Książki na temat „Stochastic Volatility”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Stochastic Volatility”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Takahashi, Makoto, Yasuhiro Omori i Toshiaki Watanabe. Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-99-0935-3.
Pełny tekst źródłaHafner, Reinhold. Stochastic Implied Volatility. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17117-8.
Pełny tekst źródłaStochastic volatility modeling. Boca Raton: CRC Press, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaFornari, Fabio, i Antonio Mele. Stochastic Volatility in Financial Markets. Boston, MA: Springer US, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-4533-0.
Pełny tekst źródłaHarvey, Andrew. The econometrics of stochastic volatility. London: London School of Economics Financial Markets Group, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaBishwal, Jaya P. N. Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-03861-7.
Pełny tekst źródłaMelino, Angelo. Pricing foreign currency options with stochastic volatility. Toronto: Dept. of Economics; Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaHafner, Reinhold. Stochastic implied volatility: A factor-based model. Berlin: Springer, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaSandmann, G. Maximum likelihood estimation of stochastic volatility models. London: London School of Economics, Financial Markets Group, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaAït-Sahalia, Yacine. Maximum likelihood estimation of stochastic volatility models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaAnalytical Solutions of the SABR Stochastic Volatility Model. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaMulligan, Casey B. Robust aggregate implications of stochastic discount factor volatility. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaKrichene, Noureddine. Modeling stochastic volatility with application to stock returns. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, African Department, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaTrolle, Anders B. Unspanned stochastic volatility and the pricing of commodity derivatives. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaAlizadeh, Sassan. High- and low-frequency exchange rate volatility dynamics: Range-based estimation of stochastic volatility models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaJavaheri, Alireza. Inside volatility filtering: The secrets of skewness. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2015.
Znajdź pełny tekst źródłaRobinson, P. M. Nonlinear time series with long memory: A model for stochastic volatility. London: Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaAntonio, Mele, red. Stochastic volatility in financial markets: Crossing the bridge to continuous time. Boston, Mass: Kluwer Academic Publishers, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaChacko, George. Dynamic consumption and portfolio choice with stochastic volatility in incomplete markets. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaRobinson, Peter M. Nonlinear time series with long memory: A model for stochastic volatility. London: London School of Economics, Financial Markets Group, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaJavaheri, Alireza. Inside Volatility Arbitrage. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaDufresne, Pierre Collin. Can interest rate volatility be extracted from the cross section of bond yields? an investigation of unspanned stochastic volatility. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaDufresne, Pierre Collin. Can interest rate volatility be extracted from the cross section of bond yields?: An investigation of unspanned stochastic volatility. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaBates, David S. Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in PHLX Deutschemark options. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaNunes, João Pedro Vidal. Exponential-affine diffusion term structure models: Dimension, time-homogeneity, and stochastic volatility. [s.l.]: typescript, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaGuichard, R. The pricing of foreign exchange options with stochastic volatility: A practical approach. London: Imperial College Management School, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaEmpirical studies on volatility in international stock markets. Dordrecht: Kluwer Academic, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaFeinstein, Steven. The Hull and White implied volatility: A theoretical and empirical investigation of a volatility forecast implied by the Hull and White stochastic volatility option pricing model. Boston, MA: Boston University, School of Management, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaBrock, William A. A dynamic structural model for stock return volatility and trading volume. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaHarvey, Andrew. Testing for a slowly changing level with a special reference to stochastic volatility. London: Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaEngle, R. F. Index-option pricing with stochastic volatility and the value of accurate variance forecasts. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaA, Gershunov, Panorska A. K, Kozubowski Tomasz J. 1962-, California Energy Commission. Public Interest Energy Research., Scripps Institution of Oceanography i University of Nevada Reno, red. Quantifying volatility and the probability of daily precipitation extremes: PIER project report. [Sacramento, Calif.]: California Energy Commission, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaTrolle, Anders B. A general stochastic volatility model for the pricing and forecasting of interest rate derivatives. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaEngle, R. F. Hedging options in a GARCH environment: Testing the term structure of stochastic volatility models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaFornari, Fabio. A simple approach to the estimation of continuous time CEV stochastic volatility models of the short-term rate. [Roma]: Banca d'Italia, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaChevallier, Julien, Stéphane Goutte, David Guerreiro, Sophie Saglio i Bilel Sanhaji, red. Financial Mathematics, Volatility And Covariance Modelling: Volume 2. Milton, Cambridge, UK: Routledge, 2019.
Znajdź pełny tekst źródłaHeston, Steven L. A closed-form solution for options with stochastic volatility, with application to bond and currency options. New Haven, CT: Yale University, School of Organization and Management, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaHeston, Steven L. A closed-form solution for options with stochastic volatility, with application to bond and currency options. New Haven, CT: Yale University, School of Organization and Management, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaKim, Don H. Spanned stochastic volatility in bond markets: A reexamination of the relative pricing between bonds and bond options. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaChabi-Yo, Fousseni. The stochastic discount factor: Extending the volatility bound and a new approach to portfolio selection with higher-order moments. Ottawa: Bank of Canada, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaRadon Institute for Computational and Applied Mathematics, red. Robust static super-replication of barrier options. Berlin: Walter de Gruyter, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaBergomi, Lorenzo. Stochastic Volatility Modeling. Chapman and Hall/CRC, 2015. http://dx.doi.org/10.1201/b19649.
Pełny tekst źródłaBergomi, Lorenzo. Stochastic Volatility Modeling. Taylor & Francis Group, 2015.
Znajdź pełny tekst źródłaBergomi, Lorenzo. Stochastic Volatility Modeling. Taylor & Francis Group, 2015.
Znajdź pełny tekst źródłaNeil, Shephard, red. Stochastic volatility: Selected readings. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaShephard, Neil. Stochastic Volatility: Selected Readings. Oxford University Press, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaFornari, Fabio, i Antonio Mele. Stochastic Volatility in Financial Markets. Springer, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaBishwal, Jaya P. N. Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models. Springer International Publishing AG, 2022.
Znajdź pełny tekst źródłaFouque, Jean-Pierre, George Papanicolaou i K. Ronnie Sircar. Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility. Cambridge University Press, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaCao, Quanwei. Pricing foreign currency options with stochastic volatility. 1993.
Znajdź pełny tekst źródła