Artykuły w czasopismach na temat „Portfolio”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Portfolio”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Micán, Camilo, Gabriela Fernandes i Madalena Araújo. "Disclosing the Tacit Links between Risk and Success in Organizational Development Project Portfolios". Sustainability 14, nr 9 (26.04.2022): 5235. http://dx.doi.org/10.3390/su14095235.
Pełny tekst źródłaNisani, Doron. "Portfolio selection using the Riskiness Index". Studies in Economics and Finance 35, nr 2 (4.06.2018): 330–39. http://dx.doi.org/10.1108/sef-03-2017-0058.
Pełny tekst źródłaWu, Liyun, Muneeb Ahmad, Salman Ali Qureshi, Kashif Raza i Yousaf Ali Khan. "An analysis of machine learning risk factors and risk parity portfolio optimization". PLOS ONE 17, nr 9 (26.09.2022): e0272521. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0272521.
Pełny tekst źródłaYan, Kuan. "Approaching Portfolio Optimization through Empirical Examination". BCP Business & Management 21 (20.07.2022): 63–66. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v21i.1177.
Pełny tekst źródłaTamara, Dewi, i Grigory Ryabtsev. "VALUE-AT-RISK (VAR) APPLICATION AT HYPOTHETICAL PORTFOLIOS IN JAKARTA ISLAMIC INDEX". Journal of Applied Finance & Accounting 3, nr 2 (30.06.2011): 153–80. http://dx.doi.org/10.21512/jafa.v3i2.168.
Pełny tekst źródłaRomano, Tom. "Portfolio on Portfolios". English Education 29, nr 3 (1.10.1997): 158–72. http://dx.doi.org/10.58680/ee19973711.
Pełny tekst źródłaLevchenko, Valentyna, i Myroslav Ostapenko. "Formation of the optimal portfolio of insurer’s services of the voluntary types of insurance". Insurance Markets and Companies 7, nr 1 (18.11.2016): 45–51. http://dx.doi.org/10.21511/imc.7(1).2016.05.
Pełny tekst źródłaBerouaga, Younes, Cherif El Msiyah i Jaouad Madkour. "Portfolio Optimization Using Minimum Spanning Tree Model in the Moroccan Stock Exchange Market". International Journal of Financial Studies 11, nr 2 (23.03.2023): 53. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs11020053.
Pełny tekst źródłaFaisal Hasan Shoman, Hasanain, i Mustafa Muneer Isma'eel. "Hedging an Efficient Portfolio against Expected Inflation Risk: An Applied Research in the Iraq Stock Exchange". Journal of Economics and Administrative Sciences 30, nr 140 (30.04.2024): 104–35. http://dx.doi.org/10.33095/6dt08n85.
Pełny tekst źródłaTarczyński, Waldemar. "Different Variants of Fundamental Portfolio". Folia Oeconomica Stetinensia 14, nr 1 (1.06.2014): 47–62. http://dx.doi.org/10.2478/foli-2014-0104.
Pełny tekst źródłaYang, Hyunjun, Hyeonjun Park i Kyungjae Lee. "A Selective Portfolio Management Algorithm with Off-Policy Reinforcement Learning Using Dirichlet Distribution". Axioms 11, nr 12 (23.11.2022): 664. http://dx.doi.org/10.3390/axioms11120664.
Pełny tekst źródłaJayeola, Dare, Zulhaimy Ismail i Suliadi Firdaus Sufahani. "Effects of diversification of assets in optimizing risk of portfolio". Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences 13, nr 4 (26.12.2017): 584–87. http://dx.doi.org/10.11113/mjfas.v0n0.567.
Pełny tekst źródłaFamara Badji, Cherif, Cristiane Benetti i Renato Guimaraes. "Diversification Benefits of European REIT, Equities and Bonds". New Challenges in Accounting and Finance 6 (listopad 2021): 31–49. http://dx.doi.org/10.32038/ncaf.2021.06.03.
Pełny tekst źródłaGiemza, Dawid. "Ranking of optimal stock portfolios determined on the basis of expected utility maximization criterion". Journal of Economics and Management 43 (2021): 154–78. http://dx.doi.org/10.22367/jem.2021.43.08.
Pełny tekst źródłaChandavar, Vanita, Komal Gadade i Sagar Patil. "Risk-return Analysis and Portfolio Construction of S&P BSE-30 Listed Companies". MUDRA: Journal of Finance and Accounting 9, nr 2 (2022): 39–59. http://dx.doi.org/10.17492/jpi.mudra.v9i2.922203.
Pełny tekst źródłaYu-Hsiang (John) Huang, Yu-Ju (Tony) Tu, Troy J. Strader, Michael J. Shaw i Ramanath (Ram) Subramanyam. "Selecting the Most Desirable IT Portfolio Under Various Risk Tolerance Levels". Information Resources Management Journal 32, nr 4 (październik 2019): 1–19. http://dx.doi.org/10.4018/irmj.2019100101.
Pełny tekst źródłaMatar, Ali. "Does Portfolio’s Beta in Financial Market Affected by Diversification? Evidence from Amman Stock Exchange". International Journal of Business and Management 11, nr 11 (26.10.2016): 101. http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v11n11p101.
Pełny tekst źródłaCui, Han, Yu Ping Tong i Yue Ming Hou. "The Application of E-Portfolios in Designing Alternative Assessment System for Foreign Language Education". Advanced Materials Research 591-593 (listopad 2012): 2341–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.591-593.2341.
Pełny tekst źródłaŠirůček, Martin, i Lukáš Křen. "Application of Markowitz Portfolio Theory by Building Optimal Portfolio on the US Stock Market". Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63, nr 4 (2015): 1375–86. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563041375.
Pełny tekst źródłaKaczmarek, Krzysztof, Ludmila Dymova i Pavel Sevastjanov. "A Simple View on the Interval and Fuzzy Portfolio Selection Problems". Entropy 22, nr 9 (25.08.2020): 932. http://dx.doi.org/10.3390/e22090932.
Pełny tekst źródłaSARAL, KUNIKA. "Analyzing the Relationship between Real Estate Investments and Portfolio Diversification". INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, nr 05 (5.05.2024): 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem32966.
Pełny tekst źródłaMulyono, Gharyni Nurkhair, Deni Saepudin i Aniq Atiqi Rohmawati. "Portfolio Optimization Based on Return Prediction and Semi Absolute Deviation (SAD)". International Journal on Information and Communication Technology (IJoICT) 9, nr 1 (18.06.2023): 14–26. http://dx.doi.org/10.21108/ijoict.v9i1.698.
Pełny tekst źródłaZiane, Mohammed, Chillali Sara, Belhabib Fatima, Chillali Abdelhakim i Karim EL MOUTAOUAKIL. "Portfolio selection problem: main knowledge and models (A systematic review)". Statistics, Optimization & Information Computing 12, nr 3 (21.02.2024): 799–816. http://dx.doi.org/10.19139/soic-2310-5070-1961.
Pełny tekst źródłaMercurio, Peter Joseph, Yuehua Wu i Hong Xie. "Option Portfolio Selection with Generalized Entropic Portfolio Optimization". Entropy 22, nr 8 (22.07.2020): 805. http://dx.doi.org/10.3390/e22080805.
Pełny tekst źródłaLiu, Dong. "Portfolio Optimization for Industries in Chinas A-shares Market". Advances in Economics, Management and Political Sciences 4, nr 1 (21.03.2023): 572–79. http://dx.doi.org/10.54254/2754-1169/4/2022959.
Pełny tekst źródłaWang, Lijuan, i Chunyan He. "Review of Research on Portfolios in ESL/EFL Context". English Language Teaching 13, nr 12 (26.11.2020): 76. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v13n12p76.
Pełny tekst źródłaBoloș, Marcel-Ioan, Ioana-Alexandra Bradea i Camelia Delcea. "Neutrosophic Portfolios of Financial Assets. Minimizing the Risk of Neutrosophic Portfolios". Mathematics 7, nr 11 (3.11.2019): 1046. http://dx.doi.org/10.3390/math7111046.
Pełny tekst źródłaShon, Jin Gon. "A Study on e-Portfolio Standardization". Journal of Lifelong Learning Society 7, nr 2 (31.08.2011): 137–56. http://dx.doi.org/10.26857/jlls.2011.08.7.2.137.
Pełny tekst źródłaCloutier, Richard, i Alan C. Mikkelson. "The effect of absolute return strategies on risk-factor diversification and portfolio performance". Investment Management and Financial Innovations 20, nr 3 (3.08.2023): 91–101. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.20(3).2023.08.
Pełny tekst źródłaShon, Jin Gon. "e-Portfolio Standardization for Sustainable Learning Communities". Asian Association of Open Universities Journal 6, nr 1 (1.09.2011): 32–42. http://dx.doi.org/10.1108/aaouj-06-01-2011-b004.
Pełny tekst źródłaHsieh, Heng-Hsing. "A Review of Performance Evaluation Measures for Actively-Managed Portfolios". Journal of Economics and Behavioral Studies 5, nr 12 (30.12.2013): 815–24. http://dx.doi.org/10.22610/jebs.v5i12.455.
Pełny tekst źródłaNugroho, Sulistyo Adi, Tony Irawan SE MappEc i Ir Aruddy, Msi. "Portfolio Analysis Using the Single Index Method in the COVID-19 Pandemic Period". International Journal of Research and Review 8, nr 6 (29.06.2021): 215–25. http://dx.doi.org/10.52403/ijrr.20210626.
Pełny tekst źródłaKhan, Ameer Tamoor, Xinwei Cao, Bolin Liao i Adam Francis. "Bio-Inspired Machine Learning for Distributed Confidential Multi-Portfolio Selection Problem". Biomimetics 7, nr 3 (29.08.2022): 124. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics7030124.
Pełny tekst źródłaWillim, Andre Prasetya. "Analisis Komparatif Tingkat Pengembalian Value Stocks dan Growth Stocks di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Pasar Modal dan Bisnis 1, nr 1 (30.08.2019): 13–22. http://dx.doi.org/10.37194/jpmb.v1i1.8.
Pełny tekst źródłaPandey, Manas. "Application of Markowitz model in analysing risk and return a case study of BSE stock". Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions 2, nr 1 (2012): 7–15. http://dx.doi.org/10.22495/rgcv2i1art1.
Pełny tekst źródłaHausner, Jan Frederick, i Gary van Vuuren. "Portfolio performance under tracking error and benchmark volatility constraints". Journal of Economics, Finance and Administrative Science 26, nr 51 (7.06.2021): 94–111. http://dx.doi.org/10.1108/jefas-06-2019-0099.
Pełny tekst źródłaLi, Lin. "Selecting Portfolios Directly Using Recurrent Reinforcement Learning (Student Abstract)". Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, nr 10 (3.04.2020): 13857–58. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v34i10.7201.
Pełny tekst źródłaLi, Yanru. "Portfolio Optimization for Several Industries among the U.S. Stock Market". BCP Business & Management 38 (2.03.2023): 1523–29. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v38i.3927.
Pełny tekst źródłaZoričić, Davor, Denis Dolinar i Zrinka Lovretin Golubić. "Factor-Based Optimization of a Fundamentally-Weighted Portfolio in the Illiquid and Undeveloped Stock Market". Journal of Risk and Financial Management 13, nr 12 (1.12.2020): 302. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13120302.
Pełny tekst źródłaAl-Nator, Mohammed S., i Sofya V. Al-Nator. "OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION WITH FIXED COMMISSION". EKONOMIKA I UPRAVLENIE: PROBLEMY, RESHENIYA 4/2, nr 145 (2024): 144–51. http://dx.doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.04.02.017.
Pełny tekst źródłaAliu, Florin, Artor Nuhiu, Besnik Krasniqi i Fisnik Aliu. "Modeling the Optimal Portfolio: the Case of the Largest European Stock Exchanges". Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 23, nr 2 (30.06.2020): 41–51. http://dx.doi.org/10.18778/1508-2008.23.11.
Pełny tekst źródłaGubu, La, Dedi Rosadi i Abdurakhman Abdurakhman. "Pembentukan Portofolio Saham Menggunakan Klastering Time Series K-Medoid dengan Ukuran Jarak Dynamic Time Warping". Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik 13, nr 2 (31.12.2021): 35–46. http://dx.doi.org/10.34123/jurnalasks.v13i2.295.
Pełny tekst źródłaWhite, Edward M. "The Scoring of Writing Portfolios: Phase 2". College Composition & Communication 56, nr 4 (1.06.2005): 581–600. http://dx.doi.org/10.58680/ccc20054823.
Pełny tekst źródłaGao, Wenxiang. "Portfolio Optimization Based on U.S. Stock". Advances in Economics, Management and Political Sciences 59, nr 1 (5.01.2024): 258–64. http://dx.doi.org/10.54254/2754-1169/59/20231130.
Pełny tekst źródłaRubesam, Alexandre, i André Lomonaco Beltrame. "Carteiras de Variância Mínima no Brasil". Brazilian Review of Finance 11, nr 1 (30.05.2013): 81. http://dx.doi.org/10.12660/rbfin.v11n1.2013.5830.
Pełny tekst źródłaLuo, Nan. "Optimized Portfolio Structured by 5 Stock Indexes". Advances in Economics, Management and Political Sciences 24, nr 1 (13.09.2023): 13–19. http://dx.doi.org/10.54254/2754-1169/24/20230406.
Pełny tekst źródłaJi, Xinyue. "Comparison of Portfolio Optimizations under Markowitz Model in Technology Sector and Financial Services Sector". Highlights in Business, Economics and Management 24 (22.01.2024): 1194–202. http://dx.doi.org/10.54097/32f00f69.
Pełny tekst źródłaPrakash, A. Arun. "A Study on Comparison of Index Returns and Returns of Portfolio Created Using Equal Weight Age Index Method". International Journal of Advances in Management and Economics 9, nr 2 (28.02.2020): 28–31. http://dx.doi.org/10.31270/ijame/v09/i02/2020/3.
Pełny tekst źródłaZhu, Hongbing, i Lihua Yang. "portfolio: A command for conducting portfolio analysis in Stata". Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata 22, nr 4 (grudzień 2022): 941–57. http://dx.doi.org/10.1177/1536867x221141021.
Pełny tekst źródłaSimonian, Joseph. "Policy Portfolios and Portfolio Characteristics". Journal of Portfolio Management 46, nr 1 (12.09.2019): 52–59. http://dx.doi.org/10.3905/jpm.2019.1.108.
Pełny tekst źródła