Książki na temat „Price variances”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 28 najlepszych książek naukowych na temat „Price variances”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Durlauf, Steven N. Bounds on the variances of specification errors in models with expectations. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaCampbell, John Y. A variance decomposition for stock returns. London: LSE Financial Markets Group, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaCampbell, John Y. A variance decomposition for stock returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaEngel, Charles. Some new variance bounds for asset prices. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaGeert, Bekaert. Conditioning information and variance bounds on pricing kernels. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaOomen, Roel C. A. Using high frequency stock market index data to calculate, model & forecast realized return variance. San Domenico: European University Institute, Department of Economics, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaCampbell, Sean D. A trend and variance decomposition of the rent-price ratio in housing markets. Washington, D.C: Federal Reserve Board, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaCopeland, Laurence S. Inflation, interest rate risk and the variance of common stock prices. Manchester: Manchester Business School, 1986.
Znajdź pełny tekst źródłaAllen, D. E. Minimum variance hedge ratios on the Sydney Futures Exchange. Perth, W.A: Edith Cowan University, Faculty of Business, School of Economics and Finance, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaEngle, R. F. Index-option pricing with stochastic volatility and the value of accurate variance forecasts. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaCheung, Yin-Wong. A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Kowloon, Hong Kong: City Polytechnic of Hong Kong, Department of Economics and Finance, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaHolland, Stephen P. Is real-time pricing green?: The environmental impacts of electricity demand variance. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaNoh, Jaesun. A test of efficiency for the S&P 500 index option market using variance forecasts. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaG, Mendoza Enrique. On the instability of variance decompositions of the real exchange rate across exchange-rate-regimes: Evidence from Mexico and the United States. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaFrançois, La Rochefoucauld. Réflexions, ou Sentences et maximes morales, réflexions diverses, choix de lettres et variantes, apologie de M. le Prince de Marcillac. [Paris]: Librairie Générale Française, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaRichardson, Matthew. Drawing inferences from statistics based on multi-year asset returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaCampbell, John Y. Measuring the persistence of expected returns. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1990.
Znajdź pełny tekst źródłaDochev, Konstantin. Katalog na bŭlgarskite srednovekovni moneti: XIII-XIV vek : tipove, varianti, t︠s︡eni = Catalogue of the Bulgarian medieval coins of the 13th-14th centuries : types, variants, prices. Veliko Tŭrnovo: T︠S︡entreks, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaFovendae, Academia Latinitati, red. Ad fines imperii romani anno bismillesimo cladis Varianae: Acta conventus Academiae Latinitati Fovendae XII Ratisbonensis (Regensburg, Institut für Klassische Philologie, Lehrstuhl Latein, 15.-19. Sept. 2009). Leuven: Leuven University Press, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaCohen, Benjamin H. Derivatives and asset price volatility: A test using variance ratios. Basle, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaNielson, Mark Luther. Investigation costs and the effects of own variance on security prices. 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaWalsh, Bruce, i Michael Lynch. Theorems of Natural Selection: Results of Price, Fisher, and Robertson. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198830870.003.0006.
Pełny tekst źródłaRoederer-Rynning, Christilla. 8. The Common Agricultural Policy The Fortress Challenged. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/hepl/9780199689675.003.0008.
Pełny tekst źródłaAlles, Lakshman Anuruddha. An investigation of the variation of skewness in asset returns and its estimation. 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaFernández-Villaverde, Jesús, Pablo Guerrón-Quintana i Juan Rubio-Ramírez. Futures markets, Bayesian forecasting and risk modelling. Redaktorzy Anthony O'Hagan i Mike West. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198703174.013.14.
Pełny tekst źródłaUrzha, Anastasia. Russian Literary Translation in the View of Communicative Grammar. LCC MAKS Press, 2021. http://dx.doi.org/10.29003/m2431.978-5-317-06673-4.
Pełny tekst źródłaThompson, Peter. About Face. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199794607.003.0091.
Pełny tekst źródłaFetzer, Anita. Context. Redaktor Yan Huang. Oxford University Press, 2016. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199697960.013.15.
Pełny tekst źródła