Gotowa bibliografia na temat „Vector autoregression”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Spis treści
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Vector autoregression”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Vector autoregression"
Dufour, Jean-Marie. "Unbiasedness of Predictions from Etimated Vector Autoregressions". Econometric Theory 1, nr 3 (grudzień 1985): 387–402. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466600011270.
Pełny tekst źródłaZhu, Xuening, Rui Pan, Guodong Li, Yuewen Liu i Hansheng Wang. "Network vector autoregression". Annals of Statistics 45, nr 3 (czerwiec 2017): 1096–123. http://dx.doi.org/10.1214/16-aos1476.
Pełny tekst źródłaLanne, Markku, i Pentti Saikkonen. "NONCAUSAL VECTOR AUTOREGRESSION". Econometric Theory 29, nr 3 (12.11.2012): 447–81. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466612000448.
Pełny tekst źródłaHärdle, W., A. Tsybakov i L. Yang. "Nonparametric vector autoregression". Journal of Statistical Planning and Inference 68, nr 2 (maj 1998): 221–45. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-3758(97)00143-2.
Pełny tekst źródłaShapor, Maria Alexandrovna, i Rafael Rubenovich Gevogyan. "Features of the vector autoregression models application in macroeconomic research". Mezhdunarodnaja jekonomika (The World Economics), nr 8 (10.08.2021): 634–49. http://dx.doi.org/10.33920/vne-04-2108-05.
Pełny tekst źródłaFeifei, Wang, Zhu Xuening i Pan Rui. "Generalized network vector autoregression". SCIENTIA SINICA Mathematica 51, nr 8 (9.07.2020): 1253. http://dx.doi.org/10.1360/scm-2018-0839.
Pełny tekst źródłaLanne, Markku, i Jani Luoto. "Noncausal Bayesian Vector Autoregression". Journal of Applied Econometrics 31, nr 7 (8.01.2016): 1392–406. http://dx.doi.org/10.1002/jae.2497.
Pełny tekst źródłaKalliovirta, Leena, Mika Meitz i Pentti Saikkonen. "Gaussian mixture vector autoregression". Journal of Econometrics 192, nr 2 (czerwiec 2016): 485–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.02.012.
Pełny tekst źródłaTovstik, T. M. "Vector autoregression process. Stationarity and simulation". Journal of Physics: Conference Series 2099, nr 1 (1.11.2021): 012068. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2099/1/012068.
Pełny tekst źródłaElbourne, Adam, i Jakob de Haan. "Modeling Monetary Policy Transmission in Acceding Countries: Vector Autoregression Versus Structural Vector Autoregression". Emerging Markets Finance and Trade 45, nr 2 (marzec 2009): 4–20. http://dx.doi.org/10.2753/ree1540-496x450201.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Vector autoregression"
Brännström, Tomas. "Bias approximation and reduction in vector autoregressive models /". Stockholm : Economic Research Institute, Stockholm School of Economics [Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk.] (EFI), 1995. http://www.hhs.se/efi/summary/405.
Pełny tekst źródłaDutta, Bordoloi Suwodi. "Interdependence of US Industry Sectors Using Vector Autoregression". Digital WPI, 2009. https://digitalcommons.wpi.edu/etd-theses/1073.
Pełny tekst źródłaJeon, Kyung-Seong. "An examination of stock market properties : vector autoregression approach /". free to MU campus, to others for purchase, 1997. http://wwwlib.umi.com/cr/mo/fullcit?p9841304.
Pełny tekst źródłaUnosson, Måns. "A Mixed Frequency Steady-State Bayesian Vector Autoregression: Forecasting the Macroeconomy". Thesis, Uppsala universitet, Statistiska institutionen, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-297406.
Pełny tekst źródłaZhang, Wei. "A sensitivity study on identification schemes of the structural vector autoregression /". free to MU campus, to others for purchase, 2001. http://wwwlib.umi.com/cr/mo/fullcit?p3025669.
Pełny tekst źródłaPetrov, Krassimir M. "Forecasting the dairy price complex : an application of Bayesian Vector autoregression modelling /". The Ohio State University, 2000. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1488193272066522.
Pełny tekst źródłaBrännström, Tomas. "Bias approximation and reduction in vector autoregressive models". Doctoral thesis, Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomisk Statistik (ES), 1995. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hhs:diva-878.
Pełny tekst źródłaDiss. Stockholm : Handelshögsk.
Jordanov, Jordan V. "The size anomaly in the London Stock Exchange : an empirical investigation". Thesis, Loughborough University, 1998. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/7067.
Pełny tekst źródłaWhite, Alexander B. "Pre- and post-retirement asset allocation: a simulation of retirement investment strategies for agricultural producers". Diss., Virginia Tech, 1995. http://hdl.handle.net/10919/38097.
Pełny tekst źródłaPh. D.
Brüggemann, Ralf. "Model reduction methods for vector autoregressive processes /". Berlin [u.a.] : Springer, 2004. http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0818/2003067373-d.html.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Vector autoregression"
Holden, K. Vector autoregression modelling and forecasting. [Liverpool]: Liverpool Business School, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaEmpirical vector autoregressive modeling. Berlin: Springer-Verlag, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaKadiyala, K. R. Forecasting with Bayesian vector autoregressions. West Lafayette, Ind: Institute for Research in the Behavioral, Economic, and Management Sciences, Krannert Graduate School of Management, Purdue University, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaRamaswamy, Ramana. Japan's stagnant nineties: A vector autoregression retrospective. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, Asia and Pacific Department, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaJohansen, Søren. Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaLikelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaCrone, Theodore M. Vector-autoregression forecast models for the third district states. Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia, Economic Research Division, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaGhatak, Anita. Vector autoregression modelling and forecasting growth of South Korea. Milton Keynes: De Montfort University, School of Social Sciences, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaWright, Jonathan H. Exact confidence intervals for impulse responses in a gaussian vector autoregression. Washington, D.C: Federal Reserve Board, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaElitzak, Howard. Quarterly forecasting of meat retail prices: A vector autoregression approach. [Washington, DC]: U.S. Dept of Agriculture, Economic Research Service, Commodity Economics Division, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Vector autoregression"
Gates, Kathleen M., Sy-Miin Chow i Peter C. M. Molenaar. "Vector Autoregression (VAR)". W Intensive Longitudinal Analysis of Human Processes, 73–101. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9780429172649-4.
Pełny tekst źródłaAljandali, Abdulkader, i Motasam Tatahi. "Vector Autoregression (VAR) Model". W Economic and Financial Modelling with EViews, 211–35. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-92985-9_10.
Pełny tekst źródłaMcElroy, Tucker, i David Findley. "Fitting Constrained Vector Autoregression Models". W Empirical Economic and Financial Research, 451–70. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-03122-4_28.
Pełny tekst źródłaOoms, Marius. "Data Analysis by Vector Autoregression". W Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 59–108. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-48792-7_3.
Pełny tekst źródłaDas, Panchanan. "Cointegration, Error Correction and Vector Autoregression". W Econometrics in Theory and Practice, 367–416. Singapore: Springer Singapore, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-32-9019-8_12.
Pełny tekst źródłaMcMillan, Susan M. "The Question of Causality: Vector Autoregression Analysis". W Foreign Direct Investment in Three Regions of the South at the End of the Twentieth Century, 116–41. London: Palgrave Macmillan UK, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-27218-1_5.
Pełny tekst źródłaMokhtarzadeh, Fatemeh. "A global vector autoregression model for softwood lumber trade." W International trade in forest products: lumber trade disputes, models and examples, 174–93. Wallingford: CABI, 2021. http://dx.doi.org/10.1079/9781789248234.0174.
Pełny tekst źródłaMokhtarzadeh, Fatemeh. "A global vector autoregression model for softwood lumber trade." W International trade in forest products: lumber trade disputes, models and examples, 174–93. Wallingford: CABI, 2021. http://dx.doi.org/10.1079/9781789248234.0008.
Pełny tekst źródłaHochreiter, Ronald, i Gerald Krottendorfer. "Robust Estimation of Vector Autoregression (VAR) Models Using Genetic Algorithms". W Applications of Evolutionary Computation, 223–33. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37192-9_23.
Pełny tekst źródłaKharin, Yuriy. "Optimality and Robustness of Vector Autoregression Forecasting Under Missing Values". W Robustness in Statistical Forecasting, 231–72. Cham: Springer International Publishing, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00840-0_8.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Vector autoregression"
Haboub, Amine, Hamza Baali i Abdesselam Bouzerdoum. "Multichannel Signal Classification Using Vector Autoregression". W ICASSP 2020 - 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/icassp40776.2020.9054144.
Pełny tekst źródłaC.J., Harivigneshwar, Dharmavenkatesan K.B., Ajith R. i Jeyanthi R. "Modeling of Multivariate Systems using Vector Autoregression(VAR)". W 2019 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/i-pact44901.2019.8960145.
Pełny tekst źródłaLu, Xin, i Kiyoshi Nishiyama. "Dependability of Unstructured Estimator in Vector Autoregression Identification". W 2007 IEEE Workshop on Signal Processing Systems. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/sips.2007.4387615.
Pełny tekst źródłaCavalcante, Laura, i Ricardo J. Bessa. "Solar power forecasting with sparse vector autoregression structures". W 2017 IEEE Manchester PowerTech. IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/ptc.2017.7981201.
Pełny tekst źródłaCastano, Alfonso L., Javier Cuenca, Jose Matias Cutillas Lozano, Domingo Gimenez, Jose J. Lopez-Espin i Alberto Perez-Bernabeu. "Parallelism on Hybrid Metaheuristics for Vector Autoregression Models". W 2018 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/hpcs.2018.00134.
Pełny tekst źródłaRimondi, Andrea, Anton Sysoev, Maria Cristina Recchioni i Pavel Saraev. "Modelling Wealth Inequality: A Structural Vector Autoregression Approach". W 2020 2nd International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/summa50634.2020.9280600.
Pełny tekst źródłaPetrusevich, Denis. "INVESTIGATION OF ORDER SELECTION IN THE VECTOR AUTOREGRESSION MODEL". W 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Proceedings SGEM 2020. STEF92 Technology, 2020. http://dx.doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.025.
Pełny tekst źródłaLiashenko, Olena, Tetyana Kravets i Olha Bobro. "Fractionally Cointegrated Vector Autoregression Model of Spread Estimation for Metals". W 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/acit49673.2020.9208895.
Pełny tekst źródłaLing, Xing, Yeonwoo Rho i Chee-Wooi Ten. "Predicting Global Trend of Cybersecurity on Continental Honeynets Using Vector Autoregression". W 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/isgteurope.2019.8905639.
Pełny tekst źródłaRaudiya, Fikka, Aniq A. Rohmawati i Didit Adytia. "Non-Stationary Order of Vector Autoregression in Significant Ocean Wave Forecasting". W 2021 9th International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/icoict52021.2021.9527502.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Vector autoregression"
Baluga, Anthony, i Masato Nakane. Maldives Macroeconomic Forecasting:. Asian Development Bank, grudzień 2020. http://dx.doi.org/10.22617/wps200431-2.
Pełny tekst źródłaAng, Andrew, i Monika Piazzesi. A No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure Dynamics with Macroeconomic and Latent Variables. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, lipiec 2001. http://dx.doi.org/10.3386/w8363.
Pełny tekst źródłaRead, Matthew. Estimating the Effects of Monetary Policy in Australia Using Sign-restricted Structural Vector Autoregressions. Reserve Bank of Australia, styczeń 2023. http://dx.doi.org/10.47688/rdp2022-09.
Pełny tekst źródłaAmbaw, Dessie, Madhavi Pundit, Arief Ramayandi i Nicholas Sim. Real Exchange Rate Misalignment and Business Cycle Fluctuations in Asia and the Pacific. Asian Development Bank, marzec 2022. http://dx.doi.org/10.22617/wps220066-2.
Pełny tekst źródłaDime, Roselle, Juzhong Zhuang i Edimon Ginting. Estimating Fiscal Multipliers in Selected Asian Economies. Asian Development Bank, sierpień 2021. http://dx.doi.org/10.22617/wps210309-2.
Pełny tekst źródłaLudvigson, Sydney, Sai Ma i Serena Ng. Shock Restricted Structural Vector-Autoregressions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, marzec 2017. http://dx.doi.org/10.3386/w23225.
Pełny tekst źródłaGiannone, Domenico, Michele Lenza i Giorgio Primiceri. Prior Selection for Vector Autoregressions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, październik 2012. http://dx.doi.org/10.3386/w18467.
Pełny tekst źródłaAhumada, Hildegart, Eduardo A. Cavallo, Santos Espina-Mairal i Fernando Navajas. Sectoral Productivity Growth, COVID-19 Shocks, and Infrastructure. Inter-American Development Bank, lipiec 2021. http://dx.doi.org/10.18235/0003411.
Pełny tekst źródłaBeirne, John, i Eric Sugandi. Risk-Off Shocks and Spillovers in Safe Havens. Asian Development Bank Institute, listopad 2022. http://dx.doi.org/10.56506/guux7790.
Pełny tekst źródłaClark, Todd E., i Michael W. McCracken. Evaluating the Accuracy of Forecasts from Vector Autoregressions. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2013. http://dx.doi.org/10.20955/wp.2013.010.
Pełny tekst źródła