові положення, розроблені в межах галузі стратегічного управління фінансовою діяльністю банку в умовах перехідної економіки. На основі результатів комплексного та системного аналізу існуючої практики вітчизняного та зарубіжного банківського менеджменту на стратегічному рівні визначено основні недоліки системи стратегічного фінансового управління у банку та окреслено основні напрямки їх усунення як на рівні окремого суб’єкта банківської сфери, так і на державному рівні. У роботі пропонується впровадження окремих інструментів підвищення ефективності механізму стратегічного управління фінансовими ресурсами банку. Найбільш суттєвими з них є: концептуальні підходи (матриці) оцінки конкурентоспроможності, графічний метод оцінки ризиковості стратегічного розвитку, модель збалансованих показників діяльності банку (BSC), аналіз розривів (gap-аналіз).
The scientific positions developed within the framework of sphere of strategic management in banking financial activity in transitive economy are resulted in dissertational research. The disadvantages of existing foreign and domestic banking management practice in financial activities were described using complex and system analysis. Suggestions to solve existing problems in banking strategic management on micro and macro level were proposed. There are proposals to introduce some instruments to improve efficiency of banking strategic financial management mechanism. The most important of them are: conceptual ways (matrixes) to evaluate competitiveness in banking sphere, graphical method of evaluation risks of strategic development, using Balanced Scorecard (BSC) model in banging sphere, using gap-analysis.

У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта.
This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client.

Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних задач та оцінки фінансової стійкості банку. На підставі проведеної аналітичної оцінки фінансового стану АТ КБ "Приватбанку" розроблено заходи щодо його удосконалення. Запропоновано основні напрями щодо більш ефективного управління ресурсною базою банку з метою подальшого зміцнення власного рівня фінансової стійкості. Були визначені проблеми залучення ресурсів та шляхи їх вирішення для АТ КБ "Приватбанк". Розроблені заходи щодо розширення ресурсної бази.
The master's thesis is devoted to the study of theoretical problems and assessment of the financial stability of the bank. Based on the analytical assessment of the financial condition of JSC CB "Privatbank" measures have been developed to improve it. The main directions of more effective management of the bank 's resource base in order to further strengthen its own level of financial stability are proposed. Problems of attracting resources and ways to solve them for JSC CB "Privatbank" were identified. Measures have been developed to expand the resource base.

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче
У роботі розглядаються сучасні проблеми мінімізації кредитного ризику у діяльності вітчизняних банків; доведено вплив кредитного ризику на значну зміну прибутковості від кредитних операцій; визначені аналітичні підходи до вирішення проблем сучасного стану кредитних портфелів державних банків. На основі проведеного аналізу впливу кредитного ризику на діяльність банків, зроблені висновки щодо теоретичних та методичних положень, які можуть бути використані як пропозиції щодо збільшення прибутковості банків з урахуванням міжнародного досвіду. Пiд чaс дoслiдження викoристoвyвaлися нaстyпнi зaгaльнoнayкoвi метoди: yзaгaльнення тa системaтизaцiя; пoрiвняння; системнoгo aнaлiзy та метoди oцiнки впливу інфляції.
The work considers the modern problems of credit risk minimization in the activities of domestic banks; proved the impact of credit risk on the significant change in the profitability of credit operations; identified analytical approaches of solving the problems of the current state of loan portfolios of state banks. Based on the analysis of the impact of credit risk on the activities of banks, conclusions are made on the theoretical and methodological provisions that can be used as proposals to increase the profitability of banks while taking into account the international experience. During the research, the following general scientific methods were used: generalization and systematization; comparisons; system analysis and methods of assessing the influence of inflation.

Метою дослідження є визначення напрямів удосконалення управління валютним ризиком банку на основі систематизації теоретичних підходів та критичного аналізу існюючих методик управління валютним ризиком банку.

В умовах сьогодення необхідно достовірно та оперативно вміти розпізнавати перші ознаки появи кризового періоду. Адже в подальшому вчасне застосування заходів ризик-менеджменту дасть змогу не тільки залишатися «на плаву» фінансові установі, а й сприятиме примноженню доходу та підвищення конкурентноспроможності, а це в свою чергу є одним із визначальних факторів фінансової стабільності банку. Виходячи з цього, дана робота присвячена дослідженню теоретичного та практичного трактування «антикризове управління банку», а також питання антикризового управління банків в процесі забезпечення фінансового стану банківської установи. В роботі висвітлено види, фактори, чинники, моделі управління ризик-менеджменту та складові механізму антикризового управління банківської установи в процесі забезпечення фінансового стану. Особливої актуальності дане питання набуває в умовах світової кризи, спричиненої пандемією COVID-19.Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці рекомендацій, на основі яких було запропоновано методи вдосконалення процесу антикризового управління банківської установи в забезпеченні фінансового стану банку на основі проведеного аналізу методом коефіцієнтів.

У статті досліджується модель організації здійснення процесу керування кредитним ризиком фінансових інституцій у банку. Автор наводить визначення кредитного ризику у банку.
The article examines the model of the implementation process of managing credit risk of financial institutions in the bank. The author gives the definition of credit risk in the bank.

Дисертаційна робота присвячена узагальненню теоретичних і методичних основ управління ліквідністю, розробці методичних підходів і практичних рекомендацій, направлених на розвиток фінансового механізму управління ліквідністю банку. Поглиблено теоретичні основи щодо управління ліквідністю банку, виокремлено найбільш вагомі зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на ліквідність банку, обґрунтовано класифікаційні ознаки ризику ліквідності. У роботі визначено сутність та складові елементи ФМУЛБ. Обґрунтовано напрямки банківської політики щодо управління ліквідністю з використанням сценарного підходу. Досліджено розвиток державного регулювання ліквідності банків Національним банком та запропоновано підхід щодо удосконалення нормативного методу державного регулювання ліквідності банків. Сформовано концептуальні основи системи контролю і моніторингу ліквідності банку, запропоновано удосконалення оцінки ліквідної позиції банку з урахуванням прогнозних значень показників. Розроблено комплексну оптимізаційну модель управління ліквідністю банку. The dissertation is devoted to generalization of theoretical and methodical bases of liquidity management, development of methodical approaches and the practical recommendations directed on development of the financial mechanism of bank liquidity management. Most relevant external and internal factors which influence for the bank li-quidity are allocated, classification of liquidity risk is specified. In work the essence and structure of the financial mechanism of bank liquidity management is proved. Directions of bank policy of liquidity management according to the script approach are determined. Development of state regulation of banks liquidity by National bank of Ukraine is investigated and improvement of a normative method of state regulation of liquidity is offered. Conceptual bases of the control and monitoring system of bank liquidity are formulated, improvement of an estimation of bank liquid position taking into account forecast values of parameters is offered. It is developed complex optimization model of bank liquidity management.

В статті розглянуті проблеми методологічного забезпечення ризик-менеджменту в банку. Автором розглянуті особливості ризик менеджменту в фінансово-банківських групах
The of article deals with methodological principles of organization risk management are in a bank. The author pays much attention to the features of risk management are in financially bank groups

В умовах сьогодення необхідно достовірно та оперативно вміти розпізнавати перші ознаки появи кризового періоду. Адже в подальшому вчасне застосування заходів ризик-менеджменту дасть змогу не тільки залишатися «на плаву» фінансові установі, а й сприятиме примноженню доходу та підвищення конкурентноспроможності, а це в свою чергу є одним із визначальних факторів фінансової стабільності банку. Виходячи з цього, дана робота присвячена дослідженню теоретичного та практичного трактування «антикризове управління банку», а також питання антикризового управління банків в процесі забезпечення фінансового стану банківської установи. В роботі висвітлено види, фактори, чинники, моделі управління ризик-менеджменту та складові механізму антикризового управління банківської установи в процесі забезпечення фінансового стану. Особливої актуальності дане питання набуває в умовах світової кризи, спричиненої пандемією COVID-19.Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці рекомендацій, на основі яких було запропоновано методи вдосконалення процесу антикризового управління банківської установи в забезпеченні фінансового стану банку на основі проведеного аналізу методом коефіцієнтів.

Ефективність роботи вітчизняних банківських установ в умовах фінансової нестабільності, високого рівня дінамізму зовнішнього середовища, активного очищення регулятором банківського сектору від неплатоспроможних банків, визначається не лише активізацією роботи щодо залучення та використання фінансових ресурсів, а й потребою у постійному пошуку можливостей щодо удосконалення відповідних процесів. При постійному зростанні рівня конкуренції на фінансовому ринку та підвищенні рівня ризиковості фінансово-інвестиційних операцій, фінансове зростання банку у коротко- та довгостроковій перспективі залежатиме від напрацювання актуальних методів, моделей та технологій управління фінансовим потенціалом. Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування і удосконалення концептуальних засад, визначення базових аспектів методичного забезпечення і організаційних складових процесу управління фінансовим потенціалом банку в умовах сучасного динамічного конкурентного середовища.

Розглянуті проблеми забезпечення підвищення безпеки банківської діяльності та стабілізації банківської ефективності з урахуванням циклічності розвитку економіки країни, орієнтовані на більш об’єктивне коригування політики ризик-менеджменту у сфері управління ліквідністю, особливо в періоди прогнозного очікування фази економічного спаду та кризи.

Основний результат роботи полягає в виявленні ризиків та загроз для фінансової стабільності, а також у ролі центробанку у забезпеченні фінансової стабільності в країні.
Основной результат работы состоит в выявлении рисков и угроз для финансовой стабильности, а также в роли центробанка в обеспечении финансовой стабильности в стране.
The main result of the work is to identify the risks and threats to financial stability, as well as the role of the central bank in ensuring financial stability in the country.

У роботі розглянуто теоретичні аспекти кредитного портфелю банку. Проаналізовано та описано активи, пасиви, їх структуру та темп росту, а також фінансові результати АТ "ПУМБ" та їх динаміку протягом останніх трьох років. Запропоновано напрями удосконалення системи управління кредитним портфелем банку.
Dірlomа thеsіs сonsіdеrs thе thеorеtісаl аsресts of thе bаnk's loаn рortfolіo. Аnаlyzеd аnd dеsсrіbеd, аs wеll аs thе fіnаnсіаl rеsults of РJSС "FUІB" аnd thеіr dynаmісs durіng thе lаst thrее yеаrs. Thе suggеstеd of іmрrovеmеnt of thе bаnk 's loаn рortfolіo mаnаgеmеnt systеm аrе dеsсrіbеd.

Охарактеризовано оцінку кредитного ризику за методом стрес-тестування, який активно застосовується провідними європейськими країнами, як раціональна та обґрунтована практика щодо розробки превентивних заходів з передбачення та нейтралізації ризиків.
It is characterized assessment of credit risk by a stress testing method which is actively applied by the leading European countries as rational and reasonable practice on development of preventive actions on anticipation and neutralizations of risks.

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче
У роботі розглядаються науково-методичні засади оцінки кредитного ризику банків. Визначено економічний зміст кредитного ризику банків. Охарактеризовано законодавче забезпечення, що регулює процеси оцінки кредитного ризику в банках України. Проаналізовано тенденції розвитку кредитної діяльності банківської системи України. Надано оцінку кредитного ризику банків України та охарактеризовано його взаємозв’язок з дохідністю. Проаналізовано вплив карантинних обмежень на рівень кредитного ризику банків України. Зроблено висновки стосовно можливого негативного впливу, який позначиться на показниках кредитного ризику банків найближчим часом Обґрунтовано чинники, які впливають на показники кредитного ризику банківських систем окремих країн світу. Запропоновані перспективи використання фінансових технологій в оцінці кредитного ризику (Business Intelligence, Data Mining, Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence).
The theses consider the scientific and methodological principles of credit risk assessment of banks. The economic content of banks' credit risk is determined. The legislative provision regulating the processes of credit risk assessment in the banks of Ukraine is described. The trends of credit activity development of the banking system of Ukraine are analyzed. An assessment of the credit risk of Ukrainian banks is provided and its relationship with profitability is described. The impact of quarantine restrictions on the level of credit risk of Ukrainian banks is analyzed. Conclusions regarding the possible negative impact in the near future that will affect the credit risk indicators of banks are made. The factors influencing the credit risk indicators of the banking systems of some countries of the world are substantiated. Prospects for the use of financial technologies in credit risk assessment (Business Intelligence, Data Mining, Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence) are proposed.

Dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological foundations and practical tools for analysis, evaluation and regulation of systemic financial risk (SFR) in Ukraine. In the study the nature, conditions and sources of SFR are identified; the concept of SFR management is developed; SFR evaluation instruments and the risk of system event realization at the stage of SFR formation are defined; functioning of the SFR transmission mechanism and evaluation of scope and capabilities of transmission SFR by using network modeling are researched; the content of systemically important banks as SFR sources is investigated; formalized relationship between the systemic importance of the bank and the implementation of the SFR in the economy of Ukraine is produced; methodology to determine the optimal spending on economic recovery is developed; theoretical and methodology foundations of SFR regulation and effectiveness evaluation are proposed.
Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних засад та практичного інструментарію аналізу, оцінювання та регулювання системного фінансового ризику в Україні. У роботі обґрунтовано розуміння сутності, передумов та джерел виникнення системного фінансового ризику; розроблено концепцію управління ним; розроблено методичний інструментарій оцінювання системного фінансового ризику та загрози реалізації системної події на стадії його формування; досліджено механізм функціонування трансмісії системного фінансового ризику та можливості визначення її масштабів на основі мережевого моделювання; визначено специфіку системно важливих банків як носіїв системного фінансового ризику; формалізовано зв’язок між системною важливістю банку та реалізацією системного фінансового ризику в економіці України; розвинуто методологію визначення оптимальних витрат на відновлення економіки внаслідок його реалізації; розвинуто теоретично-наукові засади застосування інструментів регулювання системного фінансового ризику та розроблено підхід до оцінювання результативності їх застосування.

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче
У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління фінансовими результатами діяльності банку України. Проаналізовано стан управління активами, пасивами та фінансовими результатами ПАТ «БАНК ВОСТОК». Запропоновано підходи до планування фінансових результатів діяльності комерційного банку на прикладі ПАТ «БАНК ВОСТОК».
The paper considers the theoretical aspects of managing the financial results of the Bank of Ukraine. The state of management of assets, liabilities and financial results of PJSC "BANK VOSTOK" is analyzed. Approaches to planning the financial results of a commercial bank on the example of PJSC "BANK VOSTOK" are proposed.

На сьогоднішній день для банків серйозною проблемою є усунення ризиків. При цьому особлива увага звертається на балансові ризики, які включають в себе кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, ризик структури капіталу. Виділяються також ризики фінансових послуг: операційні ризики, технологічні ризики, а також ризики інновацій і стратегічні ризики.

У дисертації розроблені теоретико-методичні засади вдосконалення діяльності комерційного банку на основі комплексного підходу до управління активами і пасивами в умовах ринковоï трансформаціï економіки. На основі розгляду структури балансу, показників прибутковості і ризику, які є результатом взаємодії та взаємообумовленості активів і пасивів банку, розкритий зміст основних етапів управлінського процесу: аналізу, планування, регулювання. У роботі пропонується впровадження окремих інструментів, що дозволяють реалізувати комплексне управління активами і пасивами. Найбільш суттєвими з них є: фінансова модель для планування діяльності банку; модифікований звіт про структуру активів і пасивів за строками для вимірювання та управління ліквідністю, процентним, валютним ризиками; прийоми планування процентних доходів і процентних витрат на основі методу грошових потоків. The dissertation is devoted to the theoretical and methodical foundations of commercial bank activity development on the ground of integrated assets and liabilities management in transitive economy. Consideration of a balancesheet structure, profitability and risk indicators, which are results of assets and liabilities interaction and relation, allowed to clеаr the content of the main management process stages: analysis, planning and regulation. Integrated assets and liabilities management realises with using instruments which are suggested in dissertation. The most important of them are: financial model for banks activity planning; modified report about assets and liabilities temporary structure for measuring and controlling liquidity risk, risk of interest rates, foreign exchange risk; ways of interest incomes and expenses planning using cash flow method.

В дисертації на основі аналізу та узагальнення тенденцій розвитку світового ринку фінансових послуг із застосуванням сучасних платіжних інструментів і систем електронного бізнесу (е-бізнесу) обґрунтовано методичні й практичні рекомендації щодо впровадження ефективних бізнес-моделей у практику фінансового обслуговування на ринку фінансових послуг в Україні. Проаналізовано роль фінансових послуг на фінансовому ринку, досліджено еволюцію сучасних бізнес-моделей, розкрито їх характер, обґрунтовано основні умови та особливості створення і функціонування вітчизняного ринку фінансових послуг. Запропоновано нові підходи до розвитку ринку фінансових послуг та інтеграції фінансово-банківської системи України у світовий ринок фінансових інтернет-послуг. Обґрунтовано об’єктивність пріоритетної участі банків у цих процесах, стратегію створення супермаркетів фінансових послуг та організацію кредитних інтернет-аукціонів. Розроблено засади створення комерційними банками інституціональних основ е-бізнесу у формі торгових домів і майданчиків, запропоновано основні принципи управління фінансовими потоками у цих системах, проведення взаєморозрахунків між учасниками і механізми гарантування виконання угод. Класифіковано специфічні фінансові ризики систем е-бізнесу, запропоновано методики їх оцінки та алгоритм ризик-менеджменту. Обґрунтовано методологічні основи створення нормативної бази з регулювання операцій е-бізнесу на вітчизняних ринках фінансових послуг.
On the basis of analysis and generalization of world financial services market development tendencies using up-to-date instruments of payment and electronic business (e-business) systems this dissertation offers scientifically-grounded methodical and practical recommendations on effective business models application into financial consumer service practice in Ukraine. The author analyses financial services’ role in the financial market, explores the evolution of contemporary business-models. These models’ nature is revealed and the main circumstances and peculiarities of creation and operation of financial services market on their basis are proved. New approaches to the development of contemporary financial services market and banking system integration into the world financial internet services market are offered. The work proves objectivity of banks’ priority participation in mentioned processes, market entry strategies and creation of financial services “supermarkets” as well as organization of credit internet-auctions. Fundamentals of building of e-business institutional foundations in the form of trade houses and trade areas by commercial banks are developed. Moreover, basic principles of financial flows management in these systems, carrying out of participants’ intercalculations and performance bond procedure are suggested. Financial risks specific for e-business systems are classified, their estimation methodology and risk-management algorithm are offered. The author studies some methodological principles of the normative base creation for regulation of e-business operations on domestic financial services markets.

Формування в Україні засад ринкової економіки створює основу для конкуренції між її учасниками, зокрема і в банківській сфері. Продовжується: диреренціація комерційних банків за обсягом статутного капіталу, дохідністю та прибутковістю активів й капіталу, платоспроможністю і ліквідністю. Різке погіршення фінансового стану деяких комерційних банків зумовило їх банкрутства, застосування заходів фінансового оздоровлення з боку Національного банку України. В цих умовах принципового значення набуває проблема зміцнення фінансової стійкості банків. Її вирішення пов'язане, зокрема, з розробкою методів оцінки і аналізу фінансової стійкості банку та розробкою шляхів забезпечення цієї стійкості.

У роботі розглядаються: теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки банку як складової економічної безпеки; характеристика загрозам фінансовій безпеці банку; дія механізму забезпечення фінансової безпеки банків; сучасний стан банківської системи України; рівень фінансової безпеки АТ «Ощадбанк»; глибина кризи; показники інтегральної оцінки фінансової безпеки банку; система фінансової безпеки в банку.
The paper considers: theoretical approaches to defining the essence of financial security of the bank as a component of economic security; characteristics of threats to the financial security of the bank; the effect of the mechanism for ensuring the financial security of banks; the current state of the banking system of Ukraine; level of financial security of Oschadbank JSC; depth of crisis; indicators of integrated assessment of the bank's financial security; financial security system in the bank.

ДОСТУП ДО ДОКУМЕНТУ ТІЛЬКИ НА ТЕРИТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ ОНЕУ. Для доступу натисніть на посилання ⬇️
У дисертації представлено вирішення важливого науково-практичного завдання – обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій з використання маркетингу банківських інновацій для забезпечення діяльності й розвитку банків в умовах фінансової нестабільності. У дослідженні доведено, що поява нового напряму (складової) банківського маркетингу, а саме – маркетингу інновацій – обумовлена об'єктивними, незалежними від маркетингової діяльності банків чинниками: глобальними умовами розвитку конкуренції під впливом цифрової трансформації на ринках банківських продуктів, зміною ролі банків на фінансовому ринку, дезінтермедіацією тощо. Крім того, розробка і впровадження нових банківських продуктів в умовах цифровізації обумовлює необхідність застосування нових маркетингових технологій у діяльності банків. У дисертації запропоновано визначенняння поняття «маркетинг банківських інновацій» – це управління процесами розробки й впровадження нових банківських продуктів і послуг, орієнтоване на підвищення ефективності використання інноваційного маркетингового інструментарію, потенційних можливостей і ресурсів банків для задоволення запитів клієнтів у інноваціях, отримання прибутку та формування конкурентних переваг на фінансовому ринку.
The dissertation provides the solution of the important scientific and practical task – substantiation of theoretical and methodological principles and development of practical recommendations on the use of marketing of bank innovations to ensure the activities and development of banks in conditions of financial instability. It has been proved in the study that the necessity of a new direction (component) of banking marketing – innovation marketing – is determined by the objective reasons, which are independent of bank marketing activity. They are global conditions of competition development under the influence of digital transformation in banking market, changing of the bank role in financial market, disintermediation, etc. In addition, the development and implementation of new banking products in the context of digitalization necessitates the usage of new marketing technologies in bank activity. The dissertation proposes the definition of “marketing of bank innovations” as the management of development and implementation of new banking products and services focused on improving the use of innovative marketing tools, potential opportunities and resources of banks, to meet customer demands for innovation, profit and competitive advantage in the financial market.

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче
Об’єктом дослідження виступає процес управлінння фінансовою стійкістю банків в умовах турбулентності фінансового ринку. Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади управління фінансовою стійкістю банків в умовах перманентної волатильності й вияву турбулентних процесів на фінансовому ринку. Мета дослідження полягає у розвитку теоретико-методичних засад управління фінансовою стійкістю банків в сучасних умовах розвитку фінансового ринку з урахуванням перманентності процесів волатильності та турбулентності. Завданнями роботи є визначення теоретичних аспектів забезпечення фiнaнсoвoї стiйкoстi бaнку; прoaнaлiзувaти економічний потенціал і ділову активності банків України; дoслiдити тенденції і проблеми розвитку фінансової стійкості банківської системи України та шляхи її підвищення; За результатами дослідження сформульовані теоретичні основи сутності фінансової стійкості банку; проведено аналіз фінансової стійкості банків України та досліджено сучасний стан банківської системи України; визначено перспективи подальшого розвитку банківської системи України. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності для забезпечення досягнення стратегічних і тактичних фінансових цілей, сприянню підвищення рівня прибутковості, зниженню ризиків, контролю та підтриманню ліквідності й платоспроможності на достатньому рівні банківської системи.
The object of the study is the process of managing the financial stability of banks in a turbulent financial market. The subject of the study is the theoretical and practical principles of managing the financial stability of banks in conditions of permanent volatility and the manifestation of turbulent processes in the financial market. The purpose of the study is to develop theoretical and methodological principles and methodological tools for managing the financial stability of banks in modern conditions of financial market development, taking into account the permanence of volatility and turbulence. The objectives of the work are to determine the theoretical aspects of ensuring the financial stability of the bank; to analyze the economic potential and business activity of Ukrainian banks; to study tendencies and problems of development of financial stability of the banking system of Ukraine and ways of its increase; According to the results of the research the theoretical bases of the essence of financial stability of the bank are formulated; the analysis of financial stability of banks of Ukraine is carried out and the current condition of the banking system of Ukraine is investigated; prospects for further development of the banking system of Ukraine are determined. The results can be used in practice to ensure the achievement of strategic and tactical financial goals, promote profitability, reduce risk, control and maintain liquidity and solvency at a sufficient level of the banking system.

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПОВНИМ ТЕКСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ МОЖЛИВО В ЕЛЕКТРОННІЙ ЧИТАЛЬНІЙ ЗАЛІ БІБЛІОТЕКИ
Дисертація присвячена розробці теоретичних та методологічних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо фінансування банками інноваційного розвитку економіки. Розкрито сутність та систематизовано теоретичні підходи до визначення інструментів державного регулювання інноваційної діяльності. Розроблені методологічні основи формування системи фінансування інноваційного розвитку економіки. Систематизовано та удосконалено теоретичні основи визначення впливу банківського сектору на інноваційний розвиток економіки. Обґрунтовано методологію оцінки кредитного потенціалу банків та передумов розвитку банківського кредитування економіки України. Поглиблено аналітичний інструментарій до оцінки участі банків у кредитуванні потреб інноваційного розвитку підприємств. Розроблено заходи державного стимулювання процесів кредитування банками інноваційного розвитку економіки України. Розвинуто науково-методичний інструментарій виявлення потенціалу створення фінансового кластеру. Удосконалено науково-методичні підходи до організації процесів інноваційного банківського кредитування з врахуванням ризиків
Диссертация посвящена разработке теоретических, методологических и методических положений, методических и практических рекомендаций по финансированию банками инновационного развития экономики. Раскрыта сущность и систематизированы теоретические подходы к определению инструментов государственного регулирования инновационной деятельности. Систематизированы и усовершенствованы теоретические основы определения влияния банковского сектора на инновационное развитие экономики. Разработаны методологическое основы формирования системы финансирования инновационного развития экономики. Обоснована методология оценки кредитного потенциала банков и предпосылок развития инновационного банковского кредитования экономики Украины. Усовершенствован аналитический инструментарий для оценки участия банков в кредитовании потребностей инновационного развития предприятий. Разработаны меры государственного стимулирования процессов кредитования банками инновационного развития экономики Украины. Разработан научно-методический инструментарий выявления потенциала к созданию финансового кластера. Усовершенствованы научно-методические подходы к организации процессов инновационного банковского кредитования с учетом рисков
The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological basis, practical recommendations for financing of innovative economic development by banks. Theoretical approaches to determining the needs to introduce innovative type of economic development that provides systematization of theoretical and empirical research of innovative development; study of the state participation influence on innovative development of the world countries on the basis of analysis of the evolution of provisions of the concept of growth theory, readiness of transition of Ukraine to the model of innovative development of the «quadruple spiral», substantiation of components of the management model of innovative development of economy have been discussed. The above mentioned made it possible to develop measures and state incentives for banks to lend to innovative economic development. The components of the system of financing innovative development of the economy are substantiated: identified subjects, objects, goals and instruments of their achievement; economic levels of management (macro-, meso- and micro) are determined. The author`s interpretation of the concept of «system of financing of innovative development of economy» is proposed. Implementation of the proposed system will ensure synergetic effect and fulfillment of strategic goals and innovative development, realization of economic interests of the state and participants of innovative process. A method for assessing the credit potential of Ukrainian banks has been developed: author`s interpretation of credit potential is proposed and approaches to quantitative assessment are grounded. Differences from existing approaches have been substantiated: first, determining credit potential as prospective gain in credits; secondly, the necessity of bank`s compliance with prudential regulations in determining its quantitative evaluation. The use of the proposed methodology makes it possible to assess the prerequisites for the development of bank lending and for the positive contribution of the banking system to economic growth. Scientific and methodological approaches to determining financial results of interaction of banks along with other actors in the innovation process under the influence have been formed: exogenous factors and endogenous factors; unity of these potentials, depending on the innovative risks, will lead to positive or negative synergistic effects. Understanding this will help to create an effective system of credit risk management to obtain the positive effect of lending to banks for the needs of innovative economic development. Improved scientific and methodological approaches to assessing the impact of the banking sector on enhancing the innovation activity of economic agents, the use of which allows to substantiate the priority of the tools in innovation policy in achieving the goals of technological development of the countries of the world, to prove the stimulating value of bank credit for the balanced growth of the Ukrainian economy. The analytical tool for estimating the participation of banks in assessing the needs of innovative development of enterprises in the real sector of the Ukrainian economy is substantiated. Using the method along with nonparametric statistics, regression and correlation analysis grounded statistically significant participation of banks in the process of modernization and economic growth of new enterprises, defined the contribution of long-term bank loans in the processes of modernization and economic growth of industrial enterprises, interaction between bank loans, indicators that characterize innovation in industrial activity and the country`s capacity for development. The above measures will facilitate the development of the state stimulation of banks lending to innovative economic development. Theoretical approach to the mechanism of banking project financing has been made, its components and the relationships between them have been defined; It was proposed to consider the mechanism of bank project financing as a complex phenomenon, consisting of secure, transformative and efficient subsystems, the use of which allows to achieve the planned result of the interaction of participants of the process of financing innovative projects of national importance. This approach will allow to accumulate and distribute significant amounts of financial resources from different sources, eliminating risks based on their redistribution between participants of a state-owned innovative project

ДОСТУП ДО ДОКУМЕНТУ ТІЛЬКИ НА ТЕРИТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ ОНЕУ. Для доступу натисніть на посилання
Дисертація присвячена розробці теоретичних і методичних засад, практичних рекомендацій щодо управління репутаційним ризиком банку в умовах цифровізації та економічної циклічності. Досліджено еволюцію наукових підходів до визначення поняття «репутаційний ризик» банку, запропоновано авторське трактування; розроблено науково-методичний підхід до побудови інтегрального показника рівня репутаційного ризику банку. Обґрунтовано методологічні основи формування інтегрованої системи управління репутаційним ризиком банку. Визначено сутність онлайн-репутації банку. Запропоновано теоретичне обґрунтування сутності репутаційного аудиту в банку; доведено необхідність його проведення за окремими етапами. Обґрунтовано послідовність здійснення стрес-тестування репутаційного ризику на засадах розробленого інтегрального показника та класифікації інструментарію стрес-тестування, що сприятиме упорядкуванню та підвищенню результативності процедури проведення стрес-тестування; запропоновано наукові підходи щодо стандартизації методів управління на основі виокремлення рівнів зрілості процесів управління репутаційним ризиком банків.
The thesis investigates the evolution of views on the definition of the concept of the bank reputational risk. The author's understanding of the concepts of “reputational risk of the bank”, “reputational risk management”, “reputation audit of the bank”, “online reputation” is disclosed. Using these concepts will further develop the theoretical foundations of managing banks' reputation risk, taking into account the impact of external and internal factors on the financial market. The methodological basis of formation of bank’s integrated reputation risk management system has been proposed. They are the purpose, tasks, functions, principles of the organization, the subsystems. The use of the proposed system will contribute to deepen methodological approaches to determining the relationship and interaction between the main components of the system of reputation risk management and will achieve the goals of strategic development of banks in the financial market. The theoretical substantiation of the essence of the reputation audit in the bank has been offered. The necessity of carrying out the reputation audit in the bank on separate stages was proved. It has been identified, that reputation audit implementation in banks will help to shape recommendations on establishing communication system in the bank, organizing information policy and efficiency of external and internal interaction of the bank with different audiences. The scientific and methodological approach to the construction of an integral indicator of the bank's reputation risk level and the substantiation of its components with consideration of the impact of digital information technologies have been developed. In contrast of existing approaches, the online reputation index is used to determine the integral reputational risk, which helps to improve the quality of the analysis and promptly take the necessary steps by the bank to maintain or enhance its business reputation. To achieve the tasks of the integrated management system based on an integral indicator of the diagnosis of the reputational risks of the bank, forecasting changes in business activity of a group of banks during 2019-2021 has been done. It is substantiated that the use of proposed methodological approaches by banks to predict reputational changes in the financial market will contribute to the following: firstly, optimizing the choice of the direction of increasing the bank's business reputation; secondly, the timely response of banks to possible changes in their reputational risk level. In the dissertation the scientific and methodological approaches to the development of an algorithm for building a system of effective management of the reputational risk of the bank are formed. These approaches facilitate comprehensive risk assessment, the formation of quality control and monitoring methods for timely response to changing factors of the external and internal environment of the bank to make strategic management decisions concerning maintaining its competitiveness in the financial market. Sequence of reputational risk stress testing based on the developed integral indicator and classification of stress testing tools is substantiated, which will facilitate streamlining and improving the efficiency of the stress testing procedure; as well as forming practical recommendations on stress testing of banks' reputational risk in Ukrainian banks. Scientific and methodological recommendations for the formation of the Bank's standard for improving the reputation of the bank's reputation risk management has been developed. It is proposed to determine six levels of maturity of the risk management process (zero, initial, repetitive, sustainable development, managed, optimized), for each of which guidance on management, evaluation and control methods are provided

Момот, О. М. Транснаціональний банківський капітал у фінансовій системі України: теорія, методологія та практика регулювання : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / О. М. Момот. - Чернігів, 2019. - 607 с.
Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних засад функціонування транснаціонального банківського капіталу та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо врегулювання його впливу на фінансову систему України. У роботі з’ясовано, що транснаціональний банківський капітал, як об’єкт управління транснаціональних банків, являє собою масштабну сукупність власних, залучених та запозичених транснаціональними банками мультивалютних фінансових ресурсів для виконання міжнародних банківських операцій з метою отримання максимального прибутку за прийнятного рівня диверсифікованого ризику. Виконано декомпозицію компонентного складу транснаціонального та доведено, що функціональне призначення транснаціонального банківського капіталу вирізняється на різних рівнях його функціонування. Обґрунтовано методологічні підходи до дослідження транснаціонального банківського капіталу в фінансовій системі України на основі застосування синергетично-сітьової наукової парадигми. Зроблено висновок, що функціонування транснаціональних банків веде до формування агломерацій транснаціонального банківського капіталу та утворення глобальних фінансових хабів, які є «вузлами» світової фінансової мережі. Ідентифіковано стратегічні альтернативи інтервенції транснаціонального банківського капіталу в фінансову систему країни. Використання методу головних компонент при кількісному оцінюванні впливу транснаціонального банківського капіталу на фінансову систему України дозволило оцінити факторні навантаження та обчислити сукупний показник впливу для моніторингу структурних змін, що відбуваються в фінансовій системі. Оцінювання відкритості фінансової системи України до транснаціонального банківського капіталу виконано із використанням математичного апарату нечіткої логіки, а саме, шляхом фазифікації індикаторів відкритості банківської системи за трьома підмножинами ступенів відкритості банківської системи. Аргументовано, що трансформація підходів до регулювання діяльності транснаціональних банків полягає у запровадженні норм регулювання глобальних системно значимих установ в цілях запобігання трансмісії фінансових ризиків. Запропоновано здійснювати урегулювання трансграничної фінансової неспроможності транснаціональних банків на основі застосування процедури bail-in. Макропруденційне регулювання кредитної експансії транснаціональних банків передбачає ідентифікацію фази кредитного циклу в економіці залежно від співвідношення кредитів та заборгованості клієнтів банків до ВВП, а також динаміки кредитного гепу. Розвинуто наукові засади управління ризиками транснаціональних банків на основі врахування особливостей управління специфічними ризиками, притаманними транснаціональним банківським операціям, що передбачають вибір стратегії управління ризиками залежно від значень коефіцієнта ризику неочікуваних фінансових втрат банку. Розроблено концепцію редукційного протекціонізму фінансової системи України в умовах інтервенції транснаціонального банківського капіталу, що передбачає розмежування двох магістральних векторів державної політики.
Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических основ функционирования транснационального банковского капитала и обоснованию практических рекомендаций по урегулированию его влияния на финансовую систему Украины. В работе установлено, что транснациональный банковский капитал, как объект управления транснациональных банков, представляет собой масштабную совокупность собственных, привлеченных и заимствованных транснациональными банками мультивалютных финансовых ресурсов для выполнения международных банковских операций с целью получения максимальной прибыли, при условии приемлемого уровня диверсифицированного риска. Выполнена декомпозиция компонентного состава транснационального банковского капитала и доказано, что функциональное назначение транснационального банковского капитала отличается на разных уровнях его функционирования. Обоснованы методологические подходы к исследованию транснационального банковского капитала в финансовой системе Украины на основе применения синергетически-сетевой научной парадигмы. Сделан вывод, что функционирование транснациональных банков ведет к формированию агломераций транснационального банковского капитала и образования глобальных финансовых хабов, которые являются «узлами» мировой финансовой сети. Результаты идентификации агломераций транснационального банковского капитала в финансовых системах разных стран мира по критерию превышения совокупного объема активов транснациональных банков в сумме 5 трлн. долл. США, показали существование четырех глобальных финансовых хабов (в Китае, США, Японии и странах Западной Европы). При этом период 2009-2018 годов характеризуется вытеснением транснациональных банков Западной Европы и США банками Китая и активизацией интервенции транснационального банковского капитала в финансовые системы развивающихся стран. Идентифицированы стратегические альтернативы интервенции транснационального банковского капитала в финансовую систему страны. Использование метода главных компонент при количественном оценивании влияния транснационального банковского капитала на финансовую систему Украины позволило оценить факторные нагрузки и вычислить совокупный показатель воздействия для мониторинга структурных изменений, происходящих в финансовой системе. Оценивание открытости финансовой системы Украины к транснациональному банковскому капиталу выполнено с применением математического аппарата нечеткой логики, а именно, путем фаззификации индикаторов открытости банковской системы по трем подмножествами степеней открытости банковской системы. Аргументировано, что трансформация подходов к регулированию деятельности транснациональных банков заключается во введении норм регулирования глобальных системно значимых учреждений в целях предотвращения трансмиссии финансовых рисков. Предложено осуществлять урегулирование трансграничной финансовой несостоятельности транснациональных банков на основе применения процедуры bail-in. Макропруденциальное регулирование кредитной экспансии транснациональных банков предполагает идентификацию фазы кредитного цикла в экономике в зависимости от соотношения кредитов и задолженности клиентов банков к ВВП, а также динамики кредитного гэпа. Развиты научные основы управления рисками транснациональных банков на основе учета особенностей управления специфическими рисками, присущими транснациональным банковским операциям, что предусматривает выбор стратегии управления рисками в зависимости от значений коэффициента риска неожиданных финансовых потерь банка. Выбор стратегии формирования конкурентных основ деятельности отечественных банков (стратегии прорыва, стратегии сравнительных преимуществ или защитной стратегии) предложено осуществлять в зависимости от оценки степени инновационности банковской технологии / продукта (модификация, модернизация, принципиально новые) и уровня устойчивости конкурентных преимуществ банка (низкая, средняя, высокая). Применение метода анализа иерархий Т. Саати позволяет формализовать процедуру принятия решения по выбору оптимальной стратегии среди стратегических альтернатив. Разработана концепция редукционного протекционизма финансовой системы Украины в условиях интервенции транснационального банковского капитала, которая предполагает разграничение двух магистральных векторов государственной политики. Первый вектор определяет перспективы государственного регулирования функционирования ТНБ в Украине, в рамках которого предполагается: допуск ТНБ к банковской системе страны в зависимости от теста экономической необходимости; введение режима полного применения национального законодательства к деятельности ТНБ; ограничение количества ТНБ; введение запрета на вхождение новых ТНБ в банковскую систему; принятие ограничения на долю участия транснационального банковского капитала в совокупном капитале банков; установление ограничения доли активов банковской системы, которые могут влиять на создание благоприятных условий для развития отечественных банков и включают: укрепление конкурентоспособности отечественных банков; повышение уровня их капитализации; поддержку кредитования экономики; развитие инвестиционной деятельности отечественных банков; стимулирования диффузии инноваций среди отечественных банков; обеспечение равных условий функционирования государственных и частных банков; повышение качества управления рисками, надзорных процедур, корпоративного управления банковскими учреждениями; формирования банковской культуры; внедрение клиентоориентированного подхода к обслуживанию клиентов.
The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological foundations for the functioning of transnational banking capital and the justification of practical recommendations for regulating its impact on the financial system of Ukraine. In the work the genesis and the economic nature of transnational banking capital are investigated. The decomposition of components of transnational banking capital was performed. The criterias of transnational banking capital’s classification are expanded. The functional purpose of transnational banking capital is illuminated. The author has developed the methodological approaches to the study of transnational banking capital in the financial system. The agglomerations of transnational banking capital in the financial systems of different countries of the world are identified. The strategic alternatives to the intervention of transnational banking capital in the financial system of the country are described. A retrospective analysis of the intervention of transnational banking capital on the financial system of Ukraine has been completed. The determinants of the competitiveness of banks in the context of the intervention of transnational banking capital are identified. The openness of the financial system of Ukraine to transnational banking capital is appreciated. The transformation of approaches to the regulation of transnational banks as global systemically important institutions is investigated. A scientific approach to the implementation of risk-based prudential supervision of the activities of transnational banks has been developed. Main directions for resolving cross-border financial insolvency of transnational banks are disclosed. The role of standardization of the quality of banking in the context of the intervention of transnational banking capital is justified. The author has investigated macroprudential regulation of credit expansion of transnational banks. The scientific foundations of multinational banks risk management are developed. The competitive fundamentals of transnationalization of capital of domestic banks improved. The concept of reduction protectionism of the financial system of Ukraine in the context of the intervention of transnational banking capital has been developed.

У дисертаційній роботі досліджено особливості та проблеми розвитку системи фінансової безпеки банків в умовах трансформаційної економіки. У роботі розроблено і запропоновано конкретні рекомендації щодо побудови системи фінансової безпеки банків, запропоновані кількісні та якісні методи аналізу рівня фінансової безпеки банків. Розроблено рекомендації по використанню фінансових інструментів та важелів для управління безпекою банку. Виявлено ключові зовнішні та внутрішні загрози безпеці як банківської системи, так і окремих банків. Досліджено природу моральних ризиків. Здійснено їх класифікацію та запропоновано підхід до їх кількісної оцінки.
В диссертационной работе исследованы особенности и проблемы развития системы финансовой безопасности банков в условиях трансформационной экономики. В работе разработаны и предложены конкретные рекомендации по построению системы финансовой безопасности банков, предложенные количественные и качественные методы анализа уровня финансовой безопасности банков. Разработаны рекомендации по использованию финансовых инструментов и рычагов для управления безопасностью банка. Выявлены ключевые внешние и внутренние угрозы безопасности как банковской системы, так и отдельных банков. Исследована природа морального ущерба. Осуществлена ​​их классификация и предложен подход к их количественной оценки.
In thesis features and problems of development of the system of financial safety of banks are investigated in the conditions of transformational economy. Concrete recommendations are in-process developed and offered in relation to the construction of the system of financial safety of bank institutions, the quantitative and quality methods of analysis of financial strength of banks security are offered. Recommendations are developed on the use of financial instruments and levers for the management of bank safety. Found out key external and internal threats to safety of both the banking system and separate banks. Investigated nature of moral hazards. Their classification is carried out and offered approach to their quantitative estimation.

У дисертації досліджено сутність страхового портфеля, розглянуто види і типи страхових портфелів, визначено сутність збалансованого страхового портфеля. Досліджено теоретичні і практичні аспекти управління страховим портфелем в Україні, визначено основні етапи цього процесу. Ідентифіковано зміни в політиці страхових компаній щодо формування та управління страховим портфелем, зумовлені впливом трансформаційних тенденцій на фінансовому ринку. Проаналізовано розвиток страхування фінансових ризиків в Україні, висвітлено їхню роль у формуванні страхового портфеля. Досліджено розвиток страхування банківських ризиків під впливом трансформації фінансового ринку, визначено основні етапи інтеграції банківського і страхового секторів, проаналізовано нові види продуктів банківського страхування. Здійснено кількісне оцінювання рівня потенціалу банківського страхування в Україні та визначено основні векторі подальшої співпраці банків і страховиків. Розроблено економіко-математичну модель управління страховим портфелем на основі регресійного аналізу та геометричного моделювання. Удосконалено науково-методичні підходи збалансування структури портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування. Поглиблено теоретичні та практичні основи визначення фінансового ризику, а також формалізовано економіко-математичну модель оптимізації страхового портфеля з урахуванням частки фінансових ризиків.
В диссертации исследована сущность страхового портфеля, рассмотрены виды и типы страховых портфелей, определена сущность сбалансированного страхового портфеля. Исследованы теоретические и практические аспекты управления страховым портфелем в Украине, определены основные этапы этого процесса и принципы управления страховым портфелем. Идентифицированы изменения в политике страховых компаний по формированию и управлению страховым портфелем, обусловленные воздействием трансформационных тенденций на финансовом рынке, которые касаются организации отношений между страхователем и страховой компанией; выбора вида страхового портфеля; особенностей селекции рисков и применения инструментов оптимизации страхового портфеля. Прсведен анализ развития страхования финансовых, и в частности банковских, рисков в Украине, рассмотрена их роль в формировании страхового портфеля. Исследовано развитие страхования банковских рисков под влиянием трансформации финансового рынка в разрезе двух основных направлений: определены основные этапы интеграции банковского и страхового секторов, проанализированы новые виды продуктов банковского страхования. Проведено количественное оценивание уровня потенциала банковского страхования в Украине. Для расчета интегрального показателя предложено использовать таксонометрический подход, в основу которого положено сопоставление фактических факторов характеристики финансовых взаимоотношений банков и страховых компаний с соответствующими факторами эталонного значения. Определены основые векторы дальнейшего сотрудничества банков и страховиков. Разработана экономико-математическая модель управления страховым портфелем, которая позволяет внедрять эффективные управленческие решения менеджменту страховика относительно повышения его финансовой стабильности. Формализация предложенного подхода предусматривает использование регрессионного анализа с целью описания зависимостей показателей характеристики страхового портфеля от доли каждого из видов страхования, а также геометрическое моделирование для идентификации обобщающего критерия оптимизации страхового портфеля компании. Усовершенствован научно-методический подход сбалансирования структуры страхового портфеля компании на основе перестрахования. В рамках данного подхода целевая функция характеризует максимизацию доходности, а параметрами системы ограничений выступают уровень рискованности страхового портфеля, однородность страхового портфеля и равенство суммы скорректированных частей страхования единичному значению. Углублены теоретические и практические основы определения финансового риска, который предложено рассматривать как произведение базовой составляющей (страховая компания устанавливает ее исходя из собственной методики оценивания) на коэффициент корректировки (учитывает уровень неблагоприятных ситуации в экономике государства). Формализована экономико-математическая модель оптимизации страхового портфеля с учетом доли финансовых рисков, которая в зависимости от разных комбинаций видов страхования дает возможность сохранять высокую доходность всего страхового портфеля компании.
The paper investigates the nature of the insurance portfolio, reviews kinds and types of insurance portfolios, defines the essence of balanced insurance portfolio. The theoretical and practical aspects of management of the insurance portfolio in Ukraine are analyzed; the basic stages of this process and the principles of the insurance portfolio management are explored. Changes in insurance companies' policy on the formation and management of an insurance portfolio due to the influence of transformations in the financial market are identified and investigated in the following aspects: organization of relations between the insured and the insurance company; selecting the type of insurance portfolio; selection of risks and optimization of insurance portfolio. The analysis of the development of financial and banking insurance in Ukraine is conducted; the role of financial and banking risks in insurance portfolio is examined. The paper provides the study of the development of insurance of banking risks under the influence of the transformation of the financial market in the context of two major areas: determination of the basic stages of banking and insurance integration and the analyses of the new kinds of bancassurance products. Thesis is devoted to make the quantitative evaluation of potential development of bank assurance in Ukraine and to find the principal vector of further cooperation between banks and insurers. The economic-mathematical model of the insurance portfolio governance based on regression analysis and geometric modeling is developed by the author. There is the improvement of scientific and methodical approaches, which help to find the balance of portfolio structure of insurance companies through reinsurance operations usage. One more issue, which discovered in this work, is dedicated to profound theoretical and practical basis for determining financial risk and formalize mathematical model of the insurance portfolio optimization, taking into consideration the share of financial risks.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад розбудови фінансового нагляду в України. У дисертації уточнено понятійно-категоріальний апарат дослідження фінансового нагляду, обґрунтовано концептуальні відмінності фінансового нагляду від інших функцій держави у фінансовому секторі, запропоновано класифікацію фінансового нагляду, визначено умови досягнення фінансової стійкості як мети фінансового нагляду, обґрунтовано концептуальні засади стратегічного розвитку фінансового нагляду, розроблено науково-методичний підхід щодо визначення відповідності нагляду міжнародним принципам, запропоновано науково-методичний підхід щодо оцінювання незалежності наглядових органів, розроблено періодизацію розвитку фінансового нагляду в Україні, розроблено методичне підґрунтя комплексного оцінювання і порівняння дотримання вимог банківської діяльності, досліджено особливості нагляду за діяльністю небанківських фінансових посередників в Україні, розроблено моделі прогнозування фінансового стану фінансових посередників та науково-методичні підходи до визначення максимально граничного значення нормативу достатності регулятивного капіталу банків, оцінювання системної важливості фінансових посередників, визначення системного ризику фінансового сектору та аналізу взаємозв’язку між стійкістю фінансового сектора та розвитком фінансового сектора й соціально-економічним розвитком країн.
Диссертационная работа посвящена решению научной проблемы развития теоретико-методологических и методических основ совершенствования финансового надзора в Украине. В диссертации углублен понятийно-категориальный аппарат исследования финансового надзора, обоснованы концептуальные различия финансового надзора от других функций государства в финансовом секторе, предложена классификация финансового надзора, определены условия достижения финансовой устойчивости как цели финансового надзора, обоснована концепция стратегического развития финансового надзора, разработан научно-методический подход к определению соответствия надзора международным принципам, предложен научно-методический подход к оценке независимости надзорных органов, разработана периодизация развития финансового надзора в Украине, предложен методический подход к комплексной оценке соблюдения требований банковской деятельности, исследованы особенности надзора за деятельностью небанковских финансовых посредников в Украине, разработаны модели прогнозирования финансового состояния финансовых посредников и научно-методические подходы к определению максимально предельного значения норматива достаточности регулятивного капитала банков, оцениванию системной важности финансовых посредников, определению системного риска финансового сектора и анализу взаимосвязей между устойчивостью финансового сектора и развитием финансового сектора и социально-экономическим развитием стран.
The thesis is devoted to developing theoretical, methodological and methodical foundations and practical tools for financial supervision in Ukraine and working out practical recommendations aimed at its improvement. According to the results of the structural-decomposition analysis, the categorical apparatus of financial supervision was specified in the dissertation. It was proposed to understand financial supervision from the point of view of managerial and organizational approaches. The conceptual differences between financial supervision and other state functions in the financial sector in particular financial regulation, financial control, and financial monitoring were defined, which made it possible to determine their common and distinctive features regarding the purpose, object, subjects and employing methods. The essence of financial soundness and conditions for its achievement as a goal of financial supervision were determined by incorporation of criteria of reliability, transparency, and efficiency in the work of financial intermediaries, financial market and supervisory bodies. The study of strategic and fundamental documents related to the economic system, the financial sector, and financial supervision revealed a superficial and fragmentary approach to defining the current situation, key issues in financial supervision, and directions for their solution. To solve this problem, the concept of strategic development of financial supervision was developed, based on a combination of such approaches: institutional, functional, structural and resultant. The paper determined the quantitative assessments of the compliance of financial supervision with international principles in general and in its directions in accordance with the structure of the financial sector by means of a grade and score of the implementation of each of the principles and the use of the arithmetic mean and geometric meanwhile. It gave a comprehensive assessment of the compliance of national supervisory systems with international standards and best world practices. According to the results of the evaluation, it was established that, among all international financial supervision principles, the practical implementation of the principles related to ensuring an adequate level of institutional, operational and financial independence and accountability of supervisory bodies remained the most problematic. The institutional structure of financial supervision in Ukraine was identified as sectoral: financial supervisors have been established for the banking sector, non-bank financial intermediaries and the securities market. The assessment of the independence of financial supervision was carried out by calculating diffuse indices in accordance with the rating assessments of the criteria of institutional, operational and financial independence. It allowed creating the basis for the proper performance of the function of financial supervision by the state. Based on indicators of banks, insurance companies, credit unions, pawnshops, financial companies, pension funds, and securities market applied a hierarchical method of cluster analysis the stages of the financial sector development were defined, which became the basis for identifying key changes in the financial regulation and supervision. In order to assess the level of compliance with banking requirements, an integral indicator was determined, its dynamics and regularities were analysed. Financial requirements of insurance companies, credit unions, asset management companies and entities which manage assets of private pension funds, professional securities market participants engaged in securities trading, institutional asset management, depository activities of clearing activities, organization of trade on the stock market, as well as institutional investors were investigated in areas of capital adequacy, liquidity, solvency, management of significant risks, assets diversification. In the context of the bankruptcy of a large number of financial intermediaries in recent years, it was advisable to forecast their financial situation. The formalization of forecasting the state of financial intermediaries was carried out using a linear, logit-and probit-regression. The predictors for regression were chosen employing F-test for dispersions, Farrar – Globe algorithm, and correlation coefficients. Methodical approach to the determination of the maximum value of the adequacy ratio of regulatory capital of banks with a view to ensuring the minimum level of compliance of banking supervision was formed under the component ‘adequacy of regulatory capital – credit risks’ and ‘liquidity – investment’. It served as an empirical basis for the establishment and adjusting banking requirements. The financial crisis revealed the financial sector’s excessive dependence on systemically important financial intermediaries so that the scientific approach for determining their systemic importance was developed in the work. It involved market share, equity-to-asset ratio, return on assets ratio and interconnection with other financial intermediaries and identification of the different types of financial intermediaries, which allowed reducing the risk of regulatory arbitrage. An example of systemically important banks and non-life insurance companies demonstrated the relationship between the activities of systemically important financial intermediaries and financial and economic macroeconomic indicators. In order to assess the systemic financial risk, indicators of the functioning of the sector of financial corporations and institutional sectors that affect the financial sector (non-financial corporations, households, government, ‘other world’) and macroeconomic factors were used. Their ranges of values were defined according to international data financial statistics, recommendations and standards of international financial organizations. Based on the binary characteristics and weight coefficients found employing the principal components method, quantitative and qualitative levels of the financial systemic risk in Ukraine were determined. A summary assessment of financial soundness was based on the IMF’s financial soundness indicators. Taking into account the importance of not only financial soundness but also the financial development, a comparative evaluation of these characteristics of the financial sector for developed and developing countries was carried out using the matrix method, which became the basis for grouping countries and determining the patterns of their movement in clusters. Employing nonparametric methods, the impact of financial soundness on the socio-economic development of the countries was demonstrated, which allowed denying the negative and significantly restraining influence of increasing financial soundness, which requires strengthening the supervision requirements for financial intermediaries, economic growth and socio-economic development of developed countries, as well as developing countries.

Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних засад, науково-методичних підходів та розробленню практичних рекомендацій щодо формування й реалізації механізму ДАРБС. У дисертації вдосконалене визначення поняття "банківська криза"; розроблений підхід до класифікації банківських криз; обгрунтовано, що банківські кризи виникають унаслідок впливу некерованих факторів зовнішнього середовища та накопиченого внутрішнього деструктивного кризового потенціалу. Розвинено концептуальні засади формування механізму державного антикризового регулювання банківської системи; вдосконалено методичні засади діагностування кризових явищ та операціоналізації антикризового інструментарію. Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання концентрації банківської системи як основи для вдосконалення державного антикризового регулювання процесів її деградації; вдосконалено механізм превентивного державного антикризового регулювання на мікрорівні на основі аналізу ризик-профілю бізнес-моделей та стрес-тестування фінансових ризиків банків.
The thesis is devoted to the development of theoretical foundations, scientific and methodological approaches and the development of practical recommendations for the formation and implementation of the state anti-crisis regulation of the banking system. The author has proved that the occurrence of a banking crisis is caused both by the influence of uncontrollable environmental factors (macroeconomic, political, social instability and the shocks caused by them), and the destructive crisis potential of the banking system, due to the subjective aspects of the internal characteristics of its elements, in particular, the effectiveness of banking management and the adequacy of the actions of the regulator. The paper analyses banking crises in Ukraine, based on which it is determined that the stage of banking distress was observed for a long period, while the triggers (different for the banking crisis of 2008–2009 and 2014–2015, except for the devaluation of the national currency) have resulted in significant fiscal expenses, economic and social consequences. A generalization of the key aspects of the state anti-crisis regulation of the banking system made it possible to consider it as a specific function of state management of the economy as a whole and the banking system, in particular, subordinated to the general imperatives of the anti-crisis policy of the national and supranational (interstate) levels, in the form of targeted regulatory influence of government bodies and institutions on the banking system, implemented at its micro and macro levels, using the appropriate mechanism is aimed at early diagnosis of the banking crisis, the formation of a set of measures to overcome it, reducing and / or neutralizing the negative impact on the financial and economic systems. It is determined that the mechanism of state anti-crisis regulation of the banking system has a complex component structure, including a targeted, functional and organizational-structural subsystem. The paper suggests the functional component of the mechanism of state anti-crisis regulation of the banking system to differentiate depending on the phase of the crisis, with the release of anticipatory, preventive, reactive and rehabilitation regimes. In the thesis improved methodological approach for crisis diagnosis, which is proposed to be considered it as a holistic, multilevel, hierarchically constructed set of modules, including diagnostic and analysis tools that allow you to transform the input information and generate analytical data on economic phenomena and processes that characterize the system: - and macro-level, cause and effect relationships, represented by a variety of external factors affecting them, and result indicators. The approach to operationalization of the instruments of the state anti-crisis regulation of the banking system by sequential implementation of the following stages is developed: diagnostics to determine the current and forecast states of the banking system at the micro and macro levels; determining the mode of regulation, design and selection of tools according to the results of diagnosis; preliminary assessment of the regulatory instruments; activation (and deactivation) of anti-crisis instruments; final evaluation of the effectiveness of the tools. As a result of the testing, negative tendencies in the functioning of the banking system of Ukraine were identified, namely the transition from a relatively highly competitive environment to a market with a high level of concentration, which may indicate early, initial signs of the emergence of potential crisis phenomena. Because of this, should strengthen monitoring of the concentration of the banking system and develop and implement the necessary preventive anti-crisis measures. It is substantiated that to increase the efficiency of banking crisis prevention it is advisable to analyse the risk profile of their business models as a set of specific aspects of activities that characterize the level of sensitivity to financial risks. The paper proposes to apply stress testing of key financial risks by the defined risk profile of the bank's business model, which involves the consistent implementation of such steps as goal setting, infrastructure formation, detailed stress testing procedure and updating of stress test parameters. For credit risk stress testing, the risk of concentration and changes in the correlation between credit and currency risk, as well as shock parameters for such components of the loan portfolio as mortgage and consumer loans, are considered. Liquidity risk stress testing involves examining risk factors for both liabilities and assets with a time horizon of two horizons. For stress testing of currency and interest rate risk, it is suggested to perform sensitivity analysis and determine the basic parameters of shock.

Such moments were developed in the work as the probabilistic approach and approach on the basis of fuzzy logic methods for discrete and interval estimation of financial result from investment projects realization concerning the introduction of innovative technologies of serving clients; such projects risk level interval-integrative estimation realization mechanism on the basis of baeyes’s analysis; the procedure of accounting the client-oriented innovations by a bank at determination of its rating position on the investment market. It was grounded, that in case of bank venture fi-nancing principally new innovative products there was a specific concerning probabil-ity distributing of the investment decision support and the mechanism of its accounting in the estimation of such projects financial result. It was determined functional de-pendence the investment project financial result from introduction of serving bank clients innovative technologies from the risk level and speed of change profitable-ness, and limited terms of such investing expedience. Additional financial streams which appear in a bank as a result of introduction new client-oriented banking tech-nologies, it was offered to determine as difference between bank input financial stream after introduction of these technologies and bank initial financial stream be-fore introduction of these technologies, the mechanism of calculation each of them.
У роботі розроблено імовірнісний підхід і підхід на основі методів нечіткої логіки відповідно для дискретної та інтервальної оцінки фінансового результату від реалізації інвестиційних проектів з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів; механізм здійснення інтервально-інтегральної оцінки рівня ризику таких проектів на основі байєсівського аналізу; процедуру врахування здійснюваних банком клієнтоорієнтованих інновацій при визначенні його рейтингової позиції на інвестиційному ринку. Обґрунтовано, що при венчурному фінансуванні банком піонерних, принципово нових інноваційних продуктів виникає специфіка щодо розподілу імовірності прийняття інвестиційного рішення та запропоновано механізм її врахування при оцінці ефективності таких проектів. Визначено функціональну залежність фінансового результату інвестиційного проекту з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів банку від рівня ризику і швидкості зміни дохідності та граничні умови доцільності такого інвестування. Додаткові фінансові потоки, що утворюються в банку внаслідок впровадження нових технологій клієнтоорієнтованого банкінгу, запропоновано визначати як різницю вхідного фінансового потоку банку після впровадження цих технологій і вихідного фінансового потоку банку до впровадження цих технологій, запропоновано механізм розрахунку кожного з них.

У роботі розглянуто теоретичні засади інвестування, сутність, зміст та форми банківських інвестицій та інституційні основи інвестиційно-банківської діяльності, її складу та формування системи управління. Здійснено класифікацію методів управління інвестиційним портфелем банку. Охарактеризовано сучасний стан та особливості розвитку українських банків і на цій основі визначено шляхи формування інвестиційної банківської діяльності з обґрунтуванням місця і ролі комерційних банків; Надано загальну характеристику діяльності банку АТ КБ «Приватбанк». Проаналізовано фінансовий стан банку АТ КБ «Приватбанк». Здійснено оцінку управління інвестиційним портфелем банку АТ КБ «Приватбанк». Надано модель оптимізації кредитного портфеля за умов ризику щодо платоспроможності позичальників. Виявлено, що на ефективне інвестування капіталу банку впливає безліч факторів, від впливу яких залежить фінансовий стан банку. Запропоновані напрямки вдосконалення ризик менеджменту та підвищення ефективності інвестування.
The work considers the theoretical principles of investment, the essence, content and forms of banking investments and the institutional foundations of investment banking. It`s composition and the formation of the management system. The classification of bank investment portfolio management methods is carried out. The current state and peculiarities of the development of Ukrainian banks are characterized. On this basis the ways of formation of investment banking activity with the substantiation of the place and role of commercial banks are determined; The general characteristic of activity of bank of JSC CB "Privatbank" is given. The financial condition of the bank JSC CB "Privatbank" is analyzed. The investment portfolio management of the bank JSC CB "Privatbank" was assessed. The model of loan portfolio optimization under conditions of risk in terms of solvency of borrowers is given; It was found that the effective investment of the bank's capital is influenced by many factors, the influence of which determines the financial condition of the bank. The directions of improvement of risk management and increase of efficiency of investment are offered.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми розвитку теоретико-методологічних і методичних засад удосконалення системи фінансового моніторингу як інструмент забезпечення економічної безпеки національної економіки. У дисертаційній роботі узагальнено існуючі наукові напрацюваня до визначення змістовної сутності фінансового моніторингу, системи фінансового моніторингу, її складових, нормативно-правовового забезпечення, виділено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, розглянуто ризикорієнтовний підхід при здійсненні фінансового моніторингу банківськими установами, визначено особливості співпраці з політично значущими особами, вивчено випадки відмови від встановлення ділових відносин з клієнтами, заборони проведення певних фінансових операцій. Запропоновано розглядати фінансовий моніторинг як комплекс фінансових, правових, нормативних заходів, спрямованих на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що проводяться на різних рівнях функціонування фінансової системи, для забезпечення економічної, фінансової, національної безпеки держави. Систему фінансового моніторингу запропоновано трактувати як складну багаторівневу систему взаємопов’язаних суб’єктів і об’єктів фінансового моніторингу, налагоджене функціонування якої у вигляді сукупності дає спроможність одержати певне ефективне та прозоре функціонування фінансової системи у частині запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Здійснено грунтовний аналіз понятійно-категоріального апарату економічної безпеки національної економки, у результаті чого запропоновано наступне його авторське трактування: економічна безпека як складний багатофакторний певний комплекс умов, принципів, факторів, методів, засобів економічної, правової, політичної направленостей, що повинні забезпечувати захист соціально-економічних інтересів держави та відповідно її населення, забезпечення необхідних передумов майбутнього сталого розвитку країни, життєвих умов людей, забезпечити гідний рівень держави на міжнародному ринку; забезпечити запобігання чи зменшення ризику навмисної шкоди життю та майну; що дозволяє зберігати стійкість по відношенню до зовнішніх, а також внутрішніх загроз. Належний рівень економічної безпеки національної економіки досягається шляхом використання комплексу певних інструментів, як державних, так і спеціальних. У роботі обгрунтовано, що економічна безпека є невід’ємною частиною національної безпеки, а одним з найважливіших елементів економічної безпеки є фінансова безпека. При чому, вагомого значення серед інструментів забезпечення фінансової безпеки набуває фінансовий моніторинг як система заходів, що передбачає підвищення рівня фінансової, а відповідно й економічної безпеки держави шляхом здійснення контролю за фінансовими операціями зменшення обсягів фінансових злочинів, а саме: зростання рівня конкурентоздатності держави, скорочення розмірів тіньової економіки, зростання надійності банків, збільшення надходжень до бюджету держави від конфіскованого нелегального майна, сплати податків від виявлених незаконних доходів, скорочення корупції, збільшення ефективності застосування бюджетних ресурсів. У вигляді структурно-логічної схеми зображено передумови формування концепції удосконалення системи фінансового моніторингу, на базі яких розроблено концепцію удосконалення системи фінансового моніторингу як інструменту забезпечення економічної безпеки національної економіки, що враховує взвємозалежність процесів легалізації нелегальних доходів від учасників системи фінансового моніторингу, тобто державних органів та суб’єктів первинного фінансового моніторингу, загроз економічній безпеці, методик та моделей забезпечення економічної безпеки, етапів та процедур проведення фінансового моніторингу банківськими установами. У роботі визначено три рівні суб’єктів первинного фінансового моніторингу України, а також проаналізовано основні показники їх діяльності за період 2011–2018 рр. Це дозволило виявити проблемні аспекти системи протидії легалізації кримінальних доходів та резерви її покращання. Запропоновано методику оцінювання ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання, яка враховує рейтингування країни щодо характеристики визначення рівня ризику легалізації кримінальних доходів на основі метрики Мінковського; на основі рівняння закону гравітаційного тяжіння та гравітаційної сили в суспільних явищах побудовано економіко-математичну модель оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів. Це дозволило визначити основні пріоритети удосконалення стандартів економічної політики держави в частині посилення національної економічної безпеки. У роботі запропоновано визначення ймовірнісних збитків від здійснення дій та/або процедур з легалізації (відмивання) коштів для фінансових установ, на основі побудови витратних матриць і дерева рішень можливих альтернатив настання ризиків банківської діяльності. Враховано формування ознакового простру основних індикаторів збитків, оцінювання релевантних факторів ризиків, визначення співставності факторів банківських ризиків. Це дозволить отримати банками ряд переваг: нарощування обсягів фінансових потоків; розширення клієнтської бази банку; інтенсифікація попиту на банківські послуги; збереження ліцензії на здійснення банківських послуг; стабільне функціонування фінансової установи; співпраця з міжнародними партнерами. Удосконалено та запропоновано до практичного використання методики фронтірного аналізу ефективності фінансового моніторингу банків в розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, за допомогою проведення Data Envelpment Analysis з використанням середовища Frontier Analyst, яка на відміну від існуючих базується на побудові вхідноорієнтованої BCC-моделі задачі дробно-лінійного програмування мінімізації умовних входів та вихідно-орієнтовної CCR-моделі задачі дробно-лінійного програмування максимізації умовних виходів з постійною віддачею від масштабу, при цьому умовні входи розраховано на основі адитивної згортки зважених методом першої головної компоненти показників характеристики ефективності функціонування банків України. Це дозволило визначити існуючий резерв та можливий потенціал покращення ефективності здійснення фінансового моніторингу для окремо взятого банку. Обгрунтовано методологічні засади групування банків на групи ефективно та неефективно працюючих банків в розрізі запобігання та протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на основі застосування ітеративного дівізійного методу k-середніх, який на відміну від існуючих базуються на комбінації методів інтелектуального аналізу даних, зокрема кластерного та дисперсійного аналізу (міжгрупових та внутрішньогрупових дисперсій ознак). Це дозволило інтерпретувати поточні позиції банків відносно конкурентів на банківському ринку в розрізі різних напрямків стратегічного управління. Дослідженно та удосконалено методичний інструментарій визначення інтегрального індексу загрози національної економіки на основі побудови структурно-логічної моделі за допомогою функції Кернела та мультиплікативної форми згортки, яка дозволяє провести відбір релевантних показників оцінювання індексу загрози національної економіки на базі комбінації методів Парето та діаграми розсіювання. Подальше практичне застосування запропонованої методології дозволить своєчасно та оперативно забезпечувати підтримку необхідних організаційних, інституційних, нормативно-правових умов, що передбачають спроможність системи національної економіки до протистояння зовнішніх та внутрішніх загроз та навантажень, подальшої якісної адаптації до проблем та дестабілізуючих факторів, швидкому відновленню після впливу негативних чинників. В роботі удосконалено та запропоновано методику державного регулювання економічної безпеки національної економіки шляхом використання інструментарію теорії ігор (критеріїв мінімаксу та максиміну), яка на відміну від існуючих базується на ідентифікації конфліктної ситуації між державою та економічними агентами, які використовують банки для легалізації кримінальних доходів, побудові платіжної матриці кількісних результатів функціонування учасників у вигляді лінійного багатофакторного регресійного рівняння, а також враховує наслідки використання кожного серед учасників своїх чистих стратегій поведінки або їх комбінації. Це дозволило здійснити формалізацію стратегій поведінки з бору держави та з боку економічних агентів за рахунок шкалювання інтервалів значень показників характеристики сценаріїв державного регулювання економічної безпеки національної економіки. Сформульовано ефективні сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу на основі побудови економіко-математичної моделі кількісного оцінювання та якісної інтерпретації стратегій реформування Національної системи фінансового моніторингу шляхом використання методу цілочислової оптимізації. Взаємозв’язок досліджуваних чинників представлений за допомогою матриць бінарних величин взаємної обумовленості. Це дозволило стверджувати, що за умови формування дієвого інструментарію поступового подолання загрозливих факторів активізації процесу легалізації кримінальних доходів країна може перетворитися у регіонального лідера по боротьбі з фінансовими правопорушеннями. Основні положення дисертації приведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, що можна застосовувати в діяльності державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, професійними спілками та галузевими асоціаціями, суб’єктами реального та фінансового секторів економіки, банківськими установами.
The dissertation is devoted to the solution of a scientific problem of development of theoretical-methodological and methodical bases of improvement of system of financial monitoring as the tool of maintenance of economic safety of national economy. The dissertation summarizes the existing scientific developments to determine the substantive essence of financial, financial monitoring system, its components, regulatory support, identified financial transactions subject to financial monitoring, considered a risk-based approach to financial monitoring by banking institutions. politically significant persons, cases of refusal to establish business relations with clients, prohibition of certain financial transactions were studied. It is proposed that financial monitoring as a set of financial, legal, regulatory measures aimed at preventing and combating legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing, financing the proliferation of weapons of mass destruction, carried out at various levels of the financial system, to ensure economic financial, national security of the state. The financial monitoring system is proposed to be interpreted as a complex multilevel system of interconnected subjects and objects of financial monitoring, the well-functioning of which as a whole gives the ability to obtain a certain effective and transparent functioning of the financial system in preventing and combating money laundering. criminal, terrorist financing, financing the proliferation of weapons of mass destruction. A thorough analysis of the conceptual and categorical apparatus of economic security of the national economy, resulting in the following author's interpretation: economic security as a complex multifactorial set of conditions, principles, factors, methods, means of economic, legal, political orientations that should protect social economic interests of the state and accordingly its population, providing the necessary prerequisites for the future sustainable development of the country, living conditions of the people, to ensure a decent level of the state in the international market; ensure the prevention or reduction of the risk of intentional damage to life and property; which allows you to maintain resilience to external as well as internal threats. The appropriate level of economic security of the national economy is achieved through the use of a set of certain tools, both state and special. The paper argues that economic security is an integral part of national security, and one of the most important elements of economic security is financial security. Moreover, among the instruments of financial security is financial monitoring as a system of measures to increase the level of financial and, consequently, economic security of the state by monitoring financial transactions to reduce financial crime, namely: increasing the competitiveness of the state, reducing the size shadow economy, increasing the reliability of banks, increasing revenues to the state budget from confiscated illegal property, paying taxes on detected illegal income, reducing corruption, increasing the efficiency of budget resources. The structural and logical scheme shows the prerequisites for the formation of the concept of improving the financial monitoring system, based on which the concept of improving the financial monitoring system as a tool to ensure economic security of the national economy, taking into account the interdependence of legalization of illegal income. objects of primary financial monitoring, threats to economic security, methods and models of economic security, stages and procedures of financial monitoring by banking institutions. The paper identifies three levels of subjects of primary financial monitoring of Ukraine, as well as analyzes the main indicators of their activities for the period 2011- 2018. This allowed to identify problematic aspects of the system of combating money laundering and reserves for its improvement. A method for assessing the risk of using banks for money laundering on the basis of gravitational modeling is proposed, which takes into account the country's rating on the characteristics of determining the level of risk of money laundering on the basis of Minkowski metrics; based on the equation of the law of gravitational gravity and gravitational force in social phenomena, an economic-mathematical model for assessing the risk of legalization of criminal proceeds is built. This allowed us to identify the main priorities for improving the standards of economic policy of the state in terms of strengthening national economic security. The paper proposes the definition of probabilistic losses from the implementation of actions and / or procedures for legalization (laundering) of funds for financial institutions, based on the construction of cost matrices and a decision tree of possible alternatives to the risks of banking. In contrast to the existing account for the formation of the indicative space of the main indicators of losses, assessment of relevant risk factors, determining the comparability of banking risk factors. This will allow banks to obtain a number of benefits: increasing financial flows; expansion of the bank's customer base; intensification of demand for banking services; maintaining a license to provide banking services; stable functioning of the financial institution; cooperation with international partners. Improved and proposed for practical use of the method of frontal analysis of the effectiveness of financial monitoring of banks in terms of assessing the risks of money laundering by conducting Data Envelpment Analysis using Frontier Analyst, which in contrast to the existing input-oriented BCC-model problems of fractional-linear programming of minimization of conditional inputs and source-oriented CCR-model of problem of fractional-linear programming of maximization of conditional outputs with constant return on scale, thus conditional inputs are calculated on the basis of additive convolution of indicators of performance characteristics of banks. This allowed to determine the existing reserve and possible potential for improving the efficiency of financial monitoring for an individual bank. The methodological principles of grouping banks into groups of efficient and inefficient banks in terms of preventing and combating money laundering, based on the use of iterative divisive method of k-means, which in contrast to existing methods are based on a combination of data mining methods, including cluster and analysis of variance (intergroup and intragroup variances of traits). This allowed us to interpret the current position of banks in relation to competitors in the banking market in terms of different areas of strategic management. The methodological tools for determining the integrated threat index of the national economy based on the construction of a structural-logical model using the Kernel function and the multiplicative form of convolution, which allows the selection of relevant indicators for estimating the threat index of the national economy based on a combination of Pareto methods and diagrams. Further practical application of the proposed methodology will allow timely and prompt support of the necessary organizational, institutional, regulatory conditions that provide the ability of the national economy to withstand external and internal threats and pressures, further quality adaptation to problems and destabilizing factors, rapid recovery from negative factors. The method of state regulation of economic security of the national economy is improved and proposed by using the tools of game theory (minimum and maximum criteria), which, unlike the existing ones, is based on identifying the conflict situation between the state and economic agents using banks to legalize criminal proceeds. a matrix of quantitative results of participants' functioning in the form of a linear multifactor regression equation, and also takes into account the consequences of each participant's use of their pure behavioral strategies or a combination thereof. This allowed for the formalization of behavioral strategies on the part of the state and on the part of economic agents by scaling the intervals of the values of the indicators of the characteristics of the scenarios of state regulation of economic security of the national economy. Effective scenarios for reforming the national system of financial monitoring are formulated on the basis of building an economic and mathematical model of quantitative evaluation and qualitative interpretation of strategies for reforming the National system of financial monitoring by using the method of integer optimization. The relationship of the studied factors is represented by matrices of binary values of mutual conditionality. This allowed us to argue that with the formation of effective tools for gradually overcoming the threatening factors of intensification of the process of legalization of criminal proceeds, the country can become a regional leader in the fight against financial offenses. The main provisions of the dissertation are reduced to the level of methodological developments and practical recommendations that can be applied in the activities of state executive bodies, local governments, trade unions and industry associations, the real and financial sectors of the economy, banking institutions.

Шевченко І. Р. Управління фінансовими ризиками державного банку AT «Ощадбанк» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / наук. керівник Є. Ю. Ткаченко. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 115 с.
UA : Розглянуто теоретичні основи управління фінансовими ризиками державного банку. Проаналізовано сучасний стан розвитку банківського сектору в Україні. Досліджено показники діяльності AT «Ощадбанк». Визначено напрями удосконалення управління фінансовими ризиками державного банку AT «Ощадбанк».
EN : Theoretical bases of state bank financial risk management are considered. The current state of development of the banking sector in Ukraine is analyzed. The performance indicators of AT Oschadbank have been studied. The directions of improving the financial risk management of the state bank AT Oschadbank have been identified.

Ісаєва І. М. Проблеми та можливості підвищення фінансової стійкості АТ «КРЕДОБАНК» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник А. В. Линенко. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 121 с.
UA : Кваліфікаційна робота викладена на 121 сторінці друкованого тексту, містить 19 таблиць, 18 рисунків, 2 додатки. Перелік посилань включає 69 джерел, з них 4 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є механізм управління фінансовою стійкістю банку. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні проблеми і можливості підвищення фінансової стійкості АТ «КРЕДОБАНК». Метою кваліфікаційної роботи магістра є оцінювання фінансової стійкості банку, а також виявлення проблем і визначення можливостей підвищення фінансової стійкості АТ «КРЕДОБАНК». Завдання дослідження: з’ясування сутності та значення фінансової стійкості банку; дослідження основних чинників забезпечення фінансової стійкості банківської установи; опрацювання сучасних методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості банку; вивчення організаційно-економічних аспектів функціонування банку й аналіз фінансово-економічних показників діяльності АТ «КРЕДОБАНК»; оцінювання фінансової стійкості АТ «КРЕДОБАНК»; розробка комплексного механізму управління фінансовою стійкістю АТ «КРЕДОБАНК»; обґрунтування напрямів вирішення проблем і визначення можливостей підвищення фінансової стійкості банку. Одержані результати та їх новизна: вдосконалений механізм управління фінансовою стійкістю банку; набуло подальшого розвитку визначення фінансової стійкості банку. Практичне значення мають розробки з обґрунтування напрямів вирішення проблем і підвищення фінансової стійкості АТ «КРЕДОБАНК».
EN : The work is presented on 121 pages of printed text, contains 19 tables, 18 figures, 2 annex. The list of refernces includes 69 sources, 4 of them in foreign languages. The object of the study is the mechanism for managing the bank’s financial soundness. The subject of the research is theoretical, methodical and practical problems and possibilities of increasing the financial stability of JSC «KREDOBANK». The purpose of the master’s qualification work is to evaluate the financial stability of the bank, as well as to identify problems and identify opportunities for improving the financial stability of JSC «KREDOBANK». Objectives of the study: to determine the nature and value of financial soundness of the bank; study of the main factors for ensuring the financial stability of a banking institution; working out modern methodological approaches to assessing the financial soundness of the bank; study of organizational and economic aspects of bank functioning and analysis of financial and economic indicators of activity of JSC «KREDOBANK»; assessment of financial stability of JSC «KREDOBANK»; development of a comprehensive mechanism for managing the financial stability of JSC «KREDOBANK»; substantiation of directions of problem solving and determination of possibilities of increase of financial stability of the bank. Results obtained and their novelty: improved mechanism for managing the bank’s financial soundness; the definition of financial soundness of the bank was further developed. Of practical importance are the developments to substantiate the directions of problem solving and increase the financial stability of JSC «KREDOBANK», namely: ensuring the profitability of banking activities and sustainable growth of the bank’s net profit; increase of bank capitalization and optimization of own and regulatory capital in order to ensure capital adequacy in compliance with NBU requirements and international standards; reasonable increase of liquidity of bank assets in view of the ratio «liquidity – risk – profitability»; optimization of the structure of assets and liabilities of the bank by improving the system of balanced management of bank assets and liabilities; development of bank risk management in order to comprehensively manage and minimize all financial risks of a banking institution; introduction of modern innovative banking technologies in order to provide better and better service to existing clients and attract new ones; development of banking marketing in order to position the bank as a sound financial institution with a good reputation and a positive image.

Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у визначенні місця фінансових ризиків в системі банківських ризиків, у виявленні та науковому обгрунтуванні сутності управління фінансовими ризиками комерційного банку на сучасному етапі, розробці обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення методів управління фінансовими ризиками, виявленні та розробці комплексних способів мінімізації фінансових ризиків комерційних банків, як застави стабільності економіки України в цілому і банківського сектора, зокрема. Для досягнення поставленої мети передбачено постановку і вирішення наступних завдань: −розкрити теоретичні основи класифікації банківських ризиків, визначити основні чинники виникнення фінансових ризиків, визначити місце фінансових ризиків в загальній системі банківських ризиків; −проаналізувати основні методи оцінки та аналізу фінсового ризику; −досліджувати сучасні методи управління фінансовим ризиком; −взявши за основу фінансову звітність ПАТ "Укрсоцбанк" проаналізувати стан управління фінансовими ризиками; −охарактеризувати основні методи оцінки фінансових ризиків, які застосовуються в ПАТ "Укрсоцбанк"; −запропонувати шляхи поліпшення політики ризик - менеджменту в ПАТ "Укрсоцбанк".
Цель и задачи исследования. Цель данного исследования заключается в определении места финансовых рисков в системе банковских рисков, в выявлении и научном обосновании сущности управления финансовыми рисками коммерческого банка на современном этапе, разработке обоснованных рекомендаций по совершенствованию методов управления финансовыми рисками, выявлении и разработке комплексных способов минимизации финансовых рисков коммерческих банков, как залога стабильности экономики Украины в целом и банковского сектора, в частности. Для достижения поставленной цели предусмотрено постановку и решение следующих задач: −раскрыть теоретические основы классификации банковских рисков, определить основные факторы возникновения финансовых рисков, определить место финансовых рисков в общей системе банковских рисков; −проанализировать основные методы оценки и анализа фінсового риска; −исследовать современные методы управления финансовым риском; −взяв за основу финансовую отчетность ПАО "Укрсоцбанк" проанализировать состояние управления финансовыми рисками; −охарактеризовать основные методы оценки финансовых рисков, которые применяются в ПАО "Укрсоцбанк"; −предложить пути улучшения политики риск - менеджмента в ПАО "Укрсоцбанк".
The purpose and objectives of the study. The purpose of this study is to determining the financial risks in the system of banking risks, in identifying and scientific justification of essence of financial risk management commercial Bank at the present stage, the development of informed recommendations to improve the methods of financial risk management, identifying and the development of integrated ways of minimization of financial risks commercial banks, as a guarantee of stability of the Ukrainian economy in General and banking sector, in particular. To achieve this goal provided a formulation and solution the following tasks: −to reveal the theoretical basis of the classification of banking risks, to determine the basic factors of financial risks, determining the location financial risks in the General system of banking risks; −to analyze the main methods of assessment and analysis Nowego risk; −to explore modern methods of financial risk management; −based on the financial statements of PJSC "Ukrsotsbank" to perform the state of financial risk management; −describe the main methods of assessment of financial risks, which apply in PJSC "Ukrsotsbank"; −to propose ways of improving the policy of risk management in PJSC "Ukrsotsbank".

Міразізян В. А. Вдосконалення управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник А. В. Линенко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 124 с.
UA : Кваліфікаційна робота викладена на 124 сторінках друкованого тексту, містить 23 таблиці, 17 рисунків, 2 додатка. Перелік посилань включає 70 джерел, з них 5 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є підходи до управління кредитними ризиками банків. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, науково-методичних і практичних положень щодо розвитку підходів до управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Метою кваліфікаційної роботи магістра є опрацювання теоретико-методичних засад фінансового ризик-менеджменту в банках, а також розробка практичних рекомендацій із удосконалення підходів до управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Завдання дослідження: визначення суті та призначення фінансового ризик-менеджменту в банку; опрацювання класифікації та підходів до управління кредитними ризиками банку; дослідження методичних підходів до оцінки кредитних ризиків банку; аналіз фінансового стану банку; оцінювання кредитного портфеля та кредитних ризиків банку; розробка рекомендації щодо розвитку механізму управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», застосування скорингу для мінімізації кредитних ризиків і стрес-тестування кредитного ризику. Одержані результати та їх новизна: вдосконалено класифікацію кредитних ризиків банку; набуло подальшого розвитку трактування кредитного ризику банку. Практичне значення мають розробки щодо розвитку механізму управління кредитними ризиками, застосування скорингу для мінімізації кредитних ризиків і стрес-тестування кредитного ризику АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
EN : The work is presented on 124 pages of printed text, contains 23 tables, 17 figures, 2 annex. The list of references includes 70 sources, 5 of them in foreign languages. The object of research is approaches to credit risk management of banks. The subject of the study is a set of theoretical, scientific and methodological and practical provisions for the development of approaches to credit risk management of JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS”. The purpose of the master's qualification work is to develop the theoretical and methodological foundations of financial risk management in banks, as well as the development of practical recommendations for improving approaches to credit risk management JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS”. Objectives of the study: to determine the nature and purpose of financial risk management in the bank; elaboration of classification and approaches to credit risk management of the bank; research of methodical approaches to credit risk assessment of the bank; analysis of the bank's financial condition; assessment of the bank's loan portfolio and credit risks; development of recommendations for the development of the credit risk management mechanism of JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS”, the use of scoring to minimize credit risks and stress testing of credit risk. The obtained results and their novelty: improved classification of credit risks of the bank, supplemented by features that together take into account the dependence of risk: on the number of credit agreements; types of loans provided by the bank; from the type of borrower; from lending entities; from the branches of the economy credited by the bank; from the resident sign of borrowers; from credit risk factors; from the terms of credit agreements; from the ability to forecast credit risks of the bank; credit risk interpretation has been further developed as a quantified threat of capital loss or reduction of the bank's financial income due to the mismatch of its cash flows to expectations, both in absolute terms and in time, due to full or partial default by borrowers of their contractual obligations to the bank. Developments on the development of a credit risk management mechanism, the use of scoring to minimize credit risks and stress testing of credit risk of JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS” are of practical importance.

Об’єктом дослідження є діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в частині забезпечення фінансової стійкості. Метою дослідження є проведення економіко-теоретичного аналізу сутності фінансової стійкості ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності даного процесу та розробка пропозицій щодо оптимізації забезпечення фінансової стійкості банку. Методи дослідження: аналізу та синтезу; системного підходу; структурний та порівняльний; порівняння та спостереження; економічний аналіз; економіко-математичного аналізу; причинно-логічний; фінансового аналізу тощо. У даній роботі досліджено особливості забезпечення фінансової стійкості ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Проведено оцінку техніко-економічних показників діяльності банку. Проаналізовано фінансово-майновий стан банку. Запропоновано шляхи забезпечення фінансової стійкості банку на основі стре-тестування антикризового управління та управління ризиками. Проаналізовано стан банківського сектору України. Проведено економічне обгрунтування еекономічної ефективності запропонованих рішень. Здійснено аналіз стану охорони праці в банку.

Рязанова А. С. Удосконалення кредитної діяльності комерційного банку у напряму мінімізації фінансових ризиків : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / наук. керівник В. В. Фатюха. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 120 с.
UA : В кваліфікаційній роботі узагальнено теоретично-методичні засади кредитної діяльності банку у напрямку мінімізації фінансових ризиків; проаналізовано сучасний стан банківської системи України; досліджено економічно-організаційну характеристику ПАТ «Креді Агріколь Банк»; проаналізовано фінансову звітність ПАТ «Креді Агріколь Банк», а саме кредитний портфель банку; здійснено оцінку фінансових ризиків ПАТ «Креді Агріколь Банк»; винайдено шляхи удосконалення кредитної діяльності ПАТ «Креді Агріколь Банк» у напрямку мінімізації фінансових ризиків.
EN : The qualification work summarizes the theoretical and methodological principles of the bank's lending activities in the direction of minimizing financial risks; the current state of the banking system of Ukraine is analyzed; the economic and organizational characteristics of «Credit Agricole Bank» is investigated; the financial statements of «Credit Agricole Bank» were analyzed, namely the bank's loan portfolio; the assessment of financial risks of «Credit Agricole Bank» was carried out; ways to improve the credit activity of «Credit Agricole Bank" in the direction of minimizing financial risks were invented.

Хлопко Ю. С. Стрес-тестування в системі банківського ризик-менеджменту АБ «УКРГАЗБАНК» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник О. М. Зборовська. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 106 с.
UA : Кваліфікаційна робота викладена на 106 сторінках друкованого тексту, містить 17 таблиць, 10 рисунків, 3 додатки. Перелік посилань включає 71 джерело, з них 5 іноземною мовою.Об’єктом дослідження є стрес-тестування в системі банківського ризик-менеджменту. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, науково-методичних і практичних положень щодо розвитку підходів до стрес-тестування ризиків АБ «УКРГАЗБАНК». Метою роботи є опрацювання теоретико-методичних засад ризик-менеджменту в банках, а також розробка практичних рекомендацій із удосконалення підходів до банківського ризик менеджменту з урахуванням стрес-тестування АБ «УКРГАЗБАНК». Завдання: визначити сутність і призначення ризик-менеджменту в банку; опрацювати класифікацію та підходи до стрес-тестування ризиків банку; дослідити методичні підходи до проведення стрес-тестування ризиків банку; проаналізувати організаційну структуру управління та фінансовий стан АБ «УКРГАЗБАНК»; здійснити оцінювання результатів стрес-тестування банківських ризиків; розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення підходів до стрес-тестування в системі ризик-менеджменту АБ «УКРГАЗБАНК»; обґрунтувати пропозиції з підвищення ефективності ризик-менеджменту з урахуванням результатів стрес-тестування банку. Наукова новизна отриманих результатів визначається такими основними положеннями: вдосконалено класифікацію видів стрес-тестування в системі банківського ризик-менеджменту з розширенням переліку ключових ознак; набуло подальшого розвитку трактування стрес-тестування в системі банківського ризик-менеджменту. Практичне значення мають розробки щодо підвищення ефективності ризик-менеджменту з урахуванням результатів стрес-тестування банку АБ «УКРГАЗБАНК».
EN : The work is presented on 106 pages of printed text, contains 17 tables, 10 figures, 3 annex. The list of referеnces includes 71 sources, 5 of them in foreign languages.The object of research is stress testing in the system of bank risk management. The subject of the research is a set of theoretical, scientific-methodical and practical provisions on the development of approaches to stress testing of risks of JSB "UKRGASBANK". The purpose of the work is to develop theoretical and methodological principles of risk management in banks, as well as to develop practical recommendations for improving approaches to banking risk management, taking into account the stress testing of JSB "UKRGASBANK". Stress testing is a comprehensive method of quantitative risk assessment, which consists in determining the magnitude of an uncoordinated position that exposes the bank to risk, as well as in determining the shock magnitude of changes in external factors such as exchange rates, interest rates and others. In today's conditions of rapid transformations and new challenges of the coronary crisis, the regulator must conduct stress testing with a focus on banking risks, given the certain vulnerability of banks. Tasks: to determine the nature and purpose of risk management in the bank; develop classification and approaches to stress testing of bank risks; to explore methodological approaches to stress testing of bank risks; to analyze the organizational structure of management and financial condition of JSB "UKRGASBANK"; evaluate the results of stress testing of banking risks; develop practical recommendations for improving approaches to stress testing in the risk management system of JSB "UKRGASBANK"; substantiate proposals to increase the effectiveness of risk management, taking into account the results of stress testing of the bank. The following methods of economic research were used in the qualification work of the master: abstract-logical, economic-statistical, monographic, etc. The information, theoretical and scientific-methodical basis of the research is: the legislation of Ukraine; educational and methodical literature and scientific works of modern scientists in the field of banking, strategic management and risk management; financial statements of JSB "UKRGASBANK"; official data of the NBU. The scientific novelty of the obtained results is determined by the following main provisions: improved classification of types of stress testing in the system of banking risk management with the expansion of the list of key features; has further developed the interpretation of stress testing in the system of banking risk management. Developments to increase the efficiency of risk management taking into account the results of stress testing of the bank JSB "UKRGASBANK" are of practical importance.