Artigos de revistas sobre o tema "Optimal liquidation portfolio"
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Guéant, Olivier, Charles-Albert Lehalle e Joaquin Fernandez-Tapia. "Optimal Portfolio Liquidation with Limit Orders". SIAM Journal on Financial Mathematics 3, n.º 1 (janeiro de 2012): 740–64. http://dx.doi.org/10.1137/110850475.
Texto completo da fonteCaccioli, Fabio, Susanne Still, Matteo Marsili e Imre Kondor. "Optimal liquidation strategies regularize portfolio selection". European Journal of Finance 19, n.º 6 (julho de 2013): 554–71. http://dx.doi.org/10.1080/1351847x.2011.601661.
Texto completo da fonteAnkirchner, Stefan, Christophette Blanchet-Scalliet e Anne Eyraud-Loisel. "Optimal portfolio liquidation with additional information". Mathematics and Financial Economics 10, n.º 1 (31 de maio de 2015): 1–14. http://dx.doi.org/10.1007/s11579-015-0147-3.
Texto completo da fonteBrown, David B., Bruce Ian Carlin e Miguel Sousa Lobo. "Optimal Portfolio Liquidation with Distress Risk". Management Science 56, n.º 11 (novembro de 2010): 1997–2014. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1100.1235.
Texto completo da fonteNYSTRÖM, KAJ, SIDI MOHAMED OULD ALY e CHANGYONG ZHANG. "MARKET MAKING AND PORTFOLIO LIQUIDATION UNDER UNCERTAINTY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, n.º 05 (28 de julho de 2014): 1450034. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024914500344.
Texto completo da fonteKharroubi, Idris, e Huyên Pham. "Optimal Portfolio Liquidation with Execution Cost and Risk". SIAM Journal on Financial Mathematics 1, n.º 1 (janeiro de 2010): 897–931. http://dx.doi.org/10.1137/09076372x.
Texto completo da fonteGuéant, Olivier, Jean-Michel Lasry e Jiang Pu. "A Convex Duality Method for Optimal Liquidation with Participation Constraints". Market Microstructure and Liquidity 01, n.º 01 (junho de 2015): 1550002. http://dx.doi.org/10.1142/s2382626615500021.
Texto completo da fonteSchied, Alexander, e Tao Zhang. "A STATE-CONSTRAINED DIFFERENTIAL GAME ARISING IN OPTIMAL PORTFOLIO LIQUIDATION". Mathematical Finance 27, n.º 3 (29 de setembro de 2015): 779–802. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12108.
Texto completo da fonteNeuman, Eyal, e Alexander Schied. "Optimal portfolio liquidation in target zone models and catalytic superprocesses". Finance and Stochastics 20, n.º 2 (20 de outubro de 2015): 495–509. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-015-0280-0.
Texto completo da fonteYao, Dingjun, Hailiang Yang e Rongming Wang. "OPTIMAL DIVIDEND AND REINSURANCE STRATEGIES WITH FINANCING AND LIQUIDATION VALUE". ASTIN Bulletin 46, n.º 2 (25 de janeiro de 2016): 365–99. http://dx.doi.org/10.1017/10.1017/asb.2015.28.
Texto completo da fonteMa, Jiangming, Zheng Yin e Hongjing Chen. "A Class of Optimal Portfolio Liquidation Problems with a Linear Decreasing Impact". Mathematical Problems in Engineering 2017 (2017): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2017/3758605.
Texto completo da fonteCHEVALIER, ETIENNE, VATHANA LY VATH, SIMONE SCOTTI e ALEXANDRE ROCH. "OPTIMAL EXECUTION COST FOR LIQUIDATION THROUGH A LIMIT ORDER MARKET". International Journal of Theoretical and Applied Finance 19, n.º 01 (fevereiro de 2016): 1650004. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024916500047.
Texto completo da fonteChebbi, Souhail, e Senda Ounaies. "Optimal Investment of Merton Model for Multiple Investors with Frictions". Mathematics 11, n.º 13 (27 de junho de 2023): 2873. http://dx.doi.org/10.3390/math11132873.
Texto completo da fonteHenderson, Vicky, e David Hobson. "OPTIMAL LIQUIDATION OF DERIVATIVE PORTFOLIOS". Mathematical Finance 21, n.º 3 (19 de outubro de 2010): 365–82. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2010.00455.x.
Texto completo da fonteGibson Brandon, R., e S. Gyger. "Optimal hedge fund portfolios under liquidation risk". Quantitative Finance 11, n.º 1 (janeiro de 2011): 53–67. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2010.506883.
Texto completo da fonteSchied, Alexander, e Torsten Schoeneborn. "Optimal Portfolio Liquidation for CARA Investors". SSRN Electronic Journal, 2007. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1018088.
Texto completo da fonteBrown, David B., Bruce I. Carlin e Miguel Sousa Lobo. "Optimal Portfolio Liquidation with Distress Risk". SSRN Electronic Journal, 2010. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1570223.
Texto completo da fonteFu, Guanxing, Paulwin Graewe, Ulrich Horst e Alexandre Popier. "A Mean Field Game of Optimal Portfolio Liquidation". Mathematics of Operations Research, 5 de fevereiro de 2021. http://dx.doi.org/10.1287/moor.2020.1094.
Texto completo da fonteGu, Jiawen, e Mogens Steffensen. "Optimal Portfolio Liquidation and Dynamic Mean-Variance Criterion". SSRN Electronic Journal, 2015. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2687999.
Texto completo da fonteLi, Yi, Ju’e Guo, Kin Keung Lai e Jinzhao Shi. "Optimal portfolio liquidation with cross-price impacts on trading". Operational Research, 8 de junho de 2020. http://dx.doi.org/10.1007/s12351-020-00572-8.
Texto completo da fonteFu, Guanxing, Ulrich Horst e Xiaonyu Xia. "A Mean-Field Control Problem of Optimal Portfolio Liquidation with Semimartingale Strategies". Mathematics of Operations Research, 23 de novembro de 2023. http://dx.doi.org/10.1287/moor.2022.0174.
Texto completo da fonteChen, Jingnan, Liming Feng, Jiming Peng e Yu Zhang. "Optimal portfolio execution with a Markov chain approximation approach". IMA Journal of Management Mathematics, 16 de agosto de 2021. http://dx.doi.org/10.1093/imaman/dpab025.
Texto completo da fonteVoß, Moritz. "A two-player portfolio tracking game". Mathematics and Financial Economics, 26 de julho de 2022. http://dx.doi.org/10.1007/s11579-022-00324-6.
Texto completo da fonteXu, Fengmin, Xuepeng Li, Yu‐Hong Dai e Meihua Wang. "New insights and augmented Lagrangian algorithm for optimal portfolio liquidation with market impact". International Transactions in Operational Research, 12 de outubro de 2022. http://dx.doi.org/10.1111/itor.13219.
Texto completo da fonteHuang, Yu, Nengjiu Ju e Hao Xing. "Performance Evaluation, Managerial Hedging, and Contract Termination". Management Science, 29 de setembro de 2022. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2022.4533.
Texto completo da fonteDammann, Felix, e Giorgio Ferrari. "Optimal execution with multiplicative price impact and incomplete information on the return". Finance and Stochastics, 29 de junho de 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s00780-023-00508-y.
Texto completo da fonteHenderson, Vicky, e David Hobson. "OPTIMAL LIQUIDATION OF DERIVATIVE PORTFOLIOS". Mathematical Finance, maio de 2011, no. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2011.00477.x.
Texto completo da fonteHess, Markus. "Optimal Liquidation of Electricity Futures Portfolios: An Anticipative Market Impact Model". SSRN Electronic Journal, 2013. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2254293.
Texto completo da fonteDolinskyi, Leonid, e Yan Dolinsky. "Optimal liquidation with high risk aversion and small linear price impact". Decisions in Economics and Finance, 13 de março de 2024. http://dx.doi.org/10.1007/s10203-024-00435-3.
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