Дисертації з теми "Скорінг"

Українські банки з метою підвищення своєї конкурентоспроможності та рентабельності активізують діяльність на ринку цінних паперів, розширюючи спектр банківських послуг. Пріоритетним завданням Проекту стратегії розвитку фінансового сектора України на період до 2015 року є посилення конкурентоспроможності вітчизняних фінансових установ шляхом підвищення рівня їх капіталізації, що свідчить про зростання актуальності дослідження проблем використання інструментів вартісної оцінки бізнесу для прийняття інвестиційних рішень на ринку капіталу.

Метою дослідження є формалізація та наведення формули розрахунку зміщеної долі елементів вибірки нульового класу (bad rate) при встановленні порогу відсікання (cut-off rate) за допомогою статистики Колмогорова-Смирнова [1]. Актуальність дослідження полягає у широкому застосуванні бінарних класифікаторів у задачах кредитного скорингу, зокрема у задачах аналізу відхилених заявок (reject inference) на отримання кредиту [2, 3] з метою включення їх до навчальної вибірки моделі.

У роботі досліджено сутність оцінювання кредитоспроможності позичальника банку як складової кредитної діяльності банку та обґрунтувано доцільність застосування кредитного скорингу. Основною метою цього дослідження є розробка моделі оцінювання кредитоспроможності позичальника-фізичної особи на основі підходу кредитного скорингу.
The master’s thesis focuses on the essence of the credit borrower's creditworthiness assessment as a component of bank credit activity is investigated and the expediency of using credit scoring is grounded. The main aim of this research is to develop a model for assessing the creditworthiness of a borrower-individual based on a credit scoring approach.

Дослідження спрямоване на вдосконалення системної методології побудови скорингових моделей у кредитуванні, програмну реалізацію системи підтримки прийняття рішень для побудови скорингових карт та на створення конкретних прогнозних моделей. Наукова новизна дослідження включає пропонований метод дискретизації неперервних змінних, пропонований метод розрахунку показників предикативності категоріальних змінних при агрегованих вхідних даних, вдосконалення методу розрахунку рівнів статистичної значимості, вдосконалення методу k-найближчих сусідів, узагальнення логістичної регресії, ваги категорії змінної, індексу Джині та статистики Колмогорова-Смирнова для ймовірнісної цільової змінної та вдосконалення ключових методів включення та аналізу відхилених заявок. Зокрема, на прикладі моделі аплікаційного кредитного скорингу для роздрібного споживчого кредитування продемонстровано переваги вдосконаленого методу ітеративної класифікації для включення та аналізу відхилених заявок, використовуючи дворівневі узагальнення для випадку ймовірнісної цільової змінної. Отримані результати свідчать, зокрема, про швидшу збіжність пропонованого вдосконалення при використанні обмеження 10-6 та відстані Чебишева для оцінювання зміни прогнозованих ймовірностей на множині відхилених заявок та кращу якість прогнозів на тестовій вибірці (значення індексу Джині дорівнює 40,11% проти 38,59%). Подальше комплексне методологічне узагальнення, включаючи узагальнення та розширення області визначення показників якості суто бінарних моделей, дозволяє дослідникам розширити область застосування методології кредитного скорингу на випадок неперервної ймовірнісної цільової змінної, що не раніше виконувалося. Також вперше отримано аналітичну формулу безпосереднього обчислення рівнів статистичної значимості коефіцієнтів логістичної регресії після оцінки середньоквадратичних відхилень. Доведено переваги пропонованого методу дискретизації перед бінарними деревами рішень. Розроблено інформаційну систему для побудови скорингових моделей.відхилених заявок, використовуючи дворівневі узагальнення для випадку ймовірнісної цільової змінної. Отримані результати свідчать, зокрема, про швидшу збіжність пропонованого вдосконалення при використанні обмеження 10-6 та відстані Чебишева для оцінювання зміни прогнозованих ймовірностей на множині відхилених заявок та кращу якість прогнозів на тестовій вибірці (значення індексу Джині дорівнює 40,11% проти 38,59%). Подальше комплексне методологічне узагальнення, включаючи узагальнення та розширення області визначення показників якості суто бінарних моделей, дозволяє дослідникам розширити область застосування методології кредитного скорингу на випадок неперервної ймовірнісної цільової змінної, що не раніше виконувалося. Також вперше отримано аналітичну формулу безпосереднього обчислення рівнів статистичної значимості коефіцієнтів логістичної регресії після оцінки середньоквадратичних відхилень. Доведено переваги пропонованого методу дискретизації перед бінарними деревами рішень. Розроблено інформаційну систему для побудови скорингових моделей.

Магістерська робота присвячена розробленню й обґрунтуванню заходів щодо розвитку діяльності підприємства. У роботі: досліджено зміст та еволюція концепції сталого розвитку; визначено корпоративну соціальну відповідальність як форму реалізації сталого розвитку на рівні підприємства; встановлено зв’язок концепції корпоративної стійкості з управлінням проектами розвитку підприємства; висвітлено техніко-економічну характеристику діяльності ЗАТ «Тернопільтурист»; здійснено аналіз матеріальних, трудових та фінансових ресурсів товариства; досліджено системи управління маркетинговою діяльністю товариства; описано стратегію і особливості організації управління проектами з врахуванням принципів сталого розвитку; економічно обґрунтовано доцільність реалізації проектного рішення реконструкції та ремонту ОК «Збруч» – філії ЗАТ «Тернопільтурист»; запропоновано використовувати модель скорингу для оцінювання проекту розвитку ОК «Збруч» – філії ЗАТ «Тернопільтурист» з позицій відповідності принципам сталого розвитку
The master’s thesis is devoted to the development and justification of measures for the enterprise development. In this paper, there were: investigated the content and evolution of the concept of sustainable development; defined the corporate social responsibility as a form of sustainable development at the enterprise level; established the connection between the concept of corporate sustainability and the management of enterprise development projects; described the general economic activity of the studied enterprise; carried out the analysis of material, labor and financial resources of the company; investigated the management systems of marketing activity of the company; described the strategy and features of the organization of project management taking into account the principles of sustainable development; economically substantiated the expediency of the reconstruction and repair project of OK «Zbruch» - branch of CJSC «Ternopilturist»; it is proposed to use the scoring model to evaluate the development project of OK "Zbruch" from the standpoint of compliance with the principles of sustainable development
ВСТУП .. 7 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З ВРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ...11 1.1. Зміст та еволюція концепції сталого розвитку .. 11 1.2. Корпоративна соціальна відповідальність як форма реалізації сталого розвитку на рівні підприємства .. 15 1.3. Зв’язок концепції корпоративної стійкості з управлінням проектами розвитку підприємства .. 23 Висновок до теоретичної частини ...32 2. АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАТ «ТЕРНОПІЛЬТУРИСТ» ..34 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ЗАТ «Тернопільтурист» .. 34 2.2. Аналіз матеріальних, трудових та фінансових ресурсів товариства .. 38 2.3. Дослідження системи управління маркетинговою діяльністю товариства ............................................................. 49 Висновок до аналітико-дослідницької частини ............................... 51 3. ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ ЗАТ «ТЕРНОПІЛЬТУРИСТ» З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ...53 3.1. Стратегія і організація управління проектами з врахуванням принципів сталого розвитку .... 53 3.2. Економічне обґрунтування проектного рішення реконструкції та ремонту ОК «Збруч» – філії ЗАТ «Тернопільтурист» ....57 3.3. Використання моделі скорингу для оцінювання проекту розвитку ОК «Збруч» – філії ЗАТ «Тернопільтурист» з позицій відповідності принципам сталого розвитку ...78 Висновок до проектно-рекомендаційної частини ... 83 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ...85 4.1. Завдання в галузі охорони праці ... 85 4.2. Особливості реалізації Стратегії управління відходами в Україні ... 87 ВИСНОВКИ ... 95 БІБЛІОГРАФІЯ ... 99 ДОДАТКИ.....104

У роботі розглядаються основні цілі, завдання та принципи банківського маркетингу; сутність банківських послуг та специфіка їхнього маркетингу; визначення ефективності маркетингу банківських послуг Проаналізовано господарську діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; маркетингову діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; маркетинг банківських послуг ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Рекомендовано заходи щодо оптимізації лінійки продуктів і послуг банку і клієнтської бази ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; впровадження послуг скорингу і андеррайтингу для корпоративних клієнтів банку; проведено розрахунок і оцінка економічного ефекту від запропонованих маркетингових заходів.
The paper discusses the main goals, objectives and principles of banking marketing; the essence of banking services, the specifics of their marketing; determining the effectiveness of marketing of banking services Analyzed the economic activity of РJSC "Raiffeisen Bank Aval"; marketing activities of PJSC Raiffeisen Bank Aval; marketing of banking services of PJSC Raiffeisen Bank Aval. Recommended measures to optimize the line of products and services of the bank and the client base of OJSC Raiffeisen Bank Aval; introduction of scoring and underwriting services for the bank's corporate clients; the calculation and assessment of the economic effect of the proposed marketing activities was carried out.

Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче
Метою кваліфікаційної робот є виявлення оптимальних та ефективних методик оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи в сучасних умовах, які дозволять мінімізувати кредитні ризики банківських установ. Вихідними даними для визначення кредитоспроможності є теоретичні засади та практичні аспекти щодо методи оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб в теоретичному та практичному аспектах. Представлено визначення понять “кредитоспроможність”, “кредитний портфель ”, “динаміка резервування” та “кредитний скоринг ”. Наведено теоретичні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи. Досліджено правове регулювання оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи. Проаналізовано діяльності банків на кредитному ринку України. Проаналізовано етапи та методи оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи ПАТ АБ «УкрСиббанк». Досліджено світовий досвід оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб. Проаналізовано рекомендації щодо удосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб в сучасних умовах. У процесі дослідження використовувалися загально наукові та спеціальні методи пізнання: абстрактно-логічний, порівняльний та статистично-економічний, графічний та табличний системний підхід – для обґрунтування висновків і пропозицій щодо підвищення ефективності оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи.
The purpose of the qualification work is to identify optimal and effective methods for assessing the creditworthiness of the borrower - an individual in modern conditions, which will minimize the credit risks of banking institutions. The initial data for determining creditworthiness are theoretical principles and practical aspects of methods for assessing the creditworthiness of borrowers - individuals in theoretical and practical aspects. The definitions of “creditworthiness”, “loan portfolio”, “reservation dynamics” and “credit scoring” are presented. Theoretical aspects of assessing the creditworthiness of an individual borrower are presented. The legal regulation of creditworthiness assessment of a borrower - an individual is studied. The activities of banks in the credit market of Ukraine are analyzed. The stages and methods of assessing the creditworthiness of a borrower-individual PJSC JSB "UkrSibbank" are analyzed. The world experience of creditworthiness assessment of individual borrowers is studied. Recommendations for improving the methodology for assessing the creditworthiness of borrowers - individuals in modern conditions are analyzed. The research used general scientific and special methods of cognition: abstract-logical, comparative and statistical-economic, graphical and tabular system approach - to substantiate the conclusions and proposals to improve the effectiveness of assessing the creditworthiness of the borrower-individual.

Магістерська дисертація: 107 с., 32 рис., 32 табл., 5 додатків, 19 джерел. Актуальність теми: в Україні бурхливо зростає ринок споживчого кредитування. Проте, разом з цим, зростає і кількість неповернених кредитів, що наносить досить великі збитки банківським установам. Таким чином, розробка та застосування систем оцінки кредитоспроможності фізичних осіб у процесі прийняття рішення щодо видачі кредиту є актуальними на сьогоднішній день. Мета даної роботи полягає у дослідженні та вдосконаленні існуючих методик побудови скорингових моделей та розробці системи підтримки прийняття рішень для оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб з використанням методу логістичної регресії. Об’єктом дослідження є набір статистичних даних щодо наданих банком споживчих кредитів фізичним особам. Методи дослідження: метод логістичної регресії, метод максимальної правдоподібності, метод градієнтного спуску, операції над матрицями. Програмний продукт реалізований за допомогою мови програмування С# у середовищі розробки Microsoft Visual Studio 2012. Для порівняльного аналізу отриманих результатів були побудовані моделі у вигляді дерев рішень і скорингової карти в системі SAS Enterprise Miner. Отримані результати: розроблено систему підтримки прийняття рішень для прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб з використанням методу логістичної регресії та методу максимальної правдоподібності. Запропоновано спосіб використання категоріальних даних в регресійних моделях.
Theme: “System for evaluating the solvency of individuals using regression analysis methods”. Master's thesis explanatory note: 107 p., 32 fig., 32 tab., 5 appendices, 19 sources. Actuality: the consumer lending market is growing rapidly in Ukraine. However, along with this, the number of unreturned loans is increasing, which causes quite large losses to banking institutions. Thus, the development and application of systems for assessing the creditworthiness of individuals in the process of making a decision on the issuance of a loan are actual for today. The purpose of this work is to study and improve existing methods of constructing scoring models and to develop a decision support system for assessing the creditworthiness of individuals using the method of logistic regression. The object of the study is a set of statistical data on consumer loans provided by the bank to individuals. Methods of research: logistic regression method, maximum likelihood method, gradient descent method, operations on matrices. The software product was implemented using the C# programming language in the Microsoft Visual Studio 2012 development environment. For a comparative analysis of the results were built models as decision trees and scorecard in the SAS Enterprise Miner system. Obtained results: a decision support system was developed for predicting the creditworthiness of individuals using the logistic regression method and the maximum likelihood method. The method of using categorical data in regression models is proposed.

У першому розділі дипломної роботи досліджено теоретичні засади сутності роздрібного ба-нківського бізнесу, розглянуто поняття роздрібного кредитування, визначено процес управління та методи мінімізації ризиків роздрібного банківського кредитування. Проаналізовано розвиток кредитної діяльності банківської системи України на сучасному етапі, досліджено умови кредитування, проведена оцінка ефективності кредитного портфеля та кон-курентоспроможності АТ «УКРСИББАНК» в порівнянні з банками-конкурентами, досліджено про-цес управління кредитним ризиком діяльності АТ «УКРСИББАНК». Розглянуто зарубіжний досвід методів мінімізації ризиків роздрібного кредитування клієнтів банку. Надано рекомендації щодо удосконалення підходів до управління ризиками роздрібного ба-нківського кредитування.
In the first section of the thesis the theoretical principles of the essence of retail banking are consid-ered, the concept of retail lending is considered, the management process and methods of minimizing the risks of retail banking are defined. The development of credit activity of the banking system of Ukraine at the present stage is analyzed, crediting conditions are investigated, the efficiency of credit portfolio efficiency and competitiveness of JSC «UKRSIBBANK» in comparison with competing banks is estimated, the process of credit risk man-agement of JSC «UKRSIBBANK» activity is investigated. The foreign experience of methods of minimizing the risks of retail lending to the bank's clients is considered. Recommendations for improving approaches to risk management of retail bank lending are provided.

Магистерская диссертация посвящена вопросам оценки кредитного риска заемщиков – физических лиц. Целью исследования является разработка методического подхода по оценке кредитоспособности заемщиков как направления совершенствования управления кредитным риском. В работе сделан вывод о том, что повышение качества кредитного портфеля банка способствует повышению конкурентоспособности банка в условиях высокой конкуренции и нормативных требований Банка России.
Master thesis is devoted to the assessment of credit risk of individual borrowers. The aim of the study is the development a methodical approach to assess the creditworthiness of borrowers as a way to improve credit risk management. The work concluded that improving the quality of the credit portfolio of a bank contributes to improving competitiveness of bank in conditions of high competition and regulatory requirements of the Bank of Russia.

Шевчук Д. Е. Вдосконалення системи управління кредитними ризиками АТ «КРЕДОБАНК» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник А. В. Горбунова. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 119 с.
UA : Кваліфікаційна робота викладена на 119 сторінках друкованого тексту, містить 21 таблицю, 15 рисунків, 3 додатки. Перелік посилань включає 70 джерел, з них 12 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є система управління кредитними ризиками АТ «КРЕДОБАНК». Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання розвитку підходів до управління кредитними ризиками АТ «КРЕДОБАНК». Метою кваліфікаційної роботи магістра є розвиток підходів до управління кредитними ризиками, обґрунтування напрямів удосконалення системи управління кредитними ризиками АТ «КРЕДОБАНК». Завдання: визначити сутність і вдосконалити класифікацію кредитних ризиків у банківській діяльності; дослідити сучасні підходи до управління кредитними ризиками банку; опрацювати методичні засади оцінювання кредитних ризиків у діяльності банку; вивчити організаційно-економічні аспекти роботи банку і проаналізувати фінансовий стан банку; здійснити оцінювання дієвості системи управління кредитними ризиками АТ «КРЕДОБАНК»; обґрунтувати можливості зменшення проблемної заборгованості в системі управління кредитними ризиками банку; виявити перспективи впровадження стрес-тестування в управлінні кредитними ризиками АТ «КРЕДОБАНК». Наукова новизна отриманих результатів визначається такими основними положеннями: вдосконалена комплексна класифікація кредитного ризику; набуло подальшого розвитку визначення сутності кредитного ризику банку. Практичне значення мають розробки з обґрунтування можливостей зменшення проблемної заборгованості в системі управління кредитними ризиками АТ «КРЕДОБАНК» і перспектив запровадження стрес-тестування в управлінні кредитними ризиками банку.
EN : The work is presented on 119 pages of printed text, contains 21 tables, 15 figures, 3 annex. The list of referеnces includes 70 sources, 5 of them in foreign languages. The object of research is the credit risk management system of JSC "KREDOBANK". The subject of the research is theoretical, methodological and practical issues of development of approaches to credit risk management of JSC "KREDOBANK". The purpose of the master's qualification work is the development of approaches to credit risk management, substantiation of directions for improving the credit risk management system of JSC "KREDOBANK". Objectives: to determine the nature and improve the classification of credit risks in banking; explore modern approaches to credit risk management of the bank; to develop methodological principles of credit risk assessment in the bank's activity; to study the organizational and economic aspects of the bank and analyze the financial condition of the bank; to evaluate the effectiveness of the credit risk management system of JSC "KREDOBANK"; substantiate the possibility of reducing bad debts in the credit risk management system of the bank; identify prospects for the introduction of stress testing in credit risk management of JSC "KREDOBANK". The scientific novelty of the obtained results is determined by the following main provisions: – improved complex classification of credit risk, which allows to comprehensively consider this type of risk and develop effective measures for its optimization and management; – has further developed the definition of the nature of credit risk of the bank as the monetary equivalent of explicit or potential opportunities for partial or complete default by borrowers of their obligations to the bank due to their actions, inaction due to external and internal factors that have significant consequences for financial stability. Of practical importance are the developments to substantiate the possibility of reducing bad debts in the credit risk management system of JSC "KREDOBANK" and the prospects for the introduction of stress testing in credit risk management of the bank.

Мета дипломної роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних, методичних та прикладних засад споживчого кредитування та розробці практичних рекомендацій його покращення.
The purpose of the thesis is to substantiate theoretical and methodological, methodical and applied principles of consumer lending and develop practical recommendations for its improvement.

Міразізян В. А. Вдосконалення управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник А. В. Линенко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 124 с.
UA : Кваліфікаційна робота викладена на 124 сторінках друкованого тексту, містить 23 таблиці, 17 рисунків, 2 додатка. Перелік посилань включає 70 джерел, з них 5 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є підходи до управління кредитними ризиками банків. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, науково-методичних і практичних положень щодо розвитку підходів до управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Метою кваліфікаційної роботи магістра є опрацювання теоретико-методичних засад фінансового ризик-менеджменту в банках, а також розробка практичних рекомендацій із удосконалення підходів до управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Завдання дослідження: визначення суті та призначення фінансового ризик-менеджменту в банку; опрацювання класифікації та підходів до управління кредитними ризиками банку; дослідження методичних підходів до оцінки кредитних ризиків банку; аналіз фінансового стану банку; оцінювання кредитного портфеля та кредитних ризиків банку; розробка рекомендації щодо розвитку механізму управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», застосування скорингу для мінімізації кредитних ризиків і стрес-тестування кредитного ризику. Одержані результати та їх новизна: вдосконалено класифікацію кредитних ризиків банку; набуло подальшого розвитку трактування кредитного ризику банку. Практичне значення мають розробки щодо розвитку механізму управління кредитними ризиками, застосування скорингу для мінімізації кредитних ризиків і стрес-тестування кредитного ризику АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
EN : The work is presented on 124 pages of printed text, contains 23 tables, 17 figures, 2 annex. The list of references includes 70 sources, 5 of them in foreign languages. The object of research is approaches to credit risk management of banks. The subject of the study is a set of theoretical, scientific and methodological and practical provisions for the development of approaches to credit risk management of JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS”. The purpose of the master's qualification work is to develop the theoretical and methodological foundations of financial risk management in banks, as well as the development of practical recommendations for improving approaches to credit risk management JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS”. Objectives of the study: to determine the nature and purpose of financial risk management in the bank; elaboration of classification and approaches to credit risk management of the bank; research of methodical approaches to credit risk assessment of the bank; analysis of the bank's financial condition; assessment of the bank's loan portfolio and credit risks; development of recommendations for the development of the credit risk management mechanism of JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS”, the use of scoring to minimize credit risks and stress testing of credit risk. The obtained results and their novelty: improved classification of credit risks of the bank, supplemented by features that together take into account the dependence of risk: on the number of credit agreements; types of loans provided by the bank; from the type of borrower; from lending entities; from the branches of the economy credited by the bank; from the resident sign of borrowers; from credit risk factors; from the terms of credit agreements; from the ability to forecast credit risks of the bank; credit risk interpretation has been further developed as a quantified threat of capital loss or reduction of the bank's financial income due to the mismatch of its cash flows to expectations, both in absolute terms and in time, due to full or partial default by borrowers of their contractual obligations to the bank. Developments on the development of a credit risk management mechanism, the use of scoring to minimize credit risks and stress testing of credit risk of JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS” are of practical importance.

Семенюк Л. О. Дослідження стану фінансово-економічної безпеки банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 073 "Менеджмент" / наук. керівник О. В. Іващенко. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 116 с.
UA : Кваліфікаційна робота: 116 с., 5 рис., 24 табл., 2 додатки, 62 джерела. Об’єктом дослідження в роботі виступає фінансово-економічна безпека кредитно-фінансової установи. Предметом дослідження є методичні підходи та принципи діагностики (аналізу) фінансово-економічної безпеки кредитно-фінансової установи. Метою кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретичних положень та запровадження практичних рекомендацій до оцінки стану фінансовоекономічної безпеки АТ КБ «ПриватБанк». Відповідно до поставленої мети в роботі поставлені такі завдання:  дослідити теоретичні основи фінансово-економічної безпеки банківської установи;  визначити теоретичні засади діагностики (аналізу) та забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської установи;  проаналізувати фінансово-економічні показники діяльності та оцінити фінансовий стан кредитно-фінансової установи АТ КБ «ПриватБанк»;  оцінити стан фінансово-економічної безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та запропонувати відповідні заходи щодо підвищення рівня фінансово-економічної безпеки банку. Методи дослідження: – загальнонаукові та емпіричні методи наукових досліджень, зокрема: описовий, методи аналізу та синтезу; – кількісні: методи порівняння відносних і абсолютних величин, групування; методи економічного, статистичного й експертного аналізу; метод графічного зображення. У процесі дослідження отримано такі наукові результати, яким притаманна наукова новизна:  запропоновано використання інструментарію скоринг-методики для вимірювання рівня фінансово-економічної безпеки банку, основою якої є розрахунок кількості балів, який здійснюється за оцінками фінансових коефіцієнтів і показників; набуло подальшого розвитку: – тлумачення категорії «фінансово-економічна безпека банку» – це такий стан банківської установи, що характеризується збалансованістю та стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, здатністю генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення свого стійкого розвитку та досягнення поставлених цілей; – теоретичне обґрунтування методики оцінки стану фінансовоекономічної безпеки банківської установи, яка будується на основі інтегральних оцінок, що отримані на основі використання багатовимірних статистичних методів. Отримані результати дослідження щодо аналізу та оцінки стану фінансово-економічної безпеки банківської установи можуть бути впроваджені в практику роботи банківських установ, зокрема АТ КБ «Приватбанк». Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволить банківській установі забезпечувати високий рівень фінансово-економічної безпеки
EN : Qualifying work: 116 pp., 5 fig., 24 tab., 2 annex, 62 references. The object of study is the financial and economic security of the financial institution. The subject of study – methodological approaches and principles of diagnosis (analysis) of financial and economic security of the financial institution. The purpose of the qualification work is to summarize the theoretical principles and implement practical recommendations for assessing the state of financial and economic security of PrivatBank CB JSC. According to the goals the following tasks are solved:  investigated the theoretical foundations of financial and economic security of a banking institution;  the theoretical foundations of diagnostics (analysis) and ensuring the financial and economic security of a banking institution are determined;  analyzed the financial and economic performance indicators and evaluated the financial condition of the credit and financial institution of PrivatBank CB JSC;  the state of financial and economic security of PrivatBank CB JSC was investigated and appropriate measures were proposed to increase the level of financial and economic security of the bank. Methods of research: general scientific and empirical methods of scientific research, in particular: descriptive, methods of analysis and synthesis; quantitative: methods for comparing relative and absolute values, groupings; methods of economic, statistical and expert analysis; graphic image method. The study yielded the following scientific results, which are characterized by scientific innovation:  the use of scoring methodology tools to measure the level of financial and economic security of the bank is proposed, the basis of which is the calculation of the number of points, which is carried out according to estimates of financial ratios and indicators; got further development:  the interpretation of the category «financial and economic security of a bank» is the state of a banking institution, characterized by a balance and resistance to external and internal threats, the ability to generate sufficient financial resources to ensure its sustainable development and achieve its goals;  theoretical justification of the methodology for assessing the state of financial and economic security of a banking institution, which is built on the basis of integrated estimates obtained using multivariate statistical methods. The results of the research on the analysis and assessment of the financial and economic security of a banking institution can be put into practice in the work of banking institutions, in particular CB Privatbank JSC. Putting into practice the recommendations proposed by the author will allow the banking institution to provide a high level of financial and economic security