Artykuły w czasopismach na temat „Trading volume”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Trading volume”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Bornholt, Graham, Paul Dou i Mirela Malin. "Trading Volume and Momentum: The International Evidence". Multinational Finance Journal 19, nr 4 (1.12.2015): 267–313. http://dx.doi.org/10.17578/19-4-2.
Pełny tekst źródłaGuasoni, Paolo, i Marko Weber. "DYNAMIC TRADING VOLUME". Mathematical Finance 27, nr 2 (19.06.2015): 313–49. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12099.
Pełny tekst źródłaMcSherry, Bernard, i Berry K. Wilson. "Deflation and Reflation: The Pre-WW I Impact on NYSE Trading Volumes and Seat Prices". Journal of Economics and Public Finance 2, nr 1 (29.03.2016): 106. http://dx.doi.org/10.22158/jepf.v2n1p106.
Pełny tekst źródłaMudalige, Priyantha, Petko S. Kalev i Huu Nhan Duong. "Individual and institutional trading volume around firm-specific announcements". International Journal of Managerial Finance 12, nr 4 (1.08.2016): 422–44. http://dx.doi.org/10.1108/ijmf-01-2016-0007.
Pełny tekst źródłade Beer, Johan. "The price and volume effect of initial single stock futures trading". Corporate Ownership and Control 7, nr 2 (2009): 367–86. http://dx.doi.org/10.22495/cocv7i2c3p4.
Pełny tekst źródłaPak, Dohyun, i Sun-Yong Choi. "Economic Policy Uncertainty and Sectoral Trading Volume in the U.S. Stock Market: Evidence from the COVID-19 Crisis". Complexity 2022 (25.04.2022): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2248731.
Pełny tekst źródłaMpofu, Raphael Tabani. "The relationship between trading volume and stock returns in the JSE securities exchange in South Africa". Corporate Ownership and Control 9, nr 4-2 (2012): 199–207. http://dx.doi.org/10.22495/cocv9i4c2art1.
Pełny tekst źródłaKim, Taejin. "Trust and trading volume". Economics Letters 207 (październik 2021): 110003. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110003.
Pełny tekst źródłaGlaser, Markus, i Martin Weber. "Overconfidence and trading volume". Geneva Risk and Insurance Review 32, nr 1 (czerwiec 2007): 1–36. http://dx.doi.org/10.1007/s10713-007-0003-3.
Pełny tekst źródłaDewi, Catur Kumala. "JKSE AND TRADING ACTIVITIES BEFORE AFTER COVID-19 OUTBREAK". Research Journal of Accounting and Business Management 4, nr 1 (6.06.2020): 1. http://dx.doi.org/10.31293/rjabm.v4i1.4671.
Pełny tekst źródłaSyamni, Ghazali, Aiyub ,, Juilimursyida Ganto i Azhar ,. "PENJELASAN POLA VOLUME PERDAGANGAN TRADER DENGAN DATA TRANSAKSI ORDER SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA". Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi 9, nr 2 (24.08.2009): 21. http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v9i2.726.
Pełny tekst źródłaKambeu, Edson. "Trading Volume as a Predictor of Market Movement". International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486) 8, nr 2 (20.07.2019): 57–69. http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v8i2.177.
Pełny tekst źródłaAwan, Adil, i Syed M. Amir Shah. "The Price and Volume Effect of Single-Stock Futures Trading on the Pakistani stock market". Lahore Journal of Business 2, nr 2 (1.03.2014): 1–32. http://dx.doi.org/10.35536/ljb.2014.v2.i2.a1.
Pełny tekst źródłaChang, Yung-Ho, Chia-Ching Jong i Sin-Chong Wang. "Size, trading volume, and the profitability of technical trading". International Journal of Managerial Finance 13, nr 4 (7.08.2017): 475–94. http://dx.doi.org/10.1108/ijmf-09-2016-0179.
Pełny tekst źródłaAbba Abdullahi, Saada, Reza Kouhy i Zahid Muhammad. "Trading volume and return relationship in the crude oil futures markets". Studies in Economics and Finance 31, nr 4 (30.09.2014): 426–38. http://dx.doi.org/10.1108/sef-08-2012-0092.
Pełny tekst źródłaGo, You-How, i Wee-Yeap Lau. "Does Trading Volume explain the Information Flow of Crude Palm Oil Futures Returns?" Review of Finance and Banking 12, nr 2 (31.12.2020): 115–36. http://dx.doi.org/10.24818/rfb.20.12.02.02.
Pełny tekst źródłaKabir, M. R. "Share price and trading volume behaviour around trading suspensions". Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66, nr 1/2 (1.01.1992): 49–56. http://dx.doi.org/10.5117/mab.66.13982.
Pełny tekst źródłaQadan, Mahmoud, i David Y. Aharon. "The length of the trading day and trading volume". Eurasian Business Review 9, nr 2 (29.01.2019): 137–56. http://dx.doi.org/10.1007/s40821-019-00119-8.
Pełny tekst źródłaGehde-Trapp, Monika, Philipp Schuster i Marliese Uhrig-Homburg. "The Term Structure of Bond Liquidity". Journal of Financial and Quantitative Analysis 53, nr 5 (6.09.2018): 2161–97. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109018000364.
Pełny tekst źródłaHalling, Michael, Pamela C. Moulton i Marios Panayides. "Volume Dynamics and Multimarket Trading". Journal of Financial and Quantitative Analysis 48, nr 2 (1.03.2013): 489–518. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109013000094.
Pełny tekst źródłaChong, Terence Tai Leung, Yueer Wu i Jue Su. "The Unusual Trading Volume and Earnings Surprises in China’s Market". Journal of Risk and Financial Management 13, nr 10 (16.10.2020): 244. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13100244.
Pełny tekst źródłaAdjei, Frederick, i Mavis Adjei. "Trading Volume and Cryptocurrency Returns". Journal of Finance and Accounting 10, nr 1 (16.08.2022): 23–27. http://dx.doi.org/10.12691/jfa-10-1-4.
Pełny tekst źródłaRathnam, John P. "Price Momentum and Trading Volume". CFA Digest 31, nr 2 (maj 2001): 18–19. http://dx.doi.org/10.2469/dig.v31.n2.858.
Pełny tekst źródłaPagano, Marco. "Trading Volume and Asset Liquidity". Quarterly Journal of Economics 104, nr 2 (maj 1989): 255. http://dx.doi.org/10.2307/2937847.
Pełny tekst źródłaBamber, Linda Smith, Orie E. Barron i Thomas L. Stober. "Differential Interpretations and Trading Volume". Journal of Financial and Quantitative Analysis 34, nr 3 (wrzesień 1999): 369. http://dx.doi.org/10.2307/2676264.
Pełny tekst źródłaLee, Charles M. C., i Bhaskaran Swaminathan. "Price Momentum and Trading Volume". Journal of Finance 55, nr 5 (październik 2000): 2017–69. http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00280.
Pełny tekst źródłaBrown, Jeffrey H., Douglas K. Crocker i Stephen R. Foerster. "Trading Volume and Stock Investments". Financial Analysts Journal 65, nr 2 (marzec 2009): 67–84. http://dx.doi.org/10.2469/faj.v65.n2.4.
Pełny tekst źródłaGarcia-Feijoo, Luis. "Investor Overconfidence and Trading Volume". CFA Digest 37, nr 2 (maj 2007): 54–55. http://dx.doi.org/10.2469/dig.v37.n2.4601.
Pełny tekst źródłaBanks, Doyle W. "INFORMATION UNCERTAINTY AND TRADING VOLUME". Financial Review 20, nr 1 (luty 1985): 83–94. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6288.1985.tb00166.x.
Pełny tekst źródłaKARPOFF, JONATHAN M. "A Theory of Trading Volume". Journal of Finance 41, nr 5 (grudzień 1986): 1069–87. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1986.tb02531.x.
Pełny tekst źródłaYin, Yugang, i Yahui Liu. "Information of Unusual Trading Volume". Emerging Markets Finance and Trade 54, nr 11 (6.07.2018): 2409–32. http://dx.doi.org/10.1080/1540496x.2017.1399355.
Pełny tekst źródłaMalinova, Katya, i Andreas Park. "Trading Volume in Dealer Markets". Journal of Financial and Quantitative Analysis 45, nr 6 (21.09.2010): 1447–84. http://dx.doi.org/10.1017/s002210901000061x.
Pełny tekst źródłaStatman, Meir, Steven Thorley i Keith Vorkink. "Investor Overconfidence and Trading Volume". Review of Financial Studies 19, nr 4 (2006): 1531–65. http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhj032.
Pełny tekst źródłaAnderson, Anne-Marie, i Edward A. Dyl. "MARKET STRUCTURE AND TRADING VOLUME". Journal of Financial Research 28, nr 1 (marzec 2005): 115–31. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6803.2005.00117.x.
Pełny tekst źródłaDupont, Dominique. "Extracting Information from Trading Volume". Finance and Economics Discussion Series 1997, nr 20 (1997): 1–38. http://dx.doi.org/10.17016/feds.1997.20.
Pełny tekst źródłaYoo, Shiyong. "Volatility and Trading Volumes of Trader Types in KOSPI200 Index, Futures, and Options Markets". Journal of Derivatives and Quantitative Studies 22, nr 1 (28.02.2014): 91–115. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-01-2014-b0005.
Pełny tekst źródłaHuang, Han-Ching, i Jung-Tzu Chang. "The effect of enforcement intensity on illegal insider trading volume: the case of Taiwan". Investment Management and Financial Innovations 13, nr 2 (4.07.2016): 141–48. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13(2-1).2016.02.
Pełny tekst źródłaJeong, Seung Hwan, Hee Soo Lee, Hyun Nam i Kyong Joo Oh. "Using a Genetic Algorithm to Build a Volume Weighted Average Price Model in a Stock Market". Sustainability 13, nr 3 (20.01.2021): 1011. http://dx.doi.org/10.3390/su13031011.
Pełny tekst źródłaMcGowan, Jr., Carl B., i Junaina Muhammad. "The Relationship Between Price And Volume For The Russian Trading System". International Business & Economics Research Journal (IBER) 11, nr 9 (23.08.2012): 963. http://dx.doi.org/10.19030/iber.v11i9.7251.
Pełny tekst źródłaYeap, Xiu Wei, i Hooi Hooi Lean. "Trading Activities and the Volatility of Return on Malaysian Crude Palm Oil Futures". Journal of Risk and Financial Management 15, nr 1 (13.01.2022): 34. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15010034.
Pełny tekst źródłaAugustin, Patrick, Menachem Brenner i Marti G. Subrahmanyam. "Informed Options Trading Prior to Takeover Announcements: Insider Trading?" Management Science 65, nr 12 (grudzień 2019): 5697–720. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2018.3122.
Pełny tekst źródłaChang, Kook Hyun, i Byung Jo Yoon. "Spot Trading Volume Volatility, Futures Trading Volume Volatility, and the Volatility of Korean Stock Market". Journal of Derivatives and Quantitative Studies 19, nr 2 (31.05.2011): 149–73. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-02-2011-b0002.
Pełny tekst źródłaHadady, Hartaty, i Rachman Dano Mustafa. "Investor Herding Behavior in Infrastructure Companies on the IDX: Data Panel Approach". Society 10, nr 2 (30.12.2022): 375–89. http://dx.doi.org/10.33019/society.v10i2.483.
Pełny tekst źródłaBurhop, Carsten, i Sergey Gelman. "Trading costs and trading quantity at the Berlin Stock Exchange, 1892–1913". Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 67, nr 1 (19.03.2022): 21–42. http://dx.doi.org/10.1515/zug-2022-0014.
Pełny tekst źródłaJung, Woosung, i Mhin Kang. "The short-term mean reversion of stock price and the change in trading volume". Journal of Derivatives and Quantitative Studies: 선물연구 29, nr 3 (18.06.2021): 190–214. http://dx.doi.org/10.1108/jdqs-01-2021-0003.
Pełny tekst źródłaMauring, Eeva. "Informational Cycles in Search Markets". American Economic Journal: Microeconomics 12, nr 4 (1.11.2020): 170–92. http://dx.doi.org/10.1257/mic.20180129.
Pełny tekst źródłaChiao, Chaoshin, i Ko-I. Lin. "The Informative Content of the Net-Buy Information of Institutional Investors: Evidence from the Taiwan Stock Market". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 07, nr 02 (czerwiec 2004): 259–88. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091504000123.
Pełny tekst źródłaChutka, Jan, i Filip Rebetak. "Analysis of trading volume and its use in prediction future price movements in the process of maximizing trading earnings". SHS Web of Conferences 92 (2021): 02010. http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20219202010.
Pełny tekst źródłaShrestha, Shivaram. "Contemporaneous Relationship between Trading Volume and Stock Returns Volatility : Evidence from Nepalese Stock Market". PYC Nepal Journal of Management 10, nr 1 (31.08.2017): 40–63. http://dx.doi.org/10.3126/pycnjm.v10i1.36067.
Pełny tekst źródłaSetiawan, Adhe Raka, i Bandi Bandi. "REAKSI PASAR TERHADAP PERUBAHAN DIVIDEN DENGAN INDIKATOR ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY". Jurnal Economia 11, nr 2 (1.10.2015): 200. http://dx.doi.org/10.21831/economia.v11i2.8291.
Pełny tekst źródła