Literatura científica selecionada sobre o tema "Valeur d'option"
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Artigos de revistas sobre o assunto "Valeur d'option"
Pinhas, Max. "Valeur maximale d'un droit d'option a prix ferme". Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali 8, n.º 2 (setembro de 1985): 103–6. http://dx.doi.org/10.1007/bf02088767.
Texto completo da fonteTaverdet, Nathalie, Alban Richard e Jean Cavailhès. "Des rentes classiques aux options de rentes. Une analyse de l'évolution du prix des terres en France." Revue économique 47, n.º 4 (1 de julho de 1996): 963–81. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1996.47n4.0963.
Texto completo da fonteDenant-Boèmont, Laurent, e Sabrina Hammiche. "Gains d'information du décideur public et valeur d'option des grands projets d'infrastructure". Économie & prévision 143, n.º 2 (2000): 139–53. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2000.6097.
Texto completo da fonteDe Paoli, Joachim. "Dupuit, Colson et les débuts de la SNCF : la voie vers le yield management". Revue d'économie financière N° 153, n.º 1 (2 de maio de 2024): 299–310. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.153.0299.
Texto completo da fonteCôté, Gilles, e Jean-Philippe Waaub. "L’évaluation des impacts d’un projet routier : l’utilité de l’aide multicritère à la décision". Cahiers de géographie du Québec 44, n.º 121 (12 de abril de 2005): 43–64. http://dx.doi.org/10.7202/022881ar.
Texto completo da fonteTeses / dissertações sobre o assunto "Valeur d'option"
Llerena, Patrick. "Décision avec incertitude et irréversibilité : fondements de la théorie de la valeur d'option et application aux investissements productifs". Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1985. http://www.theses.fr/1985STR10006.
Texto completo da fonteGuillaume, Tristan. "Résolution de quelques problèmes d'évaluation d'options dépendant des valeurs extrêmes atteintes par l'actif sous-jacent". Paris 9, 2002. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2002PA090005.
Texto completo da fontePanloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une équation différentielle stochastique avec sauts". Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066397.
Texto completo da fontePanloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une Equation Differentielle Stochastique avec sauts". Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00120508.
Texto completo da fonted'Euler à pas décroissant, « exacts » ou « approchés », permettent de simuler efficacement la probabilité invariante mais également la loi globale d'un tel processus en régime stationnaire.
Ce travail possède des applications théoriques et pratiques diverses dont certaines
sont développées ici (TCL p.s. pour les lois stables, théorème limite relatif aux valeurs extrêmes, pricing d'options pour des modèles à volatilité stochastique stationnaire...).
El, Ibrami Hassan. "Comparaison entre trois modèles structurels d'évaluation d'options : théorie et étude empirique exploratoire". Thèse, 2010. http://www.archipel.uqam.ca/3586/1/D1969.pdf.
Texto completo da fonteLivros sobre o assunto "Valeur d'option"
Crabbé, Philippe J. Valeurs d'option et de quasi-option des ressources naturelles. Québec, Canada: Groupe de recherche en économie de l'énergie et des ressources naturelles, Département d'économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 1985.
Encontre o texto completo da fonteMarteau, Didier, Jean-Pierre Gourlaouen, Marc Gaugain e Benoît Migeot. Le Guide eska des marchés de capitaux: Comorendre et utiliser l'information financière. Paris: Ed. Eska, 1989.
Encontre o texto completo da fonteEconomic Benefits of Improved Water Quality: Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2020.
Encontre o texto completo da fonteEconomic Benefits of Improved Water Quality: Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2023.
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