Gotowe bibliografie tematyczne / Stocks - Prices - Econometric models / Książki

Książki na temat „Stocks - Prices - Econometric models”

Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Stocks - Prices - Econometric models.
Autor: Grafiati
Data publikacji: 4 czerwca 2021
Data aktualizacji: 30 stycznia 2023

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Stocks - Prices - Econometric models”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

Lo, Andrew W. Econometric models of limit-order executions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Kelly, Morgan. Do noise traders influence stock prices? Dublin: University College Dublin, Department of Economics, 1996.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Campbell, John Y. Inflation illusion and stock prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Asquith, Paul. Short interest and stock returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Grinblatt, Mark. What do we really know about the cross-sectional relation between past and expected returns? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Majnoni, Giovanni. Share prices and trading volume: Indications of stock exchange efficiency. Roma: Banca d'Italia, 1996.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Guidolin, Massimo. Size and value anomalies under regime shifts. [St. Louis, Mo.]: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Weil, Philippe. On the possibility of price decreasing bubbles. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Grinblatt, Mark. The disposition effect and momentum. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Ghysels, Eric. There is a risk-return tradeoff after all. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Wright, Jonathan H. Log-periodogram estimation of long memory volatility dependencies with conditionally heavy tailed returns. Washington, D.C: Federal Reserve Board, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

Santos, Tano. Cash-flow risk, discount risk, and the value premium. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Ghysels, Eric. There is a risk-return tradeoff after all. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Chan, Louis K. C. Momentum strategies. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Lin, Wen-Ling. Do bulls and bears move across borders?: International transmission of stock returns and volatility as the world turns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Antunovich, Peter. Do investors mistake a good company for a good investment? [New York, N.Y.]: Federal Reserve Bank of New York, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
17

Lamont, Owen A. The earnings announcement premium and trading volume. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

Balke, Nathan S. Low frequency movements in stock prices: A state space decomposition (revised May 2001, forthcoming Review of Economics and Statistics). [Dallas, Tx.]: Federal Reserve Bank of Dallas, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
19

Daniel, Kent. Explaining the cross-section of stock returns in Japan: Factors or characteristics? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
20

Basch, Miguel. Comportamiento reciente del mercado accionario chileno: Una aplicación de test de volatilidad y eficiencia. Santiago de Chile: Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Satchell, Stephen E. Some statistics for testing the influence of the number of transations on the distribution of returns. Cambridge: Dept. of Applied Economics, University of Cambridge, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

Chan-Lau, Jorge A. Asian flu or Wall Street virus?: Price and volatility spillovers of tech and non-tech sectors in the United States and Asia. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, International Capital Markets Department and Western Hemisphere Department, 2002.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

Guidolin, Massimo. Pessimistic beliefs under rational learning: Quantitative implications for the equity premium puzzle. [St. Louis, Mo.]: Federal Reserve Bank of St. Louis, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Shiller, Robert J. Comovements in stock prices and comovements in dividends. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1989.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

Kim, Myung Jig. Mean reversion in stock prices?: A reappraisal of the empirical evidence. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

Campbell, John Y. Dispersion and volatility in stock returns: An empirical investigation. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
27

Campbell, John Y. Trading volume and serial correlation in stock returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
28

Lo, Andrew W. Asset prices and trading volume under fixed transaction costs. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2001.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
29

Geert, Bekaert. Stock and bond pricing in an affine economy. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
30

Pavlova, Anna. Asset prices and exchange rates. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
31

Pagès, Henri. A note on the Gordon growth model with nonstationary dividend growth. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, Monetary and Economic Dept., 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
32

Campbell, John Y. Growth or glamour?: Fundamentals and systematic risk in stock returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
33

Campbell, John Y. Growth or glamour?: Fundamentals and systematic risk in stock returns. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
34

Mei, Jianping. Speculative trading and stock prices: Evidence from Chinese A-B share premia. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
35

Lettau, Martin. The declining equity premium: What role does macroeconomic risk play? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
36

Özçam, Mustafa. An analysis of the macroeconomic factors that determine stock returns in Turkey. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
37

Ang, Andrew. CAPM over the long run: 1926-2001. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
38

Mei, Jianping. Speculative trading and stock prices: Evidence from Chinese A-B share premia. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
39

Gatev, Evan G. Pairs trading: Performance of a relative value arbitrage rule. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
40

Li, Erica X. N. Optimal market timing. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
41

Ludwig, Alexander. The impact of changes in stock prices and house prices on consumption in OECD countries. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, Research Department, 2002.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
42

Cecchetti, Stephen G. Mean reversion in equilibrium asset prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
43

Lamont, Owen A. Investment plans and stock returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
44

Dupuis, David. The U.S. stock market and fundamentals: A historical decomposition. Ottawa: Bank of Canada, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
45

Dupuis, David. The U.S. stock market and fundamentals: A historical decomposition : by David Dupuis and David Tessier. Ottawa: Bank of Canada, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
46

Dupuis, David. The U.S. stock market and fundamentals: A historical decomposition. Ottawa, Ont: Bank of Canada, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
47

Gabaix, Xavier. Institutional investors and stock market volatility. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Economics, 2010.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
48

Barsky, Robert B. Why does the stock market fluctuate? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
49

Beltratti, Andrea E. Actual and warrented relations between asset prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
50

Calvet, Laurent E. Multifrequency news and stock returns. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Możesz być także zainteresowany bibliografiami na temat „Stocks - Prices - Econometric models” dla innych typów źródeł:
Artykuły w czasopismach Rozprawy doktorskie
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii