Książki na temat „Options (Finance) – Prices – Mathematical models”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Options (Finance) – Prices – Mathematical models”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Wilmott, Paul. Option pricing: Mathematical models and computation. Oxford, UK: Oxford Financial Press, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaKatz, Jeffrey Owen. Advanced option pricing models: An empirical approach to valuing options. New York: McGraw-Hill, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaBates, David S. Testing option pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaMatthias, Ehrhardt, red. Nonlinear models in mathematical finance: New research trends in option pricing. New York: Nova Science Publishers, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaHughston, L. P., i Matheus R. Grasselli. Finance at Fields. Singapore: World Scientific, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaMandler, Martin. Market expectations and option prices: Techniques and applications. Heidelberg: Physica Verlag, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaMandler, Martin. Market expectations and option prices: Techniques and applications. New York: Physica-Verlag, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaCapiński, Marek. The Black-Scholes model. New York: Cambridge University Press, 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaChriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. New York: McGraw-Hill, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaChriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. Chicago: Irwin, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaOlivier, Pironneau, red. Computational methods for option pricing. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaAdvanced options trading: The analysis and evaluation of trading strategies, hedging tactics, and pricing models. Chicago, Ill: Probus Pub. Co., 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaGibson, Rajna. Option valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. Genève: Georg, 1988.
Znajdź pełny tekst źródłaOption valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. New York: McGraw-Hill, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaAnalytical and numerical methods for pricing financial derivatives. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publisher's, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaWilmott, Paul. Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance. New York: John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
Znajdź pełny tekst źródła1956-, Karandikar R. L., red. Introduction to option pricing theory. Boston, Mass: Birkhäuser, 2000.
Znajdź pełny tekst źródłaPricing the future: Finance, physics, and the 300-year journey to the Black-Scholes equation : a story of genius and discovery. New York: Basic Books, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaPricing the future: Finance, physics, and the 300-year journey to the Black-Scholes equation : a story of genius and discovery. New York: Basic Books, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaNcube, Mthuli. Option pricing with time-varying volatility: Using OLS and panel data models. [Harare]: Dept. of Economics, University of Zimbabwe, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaJönsson, Ola. Option pricing and Bayesian learning. Lund: Lund University, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaPaul Wilmott introduces quantitative finance. Wyd. 2. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd., 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaKohler, Hans-Peter. Grundlagen der Bewertung von Optionen und Optionsscheinen: Darstellung und Anwendung der Modelle von Boness, Black-Scholes, Galai-Schneller und Schulz-Trautmann-Fischer. Wiesbaden: Gabler, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaAiyer, Ajay Subramanian. European option pricing with fixed transaction costs. Ithaca, N.Y: Cornell Theory Center, Cornell University, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaKariya, Takeaki. Kin'yū shisan kakaku hendō bunseki no tenbō: Kakaku hendō moderu to opushon riron. Kunitachi, Tokyo: Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaPlötz, Georg. Optionsmarkt-Ansätze: Bewertungsprobleme börsennotierter Optionen. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaConcepts and practice of mathematical finance. Wyd. 2. New York: Cambridge University Press, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaE, Kyprianou Andreas, Schoutens Wim i Wilmott Paul, red. Exotic option pricing and advanced Lévy models. Chichester, England: John Wiley, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaKolb, Robert W. Options. Wyd. 3. Malden, Mass: Blackwell Publishers, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaOption valuation in the presence of market imperfections. Frankfurt am Main: P. Lang, 1993.
Znajdź pełny tekst źródłaWilmott, Paul. The mathematics of financial derivatives: A student introduction. Oxford: Cambridge University Press, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaRoss, Sheldon M. An elementary introduction to mathematical finance: Options and other topics. Wyd. 2. New York: Cambridge University Press, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaThe Concepts and practice of mathematical finance. Cambridge, U.K: Cambridge University Press, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaZiegler, Alexandre. Incomplete Information and Heterogeneous Beliefs in Continuous-time Finance. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaOptions: An introduction. Wyd. 2. Miami, Fla: Kolb Pub. Co., 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaKolb, Robert W. Options: An introduction. Miami, Fla: Kolb Pub. Co., 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaA game theory analysis of options: Corporate finance and financial intermediation in continuous time. Wyd. 2. Berlin: Sringer-Verlag, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaCherubini, Umberto. Fourier transform methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaCherubini, Umberto. Fourier transform methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaOptions: The investor's complete toolkit. New York: New York Institute of Finance, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaAn introduction to financial option valuation: Mathematics, stochastics, and computation. New York: Cambridge University Press, 2004.
Znajdź pełny tekst źródłaJurgeit, Ludwig. Bewertung von Optionen und bonitätsrisikobehafteten Finanztiteln: Anleihen, Kredite und Fremdfinanzierungsfazilitäten. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag, 1989.
Znajdź pełny tekst źródłaUmberto, Cherubini, red. Fourier transform methods in finance. Chichester: John Wiley & Sons, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaChriss, Neil. The Black-Scholes and beyond interactive toolkit: A step-by-step guide to in-depth option pricing models. New York: McGraw-Hill, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaMelʹnikov, A. V. Finansovye rynki: Stokhasticheskiĭ analiz i raschet proizvodnykh t͡s︡ennykh bumag. Moskva: TVP Nauchnoe izd-vo, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaFinancial markets: Stochastic analysis and the pricing of derivative securities. Providence, R.I: American Mathematical Society, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaHallerbach, Winfried G. A simple approximation to the normal distribution function with an application to the Black & Scholes option pricing model. Rotterdam, Netherlands: Rotterdam Institute for Business Economic Studies, Erasmus Universiteit, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaL, Knight John, i Satchell S, red. Forecasting volatility in the financial markets. Wyd. 2. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaBinomial Models in Finance (Springer Finance). Springer, 2005.
Znajdź pełny tekst źródłaBinomial Models in Finance. Springer London, Limited, 2006.
Znajdź pełny tekst źródła