Książki na temat „Options (Finance) – Valuation – Mathematical models”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Options (Finance) – Valuation – Mathematical models”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Gibson, Rajna. Option valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. Genève: Georg, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaOption valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. New York: McGraw-Hill, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaOption valuation: An introduction to financial mathematics. Boca Raton: Taylor & Francis, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaOption valuation in the presence of market imperfections. Frankfurt am Main: P. Lang, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaAn introduction to financial option valuation: Mathematics, stochastics, and computation. New York: Cambridge University Press, 2004.
Znajdź pełny tekst źródła1957-, Srivastava Sanjay, red. Option valuation and Option tutor. Cincinnati, Ohio: South-Western College, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaJohn, O'Brien. Investments: A visual approach. Cincinnati, Ohio: South-Western Pub, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaReal options valuation: The importance of interest rate modelling in theory and practice. Wyd. 2. Heidelberg: Springer, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaBeliefs-preferences gauge symmetry group and replication of contingent claims in a general market environment. Research Triangle Park, NC: IES Press, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaTerm-structure models: A graduate course. Dordrecht: Springer, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York: Salomon Brothers Center for the Study of Financial Institutions, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York, N.Y: New York University Salomon Center, Leonard N. Stern School of Business, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York, N.Y: New York University Salomon Center, Leonard N. Sterm School of Business, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York, N.Y: New York University Salomon Center, Leonard N. Stern School of Business, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaO'Brien, Thomas J. A simple binomial no-arbitrage model of the term structure: With applications to the valuation of interest-sensitive options and interest-rate swaps. New York, N.Y: New York University Salomon Center, Leonard N. Sterm School of Business, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaDuffie, Darrell. Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaDay, Alastair L. Mastering cash flow and valuation modelling. New York: Pearson Financial Times/Prentice Hall, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaEades, Simon. Options, hedging & arbitrage. London: McGraw-Hill, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaRitchken, Peter. Options: Theory, strategy, and applications. Glenview, Ill: Scott, Foresman, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaWilmott, Paul. Option pricing: Mathematical models and computation. Oxford, UK: Oxford Financial Press, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaShaffer, Sherrill L. Immunizing options against changes in volatility. [Philadelphia]: Federal Reserve Bank of Philadelphia, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaE, Shreve Steven, red. Methods of mathematical finance. New York: Springer, 1998.
Znajdź pełny tekst źródła1960-, Laroche Pierre, red. Options et contrats à terme. Wyd. 2. [Québec, Québec]: Presses de l'Université Laval, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaBates, David S. Testing option pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaChris, Strickland, red. Implementing derivatives models. Chichester: Wiley, 1998.
Znajdź pełny tekst źródłaLo, Andrew W. Implementing option pricing models when asset returns are predictable. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaWilmott, Paul. Frequently asked questions in quantitative finance. Wyd. 2. New York: Wiley, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaWilmott, Paul. Frequently asked questions in quantitative finance. Wyd. 2. New York: Wiley, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaWilmott, Paul. Frequently asked questions in quantitative finance. Wyd. 2. New York: Wiley, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaFrequently Asked Questions in Quantitative Finance. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaKolb, Robert W. Options. Wyd. 3. Malden, Mass: Blackwell Publishers, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaWilmott, Paul. Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaPaul Wilmott introduces quantitative finance. Wyd. 2. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd., 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaHughston, L. P., i Matheus R. Grasselli. Finance at Fields. Singapore: World Scientific, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaBoyle, Phelim P. Options and the management of financial risk. Schaumburg, IL: Society of Actuaries, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaConcepts and practice of mathematical finance. Wyd. 2. New York: Cambridge University Press, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaFrequently asked questions in quantitative finance: Including key models, important formulæ, common contracts, a history of quantitative finance, sundry lists, brainteasers and more. Chichester, England: John Wiley, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaWilmott, Paul. Frequently asked questions in quantitative finance: Including key models, important formulæ, popular contracts, essays and opinions, a history of quantitative finance, sundry lists, the commonest mistakes in quant finance, brainteasers, plenty of straight-talking, the Modellers' Manifesto and lots more. Wyd. 2. Chichester, U.K: Wiley, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaWise, Mark B. Fixed income finance: A quantitative approach. New York: McGraw-Hill, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaKjaer, Mats. Pricing of some path-dependent options on equities and commodities. Göteborg: Göteborg University, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaHecker, Renate. Informationsgehalt von Optionspreisen: Eine empirische Untersuchung der Preisbildung am Markt für Kaufoptionen im Vorfeld abnormaler Kursbewegungen am Aktienmarkt. Heidelberg: Physica, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaOpsyŏn kŏrae: Iron kwa silche. Sŏul: Chŭngkwŏn Sŏjŏk Chʻulpʻanbu, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaAnalysis, geometry, and modeling in finance: Advanced methods in options pricing. Boca Raton, FL: CRC Press, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaChriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. New York: McGraw-Hill, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaChriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. Chicago: Irwin, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaMelino, Angelo. The pricing of foreign currency options. Toronto: Dept. of Economics and Institute for Policy Analysis, University of Toronto, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaMandler, Martin. Market expectations and option prices: Techniques and applications. New York: Physica-Verlag, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaAdvanced options trading: The analysis and evaluation of trading strategies, hedging tactics, and pricing models. Chicago, Ill: Probus Pub. Co., 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaOption trading: Pricing and volatility strategies and techniques. Hoboken, N.J: Wiley, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaMandler, Martin. Market expectations and option prices: Techniques and applications. Heidelberg: Physica Verlag, 2003.
Znajdź pełny tekst źródła