Artykuły w czasopismach na temat „Stock Returns”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Stock Returns”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Miasary, Seftina Diyah. "PENERAPAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM DI INDONESIA". Jurnal Edukasi dan Sains Matematika (JES-MAT) 8, nr 2 (30.09.2022): 171–80. http://dx.doi.org/10.25134/jes-mat.v8i2.6225.
Pełny tekst źródłaZevallos, Mauricio, i Carlos del Carpio. "Metal Returns, Stock Returns and Stock Market Volatility". Economia 38, nr 75 (1.08.2015): 101–22. http://dx.doi.org/10.18800/economia.201501.003.
Pełny tekst źródłaMonita, Sonya Dwi. "Pengaruh Return On Equity dan Debt To Equity Ratio terhadap Return Saham dengan Price To Book Value sebagai Variabel Intervening". Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK 7, nr 3 (26.09.2022): 402–8. http://dx.doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i3.191.
Pełny tekst źródłaVidović, Jelena. "Risk-return-volume causality on the Croatian stock market". Ekonomski vjesnik 37, nr 1 (2024): 79–92. http://dx.doi.org/10.51680/ev.37.1.6.
Pełny tekst źródłaWONG, HOCK TSEN. "REAL EXCHANGE RATE RETURNS AND REAL STOCK PRICE RETURNS IN THE STOCK MARKET OF MALAYSIA". Singapore Economic Review 64, nr 05 (12.12.2016): 1319–49. http://dx.doi.org/10.1142/s0217590816500387.
Pełny tekst źródłaKim, Dongnyoung, i Tih Koon Tan. "Ex-post stock return behaviour of corporate restructurings and corporate control". Review of Accounting and Finance 15, nr 4 (14.11.2016): 484–98. http://dx.doi.org/10.1108/raf-05-2015-0066.
Pełny tekst źródłaLumban Batu, Leon Franciscus, Rina Br Bukit i Narumondang Bulan Siregar. "Return on Equity, Cash Ratio & Debt Equity Ratio Affect Stock Returns in the Banking Industry Listed on the IDX With Non-Performing Loans as a Moderating Variable". International Journal of Research and Review 10, nr 7 (28.07.2023): 867–77. http://dx.doi.org/10.52403/ijrr.202307101.
Pełny tekst źródłaHeny Sidanti i Annisa Istikhomah. "The Effect Of Stock Price, Share Return, Share Trading Volume, And Return Variant On Bid-Ask Spread On Textile And Garment Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange, 2019-2020". International Journal of Science, Technology & Management 2, nr 4 (23.07.2021): 1357–66. http://dx.doi.org/10.46729/ijstm.v2i4.269.
Pełny tekst źródłaHuang, Fangzhou. "The impact of downside risk on UK stock returns". Review of Accounting and Finance 18, nr 1 (11.02.2019): 53–70. http://dx.doi.org/10.1108/raf-07-2017-0139.
Pełny tekst źródłaTruong, Loc Dong, H. Swint Friday i Tran My Ngo. "Market Reaction to Delisting Announcements in Frontier Markets: Evidence from the Vietnam Stock Market". Risks 11, nr 11 (16.11.2023): 201. http://dx.doi.org/10.3390/risks11110201.
Pełny tekst źródłaLien, Donald, i Li Yang. "Return Autocorrelations on Individual Stocks and Corresponding Futures: Evidence from Australian, Hong Kong, and United Kingdom Markets". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 07, nr 03 (wrzesień 2004): 397–422. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091504000160.
Pełny tekst źródłaPeng, Qiyuan. "Research on the Relationship between Trade Volatility, Property Rights and New Energy Stock Returns under the Background of New Energy Industry Development". E3S Web of Conferences 292 (2021): 02017. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202129202017.
Pełny tekst źródłaAmaroh, Siti, i Chanif Nasichah. "Risk-Return Analysis on Optimum Portfolio Selection of Islamic Stocks". Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah 9, nr 1 (4.06.2021): 65. http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v9i1.9433.
Pełny tekst źródłaCheon, Yong-Ho. "Overnight Returns, Idiosyncratic Volatility, and the Expected Stock Returns". Institute of Management and Economy Research 14, nr 3 (30.09.2023): 45–66. http://dx.doi.org/10.32599/apjb.14.3.202309.45.
Pełny tekst źródłaTariq, Muhammad. "INVESTIGATING THE NEXUS BETWEEN MUTUAL FUND RETURN AND STOCK MARKET PERFORMANCE – EVIDENCE FROM PAKISTAN STOCK EXCHANGE". IBT Journal of Business Studies 14, nr 1 (2018): 23–38. http://dx.doi.org/10.46745/ilma.jbs.2018.14.01.03.
Pełny tekst źródłaChen, Ran. "An empirical study of COVID-19's stock returns to the whole industry in the US stock market". Advances in Economics and Management Research 1, nr 1 (18.05.2022): 166. http://dx.doi.org/10.56028/aemr.1.1.166.
Pełny tekst źródłaAgarwal, Mehul. "Does Investment in Defensive Stocks Act as a Buffer during Market Downturns?" INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, nr 04 (10.04.2024): 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem30553.
Pełny tekst źródłaHatem, Ben Said. "How Can We Measure Stock Market Returns? An International Comparison". International Business Research 10, nr 5 (24.04.2017): 121. http://dx.doi.org/10.5539/ibr.v10n5p121.
Pełny tekst źródłaEltahir, Yassin Ibrahim, Osama Azmi Sallam, Hussien Omer Osman i Fethi Klabi. "Does Volatility Generate Major and Minor Stocks in Saudi Stocks Market?" Integrated Journal of Business and Economics 4, nr 1 (15.01.2020): 14. http://dx.doi.org/10.33019/ijbe.v4i1.239.
Pełny tekst źródłaWildan, Rachmat, Noer Azam Achsani i Bagus Sartono. "Evaluation of Optimal Stock Portfolio Performance by Grouping Issuers Based on Stock Price Movements". International Journal of Research and Review 9, nr 3 (16.03.2022): 295–307. http://dx.doi.org/10.52403/ijrr.20220333.
Pełny tekst źródłaFu, Jian. "ESG, Stock Returns and Stock Volatility: Evidence from Chinese Listed Companies". SHS Web of Conferences 181 (2024): 02002. http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/202418102002.
Pełny tekst źródłaLarasati, Btari Gavrilla, C. Ambar Pujiharjanto i Nilmawati Nilmawati. "Analysis Of Stock Return Anomaly On The Indonesia Stock Exchange Based On Market Capitalization". Journal of Business Innovation and Research 2, nr 2 (3.04.2024): 195. http://dx.doi.org/10.31315/jubir.v2i2.12031.
Pełny tekst źródłaSetianingsih, Ailia, Raden Irna Afriani i Emil Dahlia Wiguna. "PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON INVESTMENT DAN KEBIJAKAN DEVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP RETURN SAHAM". Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi 1, nr 2 (28.02.2021): 243–53. http://dx.doi.org/10.46306/rev.v1i2.29.
Pełny tekst źródłaRostagno, Luciano Martin, Gilberto De Oliveira Kloeckner i João Luiz Becker. "Previsibilidade de Retorno das Ações na Bovespa: Um Teste Envolvendo o Modelo de Fator de Retorno Esperado". Brazilian Review of Finance 2, nr 2 (1.01.2004): 183. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v2n2.2004.1141.
Pełny tekst źródłaPohan, Hotman Tohir. "ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN, TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP IMBAL HASIL SAHAM SYARIAH DALAM PERSPEKTIP ISLAM DENGAN PENDEKATAN CIRCULAR CAUSATION DI BURSA EFEK INDONESIA". JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK 9, nr 2 (9.05.2019): 179. http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v9i2.4532.
Pełny tekst źródłaLarasati, Vinny, Hesty JUni Tambuati Subing i Amin Mansur. "Influence Of Company Performance On Stock Return". Journal of Accounting, Management, and Economics Research (JAMER) 2, nr 1 (27.07.2023): 50–63. http://dx.doi.org/10.33476/jamer.v2i1.77.
Pełny tekst źródłaSolekha, Yasmin Afnan, i Wahid Wachyu Adi Winarto. "Analisis Volatilitas Return Saham Terhadap Risiko Sistematis Dimasa Pandemik Covid-19 pada Saham LQ 45". Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS) 1, nr 1 (31.12.2020): 77–87. http://dx.doi.org/10.28918/jaais.v1i1.3485.
Pełny tekst źródłaSetianingsih, Ailia. "PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON INVESTMENT DAN KEBIJAKAN DEVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP RETURN SAHAM". Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside 1, nr 1 (30.04.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.53363/yud.v1i1.1.
Pełny tekst źródłaHanifah, Asri Rula, Betty Subartini i Sukono Sukono. "Portfolio Analysis Using the Markowitz Model with Stock Lot Constraints and Target Returns or Without Target Returns". International Journal of Quantitative Research and Modeling 3, nr 4 (4.11.2022): 161–66. http://dx.doi.org/10.46336/ijqrm.v3i4.358.
Pełny tekst źródłaBURLACU, RADU, PATRICE FONTAINE i SONIA JIMENEZ-GARCÈS. "THE "FIRM-SPECIFIC RETURN VARIATION": A MEASURE OF PRICE INFORMATIVENESS OR INFORMATION ASYMMETRY?" Annals of Financial Economics 01, nr 01 (czerwiec 2005): 0550004. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495205500041.
Pełny tekst źródłaNovriyani, Novriyani. "INFLATION AND INTEREST RATE WITH EXCHANGE AS INTERVENING VARIABLES : ON STOCK RETURN". Jurnal Manajemen dan Bisnis 10, nr 2 (31.12.2021): 68–79. http://dx.doi.org/10.34006/jmbi.v10i2.350.
Pełny tekst źródłaSuryani, Ani Wilujeng, i Karina Dian Pertiwi. "Lombok’s Tsunami and Stock Abnormal Returns". Accounting Analysis Journal 10, nr 1 (24.02.2021): 1–8. http://dx.doi.org/10.15294/aaj.v10i1.42584.
Pełny tekst źródłaRabbani, Muhammad Fadhil, i Harjum Muharam. "Value stock and growth stock on Indonesia stock exchange after global crisis". Diponegoro International Journal of Business 1, nr 1 (18.03.2018): 8. http://dx.doi.org/10.14710/dijb.1.1.2018.8-13.
Pełny tekst źródłaBulkley, George, i Vivekanand Nawosah. "Can the Cross-Sectional Variation in Expected Stock Returns Explain Momentum?" Journal of Financial and Quantitative Analysis 44, nr 4 (sierpień 2009): 777–94. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109009990111.
Pełny tekst źródłaQin, Kaiyue. "ESG Rating, Investor Attention, and Stock Returns in China December 2022". Advances in Economics, Management and Political Sciences 22, nr 1 (13.09.2023): 305–13. http://dx.doi.org/10.54254/2754-1169/22/20230326.
Pełny tekst źródłaSu, Larry, Elmina Homapour i Francisco Chiclana. "Short-Sale Constraints and Stock Prices: Evidence from Implementation of Securities Refinancing Mechanism in Chinese Stock Markets". Mathematics 10, nr 17 (1.09.2022): 3141. http://dx.doi.org/10.3390/math10173141.
Pełny tekst źródłaMuhammad Budi, Kiki Farida Ferine i Suwarno. "Comparative of Stock Prices and Returns Before and After the Stock Split in Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2010 to 2015". Rowter Journal 1, nr 2 (2.07.2022): 76–85. http://dx.doi.org/10.33258/rowter.v1i2.679.
Pełny tekst źródłaLatifah, Nadia Amalia, i Nisful Laila. "Pengaruh Return On Equity, Earning Per Share, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return Saham (Studi Pada Emiten Saham Syariah Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di ISSI Tahun (2013-2015)". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 4, nr 12 (15.12.2017): 1009. http://dx.doi.org/10.20473/vol4iss201712pp1009-1023.
Pełny tekst źródłaCosta Jr., Newton Carneiro Affonso da, Roberto Meurer i César Medeiros Cupertino. "Existe Alguma Relação entre Retornos Contábeis e Retornos do Mercado de Ações no Brasil?" Brazilian Review of Finance 5, nr 2 (1.01.2007): 233. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v5n2.2007.1170.
Pełny tekst źródłaNor Suhaira Jamil, Hamizah Hassan i Imbarine Bujang. "The Effect of Shari’ah Compliance Announcements on Stock Returns in Malaysia". International Journal of Business and Society 21, nr 1 (25.04.2021): 217–33. http://dx.doi.org/10.33736/ijbs.3248.2020.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiao-Jun. "Book-to-Market Ratio and Skewness of Stock Returns". Accounting Review 88, nr 6 (1.06.2013): 2213–40. http://dx.doi.org/10.2308/accr-50524.
Pełny tekst źródłaMaulenov, A. O. "Application of descriptive statistics methods to Kazakhstan stock market". Bulletin of "Turan" University, nr 3 (4.10.2023): 141–52. http://dx.doi.org/10.46914/1562-2959-2023-1-3-141-152.
Pełny tekst źródłaMwidege, Asheri Mandesu. "Annualized Stock Market Returns Volatility: An Evidence of Dar es Salaam Stock Exchange". African Journal of Accounting and Social Science Studies 4, nr 2 (3.02.2023): 148–58. http://dx.doi.org/10.4314/ajasss.v4i2.8.
Pełny tekst źródłaWang, Honglin. "Empirical Analysis of Stock Patterns in the Hong Kong Stock Market Based on Asset Pricing Models and Prospect Theory". Highlights in Business, Economics and Management 30 (10.04.2024): 1–11. http://dx.doi.org/10.54097/zy722188.
Pełny tekst źródłaDudesy, Ready Prima. "Causality Test Inflation and Stock Return in Indonesia Stock Exchange". Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 9, nr 1 (30.06.2018): 29–51. http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v9i1.961.
Pełny tekst źródłaSuyatno, Maulana Ihsan Yusufi, Rahmania Mustahidda i Astohar Astohar. "ANALISIS ROA DAN ROE TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN HARGA SAHAM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING". Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi 2, nr 1 (30.04.2023): 274–89. http://dx.doi.org/10.55606/jurrie.v2i1.1446.
Pełny tekst źródłaKumar, Rakesh, i Raj S. Dhankar. "Asymmetric Volatility and Cross Correlations in Stock Returns under Risk and Uncertainty". Vikalpa: The Journal for Decision Makers 34, nr 4 (październik 2009): 25–36. http://dx.doi.org/10.1177/0256090920090403.
Pełny tekst źródłaChabachib, Mochammad. "In Search of Stock Market Proxy to Calculate Systematic Risk (Beta) of Stocks in Indonesia Stock Exchange". JURNAL BISNIS STRATEGI 29, nr 2 (29.12.2020): 80–88. http://dx.doi.org/10.14710/jbs.29.2.80-88.
Pełny tekst źródłaRahmasuciana, D. Y., A. Alwahidin, A. S. Utomo i Muhammad Rofi'i. "Stock Returns and Liquidity Changes Around the Screening Announcement: An Empirical Study in Indonesia". Global Review of Islamic Economics and Business 3, nr 2 (31.12.2016): 099. http://dx.doi.org/10.14421/grieb.2015.032-02.
Pełny tekst źródłaNugraha, Gede Made Ananda Cipta, i Dewa Gede Wirama. "Nilai Tukar, Inflasi dan Return Saham dengan Jenis Industri sebagai Variabel Pemoderasi". E-Jurnal Akuntansi 33, nr 4 (30.04.2023): 919. http://dx.doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i04.p04.
Pełny tekst źródła