Дисертації з теми "Механізм управління кредитним ризиком"
Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Механізм управління кредитним ризиком.
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся з топ-44 дисертацій для дослідження на тему "Механізм управління кредитним ризиком".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Переглядайте дисертації для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.
1
Верхуша, Н. П. "Механізм управління кредитним ризиком банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51294.
Повний текст джерелаАнотація:
Дисертація присвячена розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування механізму управління кредитним ризиком банку в умовах значної волатильності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів для подолання наслідків реалізації таких ризиків.
На основі узагальнення результатів наукових досліджень було визначено сутність понять “кредитний ризик банку”, “індивідуальний кредитний ризик банку”, “портфельний кредитний ризик банку”, розроблено авторську класифікацію видів кредитного ризику банку, систематизовано фактори, що визначають рівень кредитного ризику банку, проаналізовано основні показники, що характеризують рівень кредитного ризику банків України, та визначено склад зовнішніх і внутрішніх факторів, вплив яких слід ураховувати при формуванні механізму управління ним. Автором досліджено підходи до управління кредитним ризиком банку (процесний, системний, ситуаційний), на основі чого розроблено адаптивну модель механізму управління кредитним ризиком банку, а також надано розгорнуту характеристику методів управління кредитним ризиком банку та розроблено рекомендації щодо їх удосконалення. За результатами проведеного дослідження удосконалено методичне забезпечення моніторингу індивіду-ального та портфельного кредитного ризику банку та запропоновано процедуру прийняття рішень менеджментом банку за його результатами.The thesis is devoted to the development of scientific and methodological approaches and practical guidelines on the mechanism of credit risk management in a volatility environment and limited resources to overcome its effects. Based on the generalization of research results was the essence of concepts “credit risk”, “individual credit risk of bank”, “portfolio credit risk”, the author developed a classification of credit risk the bank systematically the factors that determine the level of credit risk, the main indicators of credit risk exposure of banks of Ukraine, and determined the composition of external and internal factors, whose impact should be considered in the formation mechanism of management. The author investigated the approaches to the management of credit risk (process, system, situational), through which adaptive model of the mechanism of credit risk of the bank and provided a detailed description of methods of credit risk and developed recommendations for improvement. According to the results of the study improved methodical monitoring of individual and portfolio credit risk of the bank and proposed decision making management of the bank for its results.
2
Шевчук, Роман Андрійович. "Управління кредитним ризиком як запорука безпеки кредитної діяльності банку за матеріалами АТ «Мегабанк»". Магістерська робота, Хмельницький національний університет, 2020. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9934.
Повний текст джерелаАнотація:
Перед банківською системою України на сьогоднішній день постає питання організації ефективного управління ризиками банківської діяльності. Оскільки одним із основних видів банківських ризиків є кредитний ризик то ефективне управління ним є першочерговим завданням та необхідною частиною стратегії банку.
Кредитні ризики - це ризики, які з’являються в процесі діяльності банківської установи виникнення, яких спричинено допущеними помилками при оцінці кредитоспроможності позичальника, несвоєчасним виявленням проблемних кредитів, хибністю кредитного контролю в банку. У зв'язку з цим актуального значення набуває вирішення проблеми мінімізації ризиків кредитної діяльності комерційних банків. Банки повинні управляти кредитним ризиком таким чином, щоб отримувати максимально можливий прибуток, одночасно намагаючись максимально знизити ризик, безпосередньо пов'язаний з механізмом надання і погашення банківських кредитів. Мінімізація кредитного ризику дає змогу запобігати можливим втратам банку від кредитної діяльності, не допускати виникнення серйозних проблем із ліквідністю та платоспроможністю.
3
Карбівничий, І. В. "Механізм формування та реалізації кредитної політики банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51574.
Повний текст джерелаАнотація:
У дисертаційній роботі систематизовано та узагальнено теоретичні засади формування, досліджено напрямки реалізації та визначено шляхи удосконалення кредитної політики банку.
Сформульовано авторське визначення економічної сутності кредитної політику банку та досліджено ключові елементи механізму формування даної політики. Обґрунтовано доцільність виділення у структурі механізму ефективної реалізації кредитної політики механізму банківського кредитування та механізму фінансового забезпечення, який вивчався на основі дослідження кредитного потенціалу банку.
Удосконалено методику оцінки кредитоспроможності позичальника банку – юридичної особи на основі врахування величини позичальників та їх галузевої спеціалізації. Розроблено комплексний науково-методичний підхід до управління кредитними ризиками в банку на основі побудови адекватної системи процедур обчислення їх масштабної та імовірнісної оцінки. Розроблений підхід призначений для вимірювання й управління кредитним ризиком банку з урахуванням процентних та валютних ризиків, ризику ліквідності, а також ризиків відтоку клієнтів та падіння попиту на кредитні ресурси.В диссертационной работе систематизированы и обобщены теоретические принципы формирования, исследованы направления реализации и определены пути усовершенствования кредитной политики банка. Сформулировано авторское определение экономической сущности кредитной политики банка, а также исследованы ключевые элементы механизма формирования данной политики. Установлено, что механизм формирования кредитной политики банка включает следующие основные элементы: целевые ориентиры кредитной деятельности; принципы формирования кредитной политики; факторы, определяющие параметры кредитной политики; количественные и качественные характеристики кредитной деятельности. Обоснована целесообразность выделения в структуре механизма эффективной реализации кредитной политики механизма банковского кредитования и механизма финансового обеспечения. Определена сущность и обосновано значение кредитного потенциала банка в механизме формирования и реализации его кредитной политики. В структуре совокупного кредитного потенциала банку выделен иммобилизированный потенциал и мобилизированный потенциал. Определенно, что основным методом оптимизации финансового обеспечения механизма реализации кредитной политики банков Украины должна быть диверсификация кредитного потенциала путем внедрения новых депозитных продуктов и привлечения новых клиентов. Усовершенствование управления депозитными операциями банка будет способствовать трансформации средств, привлеченных из депозитных источников в кредитные ресурсы. Усовершенствована методика оценки кредитоспособности заемщика банка – юридического лица в разрезе субъектов корпоративного бизнеса и предприятий малого и среднего бизнеса. Спецификой данного подхода является оценка финансового состояния заемщика с учетом его отраслевой специализации. Разработан комплексный научно-методический подход к управлению кредитными рисками в банке на основе построения адекватной системы процедур вычисления их масштабной и вероятностной оценки. Разработанный подход предназначен для измерения и управления кредитным риском банка с учетом процентных и валютных рисков, риска ликвидности, а также рисков оттока клиентов и падения спроса на кредитные ресурсы.
The thesis systematizes and summarizes the theoretical foundations of formation, ways of realization and improvement of the credit policy in banks. The thesis offers the author’s definition of the economic essence of the credit policy of banks and studies the key elements of the mechanism of this policy’s formation. It substantiates the appropriateness of defining in the structure of the effective realization of the credit policy the mechanism of bank crediting and the mechanism of financial provision, which were studied on the basis of the research of the credit potential of banks. The thesis develops the methods for the evaluation of the creditworthiness of a bank’s borrower – a legal person on the basis of the size of the borrower and its branch specialization. It offers a complex scientific and methodical approach to the credit risks management in banks on the basis of an adequate system of procedures for the calculation of the risks’ scale and probabilistic assessment. It develops the approach designed for the management of credit risks in banks taking into the account the interest rate and currency risks, liquidity risk, as well as the risks of the shrinking customer base and the decline in the demand for credit resources.
4
Подчесова, В. Ю. "Управління кредитним ризиком банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51417.
Повний текст джерелаАнотація:
Дисертаційна робота присвячена теоретичному обгрунтуванню, розробці методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення інструментарію аналізу в процесі управління кредитним ризиком банку. узагальнено основні положення визначення категорії "ризик" та ризиків банківської діяльності. розкрито сутність кредитних ризиків банківської діяльності, їхні класифікаційні ознаки. Досліджено вплив рівня активності банків у сфері кредитування на ступінь керованості кредитного ризику, динаміку структурних компонент банківського кредитування та показників, що характеризують ступінь захищеності банку на рівень кредитного ризику. Обгрунтовано рекомендації з урахування вартості кредитних ресурсів в управлінні кредитни ризиком.Dissertation is devoted a theoretical ground, development of methodical approaches and practical recommendation, directed on the improvement of tool of analysis in the process of management the credit risk of bank. Substantive provisions are exposed in relation to determination of category "risk", risk of bank activity. Essence of credit risks of bank activity, their classification sign, is exposed. Probed influencing of level of activity of banks in the field of crediting on the degree of divisibility of credit risk, dynamics structural component of the bank crediting and indexes which characterize the degree of protected of bank from the level of credit risk. Methodical approach is offered in relation to the estimation of level of credit risk. Grounded recommendation in relation to the account of cost of credit resources in a management a credit risk.
5
Лисиця, Віра Іванівна, Вера Ивановна Лисица, Vira Ivanivna Lysytsia та О. В. Нілова. "Методики управління кредитним ризиком". Thesis, Вид-во СумДУ, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18315.
Повний текст джерела
6
Мельник, Д. В. "Управління кредитним ризиком банку". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2021. http://local.lib/diploma/Melnyk.pdf.
Повний текст джерелаАнотація:
Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижчеУ роботі розглядаються сучасні проблеми мінімізації кредитного ризику у діяльності вітчизняних банків; доведено вплив кредитного ризику на значну зміну прибутковості від кредитних операцій; визначені аналітичні підходи до вирішення проблем сучасного стану кредитних портфелів державних банків. На основі проведеного аналізу впливу кредитного ризику на діяльність банків, зроблені висновки щодо теоретичних та методичних положень, які можуть бути використані як пропозиції щодо збільшення прибутковості банків з урахуванням міжнародного досвіду. Пiд чaс дoслiдження викoристoвyвaлися нaстyпнi зaгaльнoнayкoвi метoди: yзaгaльнення тa системaтизaцiя; пoрiвняння; системнoгo aнaлiзy та метoди oцiнки впливу інфляції.
The work considers the modern problems of credit risk minimization in the activities of domestic banks; proved the impact of credit risk on the significant change in the profitability of credit operations; identified analytical approaches of solving the problems of the current state of loan portfolios of state banks. Based on the analysis of the impact of credit risk on the activities of banks, conclusions are made on the theoretical and methodological provisions that can be used as proposals to increase the profitability of banks while taking into account the international experience. During the research, the following general scientific methods were used: generalization and systematization; comparisons; system analysis and methods of assessing the influence of inflation.
7
Гапонько, О. Ю. "Управління портфельним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81715.
Повний текст джерела
8
Д'яконов, К. М. "Управління кредитним ризиком комерційного банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51572.
Повний текст джерелаАнотація:
Дисертаційна робота присвячена удосконаленню науково-методичних засад управління кредитним ризиком в комерційних банках та ризиком кредитного портфеля з урахуванням регіональних і галузевих пріоритетів кредитної політики банку.Dissertation research is devoted to improving the scientific and methodological principles of credit risk management in commercial banks and credit portfolio risk, taking into account regional and sectoral priorities of bank credit policy.
9
Кузьменко, С. В. "Методи управління кредитним ризиком банку". Thesis, Глобус-Прінт, 2012. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57737.
Повний текст джерела
10
Максименко, А. С. "Управління індивідуальним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76547.
Повний текст джерелаАнотація:
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження організації процесу управління індивідуальним кредитним ризиком банків та розробка пропозицій щодо удосконалення його регулювання та моніторингу в сучасних умовах розвитку банківської системи України. Об’єктом дослідження є індивідуальний кредитний ризик банку.Предметом дослідження є управління індивідуальним кредитним ризиком банку у сучасних умовах розвитку банківської системи України.
Предметом дослідження є управління індивідуальним кредитним ризиком банку у сучасних умовах розвитку банківської системи України.В роботі досліджено тенденції та перспектив вдосконалення управління індивідуальним кредитним ризиком банку для підвищення ефективності їх кредитної діяльності та забезпечення фінансової стійкості обумовлюють актуальність цієї тематик. Розглянуто процеси управління кредитним призиком є досить важливими для банків, щоб забезпечити своєчасне реагування та уникнення негативних наслідків для банківської установи і в результаті обрання правильної стратегії розвитку процесу кредитування та банку в цілому.
В работе исследованы тенденции и перспективы совершенствования управления индивидуальным кредитным риском банка для повышения эффективности их кредитной деятельности и обеспечения финансовой устойчивости обуславливают актуальность этой тематик. Рассмотрены процессы управления кредитным призиком достаточно важными для банков, чтобы обеспечить своевременное реагирование и избежания негативных последствий для банковского учреждения и в результате избрания правильной стратегии развития процесса кредитования и банка в целом
The tendencies and prospects of improvement of management of individual credit risk of the bank for increase of efficiency of their credit activity and ensuring of financial stability make the relevance of these topics investigated. The considered credit management processes are important enough for banks to ensure timely response and avoidance of adverse effects on the banking institution and as a result of choosing the right strategy for the development of the credit process and the bank as a whole.
11
Панченко, М. О. "Управління портфельним кредитним ризиком банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75607.
Повний текст джерелаАнотація:
На основі огляду вітчизняних та іноземних джерел досліджено поняття портфельного кредитного ризику банку та систематизовано його види; охарактеризовано методи управління портфельним кредитним ризиком у банку. У практичній частині роботи проаналізовано кредитну діяльність банків України протягом 2015-2019 років та рівень портфельного кредитного ризику АБ КБ "Приватбанк". На цій основі визначено шляхи удосконалення регулювання рівня портфельного кредитного ризику банку на основі реструктуризації з урахуванням впливу зовнішніх факторів.На основе обзора отечественных и иностранных источников исследовано понятие портфельного кредитного риска банка и систематизированы его виды; охарактеризованы методы управления портфельным кредитным риском в банке. В практической части работы проанализировано кредитную деятельность банков Украины за 2015-2019 годы и уровень портфельного кредитного риска АБ КБ "Приватбанк". На этой основе определены пути совершенствования регулирования уровня портфельного кредитного риска банка на основе реструктуризации с учетом влияния внешних факторов.
Based on a review of domestic and foreign sources, the concept of portfolio credit risk of a bank is investigated and its types are systematized; The methods of managing portfolio credit risk in a bank are described. In the practical part of the work, the lending activities of Ukrainian banks for 2015-2019 and the level of portfolio credit risk of Privatbank Commercial Bank are analyzed. On this basis, the ways to improve the regulation of the level of portfolio credit risk of the bank on the basis of restructuring taking into account the influence of external factors are identified.
12
Гендич, І. С. "Управління кредитним ризиком комерційних банків України". Thesis, Чернігів, 2020. http://ir.stu.cn.ua/123456789/22159.
Повний текст джерелаАнотація:
Гендич, І. С. Управління кредитним ризиком комерційних банків України : магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / І. С. Гендич ; керівник роботи Ніколаєнко Ю. В. ; Національний університет «Чернігівська політехніка», кафедра фінансів, банківської справи та страхування. – Чернігів, 2020. – 95 с.Предметом дослідження кваліфікаційної роботи є сукупність теоретичних, методичних, організаційних та практичних аспектів управління кредитним ризиком комерційного банку. Об’єктом дослідження є процес управління кредитним ризиком в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Мета кваліфікаційної роботи полягає у формуванні та обгрунтуванні нових теоретичних поглядів щодо управління кредитним ризиком комерційних банків України. За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо вдосконалення управління кредитним ризиком в комерційних банках України. Одержані результати можуть бути використані для удосконалення управління кредитними ризиками комерційним банком в сучасних економічних умовах.
The subject of research qualification work is a set of theoretical, methodological, organizational and practical aspects of credit risk management of a commercial bank. The object of the study is the process of credit risk management in JSC CB "PRIVATBANK". The purpose of the qualification work is to form and substantiate new theoretical views on credit risk management of commercial banks of Ukraine. According to the results of the study, proposals for improving credit risk management in commercial banks of Ukraine have been formulated. The obtained results can be used to improve credit risk management by a commercial bank in modern economic conditions.
13
Козирєв, Вадим Анатолійович, Вадим Анатольевич Козырев та Vadym Anatoliiovych Kozyriev. "Шляхи удосконалення управління портфельним кредитним ризиком". Thesis, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62474.
Повний текст джерела
14
Козирєв, В. А. "Шляхи удосконалення управління портфельним кредитним ризиком". Thesis, Державна податкова адміністрація України; Національний університет державної податкової служби України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63526.
Повний текст джерела
15
Козирєв, Вадим Анатолійович, Вадим Анатольевич Козырев та Vadym Anatoliiovych Kozyriev. "Шляхи удосконалення управління портфельним кредитним ризиком". Thesis, Львівський інститут банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63376.
Повний текст джерелаАнотація:
У статті розкривається удосконалення методик оцінки портфельного кредитного ризику CreditRisk+ та CreditMetrics з метою мінімізації втрат за кредитним портфелем.The article describes the way of improvement portfolio credit risk models: CreditRisk+ and CreditMetrics for credit loss minimization.
16
Овчаренко, О. В. "Управління індивідуальним кредитним ризиком в банку". Master's thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79708.
Повний текст джерелаАнотація:
В роботі автор поглиблює теоретичні засади управління вндивідуальним кредитним ризиком, досліджує науково-методологічні підходи до вирішення проблеми та надає рекомендації щодо управління індивідуальним кредитним ризиком.В работе автор углубляет теоретические основы управления вндивидуальним кредитным риском, исследует научно-методологические подходы к решению проблемы и дает рекомендации по управлению индивидуальным кредитным риском.
In this work, the author deepens the theoretical foundations of individual credit risk management, explores scientific and methodological approaches to solving the problem and provides recommendations for individual credit risk management.
17
Соловей, І. В. "Управління індивідуальним кредитним ризиком в сучасних умовах". Master's thesis, Сумський державний університет, 2021. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87026.
Повний текст джерелаАнотація:
В роботі досліджено сутність, види та класифікацію індивідуального кредитного ризику банку; визначено фактори, які впливають на рівень кредитного ризику банку; сформовано систему управління кредитним ризиком банку; проаналізовано управління індивідуальним кредитним ризиком банку на прикладі АТ «Мегабанк» та розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу управління кредитним ризиком банку.
18
Гудименко, С. Ю. "Удосконалення управління індивідуальним кредитним ризиком позичальника банку". Master's thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49647.
Повний текст джерелаАнотація:
Важливу роль у стимулюванні відтворюваних процесів в економіці відіграє банківський кредит, який є джерелом забезпечення грошовими ресурсами як фізичних так і юридичних осіб. Тому, одним із найважливіших завдань банківського сектору є створення системи ефективного кредитування, адже саме кредитні операції є головним джерелом доходів. Але, водночас, кредитна діяльність є й головним джерелом ризиків, на які наражається кожний банк в процесі своєї діяльності. Отже, виникає необхідність мінімізації та своєчасної ідентифікації кредитного ризику на рівні окремого позичальника. Саме тому, удосконалення методів управління індивідуальним кредитним ризиком є актуальним питанням на сьогодні.Important role in promoting replicable in the economy plays a bank loan, which is the source of financial resources both natural and legal persons. Therefore, one of the most important tasks of the banking sector is the creation of an effective lending credit because it is the main source of income. But at the same time, the credit activity is also a major source of risk faced by each bank's activities. Therefore, it is necessary to minimize and timely identification of credit risk at the individual borrower. Therefore, improving the management of individual credit risk is a key issue today.
19
Шафран, О. В. "Управління кредитним ризиком в комерційних банках України". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12363.
Повний текст джерелаАнотація:
В роботі розглянуто: теоретичні основи управління кредитним ризиком в комерційних банках України, науково-практична оцінка якості управління кредитним ризиком в комерційних банках України на прикладі комерційного банку АТ «ОТП Банк», здійснені рекомендації щодо управління кредитним ризиком в комерційних банках України та окремого комерційного банку.
Проаналізовано сучасні аспекти якості управління кредитним ризиком в комерційних банках України на прикладі комерційного банку АТ «ОТП Банк».
Запропоновано визначення поняття «кредитний ризик» та узагальнено чинники впливу на рівень кредитного ризику; удосконалено методичний підхід щодо оцінки кредитоспроможності позичальника та визначено фактори найбільшого впливу на рівень кредитного ризику.The paper considers: theoretical foundations of credit risk management in commercial banks of Ukraine, scientific and practical assessment of the quality of credit risk management in commercial banks of Ukraine on the example of a commercial bank JSC "OTP Bank", recommendations for credit risk management in commercial banks of Ukraine and a separate commercial bank . The modern aspects of the quality of credit risk management in commercial banks of Ukraine on the example of a commercial bank JSC "OTP Bank" are analyzed. The directions of the term "credit risk" is proposed and the factors influencing the level of credit risk are generalized; the methodological approach to assessing the borrower's creditworthiness has been improved and the factors of the greatest impact on the level of credit risk have been identified.
20
Д'яконов, К. М. "Концептуальні напрямки управління кредитним ризиком у комерційному банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62077.
Повний текст джерелаАнотація:
Ефективне формування кредитно-інвестиційного портфеля банку є
основною запорукою його успішної діяльності на ринку банківських послуг.Effective formation of a loan and investment portfolio of the bank is the main guarantee of its successful activity in the banking services market.
21
Нетребчук, Л. О. "Кредитна селекція як напрям управління кредитним ризиком банку". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63373.
Повний текст джерелаАнотація:
Нестабільна економічна ситуація та наявність проблемної заборгованості в кредитних
портфелях банків змушує їх шукати нові шляхи управління кредитними ризиками. Одним з
таких напрямів може стати використання кредитної селекції.
22
Тарасов, С. Р. "Управління індивідуальним кредитним ризиком в умовах циклічності економіки". Master's thesis, Сумський державний університет, 2018. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71071.
Повний текст джерелаАнотація:
На основі огляду вітчизняних та іноземних джерел було досліджено поняття індивідуального кредитного ризику банку; доведено вплив економічного циклу на кредитування; на основі звітності банків України визначено циклічні галузі економіки; запропоновано розраховувати показник концентрації галузевого кредитування, на основі якого банк зможе коригувати свою кредитну політику враховуючи можливі коливання економічного циклу і, як наслідок, попереджувати настання наслідків кредитного ризику.На основе обзора отечественных и иностранных источников было исследовано понятие индивидуального кредитного риска банка; доказано влияние экономического цикла на кредитование; на основе отчетности банков Украины определены циклические отрасли экономики; предложено рассчитывать показатель концентрации отраслевого кредитования, на основе которого банк сможет корректировать свою кредитную политику учитывая возможные колебания экономического цикла и, как следствие, предупреждать наступления последствий кредитного риска.
The concept of individual credit risk of the bank is investigated on the basis of review of domestic and foreign sources; the impact of the economic cycle on lending is proved; defined cyclical branches of economy based on the reporting of banks in Ukraine; it is proposed to calculate the indicator of the concentration of sectoral lending, on the basis of which the bank will be able to adjust its credit policy taking into account possible fluctuations of the economic cycle and, as a consequence, to prevent the onset of the effects of credit risk.
23
Верхуша, Н. П. "Управління кредитним ризиком банків України на основі адаптивної моделі". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59501.
Повний текст джерелаАнотація:
Кредитні операції є основним джерелом доходів для вітчизняних
банків. На початок 2013 року частка кредитного портфеля в чистих активах
банківської системи України становила 72,3 %. Їх висока дохідність
супроводжується підвищеним ризиком, тому вони залишаються найбільш
ризиковою складовою банківського бізнесу.
24
Тригуб, О. В. "Проблеми управління кредитним ризиком при іпотечному фінансуванні будівництва житла". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61308.
Повний текст джерелаАнотація:
Кредитний ризик – це ймовірність отримання втрат, спричинених
погіршенням платоспроможності позичальника, несплатою
основного боргу та відсотків за ним. Даний вид ризику характерний
для всіх учасників іпотечного ринку, але проявляється він по-різному для кожного з них.
25
Костенко, В. В. "Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника як інструмент управління кредитним ризиком банківської установи". Thesis, Сумський державний університет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38741.
Повний текст джерелаАнотація:
До одних із найбільш прибуткових активів банку, які формують вагому частину доходу, відносяться кредити. Здійснення кредитних операцій супроводжується вагомими ризиками. А це свідчить про те, що підвищення прибутковості операції призводить до підвищення ризиків. Ризикована кредитна політика банківської установи може стати однією з головних причин, що призведе до його банкрутства. Постійне удосконалення стратегії і тактики ведення кредитної діяльності є невід’ємною складовою розвитку вітчизняних банківських установ. Забезпечення ефективного розвитку банківського сектору можливе за умов зниження рівня кредитного ризику. Одним з головних інструментів зменшення ризиків в кредитній діяльності банків є оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника.
26
Мовчан, О. В. "Теоретичні підходи до визначення ліміту овердрафту в управлінні кредитним ризиком". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61521.
Повний текст джерелаАнотація:
Обгрунтована необхідність подальших наукових
досліджень у напрямку розробок обґрунтованих методик визначення ліміту овердрафтуThe necessity of further scientific research is substantiated researches in the direction of development of the justified methods of determining the limit of overdraft
27
Ребрик, М. А. "Розробка системи управління валютним ризиком банку як фактор підвищення його конкурентоспроможності". Thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63669.
Повний текст джерела
28
Захаркіна, Людмила Сергіївна, Людмила Сергеевна Захаркина, Liudmyla Serhiivna Zakharkina та В. М. Новіков. "Управління банківськими кредитними ризиками як елемент забезпечення національної економічної безпеки". Thesis, Сумський державний університет, 2020. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78575.
Повний текст джерелаАнотація:
Досліджено питання фінансової безпеки як складової національної економічної безпеки, що зумовлено значним ростом кількості проблемних кредитів у банках. Розглянуто законодавчі способи регулювання кредитного ризику у банківській системі України. Розглянуто методичні підходи до управління кредитним ризиком у системі забезпечення національної економічної безпеки.Исследован вопрос финансовой безопасности как составляющей национальной экономической безопасности, что обусловлено значительным ростом количества проблемных кредитов в банках. Рассмотрены законодательные способы регулирования кредитного риска в банковской системе Украины. Рассмотрены методические подходы к управлению кредитным риском в системе обеспечения национальной экономической безопасности.
The issue of financial security as a component of national economic security is investigated, which is due to a significant increase in the number of problem loans in banks. The legislative methods of credit risk regulation in the banking system of Ukraine are considered. Methodological approaches to credit risk management in the system of ensuring national economic security are considered.
29
Серова, Т. В. "Управління кредитною діяльністю в банках України". Thesis, Одеський національний економічний університет, 2020. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12612.
Повний текст джерелаАнотація:
У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління кредитною діяльністю в банківських установах України.
Надана оцінка, щодо управління кредитуванням в банківських установах України.
Запропоновано шляхи оптимізації управління кредитуванням у банківської діяльності.The subject of the study is the theoretical and methodological foundations of credit management of Ukrainian banks. The paper considers theoretical aspects of credit management in banking institutions of Ukraine. An assessment is provided on credit management in banking institutions of Ukraine. Ways to optimize credit management in banking are proposed.
30
Гриценко, В. І. "Удосконалення системи моніторингу кредитного ризику в банківській діяльності". Master's thesis, Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49696.
Повний текст джерелаАнотація:
Робота присвячена удосконаленню системи моніторингу кредитного ризику в банківській діяльності. Об’єктом дослідження є кредитний ризик як системоутворюючий чинник функціонування банків у системі грошово-кредитних відносин за умови наявності конкурентного середовища.
Предметом дослідження є система фінансових відносин, зумовлених механізмами моніторингу кредитного ризику банку.The work is dedicated to Improving the monitoring of credit risk in banking. The object of the study is credit risk as a factor functioning banking system-the system of monetary relations subject to the availability of competitive environment. The study examined a system of financial relations arising from credit risk monitoring mechanisms bank.
31
Міразізян, Вікторія Агванівна. "Вдосконалення управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»". Магістерська робота, 2020. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3750.
Повний текст джерелаАнотація:
Міразізян В. А. Вдосконалення управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник А. В. Линенко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 124 с.UA : Кваліфікаційна робота викладена на 124 сторінках друкованого тексту, містить 23 таблиці, 17 рисунків, 2 додатка. Перелік посилань включає 70 джерел, з них 5 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є підходи до управління кредитними ризиками банків. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, науково-методичних і практичних положень щодо розвитку підходів до управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Метою кваліфікаційної роботи магістра є опрацювання теоретико-методичних засад фінансового ризик-менеджменту в банках, а також розробка практичних рекомендацій із удосконалення підходів до управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Завдання дослідження: визначення суті та призначення фінансового ризик-менеджменту в банку; опрацювання класифікації та підходів до управління кредитними ризиками банку; дослідження методичних підходів до оцінки кредитних ризиків банку; аналіз фінансового стану банку; оцінювання кредитного портфеля та кредитних ризиків банку; розробка рекомендації щодо розвитку механізму управління кредитними ризиками АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», застосування скорингу для мінімізації кредитних ризиків і стрес-тестування кредитного ризику. Одержані результати та їх новизна: вдосконалено класифікацію кредитних ризиків банку; набуло подальшого розвитку трактування кредитного ризику банку. Практичне значення мають розробки щодо розвитку механізму управління кредитними ризиками, застосування скорингу для мінімізації кредитних ризиків і стрес-тестування кредитного ризику АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
EN : The work is presented on 124 pages of printed text, contains 23 tables, 17 figures, 2 annex. The list of references includes 70 sources, 5 of them in foreign languages. The object of research is approaches to credit risk management of banks. The subject of the study is a set of theoretical, scientific and methodological and practical provisions for the development of approaches to credit risk management of JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS”. The purpose of the master's qualification work is to develop the theoretical and methodological foundations of financial risk management in banks, as well as the development of practical recommendations for improving approaches to credit risk management JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS”. Objectives of the study: to determine the nature and purpose of financial risk management in the bank; elaboration of classification and approaches to credit risk management of the bank; research of methodical approaches to credit risk assessment of the bank; analysis of the bank's financial condition; assessment of the bank's loan portfolio and credit risks; development of recommendations for the development of the credit risk management mechanism of JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS”, the use of scoring to minimize credit risks and stress testing of credit risk. The obtained results and their novelty: improved classification of credit risks of the bank, supplemented by features that together take into account the dependence of risk: on the number of credit agreements; types of loans provided by the bank; from the type of borrower; from lending entities; from the branches of the economy credited by the bank; from the resident sign of borrowers; from credit risk factors; from the terms of credit agreements; from the ability to forecast credit risks of the bank; credit risk interpretation has been further developed as a quantified threat of capital loss or reduction of the bank's financial income due to the mismatch of its cash flows to expectations, both in absolute terms and in time, due to full or partial default by borrowers of their contractual obligations to the bank. Developments on the development of a credit risk management mechanism, the use of scoring to minimize credit risks and stress testing of credit risk of JSC “BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS” are of practical importance.
32
Кузнецов, О. С. "Управління індивідуальним кредитним ризиком банку". Master's thesis, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76271.
Повний текст джерелаАнотація:
Робота присвячена дослідженню та розробці науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу управління індивідуальним кредитним ризиком банку.Работа посвящена исследованию и разработке научно-методических подходов и практических рекомендаций по совершенствованию процесса управления индивидуальным кредитным риском банка.
The work is devoted to the research and development of scientific and methodological approaches and practical recommendations for improving the management process individual credit risk of the bank.
33
Влах, І. О. "Управління кредитним ризиком банків: макроекономічний аспект". Thesis, 2019. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10857.
Повний текст джерелаАнотація:
У першому розділі роботи охарактеризовано банківські ризики та наведено їхню класифікацію; визначено складові системи кредитного ризик-менеджменту банку та розкрито зміст методів оцінки кредитного ризику банків.
У другому розділі проведено оцінку взаємозв’язків між ризиком та прибутковістю банківського кредитування; розкрито прояви моральний ризик на кредитному ринку та раціонування позичок банками України; проаналізовано кредитні цикли в банківській системі України.
У третьому розділі охарактеризовано гіпотезу інституціональної пам’яті як передумову регулювання кредитних стандартів та обґрунтовано інструменти макропруденційної політики у регулюванні кредитного ризику на макрорівні.The first section of the paper describes banking risks and their classification; the components of the bank's credit risk management system are identified and the content of methods of banks credit risk assessment is disclosed. The second section assesses the relationship between risk and profitability of bank lending; manifestations of moral hazard in the credit market and rationalization of loans by Ukrainian banks are disclosed; credit cycles in the banking system of Ukraine are analyzed. The third section describes the institutional memory hypothesis as a prerequisite for regulating credit standards and justifies macro-prudential policy instruments in managing credit risk at the macro level.
34
Кравченко, Д. О. "Розвиток методичного інструментарію управління індивідуальним кредитним ризиком". Thesis, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59464.
Повний текст джерела
35
Єргієва, Ю. О. "Сучасні підходи до управління кредитним ризиком банків України". Thesis, 2019. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10861.
Повний текст джерелаАнотація:
У роботі розглядаються теоретичні аспекти кредитного ризику банків. Проаналізовано основні показники кредитного ризику банків та процеси формування кредитних ризиків в банках України. Запропоновано методи визначення кредитного ризику та формування стратегії управління кредитним ризиком.Diploma thesis deals with theoretical aspects of banks' credit risk. There are the basic factors of credit risk of banks and processes of credit risk formation in banks of Ukraine. Methods are offered for obtaining a credit situation and credit risk management strategy.
36
Абрамова, О. О. "Роль забезпечення в процесі управління кредитним ризиком банку". Thesis, 2017. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6234.
Повний текст джерелаАнотація:
Метою дипломної роботи є аналіз науково-методичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо ефективності управління забезпеченням банківських позичок.Целью дипломной работы является анализ научно-методических подходов и разработка практических рекомендаций по эффективности управления обеспечением банковских ссуд.
The purpose of the thesis is to analyze scientific and methodological approaches and to develop practical recommendations on the effectiveness of managing the provision of bank loans.
37
Верба, А. В. "Удосконалення методичних підходів до управління індивідуальним кредитним ризиком позичальника в банку". Master's thesis, 2013. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49654.
Повний текст джерелаАнотація:
В даній роботі розглянута низка питань, які тісно пов’язані із кредитним ризиком банку, механізми управління індивідуальним кредитними ризиком. В практичній частині дипломної роботи було запропоновано вдосконалити скориногову модель оцінки кредитоспроможності позичальника та вдосконалити лімітування кредитного ризику.In this paper a number of issues, which are closely linked with the Bank's credit risk management mechanisms of individual credit risk. In the practical part of the thesis was proposed to improve скориногову model for assessing the creditworthiness of the borrower and improve limited credit risk.
38
Пеленська, Ірина Вікторівна. "Удосконалення механізму управління кредитним портфелем комерційного банку шляхом моніторингу його структури". Магістерська робота, 2021. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5128.
Повний текст джерелаАнотація:
Пеленська І. В. Удосконалення механізму управління кредитним портфелем комерційного банку шляхом моніторингу його структури : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / наук. керівник В. В. Фатюха. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 115 с.UA : В кваліфікаційній роботі узагальнено теоретично-методичні засади управління кредитним портфелем комерційного банку шляхом моніторингу його структури; проведено аналіз фінансово-господарського стану та кредитної діяльності АТ КБ «Приватбанк»; запропоновано шляхи удосконалення механізму управління кредитним портфелем АТ КБ «Приватбанк» шляхом моніторингу його структури.
EN : The qualification work summarizes the theoretical and methodological aspects of managing the loan portfolio of a commercial bank by monitoring its structure; an analysis of the financial and economic condition and a direct analysis of the credit activities of CB «Privatbank»; suggested ways to improve the mechanism for managing the loan portfolio of CB «Privatbank» by monitoring its structure.
39
Ю, Кирилова І. "Управління кредитним ризиком комерційного банку з використанням VaR-моделі (на прикладі ПАТ «УкрСиббанк»)". Thesis, 2019. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11162.
Повний текст джерелаАнотація:
У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління ризиком
кредитного портфеля банку, розглянуто сутність та класифікацію кредитного
ризику; досліджено методику, інструментарій управління ризиком кредитного
портфелю банку та особливості кредитної діяльності банку.
Проаналізовано якість та структуру кредитного портфелю банку та
проведено оцінку ризику кредитного портфелю з застосуванням VaR моделі
через Monte Carlo;
Запропоновано рекомендації щодо впровадження VaR моделі через Monte
Carlo для оцінки кредитних ризиків банку та пропозиції щодо розробки
кредитної політики банку з урахуванням системи можливих ризиків.The paper considers theoretical aspects of managing a bank's credit portfolio, in particular, the nature and classification of credit risk; the methodology, risk management tools of the bank loan portfolio and the peculiarities of the credit activity of the bank has been investigated. The quality and structure of the bank’s loan portfolio has been analyzed and credit portfolio has been assessed using VaR model via Monte Carlo; The paperwork is proposing the following recommendations regarding credit risk assessment in the commercial bank: credit risk measuring via VaR model through Monte Carlo and taking into account the system of possible risks in the process of developing credit policy of the bank.
40
Костромицька, О. В. "Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків на прикладі ПАТ «Альфа-Банк»". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7362.
Повний текст джерелаАнотація:
У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління фінансовою стійкістю комерційних банків та фактори, що впливають на неї, методи оцінки та управління фінансовою стійкістю комерційних банків
Проаналізовано фінансову стійкість банків України та визначено фактори, що впливають на неї, проаналізовано фінансову стійкість ПАТ «Альфа-Банк» та методи управління фінансовою стійкістю ПАТ «Альфа-Банк»
Розглянуто оцінку фінансової стійкості банку за допомогою Z-індексу, основні проблеми та надано рекомендації щодо вдосконалення механізму управління фінансовою стійкістю банку.В работе рассматриваются теоретические аспекты управления финансовой устойчивостью коммерческих банков и факторы, влияющие на нее, методы оценки и управления финансовой устойчивостью коммерческих банков Проанализированы финансовую устойчивость банков Украины и определены факторы, влияющие на нее, проанализированы финансовую устойчивость ПАО «Альфа-Банк» и методы управления финансовой устойчивостью ОАО «Альфа-Банк» Рассмотрены оценку финансовой устойчивости банка с помощью Z-индекса, основные проблемы и даны рекомендации по совершенствованию механизма управления финансовой устойчивостью банка.
The theoretical aspects of management of financial stability of commercial banks and factors affecting it, methods of evaluation and management of financial stability of commercial banks are considered. The financial stability of Ukrainian banks and certain factors influencing it are analyzed, the financial stability of PJSC "Alfa-Bank" and methods of management of financial stability of PJSC "Alfa-Bank" are analyzed. An assessment of the financial stability of the bank by means of the Z-index, recommendations for improving the mechanism of financial stability management of the bank are given.
41
Жучкова, Світлана Андріївна. "Вдосконалення механізму управління капіталом AT «БАНК ФОРВАРД»". Магістерська робота, 2019. https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/2922.
Повний текст джерелаАнотація:
Жучкова С. А. Вдосконалення механізму управління капіталом AT «БАНК ФОРВАРД» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / наук. керівник А. В. Линенко. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 121 с.UA : Кваліфікаційна робота викладена на 121 сторінці друкованого тексту, містить 19 таблиць, 18 рисунків, 2 додатки. Перелік посилань включає 67 джерел, з них 5 іноземною мовою. Об’єктом дослідження є механізм управління банківським капіталом. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання вдосконалення механізму управління капіталом AT «БАНК ФОРВАРД». Метою кваліфікаційної роботи магістра є вдосконалення механізму управління банківським капіталом, визначення сучасних проблем, а також обґрунтування напрямів підвищення достатності капіталу AT «БАНК ФОРВАРД». Завдання дослідження: обґрунтування економічної сутності, визначення функцій і здійснення класифікації банківського капіталу; дослідження сучасних методичних підходів до визначення достатності капіталу банку; опрацювання теоретичних засад формування механізму управління банківським капіталом; проведення аналізу фінансово-економічних показників діяльності AT «БАНК ФОРВАРД»; оцінювання капіталу AT «БАНК ФОРВАРД» згідно з вимогами НБУ; виявлення сучасних проблем та визначення напрямів підвищення достатності капіталу AT «БАНК ФОРВАРД»; удосконалення механізму управління капіталом банку. Одержані результати та їх новизна: вдосконалений механізм управління капіталом банку; набуло подальшого розвитку поняття адекватності банківського капіталу. Практичне значення мають розробки з виявлення сучасних проблем, які негативно впливають на капітал банку, та визначення напрямів підвищення достатності банківського капіталу AT «БАНК ФОРВАРД».
EN : The work is presented on 121 pages of printed text, contains 19 tables, 18 figures, 2 annex. The list of refernces includes 67 sources, 5 of them in foreign languages. The object of the study is the mechanism of managing bank capital. The subject of research is theoretical, methodical and practical issues of improvement of the capital management mechanism of JSC «BANK FORWARD». In carrying out the qualification work of the master the following methods of economic researches were used: abstract-logical, economic-statistical, monographic, analysis, synthesis, etc. The purpose of the master's qualification work is to improve the mechanism of managing bank capital, to identify current problems, as well as to substantiate the directions of increasing capital adequacy of JSC «BANK FORWARD». Research objectives: substantiation of economic essence, definition of functions and implementation of the classification of bank capital; research of modern methodological approaches to determination of bank capital adequacy; elaboration of theoretical principles of formation of the bank capital management mechanism; analysis of financial and economic performance of JSC «BANK FORWARD»; valuation of the capital of JSC «BANK FORWARD» in accordance with the requirements of the NBU; identifying current problems and identifying ways to increase capital adequacy of JSC «BANK FORWARD»; improvement of the bank's capital management mechanism. The results obtained and their novelty: improved mechanism for managing the bank's capital; the notion of banking capital adequacy has further developed. Developments to identify current problems that adversely affect the bank's capital and to identify ways to improve the bank's capital adequacy at JSC «BANK FORWARD» are of practical importance, namely: increasing the size and optimizing the structure of the bank's own and regulatory capital, in particular through fixed capital, reserve and other funds, creation of capital buffers, attraction of subordinated debt; improvement of quality and optimization of the structure of banking assets, incl. by securitizing them and minimizing the risky assets portion of the bank. The proposed optimization of the size and structure of regulatory capital of JSC «BANK FORWARD» will allow to increase the bank capital adequacy, provided the specified proportions of capital and assets are observed.
42
Яманді, Р. І. "Управління ризиками фінансової установи". Thesis, 2019. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10889.
Повний текст джерелаАнотація:
У роботі розглядаються теоретичні аспекти визначення сутності та класифiкацiї ризикiв фінансових установ а також вплив кредитного ризику на їх діяльність.
Проаналізовано процес управління кредитним ризиком банку на прикладі ПАТ АБ «Пiвденний». Також проведено аналіз процесу формування кредитного ризику в банківській системі України.
Запропоновано критерії оцінювання фінансового стану позичальника на основі моделей комплексного аналізу, а також зарубіжні методи оцінки та управління банківськими ризиками й можливості їх впровадження в Україні.Diploma thesis deals with theoretical aspects of determining the nature and classification of risks of financial institutions and the impact of credit risk on their activities. The process of credit risk management of the bank on the example of PJSC JSB “Pivdennyi ” is analyzed. The analysis of the process of credit risk formation in the banking system of Ukraine was also conducted. The criteria of estimation of the financial condition of the borrower on the basis of models of complex analysis, as well as foreign methods of estimation and management of bank risks and possibilities of their introduction in Ukraine are offered.
43
Коцюбенко, В. О. "Методи оцінки та мінімізації кредитного ризику ПАТ КБ «ПриватБанку»". Thesis, 2018. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7676.
Повний текст джерелаАнотація:
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за магістерською програмою професійного за спрямування «Економіка, планування та управління бізнесом». –
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018.
У роботі розглядаються теоретичні аспекти сутності, класифікації банківських ризиків, місце кредитного ризику та інструменти мінімізації кредитного ризику. Проаналізовано основні методи оцінки та аналізу кредитного ризику. Досліджено стан та динаміку ризикової діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк», дана оцінка кредитного ризику банку в залежності від об'єкта.
Запропоновано запровадити систему обов’язкового страхування відповідальності кредитного ризику з наданих кредитних ресурсів.Квалификационная работа на получение образовательной степени магистра по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» по магистерской программе профессионального по направлениям «Экономика, планирование и управление бизнесом». – Одесский национальный экономический университет. – Одесса, 2018. В работе рассматриваются теоретические аспекты сущности, классификации банковских рисков, место кредитного риска и инструменты минимизации кредитного риска. Проанализированы основные методы оценки и анализа кредитного риска. Исследовано состояние и динамику рисковой деятельности ПАО КБ «ПриватБанк», дана оценка кредитного риска банка в зависимости от объекта. Предложено ввести систему обязательного страхования ответственности кредитного риска из предоставленных кредитных ресурсов.
Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty 076 «Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges» under the master's program «Economics, Business Planning and Management ». – Odessa National Economics University. – Odessa, 2018. The work deals with the theoretical aspects of essence, classification of bank risks, place of credit risk and instruments for minimizing credit risk. The main methods of assessment and analysis of credit risk are analyzed. The state and dynamics of risk activity of PJSC KB "PrivatBank" are investigated, credit risk assessment of the bank is given depending on the object. It is proposed to introduce a system of compulsory insurance of credit risk liability from the provided credit resources. Author analysis to introduce a system of compulsory insurance of credit risk liability from the provided credit resources.
44
Бадюк, І. М. "Методологія кредитного ризик-менеджменту банку". Thesis, 2015. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3968.
Повний текст джерелаАнотація:
С полным текстом дипломных работ Вы можете ознакомиться в библиотеке корп.1, каб. 211 (электронный читальный зал)Мета дипломної роботи полягає в науковому обґрунтуванні та поглибленні методичних підходів і рекомендацій щодо управління банківським кредитним ризиком з урахуванням міжнародного досвіду.
Цель дипломной работы состоит в научном обосновании и углублении методических подходов и рекомендаций по управлению банковским кредитным риском с учетом международного опыта.
The aim of the thesis is a scientific justification and deepening of methodological approaches and recommendations for the management of Bank credit risk taking into account international experience.