Artykuły w czasopismach na temat „Options (Finance) – Prices – Mathematical models”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Options (Finance) – Prices – Mathematical models”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Abraham, Rebecca, i Hani El-Chaarani. "A Mathematical Formulation of the Valuation of Ether and Ether Derivatives as a Function of Investor Sentiment and Price Jumps". Journal of Risk and Financial Management 15, nr 12 (8.12.2022): 591. http://dx.doi.org/10.3390/jrfm15120591.
Pełny tekst źródłaCARMONA, RENÉ, i SERGEY NADTOCHIY. "TANGENT MODELS AS A MATHEMATICAL FRAMEWORK FOR DYNAMIC CALIBRATION". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 01 (luty 2011): 107–35. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006280.
Pełny tekst źródłaKumar Jaiswal, Jitendra, i Raja Das. "Artificial Neural Network Algorithms based Nonlinear Data Analysis for Forecasting in the Finance Sector". International Journal of Engineering & Technology 7, nr 4.10 (2.10.2018): 169. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.10.20829.
Pełny tekst źródłaEissa, Mahmoud A., i M. Elsayed. "Improve Stock Price Model-Based Stochastic Pantograph Differential Equation". Symmetry 14, nr 7 (1.07.2022): 1358. http://dx.doi.org/10.3390/sym14071358.
Pełny tekst źródłaFernández, Lexuri, Peter Hieber i Matthias Scherer. "Double-barrier first-passage times of jump-diffusion processes". mcma 19, nr 2 (1.07.2013): 107–41. http://dx.doi.org/10.1515/mcma-2013-0005.
Pełny tekst źródłaAghabeygi, Mona, Kamel Louhichi i Sergio Gomez y Paloma. "Impacts of fertilizer subsidy reform options in Iran: an assessment using a Regional Crop Programming model". Bio-based and Applied Economics 11, nr 1 (20.07.2022): 55–73. http://dx.doi.org/10.36253/bae-10981.
Pełny tekst źródłaGiribone, Pier Giuseppe, i Roberto Revetria. "Certificate pricing using Discrete Event Simulations and System Dynamics theory". Risk Management Magazine 16, nr 2 (18.08.2021): 75–93. http://dx.doi.org/10.47473/2020rmm0092.
Pełny tekst źródłaNguyen, Ngoc Quynh Anh, i Thi Ngoc Trang Nguyen. "Risk measures computation by Fourier inversion". Journal of Risk Finance 18, nr 1 (16.01.2017): 76–87. http://dx.doi.org/10.1108/jrf-03-2016-0034.
Pełny tekst źródłaMadan, Dilip B., i King Wang. "Risk Neutral Jump Arrival Rates Implied in Option Prices and Their Models". Applied Mathematical Finance 28, nr 3 (4.05.2021): 201–35. http://dx.doi.org/10.1080/1350486x.2021.2007145.
Pełny tekst źródłaSKIADOPOULOS, GEORGE. "VOLATILITY SMILE CONSISTENT OPTION MODELS: A SURVEY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 04, nr 03 (czerwiec 2001): 403–37. http://dx.doi.org/10.1142/s021902490100105x.
Pełny tekst źródłaEkström, Erik, i Johan Tysk. "PROPERTIES OF OPTION PRICES IN MODELS WITH JUMPS". Mathematical Finance 17, nr 3 (lipiec 2007): 381–97. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2007.00308.x.
Pełny tekst źródłaLORENZO, MERCURI. "PRICING ASIAN OPTIONS IN AFFINE GARCH MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 02 (marzec 2011): 313–33. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006371.
Pełny tekst źródłaMERINO, R., J. POSPÍŠIL, T. SOBOTKA i J. VIVES. "DECOMPOSITION FORMULA FOR JUMP DIFFUSION MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 21, nr 08 (grudzień 2018): 1850052. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024918500528.
Pełny tekst źródłaERIKSSON, JONATAN. "MONOTONICITY IN THE VOLATILITY OF SINGLE-BARRIER OPTION PRICES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 09, nr 06 (wrzesień 2006): 987–96. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024906003822.
Pełny tekst źródłaHenderson, Vicky. "ANALYTICAL COMPARISONS OF OPTION PRICES IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS". Mathematical Finance 15, nr 1 (styczeń 2005): 49–59. http://dx.doi.org/10.1111/j.0960-1627.2005.00210.x.
Pełny tekst źródłaSCHOUTENS, WIM, i STIJN SYMENS. "THE PRICING OF EXOTIC OPTIONS BY MONTE–CARLO SIMULATIONS IN A LÉVY MARKET WITH STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 06, nr 08 (grudzień 2003): 839–64. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024903002249.
Pełny tekst źródłaTAKAHASHI, AKIHIKO, i KOHTA TAKEHARA. "FOURIER TRANSFORM METHOD WITH AN ASYMPTOTIC EXPANSION APPROACH: AN APPLICATION TO CURRENCY OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 11, nr 04 (czerwiec 2008): 381–401. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024908004853.
Pełny tekst źródłaBENTH, FRED ESPEN, i RODWELL KUFAKUNESU. "PRICING OF EXOTIC ENERGY DERIVATIVES BASED ON ARITHMETIC SPOT MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, nr 04 (czerwiec 2009): 491–506. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005324.
Pełny tekst źródłaEKSTRÖM, ERIK, i JOHAN TYSK. "OPTIONS WRITTEN ON STOCKS WITH KNOWN DIVIDENDS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 07, nr 07 (listopad 2004): 901–7. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024904002694.
Pełny tekst źródłaBIELECKI, TOMASZ R., IGOR CIALENCO, ISMAIL IYIGUNLER i RODRIGO RODRIGUEZ. "DYNAMIC CONIC FINANCE: PRICING AND HEDGING IN MARKET MODELS WITH TRANSACTION COSTS VIA DYNAMIC COHERENT ACCEPTABILITY INDICES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, nr 01 (luty 2013): 1350002. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024913500027.
Pełny tekst źródłaGAPEEV, PAVEL V., i MONIQUE JEANBLANC. "FIRST-TO-DEFAULT AND SECOND-TO-DEFAULT OPTIONS IN MODELS WITH VARIOUS INFORMATION FLOWS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 24, nr 04 (czerwiec 2021): 2150022. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024921500229.
Pełny tekst źródłaTENG, LONG, MATTHIAS EHRHARDT i MICHAEL GÜNTHER. "QUANTO PRICING IN STOCHASTIC CORRELATION MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 21, nr 05 (sierpień 2018): 1850038. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024918500383.
Pełny tekst źródłaLI, MINQIANG, i FABIO MERCURIO. "CLOSED-FORM APPROXIMATION OF PERPETUAL TIMER OPTION PRICES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, nr 04 (czerwiec 2014): 1450026. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024914500265.
Pełny tekst źródłaMARABEL, JACINTO. "PRICING DIGITAL OUTPERFORMANCE OPTIONS WITH UNCERTAIN CORRELATION". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 05 (sierpień 2011): 709–22. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006425.
Pełny tekst źródłaALÒS, E., F. ANTONELLI, A. RAMPONI i S. SCARLATTI. "CVA AND VULNERABLE OPTIONS IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 24, nr 02 (marzec 2021): 2150010. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024921500102.
Pełny tekst źródłaBOSSENS, FRÉDÉRIC, GRÉGORY RAYÉE, NIKOS S. SKANTZOS i GRISELDA DEELSTRA. "VANNA-VOLGA METHODS APPLIED TO FX DERIVATIVES: FROM THEORY TO MARKET PRACTICE". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 08 (grudzień 2010): 1293–324. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006212.
Pełny tekst źródłaDIA, BAYE M. "A REGULARIZED FOURIER TRANSFORM APPROACH FOR VALUING OPTIONS UNDER STOCHASTIC DIVIDEND YIELDS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 02 (marzec 2010): 211–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910005747.
Pełny tekst źródłaMaller, Ross A., David H. Solomon i Alex Szimayer. "A MULTINOMIAL APPROXIMATION FOR AMERICAN OPTION PRICES IN LÉVY PROCESS MODELS". Mathematical Finance 16, nr 4 (1.09.2006): 613–33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2006.00286.x.
Pełny tekst źródłaYu, Cindy L., Haitao Li i Martin T. Wells. "MCMC ESTIMATION OF LÉVY JUMP MODELS USING STOCK AND OPTION PRICES". Mathematical Finance 21, nr 3 (19.10.2010): 383–422. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9965.2010.00439.x.
Pełny tekst źródłaVON HAMMERSTEIN, ERNST AUGUST, EVA LÜTKEBOHMERT, LUDGER RÜSCHENDORF i VIKTOR WOLF. "OPTIMALITY OF PAYOFFS IN LÉVY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 17, nr 06 (wrzesień 2014): 1450041. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024914500411.
Pełny tekst źródłaERIKSSON, BJORN, i MARTIJN PISTORIUS. "METHOD OF MOMENTS APPROACH TO PRICING DOUBLE BARRIER CONTRACTS IN POLYNOMIAL JUMP-DIFFUSION MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 07 (listopad 2011): 1139–58. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006644.
Pełny tekst źródłaBELOMESTNY, DENIS, ANASTASIA KOLODKO i JOHN SCHOENMAKERS. "PRICING CMS SPREAD OPTIONS IN A LIBOR MARKET MODEL". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 01 (luty 2010): 45–62. http://dx.doi.org/10.1142/s021902491000567x.
Pełny tekst źródłaLindström, Erik. "Implications of Parameter Uncertainty on Option Prices". Advances in Decision Sciences 2010 (5.05.2010): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2010/598103.
Pełny tekst źródłaPELLEGRINO, TOMMASO. "SECOND-ORDER STOCHASTIC VOLATILITY ASYMPTOTICS AND THE PRICING OF FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 23, nr 03 (maj 2020): 2050021. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024920500211.
Pełny tekst źródłaLi, Yu. "A mean bound financial model and options pricing". International Journal of Financial Engineering 04, nr 04 (grudzień 2017): 1750047. http://dx.doi.org/10.1142/s2424786317500475.
Pełny tekst źródłaDerman, Emanuel, i Iraj Kani. "Stochastic Implied Trees: Arbitrage Pricing with Stochastic Term and Strike Structure of Volatility". International Journal of Theoretical and Applied Finance 01, nr 01 (styczeń 1998): 61–110. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024998000059.
Pełny tekst źródłaFUNAHASHI, HIDEHARU. "REPLICATION SCHEME FOR THE PRICING OF EUROPEAN OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 24, nr 03 (maj 2021): 2150014. http://dx.doi.org/10.1142/s021902492150014x.
Pełny tekst źródłaLiu, David, i An Wei. "Regulated LSTM Artificial Neural Networks for Option Risks". FinTech 1, nr 2 (2.06.2022): 180–90. http://dx.doi.org/10.3390/fintech1020014.
Pełny tekst źródłaCHANG, CHIA-LIN, SHING-YANG HU i SHIH-TI YU. "RECENT DEVELOPMENTS IN QUANTITATIVE FINANCE: AN OVERVIEW". Annals of Financial Economics 09, nr 02 (wrzesień 2014): 1402002. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495214020023.
Pełny tekst źródłaPAGLIARANI, STEFANO, i ANDREA PASCUCCI. "LOCAL STOCHASTIC VOLATILITY WITH JUMPS: ANALYTICAL APPROXIMATIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 16, nr 08 (grudzień 2013): 1350050. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024913500507.
Pełny tekst źródłaMERINO, RAÚL, JAN POSPÍŠIL, TOMÁŠ SOBOTKA, TOMMI SOTTINEN i JOSEP VIVES. "DECOMPOSITION FORMULA FOR ROUGH VOLTERRA STOCHASTIC VOLATILITY MODELS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 24, nr 02 (marzec 2021): 2150008. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024921500084.
Pełny tekst źródłaWang, Xingchun. "Valuation of options on the maximum of two prices with default risk under GARCH models". North American Journal of Economics and Finance 57 (lipiec 2021): 101422. http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2021.101422.
Pełny tekst źródłaCarr, Peter, Andrey Itkin i Dmitry Muravey. "Semi-Closed Form Prices of Barrier Options in the Time-Dependent CEV and CIR Models". Journal of Derivatives 28, nr 1 (10.07.2020): 26–50. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2020.1.113.
Pełny tekst źródłaSingh, Vipul Kumar. "Pricing competitiveness of jump-diffusion option pricing models: evidence from recent financial upheavals". Studies in Economics and Finance 32, nr 3 (3.08.2015): 357–78. http://dx.doi.org/10.1108/sef-08-2012-0099.
Pełny tekst źródłaSIDENIUS, JAKOB, VLADIMIR PITERBARG i LEIF ANDERSEN. "A NEW FRAMEWORK FOR DYNAMIC CREDIT PORTFOLIO LOSS MODELLING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 11, nr 02 (marzec 2008): 163–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024908004762.
Pełny tekst źródłaCUTHBERTSON, CHARLES, GRIGORIOS PAVLIOTIS, AVRAAM RAFAILIDIS i PETTER WIBERG. "ASYMPTOTIC ANALYSIS FOR FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES WITH STOCHASTIC VOLATILITY". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 07 (listopad 2010): 1131–47. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910006145.
Pełny tekst źródłaVedran Uran. "THE PRINCIPLE OF EXERCISING OPTIONS ON THE ELECTRICITY MARKET". Journal of Energy - Energija 56, nr 1 (14.11.2022): 114–33. http://dx.doi.org/10.37798/2007561349.
Pełny tekst źródłaLO, HARRY, i ALEKSANDAR MIJATOVIĆ. "VOLATILITY DERIVATIVES IN MARKET MODELS WITH JUMPS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 14, nr 07 (listopad 2011): 1159–93. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024911006656.
Pełny tekst źródłaMADAN, DILIP B., i KING WANG. "OPTION IMPLIED VIX, SKEW AND KURTOSIS TERM STRUCTURES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 24, nr 05 (sierpień 2021): 2150030. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024921500308.
Pełny tekst źródłaLee, C. F., Ta-Peng Wu i Ren-Raw Chen. "The Constant Elasticity of Variance Models: New Evidence from S&P 500 Index Options". Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 07, nr 02 (czerwiec 2004): 173–90. http://dx.doi.org/10.1142/s021909150400010x.
Pełny tekst źródła