Artykuły w czasopismach na temat „Vector autoregression”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Vector autoregression”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Dufour, Jean-Marie. "Unbiasedness of Predictions from Etimated Vector Autoregressions". Econometric Theory 1, nr 3 (grudzień 1985): 387–402. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600011270.
Pełny tekst źródłaZhu, Xuening, Rui Pan, Guodong Li, Yuewen Liu i Hansheng Wang. "Network vector autoregression". Annals of Statistics 45, nr 3 (czerwiec 2017): 1096–123. http://dx.doi.org/10.1214/16-aos1476.
Pełny tekst źródłaLanne, Markku, i Pentti Saikkonen. "NONCAUSAL VECTOR AUTOREGRESSION". Econometric Theory 29, nr 3 (12.11.2012): 447–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466612000448.
Pełny tekst źródłaHärdle, W., A. Tsybakov i L. Yang. "Nonparametric vector autoregression". Journal of Statistical Planning and Inference 68, nr 2 (maj 1998): 221–45. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-3758(97)00143-2.
Pełny tekst źródłaShapor, Maria Alexandrovna, i Rafael Rubenovich Gevogyan. "Features of the vector autoregression models application in macroeconomic research". Mezhdunarodnaja jekonomika (The World Economics), nr 8 (10.08.2021): 634–49. http://dx.doi.org/10.33920/vne-04-2108-05.
Pełny tekst źródłaFeifei, Wang, Zhu Xuening i Pan Rui. "Generalized network vector autoregression". SCIENTIA SINICA Mathematica 51, nr 8 (9.07.2020): 1253. http://dx.doi.org/10.1360/scm-2018-0839.
Pełny tekst źródłaLanne, Markku, i Jani Luoto. "Noncausal Bayesian Vector Autoregression". Journal of Applied Econometrics 31, nr 7 (8.01.2016): 1392–406. http://dx.doi.org/10.1002/jae.2497.
Pełny tekst źródłaKalliovirta, Leena, Mika Meitz i Pentti Saikkonen. "Gaussian mixture vector autoregression". Journal of Econometrics 192, nr 2 (czerwiec 2016): 485–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.02.012.
Pełny tekst źródłaTovstik, T. M. "Vector autoregression process. Stationarity and simulation". Journal of Physics: Conference Series 2099, nr 1 (1.11.2021): 012068. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2099/1/012068.
Pełny tekst źródłaElbourne, Adam, i Jakob de Haan. "Modeling Monetary Policy Transmission in Acceding Countries: Vector Autoregression Versus Structural Vector Autoregression". Emerging Markets Finance and Trade 45, nr 2 (marzec 2009): 4–20. http://dx.doi.org/10.2753/ree1540-496x450201.
Pełny tekst źródłaWang, Lei, i Shanshan Ding. "Vector autoregression and envelope model". Stat 7, nr 1 (2018): e203. http://dx.doi.org/10.1002/sta4.203.
Pełny tekst źródłaHarris, Glen R. "Markov Chain Monte Carlo Estimation of Regime Switching Vector Autoregressions". ASTIN Bulletin 29, nr 1 (maj 1999): 47–79. http://dx.doi.org/10.2143/ast.29.1.504606.
Pełny tekst źródłaTang, Yiming, Yang Bai i Tao Huang. "Network vector autoregression with individual effects". Metrika 84, nr 6 (9.01.2021): 875–93. http://dx.doi.org/10.1007/s00184-020-00805-y.
Pełny tekst źródłaBrandt, Patrick T., i Todd Sandler. "A Bayesian Poisson Vector Autoregression Model". Political Analysis 20, nr 3 (2012): 292–315. http://dx.doi.org/10.1093/pan/mps001.
Pełny tekst źródłaTeapon, Rizal Rahman H., i Rachman Dano Mustafa. "Shock of Monetary Policy Transmission and Macroeconomic Variable in Indonesia: A Structural VAR Approach". Jurnal Economia 14, nr 2 (1.10.2018): 177–96. http://dx.doi.org/10.21831/economia.v14i2.21480.
Pełny tekst źródłaGalbraith, John W., Aman Ullah i Victoria Zinde-Walsh. "ESTIMATION OF THE VECTOR MOVING AVERAGE MODEL BY VECTOR AUTOREGRESSION". Econometric Reviews 21, nr 2 (10.01.2002): 205–19. http://dx.doi.org/10.1081/etc-120014349.
Pełny tekst źródłaRendu, Christel, i Ramana Ramaswamy. "Japan's Stagnant Nineties: A Vector Autoregression Retrospective". IMF Working Papers 99, nr 45 (1999): 1. http://dx.doi.org/10.5089/9781451846454.001.
Pełny tekst źródłaEricsson, Neil R., i Erica L. Reisman. "Evaluating a Global Vector Autoregression for Forecasting". International Finance Discussion Paper 2012, nr 1056 (październik 2012): 1–20. http://dx.doi.org/10.17016/ifdp.2012.1056.
Pełny tekst źródłaDaniel Felix Ahelegbey, Monica Billio i Roberto Casarin. "Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian Approach". Annals of Economics and Statistics, nr 123/124 (2016): 333. http://dx.doi.org/10.15609/annaeconstat2009.123-124.0333.
Pełny tekst źródłaFreeman, John R., John T. Williams i Tse-min Lin. "Vector Autoregression and the Study of Politics". American Journal of Political Science 33, nr 4 (listopad 1989): 842. http://dx.doi.org/10.2307/2111112.
Pełny tekst źródłaHuang, Xiao. "Panel vector autoregression under cross-sectional dependence". Econometrics Journal 11, nr 2 (lipiec 2008): 219–43. http://dx.doi.org/10.1111/j.1368-423x.2008.00240.x.
Pełny tekst źródłaDavidson, James. "THE COINTEGRATION PROPERTIES OF VECTOR AUTOREGRESSION MODELS". Journal of Time Series Analysis 12, nr 1 (28.06.2008): 41–62. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9892.1991.tb00067.x.
Pełny tekst źródłaAbrigo, Michael R. M., i Inessa Love. "Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata". Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata 16, nr 3 (wrzesień 2016): 778–804. http://dx.doi.org/10.1177/1536867x1601600314.
Pełny tekst źródłaSpencer, David E. "Developing a Bayesian vector autoregression forecasting model". International Journal of Forecasting 9, nr 3 (listopad 1993): 407–21. http://dx.doi.org/10.1016/0169-2070(93)90034-k.
Pełny tekst źródłaNjenga, Carolyn Ndigwako, i Michael Sherris. "Modeling mortality with a Bayesian vector autoregression". Insurance: Mathematics and Economics 94 (wrzesień 2020): 40–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2020.05.011.
Pełny tekst źródłaPhillips, Peter C. B. "Fully Modified Least Squares and Vector Autoregression". Econometrica 63, nr 5 (wrzesień 1995): 1023. http://dx.doi.org/10.2307/2171721.
Pełny tekst źródłaWong, J. K., i P. L. Jolly. "A Bayesian vector autoregression model of inflation". New Zealand Economic Papers 28, nr 2 (grudzień 1994): 117–31. http://dx.doi.org/10.1080/00779959409544220.
Pełny tekst źródłaChu, Chi-Hsiang, Mong-Na Lo Huang, Shih-Feng Huang i Ray-Bing Chen. "Bayesian structure selection for vector autoregression model". Journal of Forecasting 38, nr 5 (21.02.2019): 422–39. http://dx.doi.org/10.1002/for.2573.
Pełny tekst źródłaEricsson, Neil R., i Erica L. Reisman. "Evaluating a Global Vector Autoregression for Forecasting". International Advances in Economic Research 18, nr 3 (30.05.2012): 247–58. http://dx.doi.org/10.1007/s11294-012-9357-0.
Pełny tekst źródłaBurbidge, John B., L. Magee i Michael R. Veall. "On the seasonality of vector autoregression residuals". Economics Letters 18, nr 2-3 (styczeń 1985): 137–41. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1765(85)90168-5.
Pełny tekst źródłaKhatraty, Yahjeb Bouha, Nédra Mellouli Nauwynck, Mamadou Tourad Diallo i Mohamedade Farouk Nanne. "Deep Predictive Models Based on IoT and Remote Sensing Big Time Series for Precision Agriculture". International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 12, nr 11 (1.11.2022): 79–88. http://dx.doi.org/10.46338/ijetae1122_09.
Pełny tekst źródłaBalatskiy, E. V., i M. A. Yurevich. "Inflation Forecasting: The Practice of Using Synthetic Procedures". World of new economy 12, nr 4 (3.06.2019): 20–31. http://dx.doi.org/10.26794/2220-6469-2018-12-4-20-31.
Pełny tekst źródłaDing, Yishan, Dongwei He, Jun Wu i Xiang Xu. "Crude Oil Spot Price Forecasting Using Ivanov-Based LASSO Vector Autoregression". Complexity 2022 (21.11.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5011174.
Pełny tekst źródłaZarepour, M., i S. M. Roknossadati. "MULTIVARIATE AUTOREGRESSION OF ORDER ONE WITH INFINITE VARIANCE INNOVATIONS". Econometric Theory 24, nr 3 (22.01.2008): 677–95. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466608080286.
Pełny tekst źródłaLi, Xiaozhong, i Feng Huang. "Empirical Study on the Relationship between Agricultural Economic Structure Growth and Environmental Pollution Based on Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model". Journal of Environmental and Public Health 2022 (10.08.2022): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5684178.
Pełny tekst źródłaBuldygin, V. V., i V. A. Koval. "Convergence to Zero and Boundedness of Operator-Normed Sums of Random Vectors with Application to Autoregression Processes". gmj 8, nr 2 (czerwiec 2001): 221–30. http://dx.doi.org/10.1515/gmj.2001.221.
Pełny tekst źródłaKÜÇÜKEFE, Bige, i Dündar Murat DEMİRÖZ. "FAVAR (Factor-Augmented Vector Autoregression) Modeli Literatür Taraması". Fiscaoeconomia 1, nr 2 (30.05.2017): 38. http://dx.doi.org/10.25295/fsecon.295547.
Pełny tekst źródłaEmerencia, Ando Celino, Lian van der Krieke, Elisabeth H. Bos, Peter de Jonge, Nicolai Petkov i Marco Aiello. "Automating Vector Autoregression on Electronic Patient Diary Data". IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 20, nr 2 (marzec 2016): 631–43. http://dx.doi.org/10.1109/jbhi.2015.2402280.
Pełny tekst źródłaLanne, Markku, i Jani Luoto. "GMM Estimation of Non-Gaussian Structural Vector Autoregression". Journal of Business & Economic Statistics 39, nr 1 (18.07.2019): 69–81. http://dx.doi.org/10.1080/07350015.2019.1629940.
Pełny tekst źródłaNi, Shawn, Dongchu Sun i Xiaoqian Sun. "Intrinsic Bayesian Estimation of Vector Autoregression Impulse Responses". Journal of Business & Economic Statistics 25, nr 2 (kwiecień 2007): 163–76. http://dx.doi.org/10.1198/073500106000000378.
Pełny tekst źródłaHyatt, Henry R., i Tucker S. McElroy. "Labor Reallocation, Employment, and Earnings: Vector Autoregression Evidence". LABOUR 33, nr 4 (21.04.2019): 463–87. http://dx.doi.org/10.1111/labr.12153.
Pełny tekst źródłaCrompton, Paul, i Yanrui Wu. "Bayesian Vector Autoregression Forecasts of Chinese Steel Consumption". Journal of Chinese Economic and Business Studies 1, nr 2 (styczeń 2003): 205–19. http://dx.doi.org/10.1080/1476528032000066703e.
Pełny tekst źródłaSanni, T. A. "Vector Autoregression on Nigerian Money and Agricultural Aggregates". Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie 34, nr 1 (marzec 1986): 67–85. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-7976.1986.tb02193.x.
Pełny tekst źródłaKim, Jae H. "Asymptotic and bootstrap prediction regions for vector autoregression". International Journal of Forecasting 15, nr 4 (październik 1999): 393–403. http://dx.doi.org/10.1016/s0169-2070(99)00006-0.
Pełny tekst źródłaShintani, Mototsugu. "A simple cointegrating rank test without vector autoregression". Journal of Econometrics 105, nr 2 (grudzień 2001): 337–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(01)00084-7.
Pełny tekst źródłaNielsen, Heino Bohn, i Anders Rahbek. "Unit root vector autoregression with volatility induced stationarity". Journal of Empirical Finance 29 (grudzień 2014): 144–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.jempfin.2014.03.008.
Pełny tekst źródłaKolodzeij, Marek, i Robert K. Kaufmann. "Oil demand shocks reconsidered: A cointegrated vector autoregression". Energy Economics 41 (styczeń 2014): 33–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2013.10.009.
Pełny tekst źródłaZhu, Xuening. "Nonconcave penalized estimation in sparse vector autoregression model". Electronic Journal of Statistics 14, nr 1 (2020): 1413–48. http://dx.doi.org/10.1214/20-ejs1693.
Pełny tekst źródłaCanarella, Giorgio, i Stephen K. Pollard. "Efficiency of commodity futures: A vector autoregression analysis". Journal of Futures Markets 5, nr 1 (1985): 57–76. http://dx.doi.org/10.1002/fut.3990050107.
Pełny tekst źródłaKim, Jae H. "Bias-corrected bootstrap prediction regions for vector autoregression". Journal of Forecasting 23, nr 2 (marzec 2004): 141–54. http://dx.doi.org/10.1002/for.908.
Pełny tekst źródła