Artykuły w czasopismach na temat „Volatilité (finances) – Chine – 1990-2020”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 26 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Volatilité (finances) – Chine – 1990-2020”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Mordecki, Gabriela, i Ronald Miranda. "Real exchange rate volatility and exports: A study for four selected commodity exporting countries". Panoeconomicus 66, nr 4 (2019): 411–37. http://dx.doi.org/10.2298/pan160927010m.
Pełny tekst źródłaSingvejsakul, Jittima, Yaovarate Chaovanapoonphol i Budsara Limnirankul. "Modeling the Price Volatility of Cassava Chips in Thailand: Evidence from Bayesian GARCH-X Estimates". Economies 9, nr 3 (17.09.2021): 132. http://dx.doi.org/10.3390/economies9030132.
Pełny tekst źródłaSukartini, Mery, i Abdul Moin. "The Implementation of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Model on the Index Forecasting of Sharia Stocks in Asian Countries". International Journal of Economics, Business and Management Research 06, nr 06 (2022): 138–56. http://dx.doi.org/10.51505/ijebmr.2022.6611.
Pełny tekst źródłaJufri, Achmad, Masriani Adhillah i Abdul Qoyum. "Efek Asimetris Spillover Indeks Syariah Amerika Serikat dan Cina terhadap Indeks Syariah ASEAN selama Pandemi Covid-19". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 9, nr 3 (31.05.2022): 286–98. http://dx.doi.org/10.20473/vol9iss20223pp286-298.
Pełny tekst źródłaMuteba Mwamba, John Weirstrass, i Sutene Mwambetania Mwambi. "Assessing Market Risk in BRICS and Oil Markets: An Application of Markov Switching and Vine Copula". International Journal of Financial Studies 9, nr 2 (31.05.2021): 30. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs9020030.
Pełny tekst źródłaN Kamath, Aditi, Sandeep S. Shenoy i Subrahmanya Kumar N. "An overview of investor sentiment: Identifying themes, trends, and future direction through bibliometric analysis". Investment Management and Financial Innovations 19, nr 3 (7.09.2022): 229–42. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.19.
Pełny tekst źródłaTian, Ying, i Jiayi Hong. "In the Context of Digital Finance, Can Knowledge Enable Manufacturing Companies to Be More Courageous and Move towards Sustainable Innovation?" Sustainability 14, nr 17 (26.08.2022): 10634. http://dx.doi.org/10.3390/su141710634.
Pełny tekst źródłaKelvin Yong-Ming Lee, Mohamad Jais i Chia-Wen Chan. "Impact of Covid-19: Evidence from Malaysian Stock Market". International Journal of Business and Society 21, nr 2 (21.07.2020): 607–28. http://dx.doi.org/10.33736/ijbs.3274.2020.
Pełny tekst źródłaZhu, Jingran, Qinghua Song i Dalia Streimikiene. "Multi-Time Scale Spillover Effect of International Oil Price Fluctuation on China’s Stock Markets". Energies 13, nr 18 (7.09.2020): 4641. http://dx.doi.org/10.3390/en13184641.
Pełny tekst źródłaChiang, Thomas C. "US policy uncertainty and stock returns: evidence in the US and its spillovers to the European Union, China and Japan". Journal of Risk Finance 21, nr 5 (10.12.2020): 621–57. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-10-2019-0190.
Pełny tekst źródłaFang, Yuan, Yahong Fan, Dehong Yu, Jing Shen, Wankun Jiang i Degui Yu. "Impact of farmers’ benefits linking stability on cloud farm platform of company to farmer model". Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika) 66, No. 9 (26.09.2020): 424–33. http://dx.doi.org/10.17221/68/2020-agricecon.
Pełny tekst źródłaWen, Conghua, Fei Jia i Jianli Hao. "Does VPIN provide predictive information for realized volatility forecasting: evidence from Chinese stock index futures market". China Finance Review International ahead-of-print, ahead-of-print (18.11.2020). http://dx.doi.org/10.1108/cfri-05-2020-0049.
Pełny tekst źródłaYousaf, Imran, Hasan Hanif, Shoaib Ali i Syed Moudud-Ul-Huq. "Linkages between gold and Latin American equity markets: portfolio implications". Journal of Economics, Finance and Administrative Science ahead-of-print, ahead-of-print (20.08.2021). http://dx.doi.org/10.1108/jefas-04-2020-0139.
Pełny tekst źródłaMalik, Kunjana, Sakshi Sharma i Manmeet Kaur. "Measuring contagion during COVID-19 through volatility spillovers of BRIC countries using diagonal BEKK approach". Journal of Economic Studies ahead-of-print, ahead-of-print (19.02.2021). http://dx.doi.org/10.1108/jes-05-2020-0246.
Pełny tekst źródłaFETTAHOĞLU, Sibel, i Osman Nuri BORAN. "AN ANALYSIS TO DETERMINATE THE IMPACT OF COVID-19 ON WORLD FINANCIAL MARKETS". Strategic Public Management Journal, 7.11.2022. http://dx.doi.org/10.25069/spmj.1120893.
Pełny tekst źródłaLi, Helong, Huiqiong Chen, Guanglong Xu i Weiguo Zhang. "COVID-19, various government interventions and stock market performance". China Finance Review International, 7.09.2023. http://dx.doi.org/10.1108/cfri-03-2023-0068.
Pełny tekst źródłaAjmal, Alia, Chaudhry Abdullah Imran Sahi, Wing-Keung -Wong, Ramzan Ali i Abid Rasheed. "Factors Affecting the Crude Oil Prices Volatility: A Case Study of the USA, China, Japan, Germany and India". Annals of Financial Economics, 30.09.2023. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495223500094.
Pełny tekst źródłaRakshit, Bijoy, i Yadawananda Neog. "Effects of the COVID-19 pandemic on stock market returns and volatilities: evidence from selected emerging economies". Studies in Economics and Finance ahead-of-print, ahead-of-print (9.07.2021). http://dx.doi.org/10.1108/sef-09-2020-0389.
Pełny tekst źródłaMishra, Aswini Kumar, Saksham Agrawal i Jash Ashish Patwa. "Return and volatility spillover between India and leading Asian and global equity markets: an empirical analysis". Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 17.05.2022. http://dx.doi.org/10.1108/jefas-06-2021-0082.
Pełny tekst źródłaAyadi, Chiraz, i Houda Ben Said. "COVID-19 pandemic and stock market volatility spillovers". Journal of Financial Reporting and Accounting, 11.10.2023. http://dx.doi.org/10.1108/jfra-02-2023-0074.
Pełny tekst źródłaCoşkun, Esra Alp. "Feedback trading in global stock markets under uncertainty of COVID-19". Review of Behavioral Finance, 1.06.2022. http://dx.doi.org/10.1108/rbf-08-2021-0154.
Pełny tekst źródłaShi, Yujie, Xinyi Hong i Liming Wang. "Exploring the Impact of China's Internal Circulation Strategy on its Stock Market under Deglobalization". Asian Economic Papers, 8.01.2024, 1–27. http://dx.doi.org/10.1162/asep_a_00880.
Pełny tekst źródłaSalman, Asma, Bisharat Hussain Chang, Muthanna G. Abdul Razzaq, Wing-Keung Wong i Mohammed Ahmar Uddin. "The Emerging Stock Markets and Their Asymmetric Response to Infectious Disease Equity Market Volatility (ID-EMV) Index". Annals of Financial Economics, 28.09.2023. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495223500082.
Pełny tekst źródłaBai, Shuming, Kai S. Koong i Yanni Wang. "Research and development reporting and stock performance: evidence from China". International Journal of Accounting & Information Management, 18.01.2023. http://dx.doi.org/10.1108/ijaim-08-2022-0171.
Pełny tekst źródłaZhou, Zhiping, i Xuan Zhang. "Quantifying nonlinear effects of BRIC and G4 liquidity on oil prices". Humanities and Social Sciences Communications 9, nr 1 (13.04.2022). http://dx.doi.org/10.1057/s41599-022-01137-0.
Pełny tekst źródłaPolat, Ali Yavuz, Ahmet Faruk Aysan, Hasan Tekin i Ahmet Semih Tunali. "Bitcoin-specific fear sentiment matters in the COVID-19 outbreak". Studies in Economics and Finance ahead-of-print, ahead-of-print (22.09.2021). http://dx.doi.org/10.1108/sef-02-2021-0080.
Pełny tekst źródła