Gotowe bibliografie tematyczne / Stocks Rate of return Mathematical models / Książki

Książki na temat „Stocks Rate of return Mathematical models”

Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Stocks Rate of return Mathematical models.
Autor: Grafiati
Data publikacji: 4 czerwca 2021
Data aktualizacji: 19 lutego 2022

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Stocks Rate of return Mathematical models”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Flood, Robert P. Estimating the expected marginal rate of substitution: Exploiting idiosyncratic risk. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Flood, Robert P. Estimating the expected marginal rate of substitution: Exploiting idiosyncratic risk. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Kandel, Shmuel. Portfolio inefficiency and the cross-section of expected returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Campbell, John Y. Understanding risk and return. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Kandel, Shmuel. On the predictability of stock returns: An asset-allocation perspective. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Cochrane, John H. Volatility tests and efficient markets: A review essay. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Cecchetti, Stephen G. The equity premium and the risk free rate: Matching the moments. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Ferson, Wayne E. Weak and semi-strong form stock return predictability revisited. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Ferson, Wayne E. Weak and semi-strong form stock return predictability, revisited. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Ferson, Wayne E. Weak and semi-strong form stock return predictability, revisited. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Kandel, Shmuel. Asset returns and intertemporal preferences. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

Campbell, John Y. The term structure of the risk-return tradeoff. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Schankerman, Mark. Revisions and investment plans and the stock market rate of return. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Parker, Jonathan A. Consumption risk and expected stock returns. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Parker, Jonathan A. Consumption risk and expected stock returns. [Princeton, NJ]: Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Constantinides, George M. Junior can't borrow: A new perspective on the equity premium puzzle. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1998.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
17

Lettau, Martin. Why is long-horizon [equity] less risky?: A duration-based explanation of the value premium. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

Jagannathan, Ravi. Consumption risk and the cost of equity capital. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
19

Jagannathan, Ravi. Consumption risk and the cost of equity capital. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
20

Lettau, Martin. Why is long-horizon equity less risky?: A duration-based explanation of the value premium. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Sarkar, Asani. Time-varying consumption correlation and the dynamics of the equity premium: Evidence from the G-7 Countries. [New York, N.Y.]: Federal Reserve Bank of New York, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

Lustig, Hanno. The returns on human capital: Good news on Wall Street is bad news on main street. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

Abel, Andrew B. Exact solutions for expected rates of return under Markov regime switching: Implications for the equity premium puzzle. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Polk, Christopher. New forecasts of the equity premium. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

Polk, Christopher. New forecasts of the equity premium. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

Campbell, John Y. Estimating the equity premium. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
27

Campbell, John Y. By force of habit: A consumption-based explanation of aggregate stock market behavior. Philadelphia: Federal Reserve Bank of Philadelphia, Economic Research Division, 1994.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
28

Campbell, John Y. By force of habit: A consumption-based explanation of aggregate stock market behavior. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
29

Dokko, Yoon. Stock market returns and inflation: The effects of economic uncertainty. [Urbana, Ill.]: College of Commerce and Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1985.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
30

Mirza, Nawazish. Size and value premium in Karachi Stock Exchange. Lahore: Centre for Research in Economics & Business, Lahore School of Economics, 2008.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
31

Korajczyk, Robert A. Understanding stock price behavior around the time of equity issues. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
32

Cochrane, John H. Using production based asset pricing to explain the behavior of stock returns over the business cycle. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
33

Bekaert, Geert. International stock return comovements. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
34

Lettau, Martin. Reconciling the return predictability evidence. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
35

Mastronikola, Katerina. Yield curves for gilt-edged stocks: A new model. London: Economics Division, Bank of England, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
36

Mastronikola, Katerina. Yield curves for gilt-edged stocks: A new model. London: Bank of England, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
37

Chin, Elion. Unconditional and conditional modeling of non-normal return densities: With application to risk measurement. Bern: Verlag Paul Haupt, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
38

Cochrane, John H. The dog that did not bark: A defense of return predictability. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
39

Pástor, Lubos̆. Estimating the intertemporal risk-return tradeoff using the implied cost of capital. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
40

Hecht, Peter. Explaining returns with cash-flow proxies. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
41

Jermann, Urban J. The equity premium implied by production. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
42

Zhang, Lu. Anomalies. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
43

Lu, Naiping. The value spread as a predictor of returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
44

Andersen, Torben G. Roughing it up: Including jump components in the measurement, modeling, and forecasting of return volatility. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
45

Evans, Martin D. D. Peso problems and heterogeneous trading: Evidence from excess returns in foreign exchange and Euromarkets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
46

Pagan, Adrian R. Alternative models for conditional stock volatility. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
47

Campbell, John Y. Bad beta, good beta. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
48

J, Barro Robert. Public finance in models of economic growth. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1990.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
49

Akerson, Charles B. The internal rate of return in real estate investments: A research monograph. Chicago, Ill: American Society of Real Estate Counselors, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
50

Lehmann, Bruce N. Notes on dynamic factor pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Możesz być także zainteresowany bibliografiami na temat „Stocks Rate of return Mathematical models” dla innych typów źródeł:
Artykuły w czasopismach Rozprawy doktorskie
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii