Artykuły w czasopismach na temat „Structural breaks”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Structural breaks”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Czech, Katarzyna. "Structural Changes in Wheat Market". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16, nr 4 (31.12.2016): 92–98. http://dx.doi.org/10.22630/prs.2016.16.4.102.
Pełny tekst źródłaNgene, Geoffrey, Ann Nduati Mungai i Allen K. Lynch. "Long-Term Dependency Structure and Structural Breaks: Evidence from the U.S. Sector Returns and Volatility". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 21, nr 02 (27.05.2018): 1850008. http://dx.doi.org/10.1142/s021909151850008x.
Pełny tekst źródłaGroothuis, Peter A., Kurt W. Rotthoff i Mark C. Strazicich. "Structural Breaks in the Game". Journal of Sports Economics 18, nr 6 (6.07.2015): 622–37. http://dx.doi.org/10.1177/1527002515593113.
Pełny tekst źródłaGaladima, Mukhtar Danladi, i Abubakar Wambai Aminu. "STRUCTURAL BREAKS IN NATURAL GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA: EVIDENCE FROM NEW TIME SERIES TESTS THAT ALLOW FOR STRUCTURAL BREAKS". International Journal of New Economics and Social Sciences 9, nr 1 (28.06.2019): 275–92. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3049.
Pełny tekst źródłaRaifu, Isiaka Akande. "Is Tourism-Led-Growth Hypothesis Valid in the Presence of Structural Breaks?" Tourism 72, nr 2 (3.04.2024): 270–74. http://dx.doi.org/10.37741/t.72.2.11.
Pełny tekst źródłaSmith, Simon C., George Bulkley i David S. Leslie. "Equity Premium Forecasts with an Unknown Number of Structural Breaks". Journal of Financial Econometrics 18, nr 1 (12.01.2019): 59–94. http://dx.doi.org/10.1093/jjfinec/nby034.
Pełny tekst źródłaHuang, Yirong, Liang Ding, Yan Lin i Yi Luo. "A new approach to detect long memory by fractional integration or short memory by structural break". AIMS Mathematics 9, nr 6 (2024): 16468–85. http://dx.doi.org/10.3934/math.2024798.
Pełny tekst źródłaTsuji, Chikashi. "Structural Breaks and Volatility Spillovers: The Case of the US and Canadian Stock Markets". Journal of Management Research 11, nr 2 (3.04.2019): 30. http://dx.doi.org/10.5296/jmr.v11i2.14513.
Pełny tekst źródłaSkrobotov, Anton. "Structural breaks in cointegration models: Multivariate case". Applied Econometrics 64, nr 4 (2021): 83–106. http://dx.doi.org/10.22394/1993-7601-2021-64-83-106.
Pełny tekst źródłaJiang, Zhuhua, Walid Mensi i Seong-Min Yoon. "Risks in Major Cryptocurrency Markets: Modeling the Dual Long Memory Property and Structural Breaks". Sustainability 15, nr 3 (24.01.2023): 2193. http://dx.doi.org/10.3390/su15032193.
Pełny tekst źródłaAngelini, Paolo. "Testing for structural breaks". Journal of Monetary Economics 34, nr 3 (grudzień 1994): 561–66. http://dx.doi.org/10.1016/0304-3932(94)90034-5.
Pełny tekst źródłaCanarella, Giorgio, i Stephen M. Miller. "Inflation persistence and structural breaks". Journal of Economic Studies 43, nr 6 (14.11.2016): 980–1005. http://dx.doi.org/10.1108/jes-10-2015-0190.
Pełny tekst źródłaHewag, Rishan Sampath, Jaafar Pyeman i Norashida Othman. "Effect of Structural Break on Financial Development and Economic Growth Nexus in Middle-Income Countries in Asia: Moderating Role of Technological Advancements". Information Management and Business Review 15, nr 2(I)SI (11.06.2023): 205–14. http://dx.doi.org/10.22610/imbr.v15i2(i)si.3407.
Pełny tekst źródłaPerron, Pierre. "Unit Roots and Structural Breaks". Econometrics 5, nr 2 (30.05.2017): 22. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics5020022.
Pełny tekst źródłaSkrobotov, A. A. "Structural breaks in cointegration models". Applied Econometrics 63 (2021): 117–41. http://dx.doi.org/10.22394/1993-7601-2021-63-117-141.
Pełny tekst źródłaAue, Alexander, i Lajos Horváth. "Structural breaks in time series". Journal of Time Series Analysis 34, nr 1 (14.09.2012): 1–16. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9892.2012.00819.x.
Pełny tekst źródłaCaporale, Guglielmo Maria, Nikitas Pittis i Nicola Spagnolo. "IGARCH models and structural breaks". Applied Economics Letters 10, nr 12 (październik 2003): 765–68. http://dx.doi.org/10.1080/1350485032000138403.
Pełny tekst źródłaSmith, Jeremy, i Jesus Otero. "Structural breaks and seasonal integration". Economics Letters 56, nr 1 (wrzesień 1997): 13–19. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-1765(97)00156-0.
Pełny tekst źródłaDelgado, Miguel A., i Javier Hidalgo. "Nonparametric inference on structural breaks". Journal of Econometrics 96, nr 1 (maj 2000): 113–44. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(99)00052-4.
Pełny tekst źródłaChou, Pin-Huang, i Kuan-Cheng Ko. "Characteristics, covariances, and structural breaks". Economics Letters 100, nr 1 (lipiec 2008): 31–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2007.10.025.
Pełny tekst źródłaMaheu, John M., i Stephen Gordon. "Learning, forecasting and structural breaks". Journal of Applied Econometrics 23, nr 5 (sierpień 2008): 553–83. http://dx.doi.org/10.1002/jae.1018.
Pełny tekst źródłaBastos, Felipe S., Elano F. Arruda, Rafael B. Barbosa i Roberto T. Ferreira. "Speed of Reversion to PPP with Structural Breaks for Brazilian Cities". International Journal of Economics and Finance 10, nr 4 (3.03.2018): 15. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v10n4p15.
Pełny tekst źródłaPerez, Maria, Marco Palma, Bridget Behe i Charles Hall. "Structural Breaks and Future Growth of the Green Industry". Journal of Environmental Horticulture 34, nr 2 (1.06.2016): 52–55. http://dx.doi.org/10.24266/0738-2898-34.2.52.
Pełny tekst źródłaKumar, Saurabh, Jitendra Kumar, Vikas Kumar Sharma i Varun Agiwal. "Random order autoregressive time series model with structural break". Model Assisted Statistics and Applications 15, nr 3 (9.10.2020): 225–37. http://dx.doi.org/10.3233/mas-200490.
Pełny tekst źródłaAbu-Bader, Suleiman, i Aamer S. Abu-Qarn. "The Relationship between GATT Membership and Structural Breaks in International Trade". Global Economy Journal 8, nr 4 (październik 2008): 1850148. http://dx.doi.org/10.2202/1524-5861.1398.
Pełny tekst źródłaLi, Qiang, Liming Wang i Fei Qiu. "Detecting the Structural Breaks in GARCH Models Based on Bayesian Method: The Case of China Share Index Rate of Return". Journal of Systems Science and Information 3, nr 4 (25.08.2015): 321–33. http://dx.doi.org/10.1515/jssi-2015-0321.
Pełny tekst źródłaOliveira, Fernando Nascimento, i Fernando Cesar dos Santos Cunha. "Estimando Betas de Mercado com Quebras Estruturais". Brazilian Review of Finance 15, nr 2 (18.06.2018): 251. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v15n2.2017.64058.
Pełny tekst źródłaAlammar, Radwan, i Almougheer Wardeh. "The impact of macroeconomic variables on stock market returns: Evidence from a sample of Arabic countries facing political and economic instability". International Journal of Business, Economics and Management 11, nr 1 (6.02.2024): 1–18. http://dx.doi.org/10.18488/62.v11i1.3633.
Pełny tekst źródłaUmoru, David, Solomon Edem Effiong, Malachy Ashywel Ugbaka, Salisu Shehu Umar, Orobosa Abraham Ihensekhien, Friday Osaru Ovenseri-Ogbomo, Nkang Enighe Eyam, Ubi Ubi Omini, Anna Nuhu Tizhe i Rafat Hussaini. "Estimating effects of nominal exchange rates and oil price shocks in the presence of structural breaks". Journal of Governance and Regulation 12, nr 3 (2023): 147–62. http://dx.doi.org/10.22495/jgrv12i3art16.
Pełny tekst źródłaSivri, Uğur. "Is Inflation Rate of Turkey Stationary? Evidence from Unit Root Tests with and Without Structural Breaks". Review of Economic and Business Studies 10, nr 2 (1.12.2017): 29–52. http://dx.doi.org/10.1515/rebs-2017-0053.
Pełny tekst źródłaEmirmahmutoglu, Furkan, Tolga Omay, Syed Jawad Hussain Shahzad i Safwan Mohd Nor. "Smooth Break Detection and De-Trending in Unit Root Testing". Mathematics 9, nr 4 (13.02.2021): 371. http://dx.doi.org/10.3390/math9040371.
Pełny tekst źródłaLean, Hooi Hooi, i Russell Smyth. "Do Asian Stock Markets Follow a Random Walk? Evidence from LM Unit Root Tests with One and Two Structural Breaks". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 10, nr 01 (marzec 2007): 15–31. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091507000933.
Pełny tekst źródłaHegerty, Scott W. "Housing loans and domestic credit in the Baltic States and Poland: Structural breaks and macroeconomic determinants". Journal of Economics and Management 42 (2020): 48–69. http://dx.doi.org/10.22367/jem.2020.42.03.
Pełny tekst źródłaStawiarski, Bartosz. "Selected Techniques of Detecting Structural Breaks in Financial Volatility". e-Finanse 11, nr 1 (1.03.2015): 32–43. http://dx.doi.org/10.1515/fiqf-2016-0104.
Pełny tekst źródłaPástor, Ľluboš, i Robert F. Stambaugh. "The Equity Premium and Structural Breaks". Journal of Finance 56, nr 4 (sierpień 2001): 1207–39. http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00365.
Pełny tekst źródłaPendell, Dustin L., i Allen M. Featherstone. "Structural breaks and agricultural asset allocation". Agricultural Finance Review 67, nr 2 (listopad 2007): 259–78. http://dx.doi.org/10.1108/00214660780001208.
Pełny tekst źródłaArestis, Philip, i Iris Biefang-Frisancho Mariscal. "OECD unemployment: structural breaks and stationarity". Applied Economics 32, nr 4 (marzec 2000): 399–403. http://dx.doi.org/10.1080/000368400322570.
Pełny tekst źródłaDropsy, Vincent. "Real exchange rates and structural breaks". Applied Economics 28, nr 2 (1.02.1996): 209–19. http://dx.doi.org/10.1080/000368496328849.
Pełny tekst źródłaKim, In-Moo. "Detecting the number of structural breaks". Economics Letters 57, nr 2 (grudzień 1997): 145–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0165-1765(97)00229-2.
Pełny tekst źródłaHeinesen, Eskil. "Structural Breaks in Error Correction Models". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 59, nr 1 (luty 1997): 187–92. http://dx.doi.org/10.1111/1468-0084.00057.
Pełny tekst źródłaSong, Junmo, i Changryong Baek. "Detecting structural breaks in realized volatility". Computational Statistics & Data Analysis 134 (czerwiec 2019): 58–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2018.12.007.
Pełny tekst źródłaHadri, Kaddour, i Yao Rao. "Panel Stationarity Test with Structural Breaks". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70, nr 2 (kwiecień 2008): 245–69. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0084.2008.00502.x.
Pełny tekst źródłaGil-Alana, Luis A., Yadollah Dadgar i Rouhollah Nazari. "Iranian inflation: peristence and structural breaks". Journal of Economics and Finance 43, nr 2 (9.08.2018): 398–408. http://dx.doi.org/10.1007/s12197-018-9446-x.
Pełny tekst źródłaKashikar, Akanksha S., Neelabh Rohan i T. V. Ramanathan. "Integer autoregressive models with structural breaks". Journal of Applied Statistics 40, nr 12 (sierpień 2013): 2653–69. http://dx.doi.org/10.1080/02664763.2013.823920.
Pełny tekst źródłaRohan, Neelabh, i T. V. Ramanathan. "Asymmetric Volatility Models with Structural Breaks". Communications in Statistics - Simulation and Computation 41, nr 9 (październik 2012): 1519–43. http://dx.doi.org/10.1080/03610918.2011.611403.
Pełny tekst źródłaGagliardini, Patrick, Fabio Trojani i Giovanni Urga. "Robust GMM tests for structural breaks". Journal of Econometrics 129, nr 1-2 (listopad 2005): 139–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.09.006.
Pełny tekst źródłaGao, Jiti, Irène Gijbels i Sébastien Van Bellegem. "Nonparametric simultaneous testing for structural breaks". Journal of Econometrics 143, nr 1 (marzec 2008): 123–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2007.08.009.
Pełny tekst źródłaSmith, Simon C. "Equity premium prediction and structural breaks". International Journal of Finance & Economics 25, nr 3 (12.11.2019): 412–29. http://dx.doi.org/10.1002/ijfe.1759.
Pełny tekst źródłaParsaeian, Shahnaz. "Stein-like Common Correlated Effects Estimation under Structural Breaks". Econometrics 12, nr 2 (18.04.2024): 11. http://dx.doi.org/10.3390/econometrics12020011.
Pełny tekst źródłaAly, Hassan Y., i Mark C. Strazicich. "Did the Global Financial Crisis of 2007-2009 Impact Economic Growth in North Africa?" Perspectives on Global Development and Technology 11, nr 4 (2012): 437–55. http://dx.doi.org/10.1163/15691497-12341235.
Pełny tekst źródła