Gotowa bibliografia na temat „Valeur d'option”
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Artykuły w czasopismach na temat "Valeur d'option"
Pinhas, Max. "Valeur maximale d'un droit d'option a prix ferme". Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali 8, nr 2 (wrzesień 1985): 103–6. http://dx.doi.org/10.1007/bf02088767.
Pełny tekst źródłaTaverdet, Nathalie, Alban Richard i Jean Cavailhès. "Des rentes classiques aux options de rentes. Une analyse de l'évolution du prix des terres en France." Revue économique 47, nr 4 (1.07.1996): 963–81. http://dx.doi.org/10.3917/reco.p1996.47n4.0963.
Pełny tekst źródłaDenant-Boèmont, Laurent, i Sabrina Hammiche. "Gains d'information du décideur public et valeur d'option des grands projets d'infrastructure". Économie & prévision 143, nr 2 (2000): 139–53. http://dx.doi.org/10.3406/ecop.2000.6097.
Pełny tekst źródłaDe Paoli, Joachim. "Dupuit, Colson et les débuts de la SNCF : la voie vers le yield management". Revue d'économie financière N° 153, nr 1 (2.05.2024): 299–310. http://dx.doi.org/10.3917/ecofi.153.0299.
Pełny tekst źródłaCôté, Gilles, i Jean-Philippe Waaub. "L’évaluation des impacts d’un projet routier : l’utilité de l’aide multicritère à la décision". Cahiers de géographie du Québec 44, nr 121 (12.04.2005): 43–64. http://dx.doi.org/10.7202/022881ar.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Valeur d'option"
Llerena, Patrick. "Décision avec incertitude et irréversibilité : fondements de la théorie de la valeur d'option et application aux investissements productifs". Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 1985. http://www.theses.fr/1985STR10006.
Pełny tekst źródłaGuillaume, Tristan. "Résolution de quelques problèmes d'évaluation d'options dépendant des valeurs extrêmes atteintes par l'actif sous-jacent". Paris 9, 2002. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=2002PA090005.
Pełny tekst źródłaPanloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une équation différentielle stochastique avec sauts". Paris 6, 2006. http://www.theses.fr/2006PA066397.
Pełny tekst źródłaPanloup, Fabien. "Approximation récursive du régime stationnaire d'une Equation Differentielle Stochastique avec sauts". Phd thesis, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00120508.
Pełny tekst źródład'Euler à pas décroissant, « exacts » ou « approchés », permettent de simuler efficacement la probabilité invariante mais également la loi globale d'un tel processus en régime stationnaire.
Ce travail possède des applications théoriques et pratiques diverses dont certaines
sont développées ici (TCL p.s. pour les lois stables, théorème limite relatif aux valeurs extrêmes, pricing d'options pour des modèles à volatilité stochastique stationnaire...).
El, Ibrami Hassan. "Comparaison entre trois modèles structurels d'évaluation d'options : théorie et étude empirique exploratoire". Thèse, 2010. http://www.archipel.uqam.ca/3586/1/D1969.pdf.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Valeur d'option"
Crabbé, Philippe J. Valeurs d'option et de quasi-option des ressources naturelles. Québec, Canada: Groupe de recherche en économie de l'énergie et des ressources naturelles, Département d'économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 1985.
Znajdź pełny tekst źródłaMarteau, Didier, Jean-Pierre Gourlaouen, Marc Gaugain i Benoît Migeot. Le Guide eska des marchés de capitaux: Comorendre et utiliser l'information financière. Paris: Ed. Eska, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaEconomic Benefits of Improved Water Quality: Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2020.
Znajdź pełny tekst źródłaEconomic Benefits of Improved Water Quality: Public Perceptions of Option and Preservation Values. Taylor & Francis Group, 2023.
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