Zaloguj się

Gotowe bibliografie tematyczne / Option Pricing / Książki

Książki na temat „Option Pricing”

Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Option Pricing.

Autor: Grafiati

Data publikacji: 4 czerwca 2021

Data aktualizacji: 7 września 2023

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych książek naukowych na temat „Option Pricing”.

Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.

Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.

Przeglądaj książki z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.

1

K, Sarkar Salil, red. Option pricing. Hull: MCB University Press, 1995.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

2

Clark, Iain J. Commodity Option Pricing. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9781118871782.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

3

Clark, Iain J., red. Foreign Exchange Option Pricing. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781119208679.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

4

Perrakis, Stylianos. Stochastic Dominance Option Pricing. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-11590-6.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

5

Bates, David S. Testing option pricing models. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1995.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

6

1950-, Bookstaber Richard M., red. Option pricing & investment strategies. Chicago, Ill: Probus Pub. Co., 1987.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

7

Friedman, Michael. Option pricing - the binomial. Oxford: Oxford Brookes Univerisity, 2004.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

8

Garleanu, Nicolae. Demand-based option pricing. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

9

Rajan, Raghuram. Pricing commodity bonds using binomial option pricing. Washington, DC (1818 H St., N.W., Washington 20433): International Economics Dept., the World Bank, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

10

High performance options trading: Option volatility & pricing strategies. Hoboken, N.J: J. Wiley, 2003.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

11

Gibson, Rajna. Option valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. Genève: Georg, 1988.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

12

Option valuation: Analyzing and pricing standardized option contracts. New York: McGraw-Hill, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

13

Kallianpur, Gopinath, i Rajeeva L. Karandikar. Introduction to Option Pricing Theory. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-0511-1.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

14

Kolesnik, Alexander D., i Nikita Ratanov. Telegraph Processes and Option Pricing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40526-6.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

15

Hafner, Wolfgang, i Heinz Zimmermann, red. Vinzenz Bronzin’s Option Pricing Models. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85711-2.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

16

Ratanov, Nikita, i Alexander D. Kolesnik. Telegraph Processes and Option Pricing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-65827-7.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

17

Kallianpur, Gopinath. Introduction to Option Pricing Theory. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

18

Option pricing and investment strategies. Wyd. 3. Chicago, Ill: Probus Pub, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

19

Bookstaber, Richard M. Option pricing and investment strategies. Wyd. 3. London: McGraw-Hill, 1991.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

20

Jönsson, Ola. Option pricing and Bayesian learning. Lund: Lund University, 2006.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

21

Olivier, Pironneau, red. Computational methods for option pricing. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

22

1956-, Karandikar R. L., red. Introduction to option pricing theory. Boston, Mass: Birkhäuser, 2000.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

23

Wilmott, Paul. Option pricing: Mathematical models and computation. Oxford, UK: Oxford Financial Press, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

24

Rostek, Stefan. Option Pricing in Fractional Brownian Markets. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00331-8.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

25

Aït-Sahalia, Yacine. Nonparametric option pricing under shape restrictions. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2002.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

26

Asea, Patrick K. Heterogeneous information arrival and option pricing. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

27

An introduction to exotic option pricing. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2012.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

28

service), SpringerLink (Online, red. Option Pricing in Fractional Brownian Markets. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

29

Rosenberg, Joshua. Option hedging using empirical pricing kernels. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

30

Katz, Jeffrey Owen. Advanced option pricing models: An empirical approach to valuing options. New York: McGraw-Hill, 2005.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

31

Connolly, Kevin B. Pricing convertible bonds. Chichester: Wiley, 1998.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

32

The complete guide to option pricing formulas. New York: McGraw-Hill, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

33

Haug, Espen Gaarder. The complete guide to option pricing formulas. Wyd. 2. New York: McGraw-Hill, 2007.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

34

Chriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. Chicago: Irwin, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

35

Jouini, E., J. Cvitanic i Marek Musiela, red. Option Pricing, Interest Rates and Risk Management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511569708.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

36

Chorro, Christophe, Dominique Guégan i Florian Ielpo. A Time Series Approach to Option Pricing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45037-6.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

37

Pascucci, Andrea. PDE and Martingale Methods in Option Pricing. Milano: Springer Milan, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1781-8.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

38

Page, H. A practical approach to option pricing theory. Dublin: University College Dublin, 1994.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

39

Hathaway, Neville. A simple approximation for call option pricing. Melbourne: University of Melbourne. Graduate School ofManagement, 1987.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

40

1965-, Jouini E., Cvitanić J. 1962- i Musiela Marek 1950-, red. Option pricing, interest rates and risk management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

41

Chriss, Neil. Black-Scholes and beyond: Option pricing models. New York: McGraw-Hill, 1997.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

42

Aiyer, Ajay Subramanian. European option pricing with fixed transaction costs. Ithaca, N.Y: Cornell Theory Center, Cornell University, 1996.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

43

Clark, Iain J. Foreign exchange option pricing: A practitioner's guide. Hoboken, N.J: John Wiley, 2011.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

44

Dumas, Bernard. Currency option pricing in credible target zones. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 1993.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

45

Back, Kerry E. Option Pricing. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190241148.003.0016.

Pełny tekst źródła

Streszczenie:

Options, option portfolios, put‐call parity, and option bounds are explained. Changes of numeraire (measure) are discussed, and the Black‐Scholes formula is derived. The fundamental PDE for an option value is explained. The option greeks are defined, and delta hedging is explained. The smooth pasting condition for valuing an American option is explained.

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

46

Swanson, Robert, i Ken Trester. Option Master: Software for Pricing Options. Wyd. 2. Institution for Options Research, Inc., 1995.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

47

Strickland, Chris, i Les Clewlow. Option Pricing Models. Wiley & Sons, Incorporated, John, 1998.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

48

Guyon, Julien, i Pierre Henry-Labordere. Nonlinear Option Pricing. Chapman and Hall/CRC, 2013. http://dx.doi.org/10.1201/b16332.

Pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

49

Nonlinear Option Pricing. Taylor & Francis Inc, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

50

Guyon, Julien, i Pierre Henry-Labordere. Nonlinear Option Pricing. Taylor & Francis Group, 2013.

Znajdź pełny tekst źródła

Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.

Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!