Дисертації з теми "Страховий процес"

У дисертації досліджено сутність страхового портфеля, розглянуто види і типи страхових портфелів, визначено сутність збалансованого страхового портфеля. Досліджено теоретичні і практичні аспекти управління страховим портфелем в Україні, визначено основні етапи цього процесу. Ідентифіковано зміни в політиці страхових компаній щодо формування та управління страховим портфелем, зумовлені впливом трансформаційних тенденцій на фінансовому ринку. Проаналізовано розвиток страхування фінансових ризиків в Україні, висвітлено їхню роль у формуванні страхового портфеля. Досліджено розвиток страхування банківських ризиків під впливом трансформації фінансового ринку, визначено основні етапи інтеграції банківського і страхового секторів, проаналізовано нові види продуктів банківського страхування. Здійснено кількісне оцінювання рівня потенціалу банківського страхування в Україні та визначено основні векторі подальшої співпраці банків і страховиків. Розроблено економіко-математичну модель управління страховим портфелем на основі регресійного аналізу та геометричного моделювання. Удосконалено науково-методичні підходи збалансування структури портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування. Поглиблено теоретичні та практичні основи визначення фінансового ризику, а також формалізовано економіко-математичну модель оптимізації страхового портфеля з урахуванням частки фінансових ризиків.
В диссертации исследована сущность страхового портфеля, рассмотрены виды и типы страховых портфелей, определена сущность сбалансированного страхового портфеля. Исследованы теоретические и практические аспекты управления страховым портфелем в Украине, определены основные этапы этого процесса и принципы управления страховым портфелем. Идентифицированы изменения в политике страховых компаний по формированию и управлению страховым портфелем, обусловленные воздействием трансформационных тенденций на финансовом рынке, которые касаются организации отношений между страхователем и страховой компанией; выбора вида страхового портфеля; особенностей селекции рисков и применения инструментов оптимизации страхового портфеля. Прсведен анализ развития страхования финансовых, и в частности банковских, рисков в Украине, рассмотрена их роль в формировании страхового портфеля. Исследовано развитие страхования банковских рисков под влиянием трансформации финансового рынка в разрезе двух основных направлений: определены основные этапы интеграции банковского и страхового секторов, проанализированы новые виды продуктов банковского страхования. Проведено количественное оценивание уровня потенциала банковского страхования в Украине. Для расчета интегрального показателя предложено использовать таксонометрический подход, в основу которого положено сопоставление фактических факторов характеристики финансовых взаимоотношений банков и страховых компаний с соответствующими факторами эталонного значения. Определены основые векторы дальнейшего сотрудничества банков и страховиков. Разработана экономико-математическая модель управления страховым портфелем, которая позволяет внедрять эффективные управленческие решения менеджменту страховика относительно повышения его финансовой стабильности. Формализация предложенного подхода предусматривает использование регрессионного анализа с целью описания зависимостей показателей характеристики страхового портфеля от доли каждого из видов страхования, а также геометрическое моделирование для идентификации обобщающего критерия оптимизации страхового портфеля компании. Усовершенствован научно-методический подход сбалансирования структуры страхового портфеля компании на основе перестрахования. В рамках данного подхода целевая функция характеризует максимизацию доходности, а параметрами системы ограничений выступают уровень рискованности страхового портфеля, однородность страхового портфеля и равенство суммы скорректированных частей страхования единичному значению. Углублены теоретические и практические основы определения финансового риска, который предложено рассматривать как произведение базовой составляющей (страховая компания устанавливает ее исходя из собственной методики оценивания) на коэффициент корректировки (учитывает уровень неблагоприятных ситуации в экономике государства). Формализована экономико-математическая модель оптимизации страхового портфеля с учетом доли финансовых рисков, которая в зависимости от разных комбинаций видов страхования дает возможность сохранять высокую доходность всего страхового портфеля компании.
The paper investigates the nature of the insurance portfolio, reviews kinds and types of insurance portfolios, defines the essence of balanced insurance portfolio. The theoretical and practical aspects of management of the insurance portfolio in Ukraine are analyzed; the basic stages of this process and the principles of the insurance portfolio management are explored. Changes in insurance companies' policy on the formation and management of an insurance portfolio due to the influence of transformations in the financial market are identified and investigated in the following aspects: organization of relations between the insured and the insurance company; selecting the type of insurance portfolio; selection of risks and optimization of insurance portfolio. The analysis of the development of financial and banking insurance in Ukraine is conducted; the role of financial and banking risks in insurance portfolio is examined. The paper provides the study of the development of insurance of banking risks under the influence of the transformation of the financial market in the context of two major areas: determination of the basic stages of banking and insurance integration and the analyses of the new kinds of bancassurance products. Thesis is devoted to make the quantitative evaluation of potential development of bank assurance in Ukraine and to find the principal vector of further cooperation between banks and insurers. The economic-mathematical model of the insurance portfolio governance based on regression analysis and geometric modeling is developed by the author. There is the improvement of scientific and methodical approaches, which help to find the balance of portfolio structure of insurance companies through reinsurance operations usage. One more issue, which discovered in this work, is dedicated to profound theoretical and practical basis for determining financial risk and formalize mathematical model of the insurance portfolio optimization, taking into consideration the share of financial risks.

В результаті проведеного теоретичного дослідження сутності банківсько-страхової інтеграції було визначено, що дане явище не доцільно розглядати лише як мікроекономічний процес (на рівні окремої страхової компанії та банку). Банківсько-страхову інтеграцію доцільно розглядати також як макроекономічне явище, оскільки даний процес за своєю масштабністю та темпами розвитку у світі вже охоплює не лише інтеграційні взаємозв’язки між окремим банком та страховою компанією, а й стосується інтеграційної взаємодії між всіма банками та страховими компаніями, що є учасниками фінансового ринку конкретної країни. Отже, поняття банківсько-страхової інтеграції можна визначити як процес об’єднання капіталів страхових компаній та банків або їх участі в капіталі та спільного використання ресурсів учасників БСІ (управлінських, інформаційних, технологічних, кадрових тощо) в процесі реалізації спільних фінансових послуг.До проблем розвитку БСІ в Україні відносяться: законодавчі (неефективне регулювання та нагляд, відсутність законодавчої бази, що регулює діяльність інтеграційних об’єднань між банками і страховими компаніями); кон’юнктурні (переважання обсягів банківських операцій над страховими, що призводить до залежності страхових компаній від банків в процесі БСІ, неспроможність страховиків приймати на страхування всі ризики банків-учасників БСІ, відставання інформаційно-технологічної сфери та рівня автоматизації бізнес-процесів страхових компаній від банків, низька прозорість діяльності БСІ (акредитації страхових компаній у банках) та взаємовідносин з клієнтами). Для прискорення розвитку БСІ необхідною є розробка адекватного законодавчого забезпечення, що зробить процес БСІ більш регульованим та контрольованим з боку регуляторів ринку.Дослідження передумов та мотивів банківсько-страхової інтеграції до-зволило виявити більшу зацікавленість страхових компаній в інтеграції з банками, що у свою чергу обумовлено існуванням можливостей використовувати значну клієнтську базу банків та суттєво наростити обсяги отримуваних страхових премій. При цьому, саме банками диктуються умови інтеграційної взаємодії зі страховими компаніями, які не завжди є об’єктивними та прозорими. Така ситуація дозволяє говорити про існування залежності страхових компаній від банківських установ у процесі здійснення БСІ. Проведені розрахунки дозволили зробити висновки, що коефіцієнт детермінації залежності активів страхових компаній від активів банків дорівнює 80,76 %. Таке значення говорить про те, що 80,76 % змін в активах страхових компаній обумовлені змінами в активах банків. Щодо залежності статутного капіталу страхових компаній від статутного капітулу банку, то коефіцієнт детермінації складає лише 7,86 %, таке його значення свідчить про відсутність будь-якого зв’язку між досліджуваними показниками. Таке отримане значення пов’язано із тим, що обсяг статутного капіталу фінансових показників визначається законодавчо і не залежить напряму від ринкових факторів. І якщо починаючи з 2014 року для банків вимоги до статутного капіталу постійно підвищуються, то для страхових компаній вимоги до статутного капіталу залишилися незмінними.

Поступовий ринок страхового ринку, збільшення кількості страхових компаній, а відповідно і конкуренції на ринку, прихід іноземних страховиків пред'являє нові вимоги до якості підготовки майбутніх спеціалістів фінансової сфери. Освітні програми, в свою чергу, будуються виходячи з вимог Болонського процесу, а отже і підхід до викладання дисциплін страхового блоку змінюється.

В магістерській дисертації запропонований новий підхід до наближеного знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії на нескінченному часовому горизонті. Необхідність такого наближеного знаходження зумовлюється тим, що точне значення ймовірності банкрутства, будучи розв’язком складного інтегрального рівняння, часто не може бути виражене в явній аналітичній формі. Ідея розробленого методу полягає в заміні процесу страхового ризику на інший процес ризику зі страховими виплатами, розподіленими за законом, що є сумішшю двох експоненціальних розподілів. Для такого процесу ризику ймовірність банкрутства відома в аналітичній формі. Заміна реалізується шляхом прирівнювання перших п’яти кумулянтів початкового та нового процесів ризику.
In the master's thesis a new approach to the approximate finding of the ruin probability of an insurance company on an infinite time horizon is proposed. The need for such an approximate finding is due to the fact that the exact value of the ruin probability, being a solution to a complex integral equation, can often not be expressed in explicit analytical form. The idea of the developed method is to replace the process of risk with another risk process with insurance payments distributed according to the law, which is a mixture of two exponential distributions. For such a risk process, the ruin probability is known in analytical form. Replacement is realized by equating the first five cumulants of the initial and new risk processes.
В магистерской диссертации предложен новый поход к приближенному нахождению вероятности банкротства страховой компании на бесконечном временном горизонте. Необходимость такого приближенного нахождения обусловлено тем, что точное значение вероятности банкротства, будучи решением сложного интегрального уравнения, часто не может быть выражено в явной аналитической форме. Идея разработанного метода заключается в замене процесса страхового риска на другой процесс риска со страховыми выплатами, распределенными по закону, который является смесью двух экспоненциальных распределений. Для такого процесса риска вероятность банкротства известна в аналитической форме. Замена реализуется путем приравнивания первых пяти кумулянтов начального и нового процессов риска.

У роботі досліджено особливості взаємодії банків та страхових компаній, а також умови досягнення стабільної їх діяльності в процесі спільної взаємовигідної діяльності. Проведено моделювання процесу стабілізації діяльності фінансових посередників на основі методу Сааті. Основною метою цього дослідження є розробка структурно-логічної моделі стабілізації діяльності фінансових посередників в Україні.
In this work the features of interaction between banks and insurance companies, as well as the conditions for achieving their stable activity in the process of joint mutually beneficial activity are investigated. The simulation of the process of stabilization of financial intermediaries activity based on the Saati method was conducted. The main purpose of this study is to develop a structural and logical model for stabilizing the activities of financial intermediaries in Ukraine.

Розглянуті зміст та напрямки співпраці банків і страхових компаній на фінансовому ринку. Автор досліджує форми і перспективи інтеграційних процесів за участю установ банківського і страхового бізнесу.
The content and directions of cooperation of banks and insurance companies in the financial market. The author explores the shape and prospects of integration processes involving institutions of banking and insurance business.

У статті розглядається концепція інтеграції фінансових установ. Наведена схема мотивації процесу інтеграції на банків і страхових компаній.
In article it is defined as concept integration of financial institutions. The model of process of motivation with reference to banks and insurance companies is present.

У роботі досліджено основні методичні особливості моделювання бізнес-процесу страхування. Розроблено імітаційну модель страхової компанії. Визначено пріоритетні задачі симуляції та оптимізації. Проведено оптимізаційні експерименти. Визначено переваги імітаційної моделі – визначення слабких місць бізнес-процесу, оптимізації діяльності, робота у стресових умовах.
The main methodological features of insurance business process modeling are investigated in the work. A simulation model of an insurance company has been developed. The priority tasks of simulation and optimization are defined. Optimization experiments were performed. The advantages of the simulation model are determined - identification of weaknesses of the business process, optimization of activity, work in stressful conditions.

У роботі досліджено основні методичні особливості моделювання процесу забезпечення фінансової стійкості страховика в сучасних умовах розвитку національної економіки. Розроблено модель визначення фінансової стійкості страхової компанії. Визначено фінансову стійкість за 2017-2020 роки у НАСК «ОРАНТА». Перевірено адекватність побудованої моделі.
The main methodological features of modeling the process of ensuring the financial stability of the insurer in modern conditions of national economy development are investigated in the work. A model for determining the financial stability of an insurance company has been developed. Financial stability for 2017-2020 has been determined in ORANTA Incorporated. The adequacy of the constructed model is checked.

У роботі досліджено сутність процесу активного перестрахування страхових компаній України. Основною метою дослідження у дипломній роботі є побудова моделі активного перестрахування на основі когнітивних карт.
The master’s thesis focuses on the essence of active reinsurance of insurance companies in Ukraine. The main aim of this research is to develop a model for active reinsurance based on cognitive maps.

В тезах досліджено проблеми, можливості та загрози страхового ринку України, пов’язані з глобальною євроінтеграцією.
In theses studied problems, opportunities and threats of the insurance market of Ukraine connected with the global European integration.

Степанова К. О. Моделювання процесів удосконалення роботи страхової компанії : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 051 "Економіка" / наук. керівник С. С. Чеверда. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 98 с.
UA : У роботі проаналізовано сучасний стан страхового ринку та розкрито основні особливості ведення страхового бізнесу в Україні. Розглянуто економічну сутність прибутку та його роль в діяльності страхової компанії. Проаналізовано загальну характеристику АТ КБ «ПриватБанк» та його місце на ринку страхових послуг та проведено економічний експрес-аналіз його фінансових результатів діяльності. Проведено кореляційно-регресійний аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на величину прибутку від страхової діяльності АТ КБ «ПриватБанк», виявлено фактори з найбільшим впливом. Розроблено рекомендації по максимізації прибутку АТ КБ «ПриватБанк» від страхової діяльності в короткостроковому періоді на основі отриманих прогнозних значень за допомогою економетричної моделі.
EN : The work considers the economic essence of profit and its role in the insurance company. The general characteristics of JSC CB "PrivatBank" and its place in the market of insurance services are analyzed and the economic express- analysis of its financial results of activity is carried out. The correlation-regression analysis of external and internal factors of influence on the size of profit from insurance activity of JSC CB "PrivatBank" is carried out, the factors with the greatest influence are revealed. Recommendations for maximizing the profit of JSC CB "PrivatBank" from insurance activities in the short term on the basis of the obtained forecast values using the econometric model.

Берест Є. М. Чинники задоволеністю працею співробітників страхових компаній : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 053 «Психологія» / наук. керівник Л. В. Спіцина. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 91 с.
UA : Робота викладена на 91 сторінці, 6 таблиць, 7 рисунків, 5 додатків. Перелік посилань включає 74 джерела. Об’єкт дослідження: рівень Задоволеності працею співробітників страхових компаній. задоволеність працею - це одна з важливих соціально-психологічних проблем,від якої залежить загальна задоволеність життям, та яка лежить в соціально-економічній площині. Як показують дослідження трудової діяльності, задоволеність працею є одним з важливих чинників підвищення продуктивності і ефективності праці робітників організацій. Зниження задоволеності власною працею негативно впливає на ефективність праці працівника, призводять до негативних наслідків в кадровому забезпеченні системи: фактам плинності кадрів, погіршення трудової і виробничої дисципліни, прогулів, фактами недбалого ставлення до праці та компанії в цілому. Наукова новизна кваліфікаційної роботи полягає в тому, що через підвищення рівня задоволеності працею, керівництво може отримати задоволеного працівника,який прагне працювати саме в цій компанії в даному колективі, що приводить до налагоджування та систематизування процесу функціонування всієї організації в цілому.
EN : The work is outlined on 91 pages, 6 tables, 7 figures, 5 appendices. The list of links includes 74 sources. Object of study: the level of job satisfaction of employees of insurance companies. job satisfaction is one of the important socio-psychological problems on which overall life satisfaction depends and which lies in the socio-economic plane. According to studies of labor activity, job satisfaction is one of the important factors for improving the productivity and efficiency of workers of organizations. Reduced satisfaction with one's own work has a negative effect on the employee's work efficiency, and leads to negative consequences in the staffing of the system: the facts of staff turnover, the deterioration of labor and industrial discipline, absenteeism, the facts of negligent attitude to work and the company as a whole. The scientific novelty of the qualification work is that by increasing the level of job satisfaction, management can get a satisfied employee who wants to work in this company in this team, which leads to the establishment and systematization of the process of functioning of the whole organization as a whole..

Thesis for the degree of Candidate of Economic Science in specialty 08.00.11 – Mathematical methods, models and informational technology in economics. The dissertation is dedicated to investigating the methodological aspects of modelling of financial crisis management processes in the activities of Ukrainian insurance companies. In the dissertation, a new approach to solving the scientific task of improving financial crisis management in Ukrainian insurance companies has been implemented through developing a complex of economic-mathematical models for identifying financial crisis, reacting to crisis phenomena, and learning from the experience of financial crisis management. The methods of support vector machines, decision trees, and logistic regression have been utilized to develop a set of models that enable highly accurate identification of financial crisis in insurance companies. A computer simulation model of insurance company activities, which incorporates the financial crisis identification models, has been designed to conduct scenario analysis of crisis management actions and support learning from crisis management experience with the help of the developed user interface. Based on the research results, the ways of improving the efficiency of financial crisis management processes in insurance companies by applying economic-mathematical models have been outlined.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Дисертацію присвячено дослідженню методологічних аспектів моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України. У дисертаційній роботі реалізовано новий підхід до вирішення наукового завдання вдосконалення антикризового фінансового управління в українських страхових компаніях шляхом розробки комплексу економіко-математичних моделей виявлення ознак фінансової кризи, а також імітаційної моделі діяльності страховика, що дозволяє поєднати прогнозування кризових явищ, тестування заходів реагування на кризу та навчання з досвіду антикризового фінансового управління. На основі застосування методу опорних векторів, дерев рішень та логістичної регресії розроблено моделі, що дозоляють з високою точністю виявляти ознаки фінансової кризи в страхових компаніях. Побудовано імітаційну модель діяльності страховика, в яку інкорпоровано моделі виявлення ознак фінансової кризи, що використовується для проведення сценарного аналізу з метою оцінки ефективності заходів антикризового управління та містить доступний користувацький інтерфейс для сприяння навчанню з досвіду антикризового управління. На підставі результатів дослідження окреслено шляхи підвищення результативності антикризового фінансового управління в страхових компаніях із використанням економіко-математичних моделей.

В работе представлен подход к моделированию общего уровня интеграции (количественной оценки сближения) банковского рынка, страхового рынка и ринка перестрахования как результата процессов глобализации путем идентификации численного значения данного показателя с последующей качественной интерпретацией на основе бинарных характеристик, а также определения трех составляющих уровней интеграции (взаимодействия банковского, страхового и перестрахового рынков; взаимосвязи банковского и страхового рынков; взаимосвязи страхового и перестрахового рынков) как в целом по исследуемой стране, так и в динамике за определенный период времени
The paper considers an approach to modeling the General level of integration (quantitative estimation of convergence) of the banking market, insurance market and reinsurancemarket as a result of globalization processes through the identification of the numerical values of this indicator with the subsequent quality interpretation based on binary characteristics, and find out the three components of the integrationlevels (interaction between the banking, insurance and reinsurance markets, the relationship between banking and insurance markets, the relationship between insurance and reinsurance markets) as a whole on the country studied, and in dynamics for a certain period of time

У кваліфікаційній роботі проведено дослідження інформаційних систем для корпоративних страхових компаній. Розглянуто теоретичні аспекти аналітичного опрацювання даних у страхування та проведено аналіз існуючих рішень. Проведено аналіз проблематики у галузі страхівання. Досліджено питання побудови інформаційної технології для організації корпоративного страхування клієнтів. На основі дослідження та аналізу розроблено інформаційну технологію та побудований сайт. In the qualification work the research of information systems for corporate insurance companies was carried out. Theoretical aspects of analytical data processing in insurance are considered and the analysis of existing solutions is carried out. The analysis of problems in the field of insurance is carried out. The issue of building information technology for the organization of corporate insurance of clients is investigated. Based on research and analysis, information technology was developed and a website was built.
Вступ 8 INTRОDUСTIОN 6 1 ANALYTICAL REVIEW IN THE FIELD OF RESEARCH 8 1.1 RESEARCH METHODOLOGY METHODOLOGY 8 1.2 METHOD OF DATA COLLECTION 8 1.3 FEASIBILITY STUDY 8 1.4 SERVICE LEVEL OF THE TECHNOLOGY 9 1.5 AVERAGE INCREASE OF USERS ANNUALY 9 1.6 FUTURE MODIFICATION OF THE TECHNOLOGY 10 2 ANALYSIS OF THE INSURANCE SYSTEM 11 2.1 ANALYSIS OF THE SYSTEM DESIGN 11 2.1 TYPICAL EXAMPLE OF A SCENARIO 12 3 SYSTEM DESIGN AND IMPLEMENTATION 14 3.1 SYSTEM DESIGN 14 3.3 START FORM 16 3.4 REGISTRATION FORM 17 3.6 PROPERTY INSURANCE FORM 18 3.7 CAR INSURANCE FORM 18 3.8 GENERAL CLAIMS AND FORM 19 3.9 SYSTEM ARCHITECTURAL DIAGRAM 19 3.10 PIN WHICH NEED TO BE SCRATCHED OFF 20 3.11 SYSTEM IMPLEMENTATION 20 3.12 DATA BASE 22 3.13 SYSTEM IMPLEMENTATION 22 3.14 SUMMARY 25 4 OCCUPATIONAL HEALTH AND EMERGENCY SAFETY 26 4.1 OCCUPATIONAL HEALTH 26 4.2 EMERGENCY SAFETY 33 CONCLUSION 39 LIST ОF USЕD SОURСЕS 41 ANNEXES