Artykuły w czasopismach na temat „Option Pricing”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Option Pricing”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Jensen, Bjarne Astrup, i Jørgen Aase Nielsen. "OPTION PRICING BOUNDS AND THE PRICING OF BOND OPTIONS". Journal of Business Finance & Accounting 23, nr 4 (czerwiec 1996): 535–56. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5957.1996.tb01025.x.
Pełny tekst źródłaLi, Feng. "Option Pricing". Journal of Derivatives 7, nr 4 (31.05.2000): 49–65. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2000.319134.
Pełny tekst źródłaLord, Richard. "Option pricing". Journal of Banking & Finance 10, nr 1 (marzec 1986): 157–61. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(86)90028-2.
Pełny tekst źródłaMitra, Sovan. "Multifactor option pricing: pricing bounds and option relations". International Journal of Applied Decision Sciences 3, nr 1 (2010): 15. http://dx.doi.org/10.1504/ijads.2010.032238.
Pełny tekst źródłaBlake, D. "Option pricing models". Journal of the Institute of Actuaries 116, nr 3 (grudzień 1989): 537–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0020268100036696.
Pełny tekst źródłaGuo, Yuanyuan. "Comparative Analysis of the Application of Monte Carlo Model and BSM Model in European Option Pricing". BCP Business & Management 32 (22.11.2022): 43–48. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v32i.2856.
Pełny tekst źródłaRyszard, Kokoszczyński, Sakowski Paweł i Ślepaczuk Robert. "Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options". Central European Economic Journal 4, nr 51 (1.04.2019): 18–39. http://dx.doi.org/10.1515/ceej-2018-0010.
Pełny tekst źródłaBehera, Prashanta kumar, i Dr Ramraj T. Nadar. "Dynamic Approach for Index Option Pricing Using Different Models". Journal of Global Economy 13, nr 2 (26.06.2017): 105–20. http://dx.doi.org/10.1956/jge.v13i2.460.
Pełny tekst źródłaStamatopoulos, Nikitas, Daniel J. Egger, Yue Sun, Christa Zoufal, Raban Iten, Ning Shen i Stefan Woerner. "Option Pricing using Quantum Computers". Quantum 4 (6.07.2020): 291. http://dx.doi.org/10.22331/q-2020-07-06-291.
Pełny tekst źródłaShao, Zeyuan. "Pricing Technique for European Option and Application". Highlights in Business, Economics and Management 14 (12.06.2023): 14–18. http://dx.doi.org/10.54097/hbem.v14i.8930.
Pełny tekst źródłaALGHALITH, MOAWIA, CHRISTOS FLOROS i THOMAS POUFINAS. "SIMPLIFIED OPTION PRICING TECHNIQUES". Annals of Financial Economics 14, nr 01 (13.02.2019): 1950003. http://dx.doi.org/10.1142/s2010495219500039.
Pełny tekst źródłaLi, Songsong, Yinglong Zhang i Xuefeng Wang. "The Sunk Cost and the Real Option Pricing Model". Complexity 2021 (30.09.2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/3626000.
Pełny tekst źródłaAmin, Kaushik. "Option Pricing Trees". Journal of Derivatives 2, nr 4 (31.05.1995): 34–46. http://dx.doi.org/10.3905/jod.1995.407926.
Pełny tekst źródłaMadan, Dilip B., i Wim Schoutens. "Conic Option Pricing". Journal of Derivatives 25, nr 1 (31.08.2017): 10–36. http://dx.doi.org/10.3905/jod.2017.25.1.010.
Pełny tekst źródłaBieta, Volker, Udo Broll i Wilfried Siebe. "Strategic Option Pricing". Economics and Business Review 6 (20), nr 3 (2020): 118–29. http://dx.doi.org/10.18559/ebr.2020.3.7.
Pełny tekst źródłaCarvalho, Vitor H., i Raquel M. Gaspar. "Relativistic Option Pricing". International Journal of Financial Studies 9, nr 2 (18.06.2021): 32. http://dx.doi.org/10.3390/ijfs9020032.
Pełny tekst źródłaWang, Tai-Ho. "Nonlinear Option Pricing". Quantitative Finance 15, nr 1 (14.07.2014): 19–21. http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2014.931594.
Pełny tekst źródłaMcCauley, J. L., G. H. Gunaratne i K. E. Bassler. "Martingale option pricing". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 380 (lipiec 2007): 351–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2007.02.038.
Pełny tekst źródłaBandi, Chaithanya, i Dimitris Bertsimas. "Robust option pricing". European Journal of Operational Research 239, nr 3 (grudzień 2014): 842–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.06.002.
Pełny tekst źródłaChalasani, P., S. Jha i I. Saias. "Approximate Option Pricing". Algorithmica 25, nr 1 (maj 1999): 2–21. http://dx.doi.org/10.1007/pl00009280.
Pełny tekst źródłaLin, Yueh-Neng, i Chien-Hung Chang. "VIX option pricing". Journal of Futures Markets 29, nr 6 (czerwiec 2009): 523–43. http://dx.doi.org/10.1002/fut.20387.
Pełny tekst źródłaHusmann, Sven, i Neda Todorova. "CAPM option pricing". Finance Research Letters 8, nr 4 (grudzień 2011): 213–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2011.03.001.
Pełny tekst źródłaBhat, Aparna, i Kirti Arekar. "Empirical Performance of Black-Scholes and GARCH Option Pricing Models during Turbulent Times: The Indian Evidence". International Journal of Economics and Finance 8, nr 3 (26.02.2016): 123. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v8n3p123.
Pełny tekst źródłaHong, Jingqi. "Progress of the Study on the Models of Option Pricing". BCP Business & Management 39 (22.02.2023): 147–53. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v39i.4057.
Pełny tekst źródłaHoque, Ariful, Felix Chan i Meher Manzur. "Modeling Volatility in Foreign Currency Option Pricing". Multinational Finance Journal 13, nr 3/4 (1.12.2009): 189–208. http://dx.doi.org/10.17578/13-3/4-2.
Pełny tekst źródłaBRANGER, NICOLE, i CHRISTIAN SCHLAG. "OPTION BETAS: RISK MEASURES FOR OPTIONS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 10, nr 07 (listopad 2007): 1137–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024907004585.
Pełny tekst źródłaGradojevic, Nikola, Dragan Kukolj i Ramazan Gencay. "Clustering and Classification in Option Pricing". Review of Economic Analysis 3, nr 2 (30.09.2011): 109–28. http://dx.doi.org/10.15353/rea.v3i2.1458.
Pełny tekst źródłaRoss, Sheldon M., i J. George Shanthikumar. "PRICING EXOTIC OPTIONS". Probability in the Engineering and Informational Sciences 14, nr 3 (lipiec 2000): 317–26. http://dx.doi.org/10.1017/s0269964800143037.
Pełny tekst źródłaVisagie, Jaco. "On the interchangeability of barrier option pricing models". South African Statistical Journal 52, nr 2 (2018): 157–71. http://dx.doi.org/10.37920/sasj.2018.52.2.4.
Pełny tekst źródłaSingh, Akash, Ravi Gor Gor i Rinku Patel. "VALUATION OF EUROPEAN PUT OPTION BY USING THE QUADRATURE METHOD UNDER THE VARIANCE GAMMA PROCESS". International Journal of Engineering Science Technologies 4, nr 5 (23.09.2020): 1–5. http://dx.doi.org/10.29121/ijoest.v4.i4.2020.101.
Pełny tekst źródłaDOKUCHAEV, NIKOLAI. "MULTIPLE RESCINDABLE OPTIONS AND THEIR PRICING". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, nr 04 (czerwiec 2009): 545–75. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005348.
Pełny tekst źródłaOu, Shubin, i Guohe Deng. "Extremum Options Pricing of Two Assets under a Double Nonaffine Stochastic Volatility Model". Mathematical Problems in Engineering 2023 (1.02.2023): 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2023/1165629.
Pełny tekst źródłaYin, Xiaocui. "Correlation Financial Option Pricing Model and Computer Simulation under a Stochastic Interest Rate". Wireless Communications and Mobile Computing 2022 (10.08.2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6745980.
Pełny tekst źródłaDIA, BAYE M. "A REGULARIZED FOURIER TRANSFORM APPROACH FOR VALUING OPTIONS UNDER STOCHASTIC DIVIDEND YIELDS". International Journal of Theoretical and Applied Finance 13, nr 02 (marzec 2010): 211–40. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024910005747.
Pełny tekst źródłaAntwi Baafi, Joseph. "The Nexus Between Black-Scholes-Merton Option Pricing and Risk: A Case of Ghana Stock Exchange". Archives of Business Research 10, nr 5 (24.05.2022): 140–52. http://dx.doi.org/10.14738/abr.105.12350.
Pełny tekst źródłaKim, Sol. "The Best Option Pricing Model for KOSPI 200 Weekly Options". Korean Journal of Financial Studies 51, nr 5 (31.10.2022): 499–521. http://dx.doi.org/10.26845/kjfs.2022.10.51.5.499.
Pełny tekst źródłaSingh, Vipul Kumar. "Pricing competitiveness of jump-diffusion option pricing models: evidence from recent financial upheavals". Studies in Economics and Finance 32, nr 3 (3.08.2015): 357–78. http://dx.doi.org/10.1108/sef-08-2012-0099.
Pełny tekst źródłaLin, Wensheng. "Black-Scholes Model’s application in rainbow option pricing". BCP Business & Management 32 (22.11.2022): 500–507. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v32i.2988.
Pełny tekst źródłaZeng, Xianglong. "Comparison of the Pricing Model for Different Types of options". BCP Business & Management 38 (2.03.2023): 3337–42. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v38i.4295.
Pełny tekst źródłaMITOV, GEORGI K., SVETLOZAR T. RACHEV, YOUNG SHIN KIM i FRANK J. FABOZZI. "BARRIER OPTION PRICING BY BRANCHING PROCESSES". International Journal of Theoretical and Applied Finance 12, nr 07 (listopad 2009): 1055–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0219024909005555.
Pełny tekst źródłaWang, Meini, Panjie Wang i Yuyi Zhang. "An empirical study of down-and-out put option pricing based on Geometric Brownian Motion and Monte Carlo Simulation: evidence from crude oil and E-mini Nasdaq-100 futures". BCP Business & Management 26 (19.09.2022): 804–9. http://dx.doi.org/10.54691/bcpbm.v26i.2041.
Pełny tekst źródłaFabbiani, Emanuele, Andrea Marziali i Giuseppe De Nicolao. "vanilla-option-pricing: Pricing and market calibration for options on energy commodities". Software Impacts 6 (listopad 2020): 100043. http://dx.doi.org/10.1016/j.simpa.2020.100043.
Pełny tekst źródłaMartinkutė-Kaulienė, Raimonda. "EXOTIC OPTIONS: A CHOOSER OPTION AND ITS PRICING". Business, Management and Education 10, nr 2 (20.12.2012): 289–301. http://dx.doi.org/10.3846/bme.2012.20.
Pełny tekst źródłaLiu, David, i An Wei. "Regulated LSTM Artificial Neural Networks for Option Risks". FinTech 1, nr 2 (2.06.2022): 180–90. http://dx.doi.org/10.3390/fintech1020014.
Pełny tekst źródłaYin, Zhao, i Chang Tan. "The Differential Algorithm for American Put Option with Transaction Costs under CEV Model". Journal of Systems Science and Information 2, nr 5 (25.10.2014): 401–10. http://dx.doi.org/10.1515/jssi-2014-0401.
Pełny tekst źródłaAljedhi, Reem Abdullah, i Adem Kılıçman. "Fractional Partial Differential Equations Associated with Lêvy Stable Process". Mathematics 8, nr 4 (2.04.2020): 508. http://dx.doi.org/10.3390/math8040508.
Pełny tekst źródłaJin, Yunguo, i Shouming Zhong. "Pricing Spread Options with Stochastic Interest Rates". Mathematical Problems in Engineering 2014 (2014): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/734265.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhaopeng. "Option Pricing Formulas in a New Uncertain Mean-Reverting Stock Model with Floating Interest Rate". Discrete Dynamics in Nature and Society 2020 (3.11.2020): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2020/3764589.
Pełny tekst źródłaChang, Shih-Kang, i Latha Shanker. "OPTION PRICING AND THE ARBITRAGE PRICING THEORY". Financial Review 21, nr 3 (sierpień 1986): 17. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6288.1986.tb00681.x.
Pełny tekst źródłaChang, Jack S. K., i Latha Shanker. "OPTION PRICING AND THE ARBITRAGE PRICING THEORY". Journal of Financial Research 10, nr 1 (marzec 1987): 1–16. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6803.1987.tb00470.x.
Pełny tekst źródła