Artykuły w czasopismach na temat „Options (Finance) – Valuation – Mathematical models”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Options (Finance) – Valuation – Mathematical models”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Loerx, Andre, i Ekkehard W. Sachs. "Model Calibration in Option Pricing". Sultan Qaboos University Journal for Science [SQUJS] 16 (1.04.2012): 84. http://dx.doi.org/10.24200/squjs.vol17iss1pp84-102.
Pełny tekst źródłaHUEHNE, FLORIAN. "DEFAULTABLE LÉVY LIBOR RATES AND CREDIT DERIVATIVES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, nr 03 (maj 2007): 407–35. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004172.
Pełny tekst źródłaGiribone, Pier Giuseppe, i Roberto Revetria. "Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory". Risk Management Magazine 16, nr 2 (18.08.2021): 75–93. http://dx.doi.org/10.47473/2020rmm0092.
Pełny tekst źródłaLORENZO, MERCURI. "PRICING ASIAN OPTIONS IN AFFINE GARCH MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 02 (marzec 2011): 313–33. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006371.
Pełny tekst źródłaCHU, CHI CHIU, i YUE KUEN KWOK. "VALUATION OF GUARANTEED ANNUITY OPTIONS IN AFFINE TERM STRUCTURE MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, nr 02 (marzec 2007): 363–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004160.
Pełny tekst źródłaDassios, Angelos, i Shanle Wu. "Double-Barrier Parisian Options". Journal of Applied Probability 48, nr 01 (marzec 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0021900200007592.
Pełny tekst źródłaDassios, Angelos, i Shanle Wu. "Double-Barrier Parisian Options". Journal of Applied Probability 48, nr 1 (marzec 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.1239/jap/1300198132.
Pełny tekst źródłaKamińska, Barbara. "Options in Corporate Finance Management". Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie 15, nr 1 (1.01.2014): 69–81. http://dx.doi.org/10.2478/eam-2014-0005.
Pełny tekst źródłaCiurlia, Pierangelo, i Andrea Gheno. "Pricing and Applications of Digital Installment Options". Journal of Applied Mathematics 2012 (2012): 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2012/584705.
Pełny tekst źródłaZEGHAL, AMINA BOUZGUENDA, i MOHAMED MNIF. "OPTIMAL MULTIPLE STOPPING AND VALUATION OF SWING OPTIONS IN LÉVY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 09, nr 08 (grudzień 2006): 1267–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024906004037.
Pełny tekst źródłaWu, Ting-Pin, i Son-Nan Chen. "Analytical Valuation of Barrier Interest Rate Options Under Market Models". Journal of Derivatives 17, nr 1 (31.08.2009): 21–37. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2009.17.1.021.
Pełny tekst źródłaWang, Xingchun. "Valuation of Asian options with default risk under GARCH models". International Review of Economics & Finance 70 (listopad 2020): 27–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2020.06.019.
Pełny tekst źródłaDorion, Christian. "Option Valuation with Macro-Finance Variables". Journal of Financial and Quantitative Analysis 51, nr 4 (sierpień 2016): 1359–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109016000442.
Pełny tekst źródłaEales, James, i Robert J. Hauser. "Analyzing biases in valuation models of options on futures". Journal of Futures Markets 10, nr 3 (czerwiec 1990): 211–28. http://dx.doi.org/10.1002/fut.3990100302.
Pełny tekst źródłaBollen, Nicolas P. B., i Emma Rasiel. "The performance of alternative valuation models in the OTC currency options market". Journal of International Money and Finance 22, nr 1 (luty 2003): 33–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0261-5606(02)00073-6.
Pełny tekst źródłaCao, Hongkai, Alexandru Badescu, Zhenyu Cui i Sarath Kumar Jayaraman. "Valuation of VIX and target volatility options with affine GARCH models". Journal of Futures Markets 40, nr 12 (wrzesień 2020): 1880–917. http://dx.doi.org/10.1002/fut.22157.
Pełny tekst źródłaERIKSSON, BJORN, i MARTIJN PISTORIUS. "METHOD OF MOMENTS APPROACH TO PRICING DOUBLE BARRIER CONTRACTS IN POLYNOMIAL JUMP-DIFFUSION MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 07 (listopad 2011): 1139–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006644.
Pełny tekst źródłaVimpari, Jussi, i Seppo Junnila. "Valuing retail lease options through time". Journal of Property Investment & Finance 35, nr 4 (3.07.2017): 369–81. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-05-2016-0036.
Pełny tekst źródłaMiller, Tom W. "Terminal values for firms with growth opportunities: explaining valuation and IPO price behavior". Studies in Economics and Finance 35, nr 2 (4.06.2018): 244–72. http://dx.doi.org/10.1108/sef-03-2016-0078.
Pełny tekst źródłaBENTH, FRED ESPEN, i RODWELL KUFAKUNESU. "PRICING OF EXOTIC ENERGY DERIVATIVES BASED ON ARITHMETIC SPOT MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, nr 04 (czerwiec 2009): 491–506. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005324.
Pełny tekst źródłaWang, Xingchun. "Analytical valuation of Asian options with counterparty risk under stochastic volatility models". Journal of Futures Markets 40, nr 3 (14.10.2019): 410–29. http://dx.doi.org/10.1002/fut.22064.
Pełny tekst źródłaTajani, Francesco, Pierluigi Morano i Klimis Ntalianis. "Automated valuation models for real estate portfolios". Journal of Property Investment & Finance 36, nr 4 (2.07.2018): 324–47. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-10-2017-0067.
Pełny tekst źródłaCARMONA, RENÉ, i SERGEY NADTOCHIY. "TANGENT MODELS AS A MATHEMATICAL FRAMEWORK FOR DYNAMIC CALIBRATION". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 01 (luty 2011): 107–35. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006280.
Pełny tekst źródłaCore, John E., Wayne R. Guay i S. P. Kothari. "The Economic Dilution of Employee Stock Options: Diluted EPS for Valuation and Financial Reporting". Accounting Review 77, nr 3 (1.07.2002): 627–52. http://dx.doi.org/10.2308/accr.2002.77.3.627.
Pełny tekst źródłaWang, Xingchun. "Valuation of options on the maximum of two prices with default risk under GARCH models". North American Journal of Economics and Finance 57 (lipiec 2021): 101422. http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2021.101422.
Pełny tekst źródłaMassironi, Carlo. "Philip Fisher’s sense of numbers". Qualitative Research in Financial Markets 6, nr 3 (10.11.2014): 302–31. http://dx.doi.org/10.1108/qrfm-01-2013-0004.
Pełny tekst źródłaFrench, Nick, i Laura Gabrielli. "Pricing to market". Journal of Property Investment & Finance 36, nr 4 (2.07.2018): 391–96. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-05-2018-0033.
Pełny tekst źródłaCUTHBERTSON, CHARLES, GRIGORIOS PAVLIOTIS, AVRAAM RAFAILIDIS i PETTER WIBERG. "ASYMPTOTIC ANALYSIS FOR FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES WITH STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 07 (listopad 2010): 1131–47. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006145.
Pełny tekst źródłaSIDENIUS, JAKOB, VLADIMIR PITERBARG i LEIF ANDERSEN. "A NEW FRAMEWORK FOR DYNAMIC CREDIT PORTFOLIO LOSS MODELLING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 11, nr 02 (marzec 2008): 163–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024908004762.
Pełny tekst źródłaCakici, Nusret, Sris Chatterjee i Avner Wolf. "Empirical tests of valuation models for options on t-note and t-bond futures". Journal of Futures Markets 13, nr 1 (luty 1993): 1–13. http://dx.doi.org/10.1002/fut.3990130102.
Pełny tekst źródład’Amato, Maurizio. "Supporting property valuation with automatic reconciliation". Journal of European Real Estate Research 11, nr 1 (8.05.2018): 125–38. http://dx.doi.org/10.1108/jerer-01-2017-0005.
Pełny tekst źródłaManola, Ana, i Branko Urosevic. "Option-based valuation of mortgage-backed securities". Ekonomski anali 55, nr 186 (2010): 42–66. http://dx.doi.org/10.2298/eka1086042m.
Pełny tekst źródłaLindström, Erik. "Implications of Parameter Uncertainty on Option Prices". Advances in Decision Sciences 2010 (5.05.2010): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2010/598103.
Pełny tekst źródłaBehera, Prashanta kumar, i Dr Ramraj T. Nadar. "Dynamic Approach for Index Option Pricing Using Different Models". Journal of Global Economy 13, nr 2 (26.06.2017): 105–20. http://dx.doi.org/10.1956/jge.v13i2.460.
Pełny tekst źródłaMintah, Kwabena, David Higgins, Judith Callanan i Ron Wakefield. "Staging option application to residential development: real options approach". International Journal of Housing Markets and Analysis 11, nr 1 (5.02.2018): 101–16. http://dx.doi.org/10.1108/ijhma-02-2017-0022.
Pełny tekst źródłaLazzati, Natalia, i Amilcar A. Menichini. "A Dynamic Approach to the Dividend Discount Model". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 18, nr 03 (wrzesień 2015): 1550018. http://dx.doi.org/10.1142/s0219091515500186.
Pełny tekst źródłaTAKAHASHI, AKIHIKO, i KOHTA TAKEHARA. "A HYBRID ASYMPTOTIC EXPANSION SCHEME: AN APPLICATION TO LONG-TERM CURRENCY OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 08 (grudzień 2010): 1179–221. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006169.
Pełny tekst źródłaLUDKOVSKI, MICHAEL, i QUNYING SHEN. "EUROPEAN OPTION PRICING WITH LIQUIDITY SHOCKS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, nr 07 (listopad 2013): 1350043. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491350043x.
Pełny tekst źródłaHeidari, Massoud, i Liuren Wu. "A Joint Framework for Consistently Pricing Interest Rates and Interest Rate Derivatives". Journal of Financial and Quantitative Analysis 44, nr 3 (czerwiec 2009): 517–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0022109009990093.
Pełny tekst źródłaTahani, Nabil, i Xiaofei Li. "Pricing interest rate derivatives under stochastic volatility". Managerial Finance 37, nr 1 (31.01.2011): 72–91. http://dx.doi.org/10.1108/03074351111092157.
Pełny tekst źródłaEpstein, D., i P. Wilmott. "A New Model for Interest Rates". International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, nr 02 (kwiecień 1998): 195–226. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000114.
Pełny tekst źródłaGEORGIOPOULOS, NICK. "HIGH UNCERTAINTY FINANCING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 20, nr 07 (listopad 2017): 1750043. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024917500431.
Pełny tekst źródłaTonkes, Elliot, i Dharma Lesmono. "A Longstaff and Schwartz Approach to the Early Election Problem". Advances in Decision Sciences 2012 (18.10.2012): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2012/287579.
Pełny tekst źródłaANÉ, THIERRY, i VINCENT LACOSTE. "UNDERSTANDING BID-ASK SPREADS OF DERIVATIVES UNDER UNCERTAIN VOLATILITY AND TRANSACTION COSTS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 04, nr 03 (czerwiec 2001): 467–89. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024901001073.
Pełny tekst źródłaBell, Timothy B., Wayne R. Landsman, Bruce L. Miller i Shu Yeh. "The Valuation Implications of Employee Stock Option Accounting for Profitable Computer Software Firms". Accounting Review 77, nr 4 (1.10.2002): 971–96. http://dx.doi.org/10.2308/accr.2002.77.4.971.
Pełny tekst źródłaReis, Pedro Nogueira, i Mário Gomes Augusto. "What Is a Firm’s Life Expectancy? Empirical Evidence in the Context of Portuguese Companies". Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis 10, nr 1 (1.01.2015): 45–75. http://dx.doi.org/10.1515/jbvela-2014-0003.
Pełny tekst źródłaSingh, Vipul Kumar. "Pricing competitiveness of jump-diffusion option pricing models: evidence from recent financial upheavals". Studies in Economics and Finance 32, nr 3 (3.08.2015): 357–78. http://dx.doi.org/10.1108/sef-08-2012-0099.
Pełny tekst źródłaHeath, Davidson. "Macroeconomic Factors in Oil Futures Markets". Management Science 65, nr 9 (wrzesień 2019): 4407–21. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2017.3008.
Pełny tekst źródłaTajani, Francesco, Pierluigi Morano, Francesca Salvo i Manuela De Ruggiero. "Property valuation: the market approach optimised by a weighted appraisal model". Journal of Property Investment & Finance 38, nr 5 (13.09.2019): 399–418. http://dx.doi.org/10.1108/jpif-07-2019-0094.
Pełny tekst źródłaChutka, Jan, i Katarina Kramarova. "Usage of P/E earning models as a tool for valuation of shares in condition of global market". SHS Web of Conferences 74 (2020): 01007. http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20207401007.
Pełny tekst źródła