Готові списки джерел за темами / Ліквідність банків / Статті в журналах
Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Ліквідність банків.

Статті в журналах з теми "Ліквідність банків"

Автор: Grafiati
Опубліковано: 30 травня 2022
Оновлено: 31 травня 2022

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-33 статей у журналах для дослідження на тему "Ліквідність банків".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Коць, О., та П. Ільчук. "ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ". Financial and credit activity problems of theory and practice 6, № 41 (10 січня 2022): 32–42. http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251389.

Повний текст джерела
Анотація:
Анотація. Об’єктом дослідження виступають процеси регулювання ліквідності банків. Ліквідність банківської системи визначає і рівень ефективності діяльності банків, і їхню спроможність виконувати взяті на себе зобов’язання. Сьогодні забезпечення ліквідності банків є однією із ключових проблем функціонування банківської системи України. Регулювання ліквідності банківської системи — одна із трьох сфер монетарного регулювання, тому дослідження теоретичних та практичних особливостей регулювання банківської ліквідності на макро- і мікрорівні є актуальним сьогодні. У процесі дослідження проаналізовано динаміку рівня ліквідності як для банківської системи України, так і для окремого банку (АТ «БАНК ФОРВАРД») на основі різних показників, що використовуються Національним банком України. Було виявлено наявність надлишкової ліквідності та необхідність її зниження. Запропоновано перелік заходів щодо зниження ліквідності, які можуть бути застосовано на макро- і мікрорівні. Удосконалення регулювання ліквідності банківської системи має відбуватися відповідно до вимог нового режиму монетарної політики — відповідно до вимог та умов інфляційного таргетування. Схематично підхід до оптимізації регулювання ліквідності банківської системи можна представити як два етапи. На першому етапі має відбутися перехід від домінуючого використання операцій постійного доступу, що має місце сьогодні, до дискреційної монетарної політики, що передбачає стимулювання кредитування економіки та підтримання ліквідності на оптимальному рівні. На другому етапі базовою ціллю є стабілізація інфляції відповідно до таргету і сприяння стійким темпам економічного зростання. Також у дослідженні зазначено, що з метою регулювання ліквідності банківської системи під час різних фаз фінансового циклу доцільно застосовувати різні інструменти і наведено перелік актуальних сьогодні інструментів. За умови реалізації загроз регулюванню банківської ліквідності доцільно зосереджуватися на заходах мікрорівня, стимулюючи банки до самостійного збалансування рівня їхньої ліквідності. Ключові слова: банк, ліквідність, банківська система України, макрорівень, мікрорівень, заходи. Формул: 0; рис.: 3; табл.: 2; бібл.: 28.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Краснов, С. "Ліквідність банків України та їхня кредитна політика в умовах переходу до ринкової економіки". Банківська справа, № 5 (2000): 37–39.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Краснов, С. "Ліквідність банків України та їхня кредитна політика в умовах переходу до ринкової економіки". Банківська справа, № 5 (2000): 37–39.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Турянський, Ю. І. "ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ". Herald of Lviv University of Trade and Economics Economic sciences, № 59 (18 червня 2020): 5–11. http://dx.doi.org/10.36477/2522-1205-2020-59-01.

Повний текст джерела
Анотація:
Низька ефективність податкового регулювання в Україні обумовлюється інституціональними деформаціями у всіх сферах суспільного життя. Поглибленого дослідження вимагають питання вибору пріоритетності цілей податкових трансформацій та обґрунтування інструментів реформування податково-го регулювання макроекономічних процесів. Структурні кризи економіки актуалізують нові завдання щодо вибору ефективних форм фіскального механізму макроекономічної стабілізації. Для вивчення особливостей українського податкового регулювання були використані системні та інституційні методи. Для оцінки окре-мих параметрів макроекономічного розвитку використовували метод відносних величин, а для аналізу динаміки статистичних даних застосовували метод тренд-аналізу. В Україні спостерігається стан макроекономічної нестабільності, спричинений насамперед значним податковим тиском, зростаючим дефіцитом платіжного балансу, несприятливим середовищем для розвитку підприємництва, низьким рівнем конкурентоспроможності економіки. Виявлені прогалини слід компенсувати розробкою механізмів стимулювання економіки, використо-вуючи досвід інших країн щодо забезпечення прозорості податкового законодавства і його гармонізації з євро-пейськими практиками оподаткування. Необхідно досягти повноцінного функціонування товарних ринків, усу-нення монопольних зловживань, рівності прав покупців і постачальників, забезпечення еластичності пропозиції на ринку. Важливо забезпечити державну підтримку українського експорту, щоб досягти постійного профіциту торгівлі України та накопичення валютних резервів. Макроекономічна стабілізація вимагає фор-мування збалансованої грошової системи, усунення адміністративного тиску на ліквідність банків, усунення прогалин та досягнення рівноваги між фінансовими ринками. Подальші дослідження повинні бути зосереджені на розробці фіскальних інструментів для боротьби з переміщенням капіталу в офшорні зони, стимулюванні створення робочих місць, збільшенні інвестиційної привабливості, збільшенні споживання та зміцненні фінан-сової системи України.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Путінцева, Тетяна Володимирівна. "УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ". Вісник Університету банківської справи, № 2(38) (1 вересня 2020): 43–53. http://dx.doi.org/10.18371/2221-755x2(38)2020219745.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Молчанов, О. В. "Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків". Формування ринкових відносин в Україні, № 10 (65) (2006): 48–51.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Путінцева, Тетяна. "Характеристика підсистем системи управління ліквідністю у забезпеченні фінансової безпеки вітчизняних комерційних банків". Фінансовий простір, № 3(43) (29 жовтня 2021): 27–39. http://dx.doi.org/10.18371/fp.3(43).2021.263842.

Повний текст джерела
Анотація:
В статті визначені значущість і взаємозв’язок стану управління ліквідністю комерційного банку (КБ) у забезпеченні його фінансової безпеки (ФБ). Критично проаналізовані підсистеми наукового супроводу, а також нормативно-правого, організаційного, методичного, управлінського, інформаційно-аналітичного, кадрового й технологічного забезпечення системи управління ліквідністю КБ. Виявлено позитивний/негативний вплив зазначених підсистем на фінансову безпеку комерційного банку (ФБКБ) загалом і такі її складові, як: боргова, валютна, депозитна, інвестиційна, кредитна, податкова, ресурсоутворювальна безпеки, безпеку у сфері міжнародних розрахунків і платежів, а також безпеки доходів і витрат та ліквідності КБ.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Богданов, А. Н. "Ліквідність як фінансовий інструмент керуванням банком". Наукові праці Донецького національного технічного університету. Економічна, Вип. 91 (2006): 47–56.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Богданов, А. Н. "Ліквідність як фінансовий інструмент керуванням банком". Наукові праці Донецького національного технічного університету. Економічна, Вип. 91 (2006): 47–56.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Івасів, І. Б. "Ліквідність банку в умовах маркетингоорієнтованого менеджменту". Фінанси України, № 1 (2003): 109–15.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Івасів, І. Б. "Ліквідність банку в умовах маркетингоорієнтованого менеджменту". Фінанси України, № 1 (2003): 109–15.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Rudenok, O., та V. Volkova. "Особливості управління ліквідністю банків України в умовах запровадження нормативу LCR." Економіка і організація управління, № 2 (2018): 103–10. http://dx.doi.org/10.31558/2307-2318.2018.2.12.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

Хіміч, Наталія Олександрівна. "Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків". Регіональна економіка, № 3 (2008): 76–83.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Хіміч, Наталія Олександрівна. "Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків". Регіональна економіка, № 3 (2008): 76–83.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Рудан, В. "Якість управління ліквідністю банків як умова ефективного розвитку банківської системи України". Світ фінансів, Вип. 2 (2011): 108–19.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

Галайко, Н. Р. "Управління ліквідністю банку в сучасних умовах". Регіональна економіка, № 2 (68) (2013): 185–92.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Галайко, Н. Р. "Управління ліквідністю банку в сучасних умовах". Регіональна економіка, № 2 (68) (2013): 185–92.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

Серпенінова, Ю. С. "Теоретичні підходи до управління ліквідністю банку". Вісник Української академії банківської справи, № 1 (26) (2009): 57–62.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Серпенінова, Ю. С. "Побудова фінансового механізму управління ліквідністю банку". Актуальні проблеми економіки, № 2 (92) (2009): 159–66.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Серпенінова, Ю. С. "Комплексна оптимізаційна модель управління ліквідністю банку". Актуальні проблеми економіки, № 5 (119) (2011): 300–306.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

Граділь, А. "Операції комерційного банку з облігаціями та їхній вплив на ліквідність". Банківська справа, № 5 (2001): 31–34.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

Рябініна, Л. "Ліквідність та платоспроможність комерційного банку, їх взаємозв"язок та відмінності". Банківська справа, № 6 (90) (2009): 72–84.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Рябініна, Л. "Ліквідність та платоспроможність комерційного банку, їх взаємозв"язок та відмінності". Банківська справа, № 6 (90) (2009): 72–84.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Васюренко, О. та. "Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків". Банківська справа, № 1 (2003): 60–63.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
25

Васюренко, О. та. "Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків". Банківська справа, № 1 (2003): 60–63.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
26

Коваль, В. М. "Методи забезпечення оптимального співвідношення між ліквідністю і дохідністю комерційного банку". Фінанси України, № 2 (2000): 104–9.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
27

Aksyonova, L. O., and E. Musaev. "BANK LIQUIDITY MANAGEMENT IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS." Economic Herald of SHEI USUCT 9, no. 1 (May 2019): 65–71. http://dx.doi.org/10.32434/2415-3974-2019-9-1-65-71.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
28

Москвічова, О. С. "ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ІПОТЕЧНОГО РЕФІНАНСУВАННЯ". Actual problems of regional economy development 2, № 16 (25 листопада 2020): 271–78. http://dx.doi.org/10.15330/apred.2.16.271-278.

Повний текст джерела
Анотація:
В складній фінансово-економічній та політичній ситуації, збій кредитної системи безумовно може стати причиною банківської кризи, що вже неодноразово траплялось в історії України. Проблеми з ліквідністю та платоспроможністю банківських кредитних установ у такій ситуації може вирішити НБУ як кредитора останньої інстанції, який здійснює підтримку банків шляхом рефінансування. Однак кризові явища у вітчизняній банківській системі спонукають по-новому розглядати рефінансування банків, що стимулює до пошуків його ефективних інструментів та механізмів, зокрема до іпотечного рефінансування. Досвід фінансових криз показу, що саме моделі іпотечного рефінансування потребують подальшого ретельного дослідження, адже вони перш за все пов’язані із ризиками, притаманними тій чи іншій моделі. Метою статті є порівняльний аналіз різних моделей іпотечного рефінансування, оцінка притаманних їм ризиків та дослідження розподілу цих ризиків між учасниками іпотечного кредитування та рефінансування. Методологічною основою проведеного дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, дослідно-пошукова література, наукові праці вітчизняних вчених з питань рефінансування, іпотечного рефінансування, особливо в умовах кризи, а також інші методи, такі як системний аналіз; синтез, статистичний метод та інші. У світовій практиці є три основні моделі іпотечного рефінансування, кожна з яких поряд зі спільними для всіх моделей рисами, має специфічні, притаманні лише їй ознаки. Найдавнішою і, мабуть, найнадійнішою є так звана однорівнева, модель, поширена в європейських та багатьох інших країнах світу. Дворівневі моделі, поширені у США та деяких азійських країнах, а також, до певної міри, у Франції, є мобільнішими порівняно з першою, але й більш ризиковими. Дослідження ризиків, пов’язаних із функціонуванням тієї чи іншої моделі, є дуже актуальним, а тому заслуговує на значну увагу науковців та практиків. Наукова новизна полягає в проведеному порівняльному аналізі моделей іпотечного рефінансування та їх зв’язку із фінансовими кризами. Запропоновано створення механізму іпотеки, який поєднує паралельне співіснування двох моделей (одно- та дворівневої) функціонування ринку іпотечного кредитування. Практична значимість статті полягає в розв’язані дилеми: як ефективно і безпечно для всіх учасників кредитного ринку використати надані можливості моделей рефінансування в умовах фінансово-економічної кризи.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
29

Basai, V. "АДМІНІСТРАТИВНО-ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ В УКРАЇНІ". Juridical science, № 6(108) (4 квітня 2020): 37–46. http://dx.doi.org/10.32844/2222-5374-2020-108-6-1.05.

Повний текст джерела
Анотація:
Актуальність статті полягає в тому, що характер та зміст завдань, які виконують державні органи, вимагають застосування у їх діяльності специфічних методів. Те, яким чином вони будуть виконувати поставлені державою завдання, визначатиме ступінь та якість досягнення правоохоронної мети. Тому для кращого вирішення проблем адміністративно-правового забезпечення діяльності органів у попередженні правопорушень необхідно дослідити доцільні методи їх роботи. З’ясування змісту методів діяльності цих органів дасть змогу сформулювати відповідь на питання про те, якими способами найбільш дієво та раціонально можна досягти мети їх діяльності. У статті виокремлені та розглянуті адміністративно-попереджувальні заходи запобігання порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності кредитних спілок в Україні, які Національний банк України здійснює шляхом: нормативно-правового контролю за діяльністю кредитних спілок; пруденційного нагляду у формі додержання правил надання фінансових послуг; інспектування. Встановлено, що нагляд за діяльністю на ринку небанківських фінансових послуг здійснюється у формі безвиїзного та виїзного нагляду (інспекційних перевірок), ключовими принципами якого є пропорційність та ризик-орієнтований підхід. Вибір інтенсивності нагляду визначатиметься віднесенням діяльності кредитних спілок до визначеної категорії ризиків. Одним із основних адміністративно-попереджувальним заходом щодо запобігання порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності кредитних спілок в Україні є пруденційний нагляд у формі дотримання правил надання фінансових послуг. Визначено, що основними цілями здійснення пруденційного нагляду є захист інтересів споживачів фінансових послуг, запобігання настанню неплатоспроможності та забезпечення фінансової стійкості фінустанов через застосування відповідних коригувальних заходів шляхом: виявлення підвищених ризиків у діяльності фінансових установ; контролю за платоспроможністю, ліквідністю та прибутковістю фінансової установи; мінімізації випадків банкрутства й системної кризи фінустанов; прогнозування майбутніх фінансових результатів на основі звітів поточного періоду.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
30

Бормотова, М. В., та В. С. Грибкова. "ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТТЯ ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ". Вісник економіки транспорту і промисловості, № 54 (24 травня 2016). http://dx.doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i54.76453.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
31

Meshcheryakov, Andrey. "INFLUENCE OF CASH FLOWS WITHIN A BANK ON ITS LIQUIDITY." Scientific opinion: Economics and Management, no. 4(74) (2021). http://dx.doi.org/10.32836/2521-666x/2021-74-12.

Повний текст джерела
Анотація:
The purpose of the article is to determine an objective approach to the funding of assets from various resources and to assess the impact of cash flows within a bank on its liquidity position. Methods of theoretical generalization and comparison to define an economic substance of the bank asset and liability management, a systematic approach to consider the management of assets and liabilities as interrelated elements of a single system; the method of analysis and synthesis to study liquidity indicators, the method of tabular presentation of data, and the abstract-logical method to substantiate theoretical generalizations and conclusions were used. The issue of maintaining liquidity during the global downturn requires priority attention from the management and analytical service. Central banks of all countries in the world establish, maintain strict control and regulate various indicators of bank liquidity, trying to avoid a banking crisis, since the bankruptcy of one or several banks may lead to destruction of the payment system and cause major problems in the economy. Most modern banks which are focused on long-term activities, when resolving “profitability – liquidity” dilemma, give preference to ensuring a sufficient level of liquidity even in the face of a possible loss of certain income. Despite constant changes and improvements in the liquidity ratio system, modern banks mainly use accounting data for the liquidity ratio calculation disregarding the analysis of the bank’s cash flows which should be carried out in accordance with the basic principles of financial management, the principle of comparing asset-liability maturities and risk levels in particular. Our view is that in analyzing all banking standards and ratios, not only the ratios of various assets and liabilities should be calculated based on the bank’s balance sheet data, but also the sources of formation of certain assets from various resources should be taken into account. In our opinion, it is extremely important to have regard to the situation when the bank’s short-term liabilities (liabilities at call) form its long-term and medium-term requirements. In order to find out an actual situation with the bank’s liquidity position, we should analyze which short-term liabilities were used to form its loan and securities portfolios, as well as other risky and long-term assets. In our opinion, this can be done by making the following adjustments: 1. To reduce the amount of liquid assets by the amount of liabilities at call placed in risky assets. This approach is based on the fact that liabilities at call, which can be withdrawn at any time, are not liquid. In a situation when it is required to make urgent payments, there will be a need for urgent borrowing of additional funds. This may either be difficult to do, or it may be done at an unfavorable interest rate. 2. To increase the amount of short-term liabilities by the amount of that part thereof that was used to form long- and medium-term requirements. This will also reduce the liquidity ratio, but provide the necessary information about its actual level, taking into account the risk formation of the bank’s asset portfolio. An absolute liquidity ratio calculated using the balance sheet data was 63%. When it was adjusted assuming that the bank’s liabilities at call were placed in medium and long-term assets, a decrease by 35% was obtained after reducing the amount of liquid assets, and this figure was decreased by 20% when the amount of short-term liabilities was increased in the calculation. In order to find out an actual situation with the bank’s liquidity position, it is proposed to reduce the amount of liquid assets by the amount of liabilities at call placed in risky assets, or increase the amount of short-term liabilities by the amount of that part thereof that was used to form long- and medium-term requirements.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
32

Semencha, Ilona, and Yuliya Kalashnikova. "LIQUIDITY THROUGH THE EYES OF A MARKETER IN MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE BANK." Business Navigator, no. 1(68) (2022). http://dx.doi.org/10.32847/business-navigator.68-27.

Повний текст джерела
Анотація:
The article examines the evolution of the bank in terms of the relationship between liquidity as one of the most important results in the bank's activities and the implementation of marketing strategy by expanding the customer base of the bank. The direct and inverse order of the relationship between the indicators in the pair «bank liquidity – the size of the bank's customer base» is studied. Firstly, a direct connection is considered, which is more obvious in the formulation of the research task. That is, how the bank's marketing strategies have an impact on its liquidity. Thereof, the following marketing strategies are determined: communication strategy, market segment conquest strategy, profit maximization strategy, risk minimization strategy. Each strategy was considered, a description of marketing actions on the impact on the level of liquidity of the bank. It is noted that the banks of Ukraine today do not fully involve marketing departments in determining and developing a strategy for the development of the bank, so banking marketing does not have a decisive impact on overall performance. The size of the customer base was more interesting to determine the impact of liquidity on one of the indicators of banking marketing. In this direction, the chain of connections «bank liquidity – bank reliability – bank attractiveness for customers – growth of the bank's customer base» was studied. Banks of Ukraine with different levels of liquidity indicators were selected to organize the study. To do this, an analysis of the dynamics of liquidity ratios of these banks in 2021. Next, the chain indicators were studied in pairs, that is, it was assessed whether the difference between banks in reliability (calculated coefficient of reliability), the total size of their customer bases and the volume of lending and deposits (using the method of comparative analysis). According to the results, it is stated that there is a direct relationship between the liquidity of selected banks and the size of their customer base. Thus, the hypothesis put forward during the study was fully confirmed. The practical significance of the results is the organization of conscious influence of the bank's marketing on the processes of its progressive development, understanding of the top management of Ukrainian banks the importance of marketing actions in achieving better financial results, as well as how such various indicators of bank performance banks, can influence each other to organize further more effective management of banks.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
33

Novosolova, Olena. "LIQUIDITY OF THE BANK AND THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE AS AN INDICATOR OF BANKING EFFICIENCY." Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Economy and Management 70, no. 3 (2020). http://dx.doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-48.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Також вас можуть зацікавити добірки на тему "Ліквідність банків" для інших типів джерел:
Дисертації
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії