Artykuły w czasopismach na temat „Stochastic Volatility”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Stochastic Volatility”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Blanco, Belen. "Capturing the volatility smile: parametric volatility models versus stochastic volatility models". Public and Municipal Finance 5, nr 4 (26.12.2016): 15–22. http://dx.doi.org/10.21511/pmf.05(4).2016.02.
Pełny tekst źródłaSABANIS, SOTIRIOS. "STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 05, nr 05 (sierpień 2002): 515–30. http://dx.doi.org/10.1142/s021902490200150x.
Pełny tekst źródłaAlghalith, Moawia, Christos Floros i Konstantinos Gkillas. "Estimating Stochastic Volatility under the Assumption of Stochastic Volatility of Volatility". Risks 8, nr 2 (11.04.2020): 35. http://dx.doi.org/10.3390/risks8020035.
Pełny tekst źródłaVeraart, Almut E. D., i Luitgard A. M. Veraart. "Stochastic volatility and stochastic leverage". Annals of Finance 8, nr 2-3 (21.05.2010): 205–33. http://dx.doi.org/10.1007/s10436-010-0157-3.
Pełny tekst źródłaGuyon, Julien. "Stochastic Volatility Modeling". Quantitative Finance 17, nr 6 (18.04.2017): 825–28. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1309181.
Pełny tekst źródłaBandi, Federico M., i Roberto Renò. "NONPARAMETRIC STOCHASTIC VOLATILITY". Econometric Theory 34, nr 6 (3.07.2018): 1207–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0266466617000457.
Pełny tekst źródłaCapobianco, E. "Stochastic Volatility Systems". International Journal of Modelling and Simulation 17, nr 2 (styczeń 1997): 137–42. http://dx.doi.org/10.1080/02286203.1997.11760322.
Pełny tekst źródłaIlinski, Kirill, i Oleg Soloviev. "Stochastic volatility membrane". Wilmott 2004, nr 3 (maj 2004): 74–81. http://dx.doi.org/10.1002/wilm.42820040317.
Pełny tekst źródłaMahatma, Yudi, i Ibnu Hadi. "Stochastic Volatility Estimation of Stock Prices using the Ensemble Kalman Filter". InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics 3, nr 2 (10.11.2021): 136–43. http://dx.doi.org/10.15408/inprime.v3i2.20256.
Pełny tekst źródłaSun, Ya, Meiyi Wang i Hua Xie. "Volatility analysis of the flight block time based on the stochastic volatility model". Journal of Physics: Conference Series 2489, nr 1 (1.05.2023): 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2489/1/012002.
Pełny tekst źródłaYang, Ben-Zhang, Jia Yue, Ming-Hui Wang i Nan-Jing Huang. "Volatility swaps valuation under stochastic volatility with jumps and stochastic intensity". Applied Mathematics and Computation 355 (sierpień 2019): 73–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2019.02.063.
Pełny tekst źródłaZhu, Song-Ping, i Guang-Hua Lian. "Analytically pricing volatility swaps under stochastic volatility". Journal of Computational and Applied Mathematics 288 (listopad 2015): 332–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2015.04.036.
Pełny tekst źródłaAït-Sahalia, Yacine, Chenxu Li i Chen Xu Li. "Implied Stochastic Volatility Models". Review of Financial Studies 34, nr 1 (30.03.2020): 394–450. http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhaa041.
Pełny tekst źródłaFOUQUE, JEAN-PIERRE, GEORGE PAPANICOLAOU i K. RONNIE SIRCAR. "MEAN-REVERTING STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 03, nr 01 (styczeń 2000): 101–42. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024900000061.
Pełny tekst źródłaPFANTE, OLIVER, i NILS BERTSCHINGER. "VOLATILITY INFERENCE AND RETURN DEPENDENCIES IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 22, nr 03 (maj 2019): 1950013. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024919500134.
Pełny tekst źródłaBall, Clifford A., i Antonio Roma. "Stochastic Volatility Option Pricing". Journal of Financial and Quantitative Analysis 29, nr 4 (grudzień 1994): 589. http://dx.doi.org/10.2307/2331111.
Pełny tekst źródłaCorlay, Sylvain, Joachim Lebovits i Jacques Lévy Véhel. "MULTIFRACTIONAL STOCHASTIC VOLATILITY MODELS". Mathematical Finance 24, nr 2 (11.02.2013): 364–402. http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12024.
Pełny tekst źródłaLeisen, Dietmar P. J. "A Stochastic Volatility Lattice". IFAC Proceedings Volumes 31, nr 16 (czerwiec 1998): 75–80. http://dx.doi.org/10.1016/s1474-6670(17)40461-7.
Pełny tekst źródłaAsai, Manabu, i Michael McAleer. "Asymmetric Multivariate Stochastic Volatility". Econometric Reviews 25, nr 2-3 (wrzesień 2006): 453–73. http://dx.doi.org/10.1080/07474930600712913.
Pełny tekst źródłaSerletis, Apostolos, i Maksim Isakin. "Stochastic volatility demand systems". Econometric Reviews 36, nr 10 (7.10.2015): 1111–22. http://dx.doi.org/10.1080/07474938.2014.977091.
Pełny tekst źródłaGhysels, Eric, Christian Gouriéroux i Joann Jasiak. "Stochastic volatility duration models". Journal of Econometrics 119, nr 2 (kwiecień 2004): 413–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-4076(03)00202-1.
Pełny tekst źródłaKurose, Yuta, i Yasuhiro Omori. "Dynamic equicorrelation stochastic volatility". Computational Statistics & Data Analysis 100 (sierpień 2016): 795–813. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2015.01.013.
Pełny tekst źródłaLe�n, �ngel, i Gonzalo Rubio. "Smiling under stochastic volatility". Spanish Economic Review 6, nr 1 (1.04.2004): 53–75. http://dx.doi.org/10.1007/s10108-003-0077-8.
Pełny tekst źródłaCavaliere, Giuseppe. "Stochastic Volatility: Selected Readings". Economic Journal 116, nr 512 (1.06.2006): F326—F327. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01102_1.x.
Pełny tekst źródłaFouque, Jean-Pierre, George Papanicolaou, Ronnie Sircar i Knut Solna. "Multiscale Stochastic Volatility Asymptotics". Multiscale Modeling & Simulation 2, nr 1 (styczeń 2003): 22–42. http://dx.doi.org/10.1137/030600291.
Pełny tekst źródłaLe, Truc. "Stochastic market volatility models". Applied Financial Economics Letters 1, nr 3 (maj 2005): 177–88. http://dx.doi.org/10.1080/17446540500101986.
Pełny tekst źródłaAknouche, Abdelhakim. "Periodic autoregressive stochastic volatility". Statistical Inference for Stochastic Processes 20, nr 2 (14.06.2016): 139–77. http://dx.doi.org/10.1007/s11203-016-9139-z.
Pełny tekst źródłaCordis, Adriana S., i Chris Kirby. "Discrete stochastic autoregressive volatility". Journal of Banking & Finance 43 (czerwiec 2014): 160–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.03.020.
Pełny tekst źródłaAbraham, Bovas, N. Balakrishna i Ranjini Sivakumar. "Gamma stochastic volatility models". Journal of Forecasting 25, nr 3 (2006): 153–71. http://dx.doi.org/10.1002/for.982.
Pełny tekst źródłaJavaheri, Alireza. "Inference and stochastic volatility". Wilmott 2004, nr 4 (lipiec 2004): 56–63. http://dx.doi.org/10.1002/wilm.42820040415.
Pełny tekst źródłaZhou, Yanli, Shican Liu, Shuang Li i Xiangyu Ge. "The Correction of Multiscale Stochastic Volatility to American Put Option: An Asymptotic Approximation and Finite Difference Approach". Journal of Function Spaces 2021 (17.09.2021): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2021/1217665.
Pełny tekst źródłaLu, Xiang, Gunter Meissner i Hong Sherwin. "A Unified Stochastic Volatility—Stochastic Correlation Model". Journal of Mathematical Finance 10, nr 04 (2020): 679–96. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2020.104039.
Pełny tekst źródłaFONG, WAI MUN, i WING-KEUNG WONG. "THE STOCHASTIC COMPONENT OF REALIZED VOLATILITY". Annals of Financial Economics 02, nr 01 (czerwiec 2006): 0650004. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495206500047.
Pełny tekst źródłaLEE, ROGER W. "IMPLIED AND LOCAL VOLATILITIES UNDER STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 04, nr 01 (luty 2001): 45–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024901000870.
Pełny tekst źródłaTauchen, George. "Stochastic Volatility in General Equilibrium". Quarterly Journal of Finance 01, nr 04 (grudzień 2011): 707–31. http://dx.doi.org/10.1142/s2010139211000237.
Pełny tekst źródłaZhu, Yingzi, i Marco Avellaneda. "A Risk-Neutral Stochastic Volatility Model". International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, nr 02 (kwiecień 1998): 289–310. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000163.
Pełny tekst źródłaPAN, MIN, i SHENGQIAO TANG. "OPTION PRICING AND EXECUTIVE STOCK OPTION INCENTIVES: AN EMPIRICAL INVESTIGATION UNDER GENERAL ERROR DISTRIBUTION STOCHASTIC VOLATILITY MODEL". Asia-Pacific Journal of Operational Research 28, nr 01 (luty 2011): 81–93. http://dx.doi.org/10.1142/s0217595911003065.
Pełny tekst źródłaBarndorff-Nielsen, O. E., i A. E. D. Veraart. "Stochastic Volatility of Volatility and Variance Risk Premia". Journal of Financial Econometrics 11, nr 1 (16.08.2012): 1–46. http://dx.doi.org/10.1093/jjfinec/nbs008.
Pełny tekst źródłaWoerner, Jeannette H. C. "Estimation of integrated volatility in stochastic volatility models". Applied Stochastic Models in Business and Industry 21, nr 1 (styczeń 2005): 27–44. http://dx.doi.org/10.1002/asmb.548.
Pełny tekst źródłaBerestycki, Henri, J�r�me Busca i Igor Florent. "Computing the implied volatility in stochastic volatility models". Communications on Pure and Applied Mathematics 57, nr 10 (2004): 1352–73. http://dx.doi.org/10.1002/cpa.20039.
Pełny tekst źródłaDerman, Emanuel, i Iraj Kani. "Stochastic Implied Trees: Arbitrage Pricing with Stochastic Term and Strike Structure of Volatility". International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, nr 01 (styczeń 1998): 61–110. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000059.
Pełny tekst źródłaJIANG, GEORGE J. "STOCHASTIC VOLATILITY AND JUMP-DIFFUSION — IMPLICATIONS ON OPTION PRICING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 02, nr 04 (październik 1999): 409–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024999000212.
Pełny tekst źródłaLiu, Jia. "A Bayesian Semiparametric Realized Stochastic Volatility Model". Journal of Risk and Financial Management 14, nr 12 (19.12.2021): 617. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm14120617.
Pełny tekst źródłaYoon, Ji-Hun, Jeong-Hoon Kim, Sun-Yong Choi i Youngchul Han. "Stochastic volatility asymptotics of defaultable interest rate derivatives under a quadratic Gaussian model". Stochastics and Dynamics 17, nr 01 (15.12.2016): 1750003. http://dx.doi.org/10.1142/s0219493717500034.
Pełny tekst źródłaVAN DER STOEP, ANTHONIE W., LECH A. GRZELAK i CORNELIS W. OOSTERLEE. "COLLOCATING VOLATILITY: A COMPETITIVE ALTERNATIVE TO STOCHASTIC LOCAL VOLATILITY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, nr 06 (wrzesień 2020): 2050038. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500387.
Pełny tekst źródłaFranco, Sebastian, i Anatoliy Swishchuk. "Pricing of Pseudo-Swaps Based on Pseudo-Statistics". Risks 11, nr 8 (3.08.2023): 141. http://dx.doi.org/10.3390/risks11080141.
Pełny tekst źródłaZhang, Luwen, i Li Wang. "Generalized Method of Moments Estimation of Realized Stochastic Volatility Model". Journal of Risk and Financial Management 16, nr 8 (16.08.2023): 377. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm16080377.
Pełny tekst źródłaKouritzin, Michael A. "Microstructure Models with Short-Term Inertia and Stochastic Volatility". Mathematical Problems in Engineering 2015 (2015): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2015/323475.
Pełny tekst źródłaDhifaoui, Zouhaier, i Faicel Gasmi. "Linear and nonlinear linkage of conditional stochastic volatility of interbank interest rates: Empirical evidence of the BRICS countries". BRICS Journal of Economics 2, nr 2 (30.07.2021): 4–16. http://dx.doi.org/10.38050/2712-7508-2021-2-1.
Pełny tekst źródłaLi, Pengshi, i Jianhui Yang. "Pricing Collar Options with Stochastic Volatility". Discrete Dynamics in Nature and Society 2017 (2017): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2017/9673630.
Pełny tekst źródła