Literatura científica selecionada sobre o tema "Processus Markovien à sauts"
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Artigos de revistas sobre o assunto "Processus Markovien à sauts"
Simon, Thomas. "Théorème de support pour processus à sauts". Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics 328, n.º 11 (junho de 1999): 1075–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0764-4442(99)80327-9.
Texto completo da fonteRadulescu, Ovidiu, Aurélie Muller e Alina Crudu. "Théorèmes limites pour les processus de Markov à sauts". Techniques et sciences informatiques 26, n.º 3-4 (5 de junho de 2007): 443–69. http://dx.doi.org/10.3166/tsi.26.443-469.
Texto completo da fonteROUX, D. "Analyse multi-échelle d'un processus gaussien markovien au voisinage d'une singularité". Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 33, n.º 3 (1997): 295–322. http://dx.doi.org/10.1016/s0246-0203(97)80093-3.
Texto completo da fonteKermiche, Lamya. "Une modélisation de la surface de volatilité implicite par processus à sauts". Finance 29, n.º 2 (2008): 57. http://dx.doi.org/10.3917/fina.292.0057.
Texto completo da fonteSimon, Thomas. "Fonctions de Mittag–Leffler et processus de Lévy stables sans sauts négatifs". Expositiones Mathematicae 28, n.º 3 (2010): 290–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.exmath.2009.12.002.
Texto completo da fonteBibi, Abdelouahab, e Abdelhakim Aknouche. "Stationnarité et β-mélange des processus bilinéaires généraux à changement de régime markovien". Comptes Rendus Mathematique 348, n.º 3-4 (fevereiro de 2010): 185–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2009.12.015.
Texto completo da fonteZusheng, Rao. "Filtrage d'une diffusion reflechie a sauts, observee a travers un processus ponctuel marque". Stochastics and Stochastic Reports 51, n.º 1-2 (novembro de 1994): 51–67. http://dx.doi.org/10.1080/17442509408833944.
Texto completo da fonteCherfaoui, Mouloud, Mohamed Boualem, Djamil Aïssani e Smail Adjabi. "Choix du paramètre de lissage dans l'estimation à noyau d'une matrice de transition d'un processus semi-markovien". Comptes Rendus Mathematique 353, n.º 3 (março de 2015): 273–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.crma.2014.09.030.
Texto completo da fonteBastien Charlebois, Janik. "« L’homophobie naturelle » des garçons adolescents : essor et ressorts d’explications déterministes". Hors thème, n.º 49 (28 de março de 2011): 181–201. http://dx.doi.org/10.7202/1001417ar.
Texto completo da fonteCallier, Jacqueline, Cécile Tribot, Jean-Yves Cornu e Jean-Denis Rouillon. "Effets d’un entraînement spécifique sur l’équilibre statique et dynamique d’enfants déficients auditifs". STAPS 19, n.º 46 (1998): 7–13. http://dx.doi.org/10.3406/staps.1998.1270.
Texto completo da fonteTeses / dissertações sobre o assunto "Processus Markovien à sauts"
Mariton, Michel. "Les systèmes linéaires à sauts markoviens". Paris 11, 1986. http://www.theses.fr/1986PA112288.
Texto completo da fonteLANEUVILLE, DANN. "Processus a sauts markoviens : apport des capteurs imageurs au pistage de cibles manuvrantes". Paris 11, 1998. http://www.theses.fr/1998PA112409.
Texto completo da fonteAit, Rami Mustapha. "Approche LMI pour l'analyse et la commande des systèmes à sauts markoviens". Paris 9, 1997. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1997PA090026.
Texto completo da fonteCauchemez, Simon. "Estimation des paramètres de transmission dans les modèles épidémiques par échantillonnage de Monte Carlo par chaine de Markov". Paris 6, 2005. http://www.theses.fr/2005PA066572.
Texto completo da fonteAbbassi, Noufel. "Chaînes de Markov triplets et filtrage optimal dans les systemes à sauts". Phd thesis, Institut National des Télécommunications, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00873630.
Texto completo da fonteParoissin, Christian. "Résultats asymptotiques pour des grands systèmes réparables monotones". Phd thesis, Université Paris-Diderot - Paris VII, 2002. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002101.
Texto completo da fonteTordeux, Antoine. "Étude de processus en temps continu modélisant l'écoulement de flux de trafic routier". Phd thesis, Université Paris-Est, 2010. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00596941.
Texto completo da fonteNguyen, Thi Thu Huong. "Estimation de processus de sauts". Thesis, Paris Est, 2018. http://www.theses.fr/2018PESC1124/document.
Texto completo da fonteIn this thesis, we consider a stochastic differential equation driven by a truncated pure jump Lévy process with index α ∈(0,2) and observe high frequency data of the process on a fixed observation time. We first study the behavior of the density of the process in small time. Next, we prove the Local Asymptotic Mixed Normality (LAMN) property for the drift and scaling parameters from high frequency observations. Finally, we propose some estimators of the index parameter of the process.The first part deals with the asymptotic behavior of the density in small time of the process. The process is assumed to depend on a parameter β = (θ,σ) and we study, in this part, the sensitivity of the density with respect to this parameter. This extends the results of [17] which were restricted to the index α ∈ (1,2) and considered only the sensitivity with respect to the drift coefficient. By using Malliavin calculus, we obtain the representation of the density, its derivative and its logarithm derivative as an expectation and a conditional expectation. These representation formulas involve some Malliavin weights whose expressions are given explicitly and this permits to analyze the asymptotic behavior in small time of the density, using the self-similarity property of the stable process.The second part of this thesis concerns the Local Asymptotic Mixed Normality property for the parameters. Both the drift coefficient and scale coefficient depend on the unknown parameters. Extending the results of [17], we compute the asymptotic Fisher information and find that the rate in the Local Asymptotic Mixed Normality property depends on the index α.The third part proposes some estimators of the jump activity index α ∈ (0,2) based on the method of moments as in Masuda [53]. We prove the consistency and asymptotic normality of the estimators and give some simulations to illustrate the finite-sample behaviors of the estimators
Blanchet-Scalliet, Christophette. "Processus à sauts et risque de défaut". Phd thesis, Université d'Evry-Val d'Essonne, 2001. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00192209.
Texto completo da fonteLa seconde est consacrée à une modélisation du risque de défaut. Nous insistons sur la différence entre l'information liée au défaut de celle du marché sans défaut. Nous établissons des théorèmes de représentation prévisibles pour les martingales dans la filtration élargie.
Dinetan, Lee. "Ruine et investissement en environnement markovien". Thesis, Toulouse 3, 2015. http://www.theses.fr/2015TOU30141/document.
Texto completo da fonteThis thesis aims at modelling and optimize an agent's (called "he") investment strategies when subjected to a Markovian environment, and to a liquidity risk happening when he runs out of liquid assets during an expense. Throughout this work, we deem that he aims at avoiding default; for this purpose, investment opportunities are available to him, allowing to increase his future expected incomes at the price of an immediate expense, therefore risking premature bankruptcy since investment is deemed illiquid: our goal is to find conditions under which incurring such liquidity risks is more advisable than declining a permanent income
Livros sobre o assunto "Processus Markovien à sauts"
Karimi, Hamid Reza, e Baoping Jiang. Sliding Mode Control of Semi-Markovian Jump Systems. Taylor & Francis Group, 2021.
Encontre o texto completo da fonteKarimi, Hamid Reza, e Baoping Jiang. Sliding Mode Control of Semi-Markovian Jump Systems. Taylor & Francis Group, 2021.
Encontre o texto completo da fonteSliding Mode Control of Semi-Markovian Jump Systems. Taylor & Francis Group, 2021.
Encontre o texto completo da fonteCapítulos de livros sobre o assunto "Processus Markovien à sauts"
Leandre, Rémi. "Densite en temps petit d'un processus de sauts". In Lecture Notes in Mathematics, 81–99. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/bfb0077628.
Texto completo da fonte"LES PROCESSUS DE SAUTS". In Finance computationnelle et gestion des risques, 427–58. Presses de l'Université du Québec, 2006. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv18ph6c6.17.
Texto completo da fonteBARBU, Vlad Stefan, Alex KARAGRIGORIOU e Andreas MAKRIDES. "Processus semi-markoviens pour la prévision des tremblements de terre". In Méthodes et modèles statistiques pour la sismogenèse, 315–25. ISTE Group, 2023. http://dx.doi.org/10.51926/iste.9037.ch11.
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