Gotowa bibliografia na temat „Stochastic processes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Spis treści
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Stochastic processes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Stochastic processes"
Csenki, A., i J. Medhi. "Stochastic Processes." Statistician 45, nr 3 (1996): 393. http://dx.doi.org/10.2307/2988486.
Pełny tekst źródłaKedem, Benjamin, i J. Medhi. "Stochastic Processes". Technometrics 38, nr 1 (luty 1996): 85. http://dx.doi.org/10.2307/1268920.
Pełny tekst źródłaPE i Jyotiprasad Medhi. "Stochastic Processes." Journal of the American Statistical Association 90, nr 430 (czerwiec 1995): 810. http://dx.doi.org/10.2307/2291116.
Pełny tekst źródłaMTW i Sheldon Ross. "Stochastic Processes." Journal of the American Statistical Association 91, nr 436 (grudzień 1996): 1754. http://dx.doi.org/10.2307/2291619.
Pełny tekst źródłaMedhi, J. "Stochastic Processes." Biometrics 51, nr 1 (marzec 1995): 387. http://dx.doi.org/10.2307/2533368.
Pełny tekst źródłaPE i Emanuel Parzen. "Stochastic Processes". Journal of the American Statistical Association 95, nr 451 (wrzesień 2000): 1020. http://dx.doi.org/10.2307/2669508.
Pełny tekst źródłaFrey, Michael. "Stochastic Processes". Technometrics 35, nr 3 (sierpień 1993): 329–30. http://dx.doi.org/10.1080/00401706.1993.10485336.
Pełny tekst źródłaFrey, Michael. "Stochastic Processes". Technometrics 39, nr 2 (maj 1997): 230–31. http://dx.doi.org/10.1080/00401706.1997.10485094.
Pełny tekst źródłaSaunders, Ian W., i Sheldon M. Ross. "Stochastic Processes." Journal of the American Statistical Association 80, nr 389 (marzec 1985): 250. http://dx.doi.org/10.2307/2288101.
Pełny tekst źródłaCasas, J. M., M. Ladra i U. A. Rozikov. "Markov processes of cubic stochastic matrices: Quadratic stochastic processes". Linear Algebra and its Applications 575 (sierpień 2019): 273–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2019.04.016.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Stochastic processes"
Schmitz, Volker. "Copulas and stochastic processes". [S.l.] : [s.n.], 2003. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=972691669.
Pełny tekst źródłaGagliardini, Lucia. "Chargaff symmetric stochastic processes". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/8699/.
Pełny tekst źródłaNoble, Patrick. "Stochastic processes in Astrophysics". Thesis, The University of Sydney, 2013. http://hdl.handle.net/2123/10013.
Pełny tekst źródłaCatalão, André Borges [UNESP]. "Modelagem estocástica de opções de câmbio no Brasil: aplicação de transformada rápida de Fourier e expansão assintótica ao modelo de Heston". Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2010. http://hdl.handle.net/11449/88592.
Pełny tekst źródłaNeste trabalho estudamos a calibração de opções de câmbio no mercado brasileiro utilizando o processo estocástico proposto por Heston [Heston, 1993], como uma alternativa ao modelo de apreçamento de Black e Scholes [Black e Scholes,1973], onde as volatilidades implícitas de opções para diferentes preços de exercícios e prazos são incorporadas ad hoc. Comparamos dois métodos de apreçamento: o método de Carr e Madan [Carr e Madan, 1999], que emprega transfomada rápida de Fourier e função característica, e expansão assintótica para baixos valores de volatilidade da variância. Com a nalidade de analisar o domínio de aplicabilidade deste método, selecionamos períodos de alta volatilidade no mercado, correspondente à crise subprime de 2008, e baixa volatilidade, correspondente ao período subsequente. Adicionalmente, estudamos a incorporação de swaps de variância para melhorar a calibração do modelo
In this work we study the calibration of forex call options in the Brazilian market using the stochastic process proposed by Heston [Heston, 1993], as an alternative to the Black and Scholes [Black e Scholes,1973] pricing model, in which the implied option volatilities related to di erent strikes and maturities are incorporated in an ad hoc manner. We compare two pricing methods: one from Carr and Madan [Carr e Madan, 1999], which uses fast Fourier transform and characteristic function, and asymptotic expantion for low values of the volatility of variance. To analyze the applicability of this method, we select periods of high volatility in the market, related to the subprime crisis of 2008, and of low volatility, correspondent to the following period. In addition, we study the use of variance swaps to improve the calibration of the model
Blackmore, Robert Sidney. "Theoretical studies in stochastic processes". Thesis, University of British Columbia, 1985. http://hdl.handle.net/2429/25554.
Pełny tekst źródłaScience, Faculty of
Chemistry, Department of
Graduate
Cole, D. J. "Stochastic branching processes in biology". Thesis, University of Kent, 2003. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.270684.
Pełny tekst źródłaHerbert, Julian Richard. "Stochastic processes for parasite dynamics". Thesis, University College London (University of London), 1999. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.368164.
Pełny tekst źródłaGillespie, Colin Stevenson. "Counting statistics of stochastic processes". Thesis, University of Strathclyde, 2003. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.273432.
Pełny tekst źródłaOrtgiese, Marcel. "Stochastic processes in random environment". Thesis, University of Bath, 2009. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.507234.
Pełny tekst źródłaTurner, Amanda Georgina. "Scaling limits of stochastic processes". Thesis, University of Cambridge, 2007. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.612995.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Stochastic processes"
Bhat, U. Narayan. Elements of applied stochastic processes. Wyd. 3. Hoboken, N.J: Wiley-Interscience, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaParzen, Emanuel. Stochastic processes. Philadelphia, Pa: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaBass, Richard F. Stochastic processes. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaCambanis, Stamatis, Jayanta K. Ghosh, Rajeeva L. Karandikar i Pranab K. Sen, red. Stochastic Processes. New York, NY: Springer New York, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-7909-0.
Pełny tekst źródłaRao, M. M. Stochastic Processes. Boston, MA: Springer US, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-6596-0.
Pełny tekst źródłaBorodin, Andrei N. Stochastic Processes. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-62310-8.
Pełny tekst źródłaItô, Kiyosi. Stochastic Processes. Redaktorzy Ole E. Barndorff-Nielsen i Ken-iti Sato. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-10065-3.
Pełny tekst źródłaNakagawa, Toshio. Stochastic Processes. London: Springer London, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-85729-274-2.
Pełny tekst źródłaPaul, Wolfgang, i Jörg Baschnagel. Stochastic Processes. Heidelberg: Springer International Publishing, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00327-6.
Pełny tekst źródłaRoss, Sheldon M. Stochastic processes. Wyd. 2. New York: Wiley, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Stochastic processes"
Aksamit, Anna, i Monique Jeanblanc. "Stochastic Processes". W SpringerBriefs in Quantitative Finance, 1–27. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-41255-9_1.
Pełny tekst źródłaStamatescu, I. O. "Stochastic Processes". W Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory, 433–43. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-05328-7_16.
Pełny tekst źródłaJost, Jürgen. "Stochastic Processes". W Mathematical Methods in Biology and Neurobiology, 59–88. London: Springer London, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-6353-4_3.
Pełny tekst źródłaRöman, Jan R. M. "Stochastic Processes". W Analytical Finance: Volume II, 291–305. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-52584-6_11.
Pełny tekst źródłaKisielewicz, Michał. "Stochastic Processes". W Springer Optimization and Its Applications, 1–65. New York, NY: Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6756-4_1.
Pełny tekst źródłaHöhle, Ulrich. "Stochastic Processes". W Many Valued Topology and its Applications, 279–315. Boston, MA: Springer US, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1617-0_9.
Pełny tekst źródłaJarrow, Robert A. "Stochastic Processes". W Continuous-Time Asset Pricing Theory, 3–17. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-77821-1_1.
Pełny tekst źródłaKoller, Michael. "Stochastic Processes". W Stochastic Models in Life Insurance, 7–20. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28439-7_2.
Pełny tekst źródłaLax, Melvin. "Stochastic Processes". W Mathematical Tools for Physicists, 513–63. Weinheim, FRG: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527607773.ch15.
Pełny tekst źródłaCapasso, Vincenzo, i David Bakstein. "Stochastic Processes". W An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, 77–186. New York, NY: Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2757-9_2.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Stochastic processes"
Debbasch, F., i C. Chevalier. "Relativistic Stochastic Processes". W NONEQUILIBRIUM STATISTICAL MECHANICS AND NONLINEAR PHYSICS: XV Conference on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear Physics. AIP, 2007. http://dx.doi.org/10.1063/1.2746722.
Pełny tekst źródłaSpring, William Joseph, i Alexander Lvovsky. "Quantum Stochastic Processes". W QUANTUM COMMUNICATION, MEASUREMENT AND COMPUTING (QCMC): Ninth International Conference on QCMC. AIP, 2009. http://dx.doi.org/10.1063/1.3131370.
Pełny tekst źródła"Sessions: stochastic processes". W 1988 IEEE International Symposium on Information Theory. IEEE, 1988. http://dx.doi.org/10.1109/isit.1988.22240.
Pełny tekst źródłaAlbeverio, S., G. Casati, U. Cattaneo, D. Merlini i R. Moresi. "Stochastic Processes, Physics and Geometry". W International Conference on Stochastic Processes, Physics and Geometry. WORLD SCIENTIFIC, 1990. http://dx.doi.org/10.1142/9789814541107.
Pełny tekst źródłaMiamee, A. G. "Nonstationary Stochastic Processes and Their Applications". W Workshop on Nonstationary Stochastic Processes and Their Applications. WORLD SCIENTIFIC, 1992. http://dx.doi.org/10.1142/9789814537223.
Pełny tekst źródłaZhang, Jinping. "Interval-valued Stochastic Processes and Stochastic Integrals". W Second International Conference on Innovative Computing, Informatio and Control (ICICIC 2007). IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/icicic.2007.365.
Pełny tekst źródłaBaake, Ellen, i Robert Bialowons. "Ancestral processes with selection: Branching and Moran models". W Stochastic Models in Biological Sciences. Warsaw: Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences, 2008. http://dx.doi.org/10.4064/bc80-0-2.
Pełny tekst źródłaGillespie, Daniel T. "Non-Markovian stochastic processes". W Unsolved problems of noise and fluctuations. AIP, 2000. http://dx.doi.org/10.1063/1.60002.
Pełny tekst źródłaSPRING, WILLIAM J. "MULTIPARAMETER QUANTUM STOCHASTIC PROCESSES". W Proceedings of the 30th Conference. WORLD SCIENTIFIC, 2011. http://dx.doi.org/10.1142/9789814338745_0019.
Pełny tekst źródłaGodelle, Jérôme. "Phase intermittency in jet atomization processes". W Stochastic and chaotic dynamics in the lakes. AIP, 2000. http://dx.doi.org/10.1063/1.1302429.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Stochastic processes"
Cambanis, Stamatis, Raymond J. Carroll, Gopinath Kallianpur i M. R. Leadbetter. Research in Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, październik 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada205183.
Pełny tekst źródłaCambanis, Stamatis, Raymond J. Carroll, Gopinath Kallianpur i M. R. Leadbetter. Research in Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, sierpień 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada209935.
Pełny tekst źródłaCarroll, Raymond J., Gopinath Kallianpur i M. R. Leadbetter. Research in Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, wrzesień 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada162393.
Pełny tekst źródłaCambanis, Stamatis, M. R. Leadbetter i Gopinath Kallianpur. Research in Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, sierpień 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada244601.
Pełny tekst źródłaLedbetter, M. R., i Holger Rootzen. External Theory for Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, listopad 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada179145.
Pełny tekst źródłaKarr, Alan F. Statistical Inference for Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, październik 1987. http://dx.doi.org/10.21236/ada190491.
Pełny tekst źródłaBerman, Simeon M. Sojourns and Extremes of Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, wrzesień 1989. http://dx.doi.org/10.21236/ada245005.
Pełny tekst źródłaKallianpur, Gopinath, i Amites Dasgupta. Research in Stochastic Processes and their Applications. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, marzec 1997. http://dx.doi.org/10.21236/ada332960.
Pełny tekst źródłaBasseville, Michele, Albert Benveniste, Kenneth C. Chou, Stuart A. Golden, Ramine Nikoukhah i Alan S. Willsky. Modeling and Estimation of Multiresolution Stochastic Processes. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, marzec 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada459289.
Pełny tekst źródłaHudson, W. N. Stochastic Integrals and Processes with Independent Increments. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, marzec 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada158939.
Pełny tekst źródła