Artykuły w czasopismach na temat „Options Finance”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Options Finance”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Lambrecht, Bart M. "Real options in finance". Journal of Banking & Finance 81 (sierpień 2017): 166–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.03.006.
Pełny tekst źródłaBRANGER, NICOLE, i CHRISTIAN SCHLAG. "OPTION BETAS: RISK MEASURES FOR OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, nr 07 (listopad 2007): 1137–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004585.
Pełny tekst źródłaKamińska, Barbara. "Options in Corporate Finance Management". Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie 15, nr 1 (1.01.2014): 69–81. http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0005.
Pełny tekst źródłaCiurlia, Pierangelo, i Andrea Gheno. "Pricing and Applications of Digital Installment Options". Journal of Applied Mathematics 2012 (2012): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2012/584705.
Pełny tekst źródłaLambrecht, Bart M., i Grzegorz Pawlina. "Corporate Finance and the (In)efficient Exercise of Real Options". Multinational Finance Journal 14, nr 3/4 (1.12.2010): 189–217. http://dx.doi.org/10.17578/14-3/4-2.
Pełny tekst źródłaCHANG, Kuo-Ping. "On Option Greeks and Corporate Finance". Journal of Advanced Studies in Finance 11, nr 2 (23.12.2020): 183. http://dx.doi.org/10.14505//jasf.v11.2(22).09.
Pełny tekst źródłaDOKUCHAEV, NIKOLAI. "MULTIPLE RESCINDABLE OPTIONS AND THEIR PRICING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, nr 04 (czerwiec 2009): 545–75. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005348.
Pełny tekst źródłaLIU, YU-HONG. "VALUATION OF COMPOUND OPTION WHEN THE UNDERLYING ASSET IS NON-TRADABLE". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 03 (maj 2010): 441–58. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491000584x.
Pełny tekst źródłaTang, Han, i Wenfei Li. "Empirical study for uncertain finance". Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 40, nr 5 (22.04.2021): 9485–92. http://dx.doi.org/10.3233/jifs-201955.
Pełny tekst źródłaPechtl, Andreas. "Some applications of occupation times of Brownian motion with drift in mathematical finance". Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences 3, nr 1 (1.01.1999): 63–73. http://dx.doi.org/10.1155/s1173912699000048.
Pełny tekst źródłaDeng, Liubao, Hongye Tan, Fang Wei i Yilin Wang. "Option Pricing for Uncertain Stock Model Based on Optimistic Value". Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 26, nr 6 (20.11.2022): 1031–39. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2022.p1031.
Pełny tekst źródłaDorion, Christian. "Option Valuation with Macro-Finance Variables". Journal of Financial and Quantitative Analysis 51, nr 4 (sierpień 2016): 1359–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109016000442.
Pełny tekst źródłaPower, Jane. "Financing options for businesses in Ireland". Boolean: Snapshots of Doctoral Research at University College Cork, nr 2010 (1.01.2010): 144–48. http://dx.doi.org/10.33178/boolean.2010.33.
Pełny tekst źródłaKammer, Alfred, Mohamed Norat, Marco Pinon, Ananthakrishnan Prasad, Christopher Towe i Zeine Zeidane. "Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options". Staff Discussion Notes 15, nr 5 (2015): 1. http://dx.doi.org/10.5089/9781498325035.006.
Pełny tekst źródłaAhmed, Qazi Masood, i Akhtar Lodhi. "Provincial Finance Commission: Options for Fiscal Transfers". Pakistan Development Review 47, nr 4II (1.12.2008): 747–62. http://dx.doi.org/10.30541/v47i4iipp.747-762.
Pełny tekst źródłaKhare, Arvind, Sara Scherr, Augusta Molnar i Andy White. "Forest Finance, Development Cooperation and Future Options". Review of European Community and International Environmental Law 14, nr 3 (listopad 2005): 247–54. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9388.2005.00446.x.
Pełny tekst źródłaWest, Jason. "Structured Islamic Finance Options for theResources Sector". Journal of Structured Finance 18, nr 3 (31.10.2012): 91–101. http://dx.doi.org/10.3905/jsf.2012.18.3.091.
Pełny tekst źródłaRamprasath, L. "Simpler proofs in finance and shout options". Applied Economics Letters 18, nr 2 (26.01.2011): 173–78. http://dx.doi.org/10.1080/13504850903493189.
Pełny tekst źródłaAgliardi, Elettra, i Rossella Agliardi. "Pricing Multidimensional American Options". International Journal of Financial Studies 11, nr 1 (22.03.2023): 51. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs11010051.
Pełny tekst źródłaLAU, KA WO, i YUE KUEN KWOK. "VALUATION OF EMPLOYEE RELOAD OPTIONS USING UTILITY MAXIMIZATION APPROACH". International Journal of Theoretical and Applied Finance 08, nr 05 (sierpień 2005): 659–74. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024905003189.
Pełny tekst źródłaEfendi, Jap, Li-Chin Jennifer Ho, Jeffrey J. Tsay i Yu Zhang. "Stock option expense management after SFAS 123R". Review of Accounting and Finance 13, nr 3 (5.08.2014): 210–31. http://dx.doi.org/10.1108/raf-05-2012-0049.
Pełny tekst źródłaLin, Weili. "Supply Chain Finance: Brief Introduction of In-kind Finance and Factoring". Advances in Economics, Management and Political Sciences 18, nr 1 (13.09.2023): 306–13. http://dx.doi.org/10.54254/2754-1169/18/20230089.
Pełny tekst źródłaMcKeon, Ryan. "Empirical patterns of time value decay in options". China Finance Review International 7, nr 4 (20.11.2017): 429–49. http://dx.doi.org/10.1108/cfri-09-2016-0108.
Pełny tekst źródłaRODRÍGUEZ, JESÚS F. "HEDGING SWING OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 02 (marzec 2011): 295–312. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491100636x.
Pełny tekst źródłaMo, Di, Neda Todorova i Rakesh Gupta. "Implied volatility smirk and future stock returns: evidence from the German market". Managerial Finance 41, nr 12 (7.12.2015): 1357–79. http://dx.doi.org/10.1108/mf-04-2015-0097.
Pełny tekst źródłaBlenman, Lloyd P., i Steven P. Clark. "Power exchange options". Finance Research Letters 2, nr 2 (czerwiec 2005): 97–106. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2005.01.003.
Pełny tekst źródłaYe, George L. "Asian options versus vanilla options: a boundary analysis". Journal of Risk Finance 9, nr 2 (29.02.2008): 188–99. http://dx.doi.org/10.1108/15265940810853931.
Pełny tekst źródłaDIA, BAYE M. "A REGULARIZED FOURIER TRANSFORM APPROACH FOR VALUING OPTIONS UNDER STOCHASTIC DIVIDEND YIELDS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 02 (marzec 2010): 211–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910005747.
Pełny tekst źródłaHeard, D. M., i S. J. Grenfell. "GROWTH, PROTECTION AND VALUE REALISATION USING DERIVATIVES". APPEA Journal 44, nr 1 (2004): 781. http://dx.doi.org/10.1071/aj03042.
Pełny tekst źródłaArora, Manpreet Kaur, i Manpreet Arora. "Influence of Behavioral Factors on Early Exercise of Employee Stock Option: A Literature Review". ECS Transactions 107, nr 1 (24.04.2022): 6175–84. http://dx.doi.org/10.1149/10701.6175ecst.
Pełny tekst źródłaAhlip, Rehez, Laurence A. F. Park, Ante Prodan i Stephen Weissenhofer. "Forward start options under Heston affine jump-diffusions and stochastic interest rate". International Journal of Financial Engineering 08, nr 01 (marzec 2021): 2150005. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786321500055.
Pełny tekst źródłaAng, Kian-Ping, Shafiqur Rahman i Kok-Hui Tan. "Option Implied Moments: An Application to Nikkei 225 Futures Options". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 05, nr 03 (wrzesień 2002): 301–20. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091502000821.
Pełny tekst źródłaWatson, Joel. "On the outside-option principle with one-sided options". Economics Letters 191 (czerwiec 2020): 109110. http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109110.
Pełny tekst źródłaArnold, Tom, i Richard Shockley. "Real Options Analysis and the Assumptions of Corporate Finance: A Non-Technical Review". Multinational Finance Journal 14, nr 1/2 (1.06.2010): 29–71. http://dx.doi.org/10.17578/14-1/2-2.
Pełny tekst źródłaLindensjö, Kristoffer. "The End of the Month Option and Other Embedded Options in Futures Contracts". Asia-Pacific Financial Markets 23, nr 1 (16.02.2016): 69–83. http://dx.doi.org/10.1007/s10690-016-9209-7.
Pełny tekst źródłaDassios, Angelos, i Shanle Wu. "Double-Barrier Parisian Options". Journal of Applied Probability 48, nr 1 (marzec 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1300198132.
Pełny tekst źródłaDassios, Angelos, i Shanle Wu. "Double-Barrier Parisian Options". Journal of Applied Probability 48, nr 01 (marzec 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200007592.
Pełny tekst źródłaCiccotello, Conrad, C. Terry Grant i W. Mark Wilder. "Finance, Politics, and the Accounting for Stock Options". Journal of Applied Corporate Finance 17, nr 4 (wrzesień 2005): 125–33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6622.2005.00066.x.
Pełny tekst źródłaAghion, Philippe, Patrick Bolton i Jean Tirole. "Exit Options in Corporate Finance: Liquidity versus Incentives*". Review of Finance 8, nr 3 (1.01.2004): 327–53. http://dx.doi.org/10.1007/s10679-004-2542-0.
Pełny tekst źródłaSwaroop, Vinaya. "The public finance of infrastructure: Issues and options". World Development 22, nr 12 (grudzień 1994): 1909–19. http://dx.doi.org/10.1016/0305-750x(94)90182-1.
Pełny tekst źródłaStrand, Jon. "Mitigation incentives with climate finance and treaty options". Energy Economics 57 (czerwiec 2016): 166–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2016.05.003.
Pełny tekst źródłaKraft, Evan. "Recasting Finance in Eastern Europe: Options and Possibilities". Review of Radical Political Economics 25, nr 3 (wrzesień 1993): 17–25. http://dx.doi.org/10.1177/048661349302500303.
Pełny tekst źródłaŠoltés, Michal, i Monika Harčariková. "Gold price risk management through Nova 3 option strategy created by barrier options". Investment Management and Financial Innovations 13, nr 1 (4.03.2016): 49–0. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.13(1).2016.04.
Pełny tekst źródłaSOBEHART, JORGE R. "A FORWARD LOOKING, SINGULAR PERTURBATION APPROACH TO PRICING OPTIONS UNDER MARKET UNCERTAINTY AND TRADING NOISE". International Journal of Theoretical and Applied Finance 08, nr 05 (sierpień 2005): 635–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024905003165.
Pełny tekst źródłaBRODY, DORJE C., IRENE C. CONSTANTINOU i BERNHARD K. MEISTER. "TERM STRUCTURE OF VANILLA OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, nr 08 (grudzień 2007): 1323–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004676.
Pełny tekst źródłaGoncalves-Pinto, Luis, Bruce D. Grundy, Allaudeen Hameed, Thijs van der Heijden i Yichao Zhu. "Why Do Option Prices Predict Stock Returns? The Role of Price Pressure in the Stock Market". Management Science 66, nr 9 (wrzesień 2020): 3903–26. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2019.3398.
Pełny tekst źródłaTambingon, Desty A., Jullia Titaley i Tohap Manurung. "Black-Scholes Model in Determining European Option Prices on Netflix,Inc." d'CARTESIAN 8, nr 2 (25.07.2019): 80. http://dx.doi.org/10.35799/dc.8.2.2019.23960.
Pełny tekst źródłaEKSTRÖM, ERIK, i MARTIN VANNESTÅL. "AMERICAN OPTIONS AND INCOMPLETE INFORMATION". International Journal of Theoretical and Applied Finance 22, nr 06 (wrzesień 2019): 1950035. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024919500353.
Pełny tekst źródłaTrainor, William, i Richard Gregory. "Leveraged ETF option strategies". Managerial Finance 42, nr 5 (9.05.2016): 438–48. http://dx.doi.org/10.1108/mf-12-2014-0305.
Pełny tekst źródłaSTOIKOV, SASHA F. "PRICING OPTIONS FROM THE POINT OF VIEW OF A TRADER". International Journal of Theoretical and Applied Finance 09, nr 08 (grudzień 2006): 1245–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024906004049.
Pełny tekst źródła